24 April • Forex-handelsartikels, Markkommentare • 3427 Uitsigte • Comments Off op Wat is wisselvalligheid, hoe kan jy jou handelstrategie daarby aanpas en hoe kan dit jou handelsresultate beïnvloed?
Dit is nie verbasend dat die meerderheid kleinhandel-FX-handelaars nie die impak erken wat wisselvalligheid op hul handelsuitkomste kan hê nie. Die onderwerp, as 'n verskynsel en die direkte impak wat dit op jou winspunt kan hê, word amper nooit volledig in artikels of op handelsforums bespreek nie. Slegs af en toe, vlugtige verwysing, word ooit gemaak. Wat 'n aansienlike toesig is, gebaseer op die feit dat dit (as 'n onderwerp) een van die mees misverstaan en oor die hoof gesien faktore is, betrokke by die verhandeling van alle markte, nie net FX nie.
'n Definisie van wisselvalligheid kan "'n statistiese maatstaf van die verspreiding van opbrengste vir enige gegewe sekuriteit, of markindeks" wees. In algemene terme; hoe hoër die wisselvalligheid te eniger tyd, hoe meer riskant word die sekuriteit beskou. Wisselvalligheid kan óf gemeet word deur die standaardafwykingsmodelle te gebruik, óf die afwyking tussen die opbrengste van dieselfde sekuriteit, of markindeks. Hoër wisselvalligheid word dikwels geassosieer met groot swaaie, wat in enige rigting kan voorkom. Byvoorbeeld, as 'n FX-paar tydens 'n dag se sessies met meer as een persent styg en of daal, kan dit as 'n "vlugtige" mark geklassifiseer word.
Algehele markonbestendigheid vir Amerikaanse aandelemarkte kan waargeneem word deur middel van wat na verwys word as "die Volatiliteitsindeks". Die VIX is geskep deur die Chicago Board Options Exchange, dit word gebruik as 'n maatstaf om die dertig dae verwagte wisselvalligheid van die Amerikaanse aandelemark te meet en dit is afgelei van intydse kwotasiepryse van die SPX 500, koop- en verkoopopsies. Die VIX is basies 'n eenvoudige maatstaf van toekomstige weddenskappe wat beleggers en handelaars maak, op die rigting van die markte, of individuele sekuriteite. 'n Hoë lesing op die VIX impliseer 'n meer riskante mark.
Nie een van die gewildste tegniese aanwysers, beskikbaar op platforms soos Meta Trader MT4, is spesifiek ontwerp met die onderwerp van wisselvalligheid in gedagte nie. Bollinger Bands, Commodity Channel Index en die Average True Range, is tegniese aanwysers wat veranderinge in wisselvalligheid tegnies kan illustreer, maar nie een is spesifiek ontwerp om 'n maatstaf vir wisselvalligheid te genereer nie. Die RVI (Relative Volatility Index) is geskep om die rigting waarin prysvolatiliteit verander te weerspieël. Dit is egter nie algemeen beskikbaar nie en die RVI se hoofkenmerk is dat dit eenvoudig ander ossillerende aanwysers se seine (RSI, MAСD, Stogastiese en ander) bevestig sonder om dit werklik te dupliseer. Daar is 'n paar eie widgets wat sommige makelaars bied, wat veranderinge in wisselvalligheid kan illustreer, dit is nie noodwendig beskikbaar as aanwysers nie, hulle is meer alleenstaande, wiskundige gereedskap.
Die gebrek aan wisselvalligheid (as 'n verskynsel) wat 'n impak op FX het, is onlangs geïllustreer deur dalings in sterlingpare, wat direk verband hou met die beduidende dalings in handelsaktiwiteit in pare soos GBP/USD. Die insinking in GBP-pare se prysaksie en beweging was direk verwant aan die Paasfees en die Britse parlementêre reses. Verskeie FX-markte was gesluit tydens die bankvakansie Maandag en Vrydag, terwyl Britse LP's 'n vakansie van twee weke geneem het. Gedurende hul vakansietydperk is die onderwerp van Brexit grootliks van die hoofstroommediaopskrifte verwyder, asook die fundamentele faktore wat die prys van sterling beïnvloed, teenoor sy eweknieë.
