Куды мне пакласці стоп-лосс?
Прычыны, па якіх да кожнай здзелкі трэба прымаць стоп-лосс, - гэта тэма, якую мы ўжо разглядалі ў гэтых слупках. Але часам, асабліва для нашых найноўшых чытачоў, варта нагадаць сабе, чаму мы павінны выкарыстоўваць прыпынкі для кожнай здзелкі.
Калі прыняць меркаванне, што наш бізнэс - гэта небяспечная дзейнасць, якая наогул не мае гарантый, нам трэба змагацца з гэтым небяспечным асяроддзем (у якой няма гарантый), абараняючы сябе ўвесь час. Прыпынкі прапануюць гэтую бяспеку і гарантыю, бо мы ведаем, што мы можам страціць суму х з рахунку толькі за здзелку, калі выкарыстаем стоп. Кантроль над рызыкамі і кіраванне грашыма з'яўляецца ключом як для нашага выжывання, так і для поспеху ў гэтай галіне, і гэты элемент кантролю можа ажыццяўляцца толькі пры дапамозе прыпынкаў.
Спрэчка супраць выкарыстання прыпынкаў цалкам шчыра смешная, самая смешная з якіх прайшла выпрабаванне часам, паколькі Інтэрнэт-гандаль увайшоў у сістэму прыблізна пятнаццаць гадоў таму. "Калі вы выкарыстоўваеце стопы, ваш брокер ведае, дзе знаходзіцца ваш стоп-заказ, і спыніць паляванне на вас". Як гэтая абсурдная нацыя ператварылася ў гандлёвы міф - загадка для многіх паспяховых і дасведчаных трэйдараў, але супрацьстаяць гэтаму варта.
На рынку паляванне спыняецца выпадкова, у адрозненне ад дызайну, ні ваш брокер, ні банкі не накіроўваюць заказы праз бізнес-мадэль ECN або STP, паляванне спыняецца. Разгледзім гэта як прыклад; у цяперашні час кошт EUR / USD вельмі блізкая да 13800, не патрабуецца занадта шмат фантазіі, каб зразумець, што многія заказы на інстытуцыйным узроўні будуць згрупаваны па гэтай крытычнай псіхалагічнай лічбе.
Незалежна ад таго, купляюць, прадаюць ці прымаюць лімітавыя заказы, гэты ўзровень, бясспрэчна, з'яўляецца абсалютна важным. Таму, калі мы хочам узяць гандаль і выкарыстоўваць гэты ключавы нумар як наш прыпынак, справядліва сказаць, што мы маглі б выклікаць праблемы, паколькі верагоднасць таго, што які-небудзь парадак будзе запушчаны на гэтым узроўні, вельмі верагодная. Па супадзенні 13800 можа апынуцца надзвычайным узроўнем для правядзення кароткатэрміновай гандлю, калі мы лічылі, што прадузятасць мае негатыўны бок, але размяшчэнне прыпынкаў на гэтым узроўні можа выклікаць праблемы.
Такім чынам, адхіліўшы сваё нежаданне і асцярожнасць не размяшчаць прыпынкі побач з навіслымі або круглымі лічбамі, дзе яшчэ трэба шукаць месцы для прыпынкаў, шукаць лічбы і ўзроўні, шукаць падказкі з апошняй цэнавай акцыі альбо выкарыстоўваць абодва элементы для таго, каб выбраць, дзе мы размяшчаем прыпынкі? Без сумневу, мы павінны выкарыстоўваць спалучэнне прагнозаў і доказаў, заснаваных на нядаўнім цэнавым дзеянні.
Апошнія максімумы, нядаўнія мінімумы і надыходзячыя круглыя лічбы
Дзе мы робім прыпынкі, часта залежыць ад часовых рамак, на якія мы вымяняемся. Напрыклад, мы б не выкарыстоўвалі тую ж самую стратэгію, калі гандлявалі б на пяціхвілінных графіках, якія імкнуцца "скальпаваць", як і на дзённых таргах, альбо для трэйдзінгу свінг-трэндаў. Але для дзённых таргоў, магчыма, пагандлёвых графікаў альбо для арэлі, прынцыпы, як правіла, аднолькавыя. Мы б шукалі пераломныя моманты, пра што сведчыць цэнавая акцыя, якая ілюструе нядаўнія максімумы апошніх мінімумаў, і адпаведным чынам робім прыпынкі.
