Статті Forex - Позитивні очікувані результати в торгівлі на Форекс

Розуміння позитивної тривалості торгівлі на Форекс

20 вересня • Статті по торгівлі Форекс, Форекс тренінг • 14482 Переглядів • 6 Коментарі про розуміння позитивної тривалості торгівлі на Форекс

Серед сотень доступних торгових книг питання управління грошима навряд чи коли-небудь обговорюється, переважний зміст торгових книг, як правило, складається із стратегій, шаблонів, формул .. Цей шаблон змісту повторюється на форумах торгівлі на форекс. Уважно подивіться на кількість відвідувачів у категоріях підфорумів, і ви швидко зрозумієте, що основна увага приділяється стратегіям та методам, а підфоруми з управління коштами віртуально бурчать. Однак, як частина ефективного управління грошима та дисципліни трейдера, розуміння тривалості має вирішальне значення.

Що таке очікувана тривалість?

Очікувана тривалість - це середня сума, яку ви можете очікувати, щоб виграти (або програти) за одиницю валюти ризику. Ось формула тривалості:

Очікувана тривалість = (ймовірність виграшу * середній виграш) - (ймовірність програшу * середня втрата)

Ми використовуватимемо євро в прикладах, які ми обираємо, щоб продемонструвати, що таке очікувана тривалість і як її „правильне” може допомогти вашій прибутковості. Але спочатку ось два поважні автори та економісти, які думають про очікуваність;

Доктор Ван К. Тарп:

Ваша торгова система повинна мати позитивну тривалість, і ви повинні розуміти, що це означає. Природне упередження, яке має більшість людей, полягає в тому, щоб вибрати систему з високою ймовірністю з високою надійністю. Нам усім дається така упередженість, що ви повинні мати рацію. У школі нас вчать, що 94 відсотки або більше - це А, а 70 і менше - це невдача. Ніщо нижче 70 не є прийнятним. Усі шукають високонадійних вхідних систем, але їх тривалість є ключовою. І справжнім ключем до очікуваної тривалості є те, як ви виходите з ринків, а не те, як ви потрапляєте. Як ви отримуєте прибуток і як виходите з поганого становища, щоб захистити свої активи. Очікувана вартість - це справді сума, яку ви заробляєте в середньому за кожен ризикований долар. Якщо у вас є методологія, за допомогою якої ви ризикуєте 50 центів або краще за долар, це чудово. Більшість людей цього не роблять. Це означає, що якщо ви ризикуєте 1,000 доларів, що заробляєте в середньому 500 доларів за кожну угоду - це в середньому виграш і переможений.

Нассім Талеб:

У деяких стратегіях та життєвих ситуаціях, як кажуть, азартно грають долари, щоб виграти послідовність копійок. В інших хтось ризикує черговими копійками, щоб виграти долари. Хоча можна подумати, що друга категорія буде більш привабливою для інвесторів та економічних агентів, ми маємо переважні докази популярності першої.

Розрахунок тривалості:

  • Відсоток виграшу 6%
  • Виграш 60%
  • Відсоток втрат 4%
  • Рівень втрат 40%

Очікувана тривалість, отже, становить 2.0% на торгівлю, або (6% x 60%) - (4% x 40%).

Тому на середній торгівлі 2% грошей, що торгуються, становлять прибуток. Тепер, під час першої перевірки, яка може не виглядати як гідна віддача. Якщо ваша середня торгівля становить 10,000 2 євро, тоді 200% - це 300 євро прибутку за одну операцію. Однак, якщо у вас 60,000 угод на рік, то ви отримуєте € 10,000 XNUMX прибутку на рік із середньою торгівлею лише XNUMX XNUMX €. Це навіть не включає прибуток, якщо ви вирішите скласти кожну угоду.

Експериментуючи з `` формулою очікуваності '', трейдери швидко усвідомлюють, що жоден набір `` чисел '' не дає позитивної тривалості, але існує безліч наборів, отже (теоретично) існує нескінченна кількість торгових систем, які могли б бути вигідним. Багато трейдерів (початківців та досвідчених) важко зрозуміти це останнє речення, оскільки воно розриває тканини торгівлі - системну / механічну торгівлю. Модель очікуваності передбачає, що навіть випадкові системи можуть бути прибутковими, якщо управління грошима є надійним. Модель очікуваності також може вплинути на інші торгові переконання; можна розробити системи, використовуючи тривалість та розмір позиції (загальний ризик) як основу, де стоп-лосс більший за цільовий прибуток. Стоп-лосс насправді можна розглядати як зайвий, якщо ваша очікувана прибуток буде позитивною.

