24 Nisan • Forex Ticaret Makaleleri, Pazar Yorumları • 3401 Görüntüleme • Comments Off Volatilite nedir, ticaret stratejinizi buna nasıl ayarlayabilirsiniz ve ticaret sonuçlarınızı nasıl etkileyebilir?
Bireysel FX yatırımcılarının çoğunluğunun, volatilitenin alım satım sonuçları üzerindeki etkisini kabul etmemeleri pek de şaşırtıcı değil. Bir olgu olarak konu ve kâr haneniz üzerindeki doğrudan etkisi, makalelerde veya ticaret forumlarında neredeyse hiç tam olarak tartışılmıyor. Sadece ara sıra, geçici referanslar yapılır. Bu, (konu olarak) sadece FX'in değil, tüm piyasaların alım satımında en çok yanlış anlaşılan ve gözden kaçırılan faktörlerden biri olduğu gerçeğine dayalı olarak önemli bir gözden kaçırmadır.
Volatilitenin tanımı “herhangi bir menkul kıymet veya piyasa endeksi için getiri dağılımının istatistiksel bir ölçüsü” olabilir. Genel anlamda; Herhangi bir zamanda oynaklık ne kadar yüksek olursa, menkul kıymetin o kadar riskli olduğu kabul edilir. Volatilite, standart sapma modelleri kullanılarak ya da aynı menkul kıymetin getirileri arasındaki varyans ya da piyasa endeksi kullanılarak ölçülebilir. Daha yüksek oynaklık genellikle her iki yönde de meydana gelebilecek büyük dalgalanmalarla ilişkilendirilir. Örneğin, bir döviz çifti günlük seanslar sırasında yüzde birden fazla yükselir veya düşerse, bu "değişken" bir piyasa olarak sınıflandırılabilir.
ABD hisse senedi piyasalarındaki genel piyasa oynaklığı, “Volatilite Endeksi” olarak adlandırılan yöntemle gözlemlenebilir. VIX, Chicago Board Options Exchange tarafından oluşturulmuştur; ABD borsasının otuz günlük beklenen oynaklığını ölçmek için bir ölçü olarak kullanılır ve SPX 500'ün gerçek zamanlı teklif fiyatlarından, alım ve satım opsiyonlarından türetilir. VIX temel olarak yatırımcıların ve tüccarların piyasaların yönü veya bireysel menkul kıymetler üzerine yaptıkları geleceğe yönelik bahislerin basit bir göstergesidir. VIX'in yüksek okunması daha riskli bir piyasa anlamına geliyor.
MetaTrader MT4 gibi platformlarda bulunan en popüler teknik göstergelerin hiçbiri volatilite konusu göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmamıştır. Bollinger Bantları, Emtia Kanalı Endeksi ve Ortalama Gerçek Aralık, volatilitedeki değişiklikleri teknik olarak gösterebilen teknik göstergelerdir, ancak hiçbiri volatilite için bir ölçüm oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmamıştır. RVI (Göreceli Volatilite Endeksi), fiyat oynaklığının değişme yönünü yansıtmak için oluşturulmuştur. Bununla birlikte, yaygın olarak mevcut değildir ve RVI'nın ana özelliği, diğer salınımlı göstergelerin sinyallerini (RSI, MAСD, Stokastik ve diğerleri) gerçekte kopyalamadan basitçe onaylamasıdır. Bazı brokerlerin sunduğu, oynaklıktaki değişiklikleri gösterebilen bazı özel araçlar vardır, bunlar mutlaka gösterge olarak mevcut değildir, daha bağımsız matematiksel araçlardır.
FX üzerinde volatilitenin olmayışı (bir olgu olarak), son zamanlarda sterlin çiftlerindeki düşüşlerle ortaya konmuş olup, GBP/USD gibi çiftlerdeki alım satım faaliyetlerindeki önemli düşüşlerle doğrudan ilişkilidir. GBP çiftinin fiyat hareketi ve hareketindeki düşüş doğrudan Paskalya resmi tatili ve Birleşik Krallık Parlamentosu tatiliyle ilgiliydi. Pazartesi ve Cuma günü resmi tatil sırasında birçok döviz piyasası kapalıyken, Birleşik Krallık milletvekilleri iki haftalık tatile çıktı. Tatil dönemlerinde Brexit konusu ve sterlinin emsallerine göre fiyatını etkileyen temel faktörler ana akım medyanın manşetlerinden büyük ölçüde çıkarıldı.
