24月XNUMX日• 外匯交易文章, 市場評論 •3415瀏覽• 評論關閉 關於什麼是波動率，您如何調整其交易策略以及它如何影響您的交易結果？
毫不奇怪，大多數零售外匯交易者都沒有意識到波動對他們的交易結果可能產生的影響。 作為一種現象及其可能對您的底線產生直接影響，幾乎沒有在文章或交易論壇上充分討論過該主題。 只有偶爾的，稍縱即逝的參考。 這是一個相當大的疏忽，基於這樣一個事實：（作為一個主題）它是交易所有市場（不僅是外匯）所涉及的最容易被理解和忽視的因素之一。
波動率的定義可以是“對任何給定證券或市場指數的收益分佈的統計度量”。 籠統; 任何時候的波動性越高，證券的風險就越大。 可以通過使用標準偏差模型或同一證券或市場指數的收益之間的差異來測量波動率。 較高的波動率通常伴隨著較大的波動，這可能會在任一方向發生。 例如，如果一個外匯對在一天的交易中上漲或下跌超過百分之一，則可以將其歸為“波動性”市場。
美國股票市場的整體市場波動率可以通過所謂的“波動率指數”來觀察。 VIX由芝加哥期權交易所（Chicago Board Options Exchange）創建，用作衡量美國股票市場500天預期波動的一種手段，它源自SPX XNUMX，看漲期權和看跌期權的實時報價。 VIX基本上是對投資者和交易者在市場或單個證券的方向上進行的未來押注的簡單衡量。 對VIX的高度評價意味著風險較高的市場。
在諸如MetaTrader MT4之類的平台上可用的最受歡迎的技術指標中，沒有一個是專門針對波動性而設計的。 布林帶，商品通道指數和平均真實範圍是可以從技術上說明波動率變化的技術指標，但沒有專門設計來生成波動率指標的技術指標。 創建RVI（相對波動率指數）以反映價格波動性變化的方向。 但是，RVI的使用範圍不是很廣，RVI的主要特點是它可以簡單地確認其他振盪指標的信號（RSI，MAСD，隨機指標和其他指標），而無需實際複製它們。 一些經紀人提供了一些專有的小部件，可以說明波動性的變化，這些不一定是指標，它們更是獨立的數學工具。
最近，英鎊兌美元下跌說明了缺乏影響外彙的波動性（一種現象），英鎊兌美元下跌直接與英鎊/美元等貨幣對的交易活動大幅下跌有關。 英鎊兌美元價格走勢和走勢的下滑直接與復活節銀行假期和英國議會休會直接相關。 在周一和周五的銀行假期期間，幾個外匯市場關閉，而英國國會議員則休假了兩個星期。 在假期期間，英國脫歐的話題從主流媒體的頭條新聞中被剔除，與英鎊相比，影響英鎊價格的基本因素也是如此。
在休市期間，由於英國在脫歐方面面臨各種懸崖邊緣，因此在近幾個月來經常出現的價格狂漲的價格動作在各種時間範圍內都不再可見。 在大多數情況下，在英國國會議員看不見或聽不見的幾週內，許多英鎊兌美元橫向交易。 很簡單； 英鎊的投機性交易大幅下跌，因為脫歐作為一個話題，已不在人們的視野之內。 各種估計表明，英鎊的波動性比議會休會前的水平低了約50％。 歐元/英鎊和英鎊/美元等貨幣對在大約兩個星期的時間內處於狹窄（大部分為橫盤）交易區間。 但是，一旦英國國會議員返回其在威斯敏斯特的辦公室，英國脫歐便重新回到了金融主流媒體的議程上。
英鎊投機立即增加，價格在廣泛範圍內劇烈波動，在看漲和看跌之間波動，最終在3月23日星期二跌破SXNUMX，原因是有關英國兩個主要政黨之間談判缺乏進展的消息傳出。 突然之間，儘管在休會前已經發生了土撥鼠日的逆轉，英鎊的動盪，活動和機會又重新受到關注。 對於外匯交易者而言，重要的是不僅要認識到波動率是什麼，波動率為什麼會增加，而且還要知道波動率何時最有可能發生。 由於突發新聞事件，國內政治事件，或者由於持續發生的情況發生了巨大變化，因此可能會急劇增加。 不管是什麼原因，這種現像都值得零售外匯交易者給予比通常所能提供的更多的關注和尊重。
« 由於通貨膨脹率大幅下降，德國IFO指標未能達到預期，導致澳元兌同業美元暴跌，加劇了人們對德國可能陷入衰退的擔憂。 澳元暴跌，美元上漲，美國股市從歷史高位滑落。 »
