منصات التداول: التداول الخوارزمي كوسيلة للتداول عالي التردد
يوجد هذا النوع من التداول الخوارزمي الذي يتميز بالتداول في سوق الصرف الأجنبي مع نسب تداول أوامر عالية ومعدلات دوران عالية ؛ يتم ذلك بسرعة كبيرة أيضًا. يطلق عليه HFT أو التداول عالي التردد.
نظرًا لأنه يغطي مواضيع مختلفة فيما يتعلق بالتداول الخوارزمي ، فإن تداول HFT يأتي مع تعريف واحد فقط. وعلى الرغم من أنه أسلوب تداول شهير بالنسبة لبعض المتداولين ، إلا أنه يشير إلى القلق للآخرين ؛ لها نصيبها من الجوانب المثيرة للجدل.
إليك مجموعة من الحقائق:
- - في السنوات الأولىفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي ، لم يمثل HFT أكثر من 90٪ من إجمالي حجم التداول. بعد خمس سنوات ، نما إلى أكثر من 10 ٪ من حجم التداول في سوق الفوركس. وكما ذكرت بورصة نيويورك (أو بورصة نيويورك) ، فقد حصدت بانتظام أكثر من 160 مليار دولار.
- - بدأ HFT في وقت متأخر التسعينيات ؛ يمكن إرجاع التاريخ إلى الوقت الذي تم فيه ترخيص البورصات الإلكترونية لأول مرة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في البداية ، عدة ثوان هي وقت التنفيذ المخصص. بعد ما يقرب من عقد من الزمان ، في عام 90 ، كان الانخفاض الكبير في وقت التنفيذ بمثابة تطور كبير ؛ حاليًا ، انخفض وقت التنفيذ إلى مللي ثانية.
- - يلتزم HFT بـ أهمية الإحصاء والمراجحة. إنه يعمل حول مفهوم التنبؤ بالانحرافات المؤقتة في عناصر السوق ؛ لتحديد الانحرافات ، يمكن أن يتضمن فحصًا دقيقًا للخصائص في عناصر السوق.
- - هذه الممارسة تسمى القراد غالبًا ما ترتبط المعالجة أو قراءة شريط الشريط بـ HFT. يتماشى مع المنطق القائل بوجوب التعرف على أصول بيانات التداول ؛ نظرًا لأنها تشير إلى الملاءمة ، فإن معالجة جميع المعلومات الواردة في بيانات التداول يمكن أن تكون مفيدة للغاية.
- - جهاز HFT تقليدي يشار إلى التقنية باسم تداول التصفية ؛ العامل البارز هو أن تداول الفلتر يمكن أن يتم بوتيرة بطيئة نسبيًا. مثل أي تقنية HFT ، يتعلق الأمر بتحليل كميات كبيرة من البيانات ؛ يتضمن تفسير المعلومات بناءً على البيانات الصحفية والأخبار وأشكال الإعلانات الأخرى. بمجرد الانتهاء من التفسير ، يقوم المحلل بإدخال البيانات في البرامج.
- - يتم تصنيف HFT كتداول كمي ؛ على عكس التداول النوعي ، فإن الهدف النهائي هو الحصول على مبلغ متراكم من الصفقات الصغيرة. وراء ذلك ، يكمن المفهوم في حقيقة أن هناك ربحية في المعالجة المتزامنة للطحالب (أي كميات كبيرة من معلومات السوق) - وهو نشاط لا يستطيع التجار البشريون التعامل معه.
« كيف يمكن تحسين المستشار الخبير بشكل صحيح في ميتاتريدر 4؟ استخدام مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) عند تداول الفوركس »
