Період програшів, який я зараз переживаю, відповідає моїй стратегії, чи просто невдача через події, що не мають місця?
Удача - це дуже спірне слово і не менш суперечливі явища в торгівлі. Провівши місяці, а в багатьох випадках і роки, щоб створити виграшну торгову стратегію, а потім остаточно закріпити її за нашим кулестійким торговим планом, неймовірно важко усвідомити, що величезний елемент, що міститься в нашому довгостроковому торговому успіху, падає. до простих явищ удачі.
Прийняти, що ми перебуваємо в милості ринку, і що ніхто з нас не може передбачити, з будь-якою регулярною мірою впевненості, що буде робити ринок далі, це неймовірно важка концепція для багатьох з нас. Так само важко прийняти думку, що величезний відсоток наших торгів буде змушеним програвати, щоб ми могли бути стабільно прибутковими. Обидва ці поняття є, як ми вже згадували в цих стовпцях, протилежними інтуїтивному розумінню того, як ми "підключені" до багатьох тестів і випробувань, з якими наша промисловість змушує стикатися щодня і щотижня.
Після того, як ми витратили багато місяців (або років) на створення нашої успішної торгової стратегії і витратили не менш пропорційну кількість часу, щоб виробити самодисципліну, щоб дотримуватися нашого торгового плану, це може виявитися досить ударом, коли наша торгівля стратегія починає провалюватися, і ми або досягаємо, або починаємо загрожувати рівням просадки, які ми вкладаємо в наш торговий план. Але в який момент ми відмовляємося від свого плану і стратегії, важко прийняти рішення.
Те, як ми робимо беземоційний крок назад, для подальшого аналізу нашої стратегії, перш ніж доправляти її або повністю відмовлятися від неї, є одним із основних випробувань, з якими ми зіткнемось як трейдери, і багато в чому це "випробування життя трейдера" визначить нас як торговці. І під час повторного аналізу нашої торгової стратегії ми можемо почати виявляти, чи не відіграла удача якусь роль у наших останніх втратах. Але де ми шукаємо ознаки нашої недавньої торгової історії про те, що проста невдача зіграла значну роль у нашій торгівлі і що в нашому методі та загальній торговій стратегії немає нічого поганого?
Випадки *, що вони є з точки зору торгівлі та де їх шукати
Як зрозуміли постійні читачі наших рубрик, ми щотижня публікуємо статтю під назвою "чи тенденція все ще твій друг?" в якому ми аналізуємо фундаментальний фон, який визначатиме публікації та політичні рішення цього тижня, що мають великий вплив. У поєднанні з цим ми також перекриваємо дуже базову форму технічного аналізу, використовуючи багато найбільш часто використовуваних та згаданих показників. Останнім часом було відзначено вплив того, що ми називаємо випускними, та вплив, який вони мають на ринки, якими ми торгуємо.
Найяскравішими випадками були проблеми в Україні, оскільки в регіоні Криму почалася напруженість, ринки розпродалися, зокрема в європейських індексах акцій, а потім і в євро. Коли проблеми відступали, ринки почали своє відновлення. Тоді у нас виникли сумніви в тому, що (коли в США розпочався сезон доходів) багато технологічних компаній, котируваних на NASDAQ, насправді заслужили масштабні оцінки порівняно зі своїми прибутками, які вони показують на даний момент. Тоді ми пережили відновлення, але протягом останніх двох днів побоювання в Україні знову з’явилися як збройний конфлікт між російськими дружніми фракціями в багатьох містах України та владою в новоствореному українському уряді. дійшли до жорстокого висновку.