什麼是波動率，如何調整您的交易策略以及它如何影響您的交易結果？
24月XNUMX日• 外匯交易文章, 市場評論 •3415瀏覽• 評論關閉 關於什麼是波動率，您如何調整其交易策略以及它如何影響您的交易結果？
毫不奇怪，大多數零售外匯交易者都沒有意識到波動對他們的交易結果可能產生的影響。 作為一種現象及其可能對您的底線產生直接影響，幾乎沒有在文章或交易論壇上充分討論過該主題。 只有偶爾的，稍縱即逝的參考。 這是一個相當大的疏忽，基於這樣一個事實：（作為一個主題）它是交易所有市場（不僅是外匯）所涉及的最容易被理解和忽視的因素之一。
波動率的定義可以是“對任何給定證券或市場指數的收益分佈的統計度量”。 籠統; 任何時候的波動性越高，證券的風險就越大。 可以通過使用標準偏差模型或同一證券或市場指數的收益之間的差異來測量波動率。 較高的波動率通常伴隨著較大的波動，這可能會在任一方向發生。 例如，如果一個外匯對在一天的交易中上漲或下跌超過百分之一，則可以將其歸為“波動性”市場。
美國股票市場的整體市場波動率可以通過所謂的“波動率指數”來觀察。 VIX由芝加哥期權交易所（Chicago Board Options Exchange）創建，用作衡量美國股票市場500天預期波動的一種手段，它源自SPX XNUMX，看漲期權和看跌期權的實時報價。 VIX基本上是對投資者和交易者在市場或單個證券的方向上進行的未來押注的簡單衡量。 對VIX的高度評價意味著風險較高的市場。
在諸如MetaTrader MT4之類的平台上可用的最受歡迎的技術指標中，沒有一個是專門針對波動性而設計的。 布林帶，商品通道指數和平均真實範圍是可以從技術上說明波動率變化的技術指標，但沒有專門設計來生成波動率指標的技術指標。 創建RVI（相對波動率指數）以反映價格波動性變化的方向。 但是，RVI的使用範圍不是很廣，RVI的主要特點是它可以簡單地確認其他振盪指標的信號（RSI，MAСD，隨機指標和其他指標），而無需實際複製它們。 一些經紀人提供了一些專有的小部件，可以說明波動性的變化，這些不一定是指標，它們更是獨立的數學工具。
最近，英鎊兌美元下跌說明了缺乏影響外彙的波動性（一種現象），英鎊兌美元下跌直接與英鎊/美元等貨幣對的交易活動大幅下跌有關。 英鎊兌美元價格走勢和走勢的下滑直接與復活節銀行假期和英國議會休會直接相關。 在周一和周五的銀行假期期間，幾個外匯市場關閉，而英國國會議員則休假了兩個星期。 在假期期間，英國脫歐的話題從主流媒體的頭條新聞中被剔除，與英鎊相比，影響英鎊價格的基本因素也是如此。
在休市期間，由於英國在脫歐方面面臨各種懸崖邊緣，因此在近幾個月來經常出現的價格狂漲的價格動作在各種時間範圍內都不再可見。 在大多數情況下，在英國國會議員看不見或聽不見的幾週內，許多英鎊兌美元橫向交易。 很簡單； 英鎊的投機性交易大幅下跌，因為脫歐作為一個話題，已不在人們的視野之內。 各種估計表明，英鎊的波動性比議會休會前的水平低了約50％。 歐元/英鎊和英鎊/美元等貨幣對在大約兩個星期的時間內處於狹窄（大部分為橫盤）交易區間。 但是，一旦英國國會議員返回其在威斯敏斯特的辦公室，英國脫歐便重新回到了金融主流媒體的議程上。
英鎊投機立即增加，價格在廣泛範圍內劇烈波動，在看漲和看跌之間波動，最終在3月23日星期二跌破SXNUMX，原因是有關英國兩個主要政黨之間談判缺乏進展的消息傳出。 突然之間，儘管在休會前已經發生了土撥鼠日的逆轉，英鎊的動盪，活動和機會又重新受到關注。 對於外匯交易者而言，重要的是不僅要認識到波動率是什麼，波動率為什麼會增加，而且還要知道波動率何時最有可能發生。 由於突發新聞事件，國內政治事件，或者由於持續發生的情況發生了巨大變化，因此可能會急劇增加。 不管是什麼原因，這種現像都值得零售外匯交易者給予比通常所能提供的更多的關注和尊重。
« 由於通貨膨脹率大幅下降，德國IFO指標未能達到預期，導致澳元兌同業美元暴跌，加劇了人們對德國可能陷入衰退的擔憂。 澳元暴跌，美元上漲，美國股市從歷史高位滑落。 »