Mola sırasında, Birleşik Krallık'ın Brexit ile ilgili olarak çeşitli uçurum kenarlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle son aylarda sıklıkla görülen şiddetli fiyat hareketi, artık çeşitli zaman dilimlerinde görünmüyordu. Çoğu sterlin çifti, Birleşik Krallık milletvekillerinin artık görülemediği veya duyulamadığı haftalarda yatay işlem gördü. Oldukça basit; Sterlin spekülatif ticareti önemli ölçüde düştü çünkü Brexit konusu radarın dışında kaldı. Çeşitli tahminler, sterlindeki oynaklığın Parlamento tatili öncesindeki seviyelere göre yaklaşık %50 oranında düştüğünü ileri sürdü. EUR/GBP ve GBP/USD gibi çiftler yaklaşık iki haftalık bir süre boyunca çoğunlukla yatay aralıklarda dar aralıklarda işlem gördü. Ancak Birleşik Krallık milletvekilleri Westminster'daki ofislerine döner dönmez Brexit, ana akım finans medyasının gündemine geri döndü.
Sterlin spekülasyonu hemen arttı ve fiyat geniş bir aralıkta şiddetle sarsıldı, yükseliş ve düşüş koşulları arasında gidip geldi ve sonunda 3 Nisan Salı günü Birleşik Krallık'ın iki ana siyasi partisi arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğine ilişkin haberlerin çıkmasıyla birlikte S23'e çarptı. Aniden, tatil öncesindeki Köstebek Günü'nün tersine dönmesine rağmen, sterlindeki oynaklık, hareketlilik ve fırsatlar yeniden gündeme geldi. FX yatırımcılarının yalnızca volatilitenin ne olduğunu ve neden artabileceğini değil, aynı zamanda bunun en muhtemel ne zaman olabileceğini de bilmeleri önemlidir. Bir son dakika haberi, iç siyasi bir olay veya dramatik bir şekilde değişen devam eden bir durum nedeniyle büyük ölçüde artabilir. Sebebi ne olursa olsun, bu, perakende FX yatırımcılarının genel olarak karşılandığından daha fazla ilgi ve saygıyı hak eden bir olgudur.
Volatilite nedir, ticaret stratejinizi buna nasıl ayarlayabilirsiniz ve ticaret sonuçlarınızı nasıl etkileyebilir?
24 Nisan • Forex Ticaret Makaleleri, Pazar Yorumları • 3401 Görüntüleme • Comments Off Volatilite nedir, ticaret stratejinizi buna nasıl ayarlayabilirsiniz ve ticaret sonuçlarınızı nasıl etkileyebilir?
Bireysel FX yatırımcılarının çoğunluğunun, volatilitenin alım satım sonuçları üzerindeki etkisini kabul etmemeleri pek de şaşırtıcı değil. Bir olgu olarak konu ve kâr haneniz üzerindeki doğrudan etkisi, makalelerde veya ticaret forumlarında neredeyse hiç tam olarak tartışılmıyor. Sadece ara sıra, geçici referanslar yapılır. Bu, (konu olarak) sadece FX'in değil, tüm piyasaların alım satımında en çok yanlış anlaşılan ve gözden kaçırılan faktörlerden biri olduğu gerçeğine dayalı olarak önemli bir gözden kaçırmadır.
Volatilitenin tanımı “herhangi bir menkul kıymet veya piyasa endeksi için getiri dağılımının istatistiksel bir ölçüsü” olabilir. Genel anlamda; Herhangi bir zamanda oynaklık ne kadar yüksek olursa, menkul kıymetin o kadar riskli olduğu kabul edilir. Volatilite, standart sapma modelleri kullanılarak ya da aynı menkul kıymetin getirileri arasındaki varyans ya da piyasa endeksi kullanılarak ölçülebilir. Daha yüksek oynaklık genellikle her iki yönde de meydana gelebilecek büyük dalgalanmalarla ilişkilendirilir. Örneğin, bir döviz çifti günlük seanslar sırasında yüzde birden fazla yükselir veya düşerse, bu "değişken" bir piyasa olarak sınıflandırılabilir.
ABD hisse senedi piyasalarındaki genel piyasa oynaklığı, “Volatilite Endeksi” olarak adlandırılan yöntemle gözlemlenebilir. VIX, Chicago Board Options Exchange tarafından oluşturulmuştur; ABD borsasının otuz günlük beklenen oynaklığını ölçmek için bir ölçü olarak kullanılır ve SPX 500'ün gerçek zamanlı teklif fiyatlarından, alım ve satım opsiyonlarından türetilir. VIX temel olarak yatırımcıların ve tüccarların piyasaların yönü veya bireysel menkul kıymetler üzerine yaptıkları geleceğe yönelik bahislerin basit bir göstergesidir. VIX'in yüksek okunması daha riskli bir piyasa anlamına geliyor.
