24月XNUMX日• 外汇交易文章, 市场评论 •3411浏览• 评论关闭 关于什么是波动率，您如何调整其交易策略以及它如何影响您的交易结果？
毫不奇怪，大多数零售外汇交易者都没有意识到波动对交易结果的影响。 作为一种现象及其对您的底线可能产生的直接影响，几乎没有在文章或交易论坛上充分讨论过该主题。 只有偶尔的，稍纵即逝的参考。 这是一个相当大的疏忽，基于这样一个事实：（作为一个主题）这是交易所有市场（不仅是外汇）所涉及的最容易被理解和忽视的因素之一。
波动率的定义可以是“对任何给定证券或市场指数的收益分布的统计度量”。 笼统; 任何时候波动性越高，证券的风险就越大。 可以通过使用标准偏差模型或同一证券或市场指数的收益之间的差异来测量波动率。 较高的波动率通常伴随着较大的波动，而波动可能发生在任一方向。 例如，如果一个外汇对在一天的交易中上涨或下跌超过百分之一，则可以将其归为“波动性”市场。
美国股票市场的整体市场波动率可以通过所谓的“波动率指数”来观察。 VIX由芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange）创建，用作衡量美国股票市场500天预期波动的一种手段，它源自SPX XNUMX，买权和看跌期权的实时报价。 VIX基本上是对投资者和交易者在市场或单个证券的方向上进行的未来押注的简单衡量。 对VIX的高度评价意味着风险较高的市场。
在诸如MetaTrader MT4之类的平台上可用的最受欢迎的技术指标中，没有一个是专门针对波动性而设计的。 布林频带，商品通道指数和平均真实范围是可以从技术上说明波动率变化的技术指标，但没有专门设计来生成波动率指标的技术指标。 创建RVI（相对波动率指数）以反映价格波动性变化的方向。 但是，RVI的使用范围不是很广，RVI的主要特点是它可以简单地确认其他振荡指标的信号（RSI，MAСD，随机指标和其他指标），而无需实际复制它们。 一些经纪人提供了一些专有的小部件，可以说明波动性的变化，它们不一定可以作为指标使用，它们更是独立的数学工具。
英镑兑美元下跌说明了缺乏影响外汇的波动性（一种现象），英镑兑美元下跌直接与英镑/美元等货币对的交易活动大幅下跌有关。 英镑兑美元价格走势和走势的下滑直接与复活节银行假期和英国议会休会直接相关。 周一和周五的银行假期期间，几个外汇市场关闭，而英国国会议员则休假了两个星期。 在假期期间，英国脱欧的话题从主流媒体的头条新闻中被剔除，与英镑相比，影响英镑价格的基本因素也是如此。
在休市期间，由于英国面对与英国退欧有关的各种悬崖边缘，近几个月来经常说明的价格急剧上涨的行为在各种时间范围内都不再可见。 大多数情况下，在英国国会议员再也看不见或听不见的几周内，许多英镑货币对横盘整理。 很简单； 英镑的投机性交易大幅下跌，因为脱欧作为一个话题，已不在人们的视野中。 各种估计表明，英镑的波动率比议会休会前的水平低了约50％。 欧元/英镑和英镑/美元等货币对在大约两个星期的时间内处于狭窄（大部分为横向）区间内交易。 但是，一旦英国国会议员返回其在威斯敏斯特的办公室，英国退欧又回到了金融主流媒体的议程上。
英镑投机立即增加，价格在广泛范围内剧烈波动，在看涨和看跌之间波动，最终在3月23日星期二跌破SXNUMX，原因是有关英国两个主要政党之间谈判缺乏进展的消息传出。 突然之间，尽管在休会前已经发生了土拨鼠日的逆转，英镑的动荡，活动和机会又重新受到关注。 对于外汇交易者来说，重要的是不仅要认识到波动率是什么，波动率为什么会增加，而且还要知道波动率何时最有可能发生。 由于突发新闻事件，国内政治事件，或者由于持续发生的情况发生了戏剧性的变化，它可能会急剧增加。 无论是什么原因，这种现象都值得零售外汇交易者给予比通常所能提供的更多关注和尊重。
« 由于通货膨胀率大幅下降，德国IFO指标未能达到预期，导致澳元兑同业美元暴跌，加剧了人们对德国可能进入衰退的担忧。 澳元暴跌，美元上涨，美国股市从历史高位滑落。 »