Тепер, дивлячись на всі ці останні проблеми ізольовано або у вигляді кластера, багато трейдерів часом опиняються, залежно від того, гойдаються вони або ні, не на тій стороні ринку рухається не з вини свої, крім дотримання свого плану. Цілком відверто, перелік, який ми надали за недавню діяльність, був неможливою територією для торгівлі багатьма торговцями протягом останніх тижнів, зокрема, для трейдерів, що гойдаються, і це до того, як ми почнемо додавати до всіх інших звичайних основних критеріїв, таких як рішення щодо базової ставки, безробіття та інші економічні статистичні дані. Як ніби наша професія була недостатньо хитрою, нам за останні тижні довелося боротися з неймовірним складною різноманітністю фундаментальних питань, не дивно, що багато хто з нас втратили певний тимчасовий грунт, в результаті чого сумніваємося у своєму загальному методі та торговій стратегії.
Неможливо передбачити, коли відбудуться статистичні відхилення, і настільки ж важко усвідомити, що ми можемо опинитися на вогневій лінії вибіжної події, оскільки вона відбувається, оскільки багато хто з вибіжників у нашому бізнесі не є чистою статистикою, ніж можуть статистичні статистики та математики, ретроспективно, вкажіть. Більше того, ми не можемо торгувати минулим, яке ідентифікують наші статистики та математика.
Але те, що ми можемо зробити, коли наш досвід зростає, - це налаштувати наші „торгові антени”, щоб бути в курсі того, коли ми знаходимось посеред вихрів, які можуть і можуть спричинити вир. Тоді ми маємо два простих варіанти; торгувати чи не торгувати ...
Ми або торгуємо через шторм, який спричиняє чужий, або навпаки, і, на жаль, лише огляд назад докаже нам, яке було правильне рішення. Однак, хоча це природно сумніватися у своєму методі та стратегії під час нестандартних випадків, без сумніву, це був би неправильний час, щоб змінити або зупинити раніше перевірену методологію. Час для роздумів повинен прийти, як тільки ми визначимо, що "нормальні" умови торгівлі або такі нормальні, як ми можемо очікувати в динамічному світі торгівлі іноземною валютою, індексами чи товарами, знову повернулися до нашого торгового середовища.
* Визначення викидів
У статистиці викид - це точка спостереження, віддалена від інших спостережень. [1] Відхилення може бути обумовлене мінливістю вимірювань або може свідчити про помилку експерименту; останні іноді виключаються із набору даних. [2]
Випадки можуть траплятися випадково при будь-якому розподілі, але вони часто вказують або на помилку вимірювання, або на те, що популяція має важкохвостий розподіл. У першому випадку хочеться відкинути їх або використовувати статистику, стійку до викидів, тоді як у другому випадку вони вказують на те, що розподіл має високу ексцесивність, і що слід бути дуже обережним у використанні інструментів або інтуїцій, які передбачають нормальний розподіл. Частою причиною викидів є суміш двох розподілів, які можуть бути двома окремими підгрупами, або можуть вказувати на "правильне випробування" проти "похибки вимірювання"; це моделюється за допомогою сумішної моделі.
У більшості більших вибірок даних деякі точки даних будуть віддалені від середнього значення вибірки, ніж те, що вважається розумним. Це може бути пов'язано із випадковою систематичною помилкою або вадами теорії, що породили передбачуване сімейство розподілів ймовірностей, або може бути, що деякі спостереження знаходяться далеко від центру даних. Отже, пункти, що виходять за межі місця, можуть вказувати на помилкові дані, помилкові процедури або області, де певна теорія може бути недійсною. Однак у великих зразках слід очікувати невелику кількість викидів (і не через якийсь аномальний стан).
Викиди, будучи найбільш екстремальними спостереженнями, можуть включати максимум вибірки або мінімум вибірки, або обидва, залежно від того, надзвичайно високі чи низькі. Однак максимум та мінімум вибірки не завжди є винятком, оскільки вони можуть бути незвично далекими від інших спостережень.
« SPX зростає на 0.14%, обмежуючи тиждень зростання індексу. ІСЦ Канади різко зростає, тоді як вимоги щодо безробіття в США помірно зростають Зростання цін на житло в Китаї сповільнюється до 7.7 відсотка в річному обчисленні в березні »