Калі ісці недастаткова на аснове арэлі, мы б спыніліся каля самай апошняй верхняй часткі, звяртаючы ўвагу на круглыя лічбы. Напрыклад, калі б мы 8 красавіка правялі доўгі размах на EUR / USD, то спыніліся б на ўзроўні 13680, што быў апошнім мінімумам. Наш працяглы запіс мог бы быць выкліканы, у адпаведнасці з агульнай стратэгіяй, якую мы прапануем у нашай, гэта тэндэнцыя да гэтага часу штотыднёвы артыкул, прыблізна. 13750, таму наш рызыка складзе 70 пунктаў. Натуральна, мы б тады выкарыстоўвалі разлік памеру пазіцыі, каб пераканацца, што наш рызыка ў гэтай гандлі складае ўсяго 1%. Калі б у нас быў памер рахунку 7,000 долараў, наш рызыка склаў бы 1% альбо 70 даляраў прыблізна рызыка 1 піп за долар. Давайце зараз паглядзім на дзённы гандаль, які выкарыстоўвае тую ж бяспеку ў апошні час.
Гледзячы на чатырохгадзінную дыяграму, мы аддалі б перавагу скарачэнню рынку на аснове цэнавай акцыі, распрацаванай з учорашняга дня. Мы вызначылі б нядаўні максімум прыблізна 13900, што не з'яўляецца дакладнай пазіцыяй, на якой мы б спыніліся, улічваючы нашу занепакоенасць з нагоды надыходзячых круглых лічбаў. Таму мы можам пажадаць размясціць прыпынак вышэй або крыху ніжэй за гэты круглы нумар. Згодна з нашым метадам, мы б прапусцілі 13860, таму рызыка склала б больш за 40 пунктаў. Зноў жа, мы выкарыстоўвалі б калькулятар памеру пазіцыі, каб вызначыць наяўныя грошы, якія рызыкуюць, зыходзячы з працэнтнага рызыкі, які мы вызначылі ў нашым гандлёвым плане. Калі б у нас быў рахунак у 8,000 долараў, мы рызыкавалі б на 1% альбо на 80 долараў, таму наш рызыка склаў бы прыблізна 2 долары за піп на аснове стопрацэнтнай страты ў сорак піпаў. Гэта сапраўды проста, каб зрабіць нашы прыпынкі і разлічыць рызыку для кожнай здзелкі. Але што, калі мы вырашым скальп, ці можам мы выкарыстоўваць падобныя метады? Магчыма, не так, як ён становіцца нашмат больш складаным, дазвольце нам растлумачыць ..
Калі мы скальпіруем, што з пункту гледжання рознічнага гандлю азначае зняцце здзелак з больш нізкіх часовых рамак, напрыклад, 3-5-хвілінных часовых рамак, то нам даводзіцца выкарыстоўваць значна іншую тэхніку, бо, шчыра кажучы, у нас проста няма часу і раскоша магчымасці вылічыць апошнія мінімумы і максімумы. А калі ўлічыць, што мы маглі б гандляваць "паміж радкамі" дыяпазону, можна было б выказаць аргумент, што спрабаваць выбіраць максімум і мінімум у дыяпазоне бессэнсоўна.
Такім чынам, мы павінны выкарыстоўваць зусім іншую стратэгію для разліку нашых прыпынкаў, заснаваную больш на рызыцы ў параўнанні з патэнцыйнай прыбытковасцю. Таму мы можам аддаць перавагу прыняць тое, што мы раней называлі ў сваіх рубрыках, стратэгіяй "агонь і забыццё". Калі мы прымем такую стратэгію, мы ўвойдзем у здзелкі, шукаючы прыблізны рызыка 1: 1 супраць прыбытку. Мы, магчыма, скарыстаем трэйлінг-стоп, каб знізіць страты да мінімуму, але будзем шукаць прыбытак у 10-15 пунктаў (за вылікам спрэдаў і камісій) і аналагічны ўзровень рызыкі ў пунктах. Але якія б часовыя рамкі ні былі, неабходныя, і, несумненна, яны становяцца больш важнымі, чым ніжэй тыя тэрміны, на якія мы працуем.
« Акцыі Yahoo паднімаюцца на 8% у канцы таргоў, каб дапамагчы палепшыць настроі на рынках ЗША Еўрапейскія біржы пачынаюць кампенсаваць страты ўчора, паколькі Nikkei за ноч падняўся больш чым на 3% »
