Is die verliesperiode wat ek tans ervaar, te danke aan my strategie, of net slegte geluk deur 'buitegewone' gebeure?
Geluk is 'n baie omstrede woord en ewe omstrede verskynsels in handel. Nadat ons maande en in baie gevalle jare spandeer het om 'n wen-handelstrategie te skep, om dit dan uiteindelik tot ons koeëlvaste handelsplan te verbind, is dit ongelooflik moeilik vir enigeen van ons om werklik te aanvaar dat 'n groot element in ons langtermyn-handelsukses af is. na die eenvoudige verskynsels van geluk.
Om te aanvaar dat ons aan die genade van die mark oorgelewer is en dat nie een van ons met enige gereelde mate van sekerheid kan voorspel wat die mark volgende gaan doen nie, is 'n ongelooflike moeilike konsep vir baie van ons om te begryp. Dit is net so moeilik om die idee te aanvaar dat 'n groot persentasie van ons transaksies verloorders sal moet wees sodat ons konsekwent winsgewend kan wees. Albei hierdie idees is, soos ons al voorheen in hierdie kolomme genoem het, teen intuïtief teen hoe ons 'bedraad' is om die talle toetse en proewe te benader wat ons bedryf ons dwing om op 'n daaglikse en weeklikse basis in die gesig te staar.
Nadat ons baie maande (of jare) bestee het om ons suksesvolle handelstrategie te skep en 'n ewe eweredige hoeveelheid tyd spandeer het om die selfdissipline te ontwikkel om by ons handelsplan te hou, kan dit nogal 'n slag wees wanneer ons handel dryf. strategie begin misluk en ons óf bereik, óf begin om die onttrekkingsvlakke wat ons in ons handelsplan plaas, te bedreig. Maar op watter punt gee ons op met ons plan en strategie is 'n moeilike voorstel om die hoof te bied.
Hoe ons 'n emosielose stap terug neem, om ons strategie verder te ontleed, voordat ons dit aanpas of heeltemal laat vaar, is een van die groot toetse wat ons as handelaars in die gesig staar en op baie maniere sal hierdie 'verhoor van die handelaarslewe' ons definieer as handelaars. En in die her-analise van ons handelstrategie kan ons begin om te ontdek of geluk enige rol in ons onlangse verliese gespeel het of nie. Maar waar soek ons die tekens in ons onlangse handelsgeskiedenis dat eenvoudige ongeluk 'n beduidende rol in ons handel gespeel het en dat daar niks fout is met ons metode en algehele handelstrategie nie?
Uitskieters*, wat hulle is in terme van handel en waar om te soek na tekens daarvan
Soos gereelde lesers van ons rubrieke sal afgelei het, publiseer ons 'n weeklikse artikel met die titel "is die neiging nog steeds jou vriend?" waarin ons die fundamentele agtergrond ontleed wat die huidige week se hoë impak publikasies en beleidsbesluite sal bepaal. Verbonde hiermee oorvleuel ons ook 'n baie basiese vorm van tegniese ontleding deur baie van die mees gebruikte en verwysde aanwysers te gebruik. Wat onlangs opmerklik was, was die effek van wat ons as uitskieters sou noem en die invloed wat hulle het op die markte wat ons verhandel.
Die mees opvallende uitskieter was die kwessies in die Oekraïne, aangesien spanning oor die Krim-streek begin het, het die markte verkoop, veral in Europese aandele-indekse en toe die euro. Soos die probleme afgeneem het, het die markte 'n soort herstel begin. Toe het ons getwyfel dat (soos die verdiensteseisoen in die VSA begin het) baie van die tegnologiemaatskappye wat op NASDAQ gekwoteer is, eintlik die massiewe waardasies verdien teenoor hul verdienste wat hulle tans toon. Toe het ons 'n herstel ervaar, maar oor die afgelope twee dae het Oekraïne-vrese weer verskyn as gewapende konflik tussen Russiese vriendelike faksies in baie Oekraïne-stede en die owerhede in die nuutgestigte Oekraïense regering. tot 'n gewelddadige gevolgtrekking gekom het.
