24 apr • Forex Trading artiklar, Marknadskommentarer • 3410 Visningar • Comments Off på Vad är volatilitet, hur kan du anpassa din handelsstrategi till den och hur kan den påverka ditt handelsresultat?
Det är knappast förvånande att majoriteten av valutahandlare i detaljhandeln inte erkänner vilken inverkan volatiliteten kan ha på deras handelsresultat. Ämnet, som ett fenomen och den direkta inverkan det kan ha på din slutresultat, diskuteras knappast någonsin helt i artiklar eller i handelsforum. Endast enstaka, flyktig referens görs någonsin. Vilket är en betydande tillsyn, baserad på det faktum att det (som ett ämne) är en av de mest missförstådda och förbisedda faktorerna, involverad i handel med alla marknader, inte bara FX.
En definition av volatilitet kan vara "ett statistiskt mått på fördelningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex". I generella termer; ju högre volatiliteten när som helst desto riskfylldare anses säkerheten vara. Volatiliteten kan antingen mätas med hjälp av standardavvikelsemodellerna eller avvikelsen mellan avkastningen från samma säkerhet eller marknadsindex. Högre volatilitet är ofta förknippat med stora gungor, som kan förekomma i båda riktningarna. Till exempel, om ett valutapar stiger och eller faller med mer än en procent under en dags sessioner, kan det klassas som en ”volatil” marknad.
Övergripande marknadsvolatilitet för USA: s aktiemarknader kan observeras genom det som kallas ”Volatility Index”. VIX skapades av Chicago Board Options Exchange, det används som ett mått för att mäta den trettiodagars förväntade volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden och den härrör från realtidspriser på SPX 500, köp- och säljoptioner. VIX är i grunden ett enkelt mått på framtida vad som investerare och handlare gör, i riktning mot marknaderna eller enskilda värdepapper. En hög avläsning på VIX innebär en riskfylld marknad.
Ingen av de mest populära tekniska indikatorerna, tillgängliga på plattformar som MetaTrader MT4, har konstruerats specifikt med tanke på volatilitet i åtanke. Bollinger-band, råvarukanalindex och det genomsnittliga sanna intervallet, är tekniska indikatorer som tekniskt kan illustrera förändringar i volatilitet, men ingen har utformats specifikt för att generera ett mått för volatilitet. RVI (Relative Volatility Index) skapades för att återspegla i vilken riktning prisvolatiliteten förändras. Det är dock inte allmänt tillgängligt och RVI: s huvudsakliga kännetecken är att det helt enkelt bekräftar andra oscillerande indikatorers signaler (RSI, MAСD, Stochastic och andra) utan att egentligen duplicera dem. Det finns några proprietära widgets som vissa mäklare erbjuder, vilket kan illustrera förändringar i volatiliteten, dessa är inte nödvändigtvis tillgängliga som indikatorer, de är mer fristående, matematiska verktyg.
Bristen på volatilitet (som ett fenomen) som påverkar valutan illustrerades nyligen av fall i pund sterling, direkt relaterade till de betydande nedgångarna i handelsaktivitet i par som GBP / USD. Nedgången i GBP-parets prisåtgärd och rörelse, var direkt relaterad till påskhelgen och det brittiska parlamentet. Flera valutamarknader stängdes under bankhelgen måndag och fredag, medan brittiska parlamentsledamöter tog två veckors semester. Under semestern avlägsnades föremålet för Brexit i stor utsträckning från de vanliga rubrikerna i media, liksom de grundläggande faktorerna som påverkade priset på sterling, jämfört med sina kamrater.
Under pausen var den vispande prisåtgärden, som så ofta illustrerades under de senaste månaderna, eftersom Storbritannien stod inför olika klippkanter i förhållande till Brexit, inte längre synlig i olika tidsramar. För det mesta handlade många sterlingpar i sidled under de veckor som brittiska parlamentsledamöter inte längre var synliga eller hörbara. Helt enkelt; spekulativ handel med pund sterling föll avsevärt, eftersom Brexit som ämne föll av radaren. Olika uppskattningar föreslog att volatiliteten i sterling var cirka 50% lägre än dess parlamentariska urtag. Par som EUR / GBP och GBP / USD handlades tätt, mest i sidled, under ungefär två veckors period. Men så snart brittiska parlamentsledamöter återvände till sina kontor i Westminster, var Brexit tillbaka på dagordningen för de finansiella vanliga medierna.
Spekulationen i sterling ökade omedelbart och priset piskades kraftigt i ett brett spektrum, oscillerande mellan hausseartade och baisseartade förhållanden, slutligen kraschade genom S3, på tisdagen den 23 april, när nyheter bröt om bristen på framsteg i samtal mellan Storbritanniens två viktigaste politiska partier. Plötsligt, trots en vändning till Groundhog Day som fanns före urtiden, var sterling volatilitet, aktivitet och möjligheter tillbaka på radaren. Det är viktigt för valutahandlare att inte bara känna igen vad volatilitet är och varför det kan öka utan också när det mest sannolikt kommer att hända. Det kan öka drastiskt på grund av en nyhetshändelse, en inhemsk politisk händelse eller på grund av en pågående situation som förändras dramatiskt. Oavsett orsaken är det ett fenomen som förtjänar mer uppmärksamhet och respekt från valutahandlare i detaljhandeln än vad det vanligtvis erbjuds.
Vad är volatilitet, hur kan du anpassa din handelsstrategi till den och hur kan den påverka dina handelsresultat?