什么是波动率，如何调整您的交易策略以及它如何影响您的交易结果？
24月XNUMX日• 外汇交易文章, 市场评论 •3411浏览• 评论关闭 关于什么是波动率，您如何调整其交易策略以及它如何影响您的交易结果？
毫不奇怪，大多数零售外汇交易者都没有意识到波动对交易结果的影响。 作为一种现象及其对您的底线可能产生的直接影响，几乎没有在文章或交易论坛上充分讨论过该主题。 只有偶尔的，稍纵即逝的参考。 这是一个相当大的疏忽，基于这样一个事实：（作为一个主题）这是交易所有市场（不仅是外汇）所涉及的最容易被理解和忽视的因素之一。
波动率的定义可以是“对任何给定证券或市场指数的收益分布的统计度量”。 笼统; 任何时候波动性越高，证券的风险就越大。 可以通过使用标准偏差模型或同一证券或市场指数的收益之间的差异来测量波动率。 较高的波动率通常伴随着较大的波动，而波动可能发生在任一方向。 例如，如果一个外汇对在一天的交易中上涨或下跌超过百分之一，则可以将其归为“波动性”市场。
美国股票市场的整体市场波动率可以通过所谓的“波动率指数”来观察。 VIX由芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange）创建，用作衡量美国股票市场500天预期波动的一种手段，它源自SPX XNUMX，买权和看跌期权的实时报价。 VIX基本上是对投资者和交易者在市场或单个证券的方向上进行的未来押注的简单衡量。 对VIX的高度评价意味着风险较高的市场。
在诸如MetaTrader MT4之类的平台上可用的最受欢迎的技术指标中，没有一个是专门针对波动性而设计的。 布林频带，商品通道指数和平均真实范围是可以从技术上说明波动率变化的技术指标，但没有专门设计来生成波动率指标的技术指标。 创建RVI（相对波动率指数）以反映价格波动性变化的方向。 但是，RVI的使用范围不是很广，RVI的主要特点是它可以简单地确认其他振荡指标的信号（RSI，MAСD，随机指标和其他指标），而无需实际复制它们。 一些经纪人提供了一些专有的小部件，可以说明波动性的变化，它们不一定可以作为指标使用，它们更是独立的数学工具。
英镑兑美元下跌说明了缺乏影响外汇的波动性（一种现象），英镑兑美元下跌直接与英镑/美元等货币对的交易活动大幅下跌有关。 英镑兑美元价格走势和走势的下滑直接与复活节银行假期和英国议会休会直接相关。 周一和周五的银行假期期间，几个外汇市场关闭，而英国国会议员则休假了两个星期。 在假期期间，英国脱欧的话题从主流媒体的头条新闻中被剔除，与英镑相比，影响英镑价格的基本因素也是如此。
在休市期间，由于英国面对与英国退欧有关的各种悬崖边缘，近几个月来经常说明的价格急剧上涨的行为在各种时间范围内都不再可见。 大多数情况下，在英国国会议员再也看不见或听不见的几周内，许多英镑货币对横盘整理。 很简单； 英镑的投机性交易大幅下跌，因为脱欧作为一个话题，已不在人们的视野中。 各种估计表明，英镑的波动率比议会休会前的水平低了约50％。 欧元/英镑和英镑/美元等货币对在大约两个星期的时间内处于狭窄（大部分为横向）区间内交易。 但是，一旦英国国会议员返回其在威斯敏斯特的办公室，英国退欧又回到了金融主流媒体的议程上。
英镑投机立即增加，价格在广泛范围内剧烈波动，在看涨和看跌之间波动，最终在3月23日星期二跌破SXNUMX，原因是有关英国两个主要政党之间谈判缺乏进展的消息传出。 突然之间，尽管在休会前已经发生了土拨鼠日的逆转，英镑的动荡，活动和机会又重新受到关注。 对于外汇交易者来说，重要的是不仅要认识到波动率是什么，波动率为什么会增加，而且还要知道波动率何时最有可能发生。 由于突发新闻事件，国内政治事件，或者由于持续发生的情况发生了戏剧性的变化，它可能会急剧增加。 无论是什么原因，这种现象都值得零售外汇交易者给予比通常所能提供的更多关注和尊重。
« 由于通货膨胀率大幅下降，德国IFO指标未能达到预期，导致澳元兑同业美元暴跌，加剧了人们对德国可能进入衰退的担忧。 澳元暴跌，美元上涨，美国股市从历史高位滑落。 »