As ons nou na al hierdie onlangse kwessies in isolasie, of as 'n groepering kyk, sal baie handelaars hulself soms bevind het, afhangende van of hulle swaaihandelaars of daghandelaars is of nie, aan die verkeerde kant van die mark beweeg sonder skuld van hul eie anders as om by hul plan te hou. Om eerlik te wees, was die lys wat ons van onlangse aktiwiteite verskaf het, onmoontlik gebied vir baie handelaars om oor die afgelope weke handel te dryf, veral vir swaaihandelaars, en dit is voordat ons begin om ander gewone fundamentele kriteria by te voeg, soos basiskoersbesluite, werkloosheid en ander ekonomiese data statistieke. Asof ons beroep nie moeilik genoeg was nie, het ons die afgelope weke met 'n ongelooflike komplekse verskeidenheid fundamentele kwessies te kampe gehad, geen wonder dat baie van ons tydelike grond verloor het wat ons laat twyfel oor ons algehele metode en handelstrategie nie.
Dit is onmoontlik om te voorspel wanneer statistiese uitskieters sal gebeur en dit is ewe moeilik om te besef dat ons dalk in die vuurlyn van 'n uitskieter-gebeurtenis is, aangesien dit plaasvind, aangesien baie van die uitskieters in ons besigheid nie die suiwer statistiek-uitskieters is nie, wat statistici en wiskundiges kan, in retrospek, wys. Boonop kan ons nie handel dryf met die verlede wat ons statistiek- en wiskundekenners identifiseer nie.
Maar wat ons kan doen, soos ons ervaring groei, is om ons 'handelsantennas' aan te pas om bewus te wees van wanneer ons in die middel van die maalstroom is wat uitskieters kan en sal veroorsaak. Ons het dan twee eenvoudige keuses; om handel te dryf of nie te verhandel nie ...
Ons handel óf deur die storm wat die uitskieter veroorsaak, óf wankel af en ongelukkig sal net terugskouing aan ons bewys wat die regte besluit was. Alhoewel dit natuurlik is om jou metode en strategie tydens 'n uitskieter-gebeurtenis te bevraagteken sonder twyfel, sal dit die verkeerde tyd wees om 'n voorheen bewese metodologie te verander of te stop. Die tyd vir besinning moet aanbreek sodra ons geïdentifiseer het dat 'normale' handelstoestande, of so normaal as wat ons kan verwag in die dinamiese wêreld van handel in FX, indekse of kommoditeite, weer na ons handelsomgewing teruggekeer het.
*Definisie van uitskieters
In statistiek is 'n uitskieter 'n waarnemingspunt wat ver van ander waarnemings is.[1] 'n Uitskieter kan wees as gevolg van veranderlikheid in die meting of dit kan eksperimentele fout aandui; laasgenoemde word soms van die datastel uitgesluit.[2]
Uitskieters kan toevallig in enige verspreiding voorkom, maar dit is dikwels 'n aanduiding van óf van meetfout óf dat die populasie 'n swaarstertverspreiding het. In eersgenoemde geval wil 'n mens dit weggooi of statistieke gebruik wat sterk is vir uitskieters, terwyl dit in laasgenoemde geval aandui dat die verspreiding hoë kurtose het en dat 'n mens baie versigtig moet wees met die gebruik van gereedskap of intuïsies wat 'n normale verspreiding veronderstel. 'n Gereelde oorsaak van uitskieters is 'n mengsel van twee verspreidings, wat twee afsonderlike sub-populasies kan wees, of kan dui op 'korrekte proef' versus 'meetfout'; dit word gemodelleer deur 'n mengselmodel.
In die meeste groter steekproewe van data sal sommige datapunte verder weg van die steekproefgemiddelde wees as wat redelik geag word. Dit kan wees as gevolg van toevallige sistematiese foute of gebreke in die teorie wat 'n veronderstelde familie van waarskynlikheidsverdelings gegenereer het, of dit kan wees dat sommige waarnemings ver van die middelpunt van die data is. Uitskietpunte kan dus foutiewe data, foutiewe prosedures of areas aandui waar 'n sekere teorie dalk nie geldig is nie. In groot monsters is egter 'n klein aantal uitskieters te verwagte (en nie as gevolg van enige afwykende toestand nie).
Uitskieters, synde die mees ekstreme waarnemings, kan die steekproefmaksimum of steekproefminimum insluit, of albei, afhangende van of hulle uiters hoog of laag is. Die steekproef maksimum en minimum is egter nie altyd uitskieters nie omdat hulle dalk nie buitengewoon ver van ander waarnemings af is nie.
« SPX styg met 0.14% wat 'n hoër week vir die indeks beperk. Kanadese VPI styg skerp terwyl Amerikaanse werkloosheidseise matig styg China se nuwe huispryse styg tot 7.7 persent in Maart »