Tydens die pouse was die sweepsaag-prysaksie, wat so dikwels gedurende die afgelope maande geïllustreer is, aangesien die VK verskeie kranse in die gesig gestaar het met betrekking tot Brexit, nie meer op verskillende tydraamwerke sigbaar nie. Vir die grootste deel het baie sterling-pare sywaarts verhandel gedurende die weke wat Britse LP's nie meer sigbaar of hoorbaar was nie. Heel eenvoudig; spekulatiewe handel in sterling het aansienlik gedaal, want Brexit as onderwerp het van die radar afgeval. Verskeie skattings het voorgestel dat die wisselvalligheid in sterling ongeveer 50% laer was as sy voor-parlementêre resesvlakke. Pare soos EUR/GBP en GBP/USD verhandel in stywe, meestal sywaartse reekse, vir 'n tydperk van ongeveer twee weke. Maar sodra Britse LP's na hul kantore in Westminster teruggekeer het, was Brexit weer op die agenda van die finansiële hoofstroommedia.
Spekulasie in sterling het onmiddellik toegeneem en pryse het gewelddadig in 'n wye reeks gesweep, tussen bullish en lomp toestande gewissel, en uiteindelik deur S3 neergestort, op Dinsdag 23 April, soos nuus oor die gebrek aan vordering in gesprekke tussen die VK se twee belangrikste politieke partye breek. Skielik, ten spyte van 'n ommekeer na die Groundhog Day wat voor die reses bestaan het, was uitstekende wisselvalligheid, aktiwiteit en geleenthede weer op die radar. Dit is belangrik vir FX-handelaars om nie net te erken wat wisselvalligheid is en hoekom dit kan toeneem nie, maar ook wanneer dit die meeste waarskynlik sal gebeur. Dit kan drasties toeneem as gevolg van 'n brekende nuusgebeurtenis, 'n binnelandse politieke gebeurtenis, of as gevolg van 'n voortdurende situasie wat dramaties verander. Wat ook al die rede is, dit is 'n verskynsel wat meer aandag en respek van kleinhandel-FX-handelaars verdien as wat dit oor die algemeen bekostig word.
Wat is wisselvalligheid, hoe kan u u handelsstrategie daarby aanpas en hoe kan dit u handelsresultate beïnvloed?
24 April • Forex-handelsartikels, Markkommentare • 3427 Uitsigte • Comments Off op Wat is wisselvalligheid, hoe kan jy jou handelstrategie daarby aanpas en hoe kan dit jou handelsresultate beïnvloed?
Dit is nie verbasend dat die meerderheid kleinhandel-FX-handelaars nie die impak erken wat wisselvalligheid op hul handelsuitkomste kan hê nie. Die onderwerp, as 'n verskynsel en die direkte impak wat dit op jou winspunt kan hê, word amper nooit volledig in artikels of op handelsforums bespreek nie. Slegs af en toe, vlugtige verwysing, word ooit gemaak. Wat 'n aansienlike toesig is, gebaseer op die feit dat dit (as 'n onderwerp) een van die mees misverstaan en oor die hoof gesien faktore is, betrokke by die verhandeling van alle markte, nie net FX nie.
'n Definisie van wisselvalligheid kan "'n statistiese maatstaf van die verspreiding van opbrengste vir enige gegewe sekuriteit, of markindeks" wees. In algemene terme; hoe hoër die wisselvalligheid te eniger tyd, hoe meer riskant word die sekuriteit beskou. Wisselvalligheid kan óf gemeet word deur die standaardafwykingsmodelle te gebruik, óf die afwyking tussen die opbrengste van dieselfde sekuriteit, of markindeks. Hoër wisselvalligheid word dikwels geassosieer met groot swaaie, wat in enige rigting kan voorkom. Byvoorbeeld, as 'n FX-paar tydens 'n dag se sessies met meer as een persent styg en of daal, kan dit as 'n "vlugtige" mark geklassifiseer word.
Algehele markonbestendigheid vir Amerikaanse aandelemarkte kan waargeneem word deur middel van wat na verwys word as "die Volatiliteitsindeks". Die VIX is geskep deur die Chicago Board Options Exchange, dit word gebruik as 'n maatstaf om die dertig dae verwagte wisselvalligheid van die Amerikaanse aandelemark te meet en dit is afgelei van intydse kwotasiepryse van die SPX 500, koop- en verkoopopsies. Die VIX is basies 'n eenvoudige maatstaf van toekomstige weddenskappe wat beleggers en handelaars maak, op die rigting van die markte, of individuele sekuriteite. 'n Hoë lesing op die VIX impliseer 'n meer riskante mark.
