24 квітня • Статті по торгівлі Форекс, Коментарі ринку • 3415 Переглядів • Коментарі відключені на Що таке волатильність, як ви можете пристосувати свою торгову стратегію до неї і як це може вплинути на ваші результати торгів?
Не дивно, що більшість роздрібних валютних трейдерів не визнають впливу нестабільності, що може мати на їхні результати торгів. Тема, як явище та прямий вплив, який він може мати на ваш підсумок, навряд чи колись повністю обговорюється в статтях або на торгових форумах. Бувають лише випадкові, швидкоплинні посилання. Що є значним недоглядом, заснованим на тому, що (як суб’єкт), це один з найбільш нерозуміних та ігноруваних факторів, що бере участь у торгівлі на всіх ринках, а не лише на валютних курсах.
Визначення волатильності може бути "статистичним показником розподілу прибутковості для будь-якої даної цінні папери або ринкового індексу". У загальних рисах; чим вища волатильність у будь-який час, тим ризикованішим вважається цінні папери. Волатильність може бути виміряна за допомогою моделей стандартного відхилення, або відхилення між прибутком від тієї ж цінної папери, або ринкового індексу. Вища мінливість часто пов'язана з великими коливаннями, які можуть відбуватися в будь-якому напрямку. Наприклад, якщо валютна пара зростає або падає більш ніж на один відсоток протягом денних сесій, її можна класифікувати як «нестабільний» ринок.
Загальну волатильність ринку для фондових ринків США можна спостерігати за допомогою так званого «індексу волатильності». VIX був створений Чиказькою біржею опціонів, він використовується як міра для вимірювання тридцятиденної очікуваної волатильності американського фондового ринку і походить від котирувальних цін SPX 500 в реальному часі, опціонів колл і пут. VIX в основному є простим показником майбутніх ставок, які інвестори та трейдери роблять на напрямок ринків або окремих цінних паперів. Високі показники VIX означають більш ризикований ринок.
Жоден з найпопулярніших технічних показників, доступний на таких платформах, як MetaTrader MT4, не був спеціально розроблений з урахуванням мінливості. Діапазони Боллінджера, Індекс товарних каналів та Середній дійсний діапазон - це технічні показники, які можуть технічно проілюструвати зміни волатильності, але жоден з них не був спеціально розроблений для створення метрики волатильності. RVI (Індекс відносної волатильності) був створений, щоб відобразити напрямок зміни волатильності цін. Однак він не є широко доступним, і основна характеристика RVI полягає в тому, що він просто підтверджує сигнали інших коливальних індикаторів (RSI, MAСD, Stochastic та інші), фактично не дублюючи їх. Деякі брокери пропонують власні віджети, які можуть проілюструвати зміни волатильності. Вони не обов’язково доступні як показники, вони є більш самостійними, математичними інструментами.
Відсутність волатильності (як явища), що впливає на валюту, нещодавно була проілюстрована падіннями у стерлінг-парах, безпосередньо пов’язаними зі значним падінням торгової активності в парах, таких як GBP / USD. Падіння цінових дій та руху пар GBP було безпосередньо пов’язане зі святом Великодня та перервами у парламенті Великобританії. Кілька валютних ринків були закриті під час державних свят у понеділок та п’ятницю, тоді як депутати Великобританії взяли двотижневі канікули. Під час канікул тема Брекзиту була в основному вилучена з основних заголовків ЗМІ, як і фундаментальні фактори, що впливають на ціну стерлінгів порівняно з аналогами.
Під час перерви ціноутворення, яке так часто ілюстрували протягом останніх місяців, коли Великобританія стикалася з різними краями обривів у порівнянні з Brexit, більше не було видно в різні часові рамки. Здебільшого, багато стерлінг-пар торгували набік протягом тих тижнів, коли депутатів Великобританії вже не було видно або не було чутно. Досить просто; спекулятивна торгівля стерлінгми суттєво впала, оскільки Brexit як суб'єкт впав з радару. За різними оцінками, волатильність стерлінгів знизилася приблизно на 50% порівняно з попередніми рівнями парламентських канікул. Пари, такі як EUR / GBP і GBP / USD, торгуються в щільних, переважно бокових, діапазонах, приблизно протягом двох тижнів. Але як тільки британські депутати повернулися до своїх офісів у Вестмінстері, Brexit знову став на порядку денному середніх фінансових ЗМІ.
Спекуляції на стерлінгів негайно зросли, і ціна бурхливо піднялася в широкому діапазоні, коливаючись між бичачими та ведмежими умовами, нарешті, провалюючись через S3, у вівторок, 23 квітня, коли з'явилися новини про відсутність прогресу в переговорах між двома основними політичними партіями Великобританії. Раптом, незважаючи на перелом до Дня бабака, який існував до канікул, стерлінг волатильність, активність та можливості знову з’явилися на радарі. Для трейдерів валют важливо не тільки визнати, що таке волатильність і чому вона може зрости, але й коли це найімовірніше. Він може різко збільшитися внаслідок надзвичайних новин, внутрішньополітичних подій або через ситуацію, що триває, що різко змінюється. Якою б не була причина, це явище, яке заслуговує на більшу увагу та повагу роздрібних торговців іноземною валютою, ніж це зазвичай надається.
Що таке волатильність, як ви можете пристосувати свою торгову стратегію до неї і як це може вплинути на ваші результати торгів?