MetaTrader MT4 gibi platformlarda bulunan en popüler teknik göstergelerin hiçbiri volatilite konusu göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmamıştır. Bollinger Bantları, Emtia Kanalı Endeksi ve Ortalama Gerçek Aralık, volatilitedeki değişiklikleri teknik olarak gösterebilen teknik göstergelerdir, ancak hiçbiri volatilite için bir ölçüm oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmamıştır. RVI (Göreceli Volatilite Endeksi), fiyat oynaklığının değişme yönünü yansıtmak için oluşturulmuştur. Bununla birlikte, yaygın olarak mevcut değildir ve RVI'nın ana özelliği, diğer salınımlı göstergelerin sinyallerini (RSI, MAСD, Stokastik ve diğerleri) gerçekte kopyalamadan basitçe onaylamasıdır. Bazı brokerlerin sunduğu, oynaklıktaki değişiklikleri gösterebilen bazı özel araçlar vardır, bunlar mutlaka gösterge olarak mevcut değildir, daha bağımsız matematiksel araçlardır.
FX üzerinde volatilitenin olmayışı (bir olgu olarak), son zamanlarda sterlin çiftlerindeki düşüşlerle ortaya konmuş olup, GBP/USD gibi çiftlerdeki alım satım faaliyetlerindeki önemli düşüşlerle doğrudan ilişkilidir. GBP çiftinin fiyat hareketi ve hareketindeki düşüş doğrudan Paskalya resmi tatili ve Birleşik Krallık Parlamentosu tatiliyle ilgiliydi. Pazartesi ve Cuma günü resmi tatil sırasında birçok döviz piyasası kapalıyken, Birleşik Krallık milletvekilleri iki haftalık tatile çıktı. Tatil dönemlerinde Brexit konusu ve sterlinin emsallerine göre fiyatını etkileyen temel faktörler ana akım medyanın manşetlerinden büyük ölçüde çıkarıldı.
Mola sırasında, Birleşik Krallık'ın Brexit ile ilgili olarak çeşitli uçurum kenarlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle son aylarda sıklıkla görülen şiddetli fiyat hareketi, artık çeşitli zaman dilimlerinde görünmüyordu. Çoğu sterlin çifti, Birleşik Krallık milletvekillerinin artık görülemediği veya duyulamadığı haftalarda yatay işlem gördü. Oldukça basit; Sterlin spekülatif ticareti önemli ölçüde düştü çünkü Brexit konusu radarın dışında kaldı. Çeşitli tahminler, sterlindeki oynaklığın Parlamento tatili öncesindeki seviyelere göre yaklaşık %50 oranında düştüğünü ileri sürdü. EUR/GBP ve GBP/USD gibi çiftler yaklaşık iki haftalık bir süre boyunca çoğunlukla yatay aralıklarda dar aralıklarda işlem gördü. Ancak Birleşik Krallık milletvekilleri Westminster'daki ofislerine döner dönmez Brexit, ana akım finans medyasının gündemine geri döndü.
Sterlin spekülasyonu hemen arttı ve fiyat geniş bir aralıkta şiddetle sarsıldı, yükseliş ve düşüş koşulları arasında gidip geldi ve sonunda 3 Nisan Salı günü Birleşik Krallık'ın iki ana siyasi partisi arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğine ilişkin haberlerin çıkmasıyla birlikte S23'e çarptı. Aniden, tatil öncesindeki Köstebek Günü'nün tersine dönmesine rağmen, sterlindeki oynaklık, hareketlilik ve fırsatlar yeniden gündeme geldi. FX yatırımcılarının yalnızca volatilitenin ne olduğunu ve neden artabileceğini değil, aynı zamanda bunun en muhtemel ne zaman olabileceğini de bilmeleri önemlidir. Bir son dakika haberi, iç siyasi bir olay veya dramatik bir şekilde değişen devam eden bir durum nedeniyle büyük ölçüde artabilir. Sebebi ne olursa olsun, bu, perakende FX yatırımcılarının genel olarak karşılandığından daha fazla ilgi ve saygıyı hak eden bir olgudur.
« Enflasyon önemli ölçüde düşerken Avustralya doları emsalleri karşısında çöküyor, Alman IFO ölçümleri tahminleri kaçırıyor ve Almanya'nın resesyona girebileceği korkularını artırıyor. Avustralya doları düştü, ABD doları yükseldi, ABD hisse senetleri rekor seviyelerden düştü. »