Гандлёвыя платформы: алгарытмічная гандаль як сродак высокачашчыннай гандлю
Існуе такі алгарытмічны гандаль, які паказвае гандаль на валютным рынку з высокімі каэфіцыентамі замовы і гандлю і высокімі каэфіцыентамі абароту; гэта робіцца даволі хутка. Гэта называецца HFT альбо высокачашчынная гандаль.
Паколькі ён ахоплівае розныя тэмы, якія тычацца алгарытмічнай гандлю, гандаль HFT пастаўляецца з адным вызначэннем. І, хоць гэта вядомы гандлёвы падыход да адных трэйдараў, ён сігналізуе пра трывогу іншых; у яго ёсць свая доля спрэчных аспектаў.
Вось падборка фактаў:
- - У першыя гады, прыблізна ў канцы 90-х гадоў, HFT складаў не больш за 10% ад агульнага аб'ёму таргоў. Праз пяць гадоў ён вырас да больш чым 160% ад аб'ёму таргоў на валютным рынку. І, як паведамляе NYSE (або Нью-Ёркская фондавая біржа), ён рэгулярна атрымліваў больш за 120 мільярдаў долараў.
- - HFT пачаўся ў канцы 90-я; дату можна прасачыць за часам, калі электронныя біржы былі ўпершыню дазволены Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША. Першапачаткова некалькі секунд - гэта адведзены час выканання. Амаль праз дзесяць гадоў, у 2010 годзе, значнае скарачэнне часу выканання адзначыла грандыёзнае развіццё; у цяперашні час час выканання скараціўся да мілісекунды.
- - HFT прытрымліваецца значэнне статыстыкі і арбітражу. Ён працуе вакол канцэпцыі прагназавання часовых адхіленняў у элементах рынку; для адхіленняў, якія будуць вызначаны, гэта можа ўключаць больш дэталёвы агляд уласцівасцей элементаў рынку.
- - Практыка называецца клешч апрацоўка альбо счытванне касірак часта звязана з HFT. Гэта адпавядае логіцы таго, што паходжанне гандлёвых дадзеных павінна быць распазнана; паколькі яны азначаюць актуальнасць, апрацоўка ўсёй інфармацыі, якая змяшчаецца ў гандлёвых дадзеных, можа быць вельмі карыснай.
- - Традыцыйны HFT тэхніка называецца гандлем фільтрамі; Выбітным фактарам з'яўляецца тое, што гандаль фільтрамі можа ажыццяўляцца адносна павольнымі тэмпамі. Як і любая методыка HFT, гаворка ідзе пра аналіз масы дадзеных; яна ўключае інтэрпрэтацыю інфармацыі на аснове прэс-рэлізаў, навін і іншых формаў аб'яў. Пасля інтэрпрэтацыі аналітык ўводзіць дадзеныя ў праграмныя праграмы.
- - HFT класіфікаваны як колькасны гандаль; у адрозненне ад якаснай гандлю, канчатковай мэтай з'яўляецца назапашванне сумы з невялікіх пазіцый. За гэтым паняцце палягае ў тым, што адначасова апрацоўка альго (напрыклад, вялікіх аб'ёмаў рыначнай інфармацыі) прыносіць прыбытак - гэта дзейнасць, з якой гандляры людзьмі не ў стане працаваць.
« Як правільна аптымізаваць эксперта ў Metatrader 4? Выкарыстанне індэкса накіраванага руху (DMI) пры гандлі на Форексе »