24 квітня • Статті по торгівлі Форекс, Коментарі ринку • 3415 Переглядів • Коментарі відключені на Що таке волатильність, як ви можете пристосувати свою торгову стратегію до неї і як це може вплинути на ваші результати торгів?
Не дивно, що більшість роздрібних валютних трейдерів не визнають впливу нестабільності, що може мати на їхні результати торгів. Тема, як явище та прямий вплив, який він може мати на ваш підсумок, навряд чи колись повністю обговорюється в статтях або на торгових форумах. Бувають лише випадкові, швидкоплинні посилання. Що є значним недоглядом, заснованим на тому, що (як суб’єкт), це один з найбільш нерозуміних та ігноруваних факторів, що бере участь у торгівлі на всіх ринках, а не лише на валютних курсах.
Визначення волатильності може бути "статистичним показником розподілу прибутковості для будь-якої даної цінні папери або ринкового індексу". У загальних рисах; чим вища волатильність у будь-який час, тим ризикованішим вважається цінні папери. Волатильність може бути виміряна за допомогою моделей стандартного відхилення, або відхилення між прибутком від тієї ж цінної папери, або ринкового індексу. Вища мінливість часто пов'язана з великими коливаннями, які можуть відбуватися в будь-якому напрямку. Наприклад, якщо валютна пара зростає або падає більш ніж на один відсоток протягом денних сесій, її можна класифікувати як «нестабільний» ринок.
Загальну волатильність ринку для фондових ринків США можна спостерігати за допомогою так званого «індексу волатильності». VIX був створений Чиказькою біржею опціонів, він використовується як міра для вимірювання тридцятиденної очікуваної волатильності американського фондового ринку і походить від котирувальних цін SPX 500 в реальному часі, опціонів колл і пут. VIX в основному є простим показником майбутніх ставок, які інвестори та трейдери роблять на напрямок ринків або окремих цінних паперів. Високі показники VIX означають більш ризикований ринок.
Жоден з найпопулярніших технічних показників, доступний на таких платформах, як MetaTrader MT4, не був спеціально розроблений з урахуванням мінливості. Діапазони Боллінджера, Індекс товарних каналів та Середній дійсний діапазон - це технічні показники, які можуть технічно проілюструвати зміни волатильності, але жоден з них не був спеціально розроблений для створення метрики волатильності. RVI (Індекс відносної волатильності) був створений, щоб відобразити напрямок зміни волатильності цін. Однак він не є широко доступним, і основна характеристика RVI полягає в тому, що він просто підтверджує сигнали інших коливальних індикаторів (RSI, MAСD, Stochastic та інші), фактично не дублюючи їх. Деякі брокери пропонують власні віджети, які можуть проілюструвати зміни волатильності. Вони не обов’язково доступні як показники, вони є більш самостійними, математичними інструментами.
Відсутність волатильності (як явища), що впливає на валюту, нещодавно була проілюстрована падіннями у стерлінг-парах, безпосередньо пов’язаними зі значним падінням торгової активності в парах, таких як GBP / USD. Падіння цінових дій та руху пар GBP було безпосередньо пов’язане зі святом Великодня та перервами у парламенті Великобританії. Кілька валютних ринків були закриті під час державних свят у понеділок та п’ятницю, тоді як депутати Великобританії взяли двотижневі канікули. Під час канікул тема Брекзиту була в основному вилучена з основних заголовків ЗМІ, як і фундаментальні фактори, що впливають на ціну стерлінгів порівняно з аналогами.
Під час перерви ціноутворення, яке так часто ілюстрували протягом останніх місяців, коли Великобританія стикалася з різними краями обривів у порівнянні з Brexit, більше не було видно в різні часові рамки. Здебільшого, багато стерлінг-пар торгували набік протягом тих тижнів, коли депутатів Великобританії вже не було видно або не було чутно. Досить просто; спекулятивна торгівля стерлінгми суттєво впала, оскільки Brexit як суб'єкт впав з радару. За різними оцінками, волатильність стерлінгів знизилася приблизно на 50% порівняно з попередніми рівнями парламентських канікул. Пари, такі як EUR / GBP і GBP / USD, торгуються в щільних, переважно бокових, діапазонах, приблизно протягом двох тижнів. Але як тільки британські депутати повернулися до своїх офісів у Вестмінстері, Brexit знову став на порядку денному середніх фінансових ЗМІ.
Спекуляції на стерлінгів негайно зросли, і ціна бурхливо піднялася в широкому діапазоні, коливаючись між бичачими та ведмежими умовами, нарешті, провалюючись через S3, у вівторок, 23 квітня, коли з'явилися новини про відсутність прогресу в переговорах між двома основними політичними партіями Великобританії. Раптом, незважаючи на перелом до Дня бабака, який існував до канікул, стерлінг волатильність, активність та можливості знову з’явилися на радарі. Для трейдерів валют важливо не тільки визнати, що таке волатильність і чому вона може зрости, але й коли це найімовірніше. Він може різко збільшитися внаслідок надзвичайних новин, внутрішньополітичних подій або через ситуацію, що триває, що різко змінюється. Якою б не була причина, це явище, яке заслуговує на більшу увагу та повагу роздрібних торговців іноземною валютою, ніж це зазвичай надається.
« Австралійський долар зазнає краху порівняно з аналогами, оскільки інфляція суттєво падає, німецькі показники IFO пропускають прогнози, додаючи побоювань, що Німеччина може вступити в рецесію. Австралійські долари падають, долар США піднімається, акції США ковзають з рекордних максимумів. »