Nie een van die gewildste tegniese aanwysers, beskikbaar op platforms soos Meta Trader MT4, is spesifiek ontwerp met die onderwerp van wisselvalligheid in gedagte nie. Bollinger Bands, Commodity Channel Index en die Average True Range, is tegniese aanwysers wat veranderinge in wisselvalligheid tegnies kan illustreer, maar nie een is spesifiek ontwerp om 'n maatstaf vir wisselvalligheid te genereer nie. Die RVI (Relative Volatility Index) is geskep om die rigting waarin prysvolatiliteit verander te weerspieël. Dit is egter nie algemeen beskikbaar nie en die RVI se hoofkenmerk is dat dit eenvoudig ander ossillerende aanwysers se seine (RSI, MAСD, Stogastiese en ander) bevestig sonder om dit werklik te dupliseer. Daar is 'n paar eie widgets wat sommige makelaars bied, wat veranderinge in wisselvalligheid kan illustreer, dit is nie noodwendig beskikbaar as aanwysers nie, hulle is meer alleenstaande, wiskundige gereedskap.
Die gebrek aan wisselvalligheid (as 'n verskynsel) wat 'n impak op FX het, is onlangs geïllustreer deur dalings in sterlingpare, wat direk verband hou met die beduidende dalings in handelsaktiwiteit in pare soos GBP/USD. Die insinking in GBP-pare se prysaksie en beweging was direk verwant aan die Paasfees en die Britse parlementêre reses. Verskeie FX-markte was gesluit tydens die bankvakansie Maandag en Vrydag, terwyl Britse LP's 'n vakansie van twee weke geneem het. Gedurende hul vakansietydperk is die onderwerp van Brexit grootliks van die hoofstroommediaopskrifte verwyder, asook die fundamentele faktore wat die prys van sterling beïnvloed, teenoor sy eweknieë.
Tydens die pouse was die sweepsaag-prysaksie, wat so dikwels gedurende die afgelope maande geïllustreer is, aangesien die VK verskeie kranse in die gesig gestaar het met betrekking tot Brexit, nie meer op verskillende tydraamwerke sigbaar nie. Vir die grootste deel het baie sterling-pare sywaarts verhandel gedurende die weke wat Britse LP's nie meer sigbaar of hoorbaar was nie. Heel eenvoudig; spekulatiewe handel in sterling het aansienlik gedaal, want Brexit as onderwerp het van die radar afgeval. Verskeie skattings het voorgestel dat die wisselvalligheid in sterling ongeveer 50% laer was as sy voor-parlementêre resesvlakke. Pare soos EUR/GBP en GBP/USD verhandel in stywe, meestal sywaartse reekse, vir 'n tydperk van ongeveer twee weke. Maar sodra Britse LP's na hul kantore in Westminster teruggekeer het, was Brexit weer op die agenda van die finansiële hoofstroommedia.
Spekulasie in sterling het onmiddellik toegeneem en pryse het gewelddadig in 'n wye reeks gesweep, tussen bullish en lomp toestande gewissel, en uiteindelik deur S3 neergestort, op Dinsdag 23 April, soos nuus oor die gebrek aan vordering in gesprekke tussen die VK se twee belangrikste politieke partye breek. Skielik, ten spyte van 'n ommekeer na die Groundhog Day wat voor die reses bestaan het, was uitstekende wisselvalligheid, aktiwiteit en geleenthede weer op die radar. Dit is belangrik vir FX-handelaars om nie net te erken wat wisselvalligheid is en hoekom dit kan toeneem nie, maar ook wanneer dit die meeste waarskynlik sal gebeur. Dit kan drasties toeneem as gevolg van 'n brekende nuusgebeurtenis, 'n binnelandse politieke gebeurtenis, of as gevolg van 'n voortdurende situasie wat dramaties verander. Wat ook al die rede is, dit is 'n verskynsel wat meer aandag en respek van kleinhandel-FX-handelaars verdien as wat dit oor die algemeen bekostig word.
« Aussie dollar val teenoor sy eweknieë, aangesien inflasie aansienlik daal, Duitse IFO-statistieke mis die voorspellings, wat bydra tot vrese dat Duitsland 'n resessie kan betree. Australiese dollar se insinking, Amerikaanse dollar styg, Amerikaanse aandele gly van rekordhoogtes. »