Ми могли б використати відносні крайнощі, розмістивши 20% стоп-лосс і 5% прибутку і вийти з 2% очікуваності, якщо рівень виграшу досить високий. У цьому прикладі коефіцієнт виграшу 88% дасть 2.0%, результат (5% x 88%) - (20% x 12%). Ви можете відчути позитивну очікуваність із дуже низьким рівнем виграшу.

Одне з найвідоміших показників тривалості походить від системи CAN SLIM. CAN SLIM посилається на семисторонню мнемоніку, опубліковану американською газетою Investor's Business Daily, яка стверджує, що є контрольним списком характеристик, якими акції, як правило, діляться до їх найбільших прибутків. Він був розроблений редактором Business Daily інвестора Вільямом О'Нілом, який, за повідомленнями, заробляв кілька сотень мільйонів доларів, послідовно використовуючи його підхід.

 

Демо-рахунок Forex Live Forex рахунок Зараховуйте рахунок

 

Мнемоніка:

Сім частин мнемоніки є такими:

C розшифровується як Поточний заробіток. На акцію поточний прибуток повинен становити до 25%. Крім того, якщо заробіток прискорюється в останні квартали, це позитивний прогностичний знак.

A означає річний прибуток, який повинен зростати на 25% і більше за кожен останні три роки. Річна прибутковість власного капіталу повинна становити 17% і більше

N розшифровується як Новий продукт або послуга, що стосується ідеї, що компанія повинна мати нову базову ідею, яка сприяє зростанню доходів, спостерігається в перших двох частинах мнемоніки. Цей товар - це те, що дозволяє акціям вийти з правильної схеми своїх попередніх прибутків, щоб дозволити їй продовжувати рости та досягати нового максимуму ціни. Яскравим прикладом цього є iPod від Apple Computer.

S означає Попит та пропозиція. Індекс попиту на акції можна побачити за обсягом торгів акціями, особливо під час зростання цін.

L означає Лідер або відсталий? О'Ніл пропонує купувати "провідні акції провідної галузі". Це дещо якісне вимірювання може бути більш об'єктивно виміряне відносною оцінкою рівня цін (RPSR) акцій, індексом, призначеним для вимірювання ціни акцій за останні 12 місяців у порівнянні з рештою ринку на основі S&P 500 або TSE 300 протягом встановленого періоду часу.

I означає Інституційне спонсорство, що стосується володіння акціями пайових фондів, особливо в останні квартали. Кількісним показником тут є рейтинг накопичення / розподілу, який є показником активності взаємних фондів у певному запасі.

M означає індекси ринку, зокрема Dow Jones, S&P 500 та NASDAQ. Під час інвестування О'Ніл віддає перевагу інвестуванню під час певних тенденцій зростання цих трьох індексів, оскільки три з чотирьох акцій, як правило, відповідають загальній ринковій структурі.

Якщо ми використовуємо зупинку та цільові цифри О'Ніла 8% та 20% та опублікований показник виграшу 30%, очікувана очікувана тривалість може бути розрахована на: (20% x 30%) - (8% x 70%) або + 0.4%. Протягом періоду часу кожна з його торгів має очікувану 0.4%. Хоча на перший погляд, рентабельність інвестицій у 0.4% видається незначною віддачею за операцію, якщо 100% довіри до цього методу існує, тоді потенціал прибутку величезний.

Тривалість очікування повинна бути позитивною, якщо ви хочете з часом отримати прибуток. Ніколи не використовуйте систему з нульовою або негативною тривалістю, ви не можете перемогти. Ви не заробите багато грошей, якщо у вас немає великих можливостей торгувати, хоча О'Ніл CAN SLIM може обмежувати, враховуючи, що він більше пов'язаний з акціями, ніж форекс, таких обмежень на пари форекс немає. Знання того, як створити метод (принаймні на папері), з позитивною тривалістю очікування - це одне питання, але якщо ми розробимо систему із очікуваною очікуваністю 8% і система дасть лише одну торгівлю на рік, це не можна торгувати. Якби у нас був метод, який давав би 0.2% на кожну операцію, і ця система генерувала б 1,000 операцій на рік, 1,000 разів на 0.2%, це стало б дуже серйозними грошима за дуже короткий проміжок часу.

Коментарі закриті.

« »