24 apr • Forex Trading artiklar, Marknadskommentarer • 3410 Visningar • Comments Off på Vad är volatilitet, hur kan du anpassa din handelsstrategi till den och hur kan den påverka ditt handelsresultat?
Det är knappast förvånande att majoriteten av valutahandlare i detaljhandeln inte erkänner vilken inverkan volatiliteten kan ha på deras handelsresultat. Ämnet, som ett fenomen och den direkta inverkan det kan ha på din slutresultat, diskuteras knappast någonsin helt i artiklar eller i handelsforum. Endast enstaka, flyktig referens görs någonsin. Vilket är en betydande tillsyn, baserad på det faktum att det (som ett ämne) är en av de mest missförstådda och förbisedda faktorerna, involverad i handel med alla marknader, inte bara FX.
En definition av volatilitet kan vara "ett statistiskt mått på fördelningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex". I generella termer; ju högre volatiliteten när som helst desto riskfylldare anses säkerheten vara. Volatiliteten kan antingen mätas med hjälp av standardavvikelsemodellerna eller avvikelsen mellan avkastningen från samma säkerhet eller marknadsindex. Högre volatilitet är ofta förknippat med stora gungor, som kan förekomma i båda riktningarna. Till exempel, om ett valutapar stiger och eller faller med mer än en procent under en dags sessioner, kan det klassas som en ”volatil” marknad.
Övergripande marknadsvolatilitet för USA: s aktiemarknader kan observeras genom det som kallas ”Volatility Index”. VIX skapades av Chicago Board Options Exchange, det används som ett mått för att mäta den trettiodagars förväntade volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden och den härrör från realtidspriser på SPX 500, köp- och säljoptioner. VIX är i grunden ett enkelt mått på framtida vad som investerare och handlare gör, i riktning mot marknaderna eller enskilda värdepapper. En hög avläsning på VIX innebär en riskfylld marknad.
Ingen av de mest populära tekniska indikatorerna, tillgängliga på plattformar som MetaTrader MT4, har konstruerats specifikt med tanke på volatilitet i åtanke. Bollinger-band, råvarukanalindex och det genomsnittliga sanna intervallet, är tekniska indikatorer som tekniskt kan illustrera förändringar i volatilitet, men ingen har utformats specifikt för att generera ett mått för volatilitet. RVI (Relative Volatility Index) skapades för att återspegla i vilken riktning prisvolatiliteten förändras. Det är dock inte allmänt tillgängligt och RVI: s huvudsakliga kännetecken är att det helt enkelt bekräftar andra oscillerande indikatorers signaler (RSI, MAСD, Stochastic och andra) utan att egentligen duplicera dem. Det finns några proprietära widgets som vissa mäklare erbjuder, vilket kan illustrera förändringar i volatiliteten, dessa är inte nödvändigtvis tillgängliga som indikatorer, de är mer fristående, matematiska verktyg.
Bristen på volatilitet (som ett fenomen) som påverkar valutan illustrerades nyligen av fall i pund sterling, direkt relaterade till de betydande nedgångarna i handelsaktivitet i par som GBP / USD. Nedgången i GBP-parets prisåtgärd och rörelse, var direkt relaterad till påskhelgen och det brittiska parlamentet. Flera valutamarknader stängdes under bankhelgen måndag och fredag, medan brittiska parlamentsledamöter tog två veckors semester. Under semestern avlägsnades föremålet för Brexit i stor utsträckning från de vanliga rubrikerna i media, liksom de grundläggande faktorerna som påverkade priset på sterling, jämfört med sina kamrater.
Under pausen var den vispande prisåtgärden, som så ofta illustrerades under de senaste månaderna, eftersom Storbritannien stod inför olika klippkanter i förhållande till Brexit, inte längre synlig i olika tidsramar. För det mesta handlade många sterlingpar i sidled under de veckor som brittiska parlamentsledamöter inte längre var synliga eller hörbara. Helt enkelt; spekulativ handel med pund sterling föll avsevärt, eftersom Brexit som ämne föll av radaren. Olika uppskattningar föreslog att volatiliteten i sterling var cirka 50% lägre än dess parlamentariska urtag. Par som EUR / GBP och GBP / USD handlades tätt, mest i sidled, under ungefär två veckors period. Men så snart brittiska parlamentsledamöter återvände till sina kontor i Westminster, var Brexit tillbaka på dagordningen för de finansiella vanliga medierna.
Spekulationen i sterling ökade omedelbart och priset piskades kraftigt i ett brett spektrum, oscillerande mellan hausseartade och baisseartade förhållanden, slutligen kraschade genom S3, på tisdagen den 23 april, när nyheter bröt om bristen på framsteg i samtal mellan Storbritanniens två viktigaste politiska partier. Plötsligt, trots en vändning till Groundhog Day som fanns före urtiden, var sterling volatilitet, aktivitet och möjligheter tillbaka på radaren. Det är viktigt för valutahandlare att inte bara känna igen vad volatilitet är och varför det kan öka utan också när det mest sannolikt kommer att hända. Det kan öka drastiskt på grund av en nyhetshändelse, en inhemsk politisk händelse eller på grund av en pågående situation som förändras dramatiskt. Oavsett orsaken är det ett fenomen som förtjänar mer uppmärksamhet och respekt från valutahandlare i detaljhandeln än vad det vanligtvis erbjuds.
« Aussie-dollar kraschar mot sina kamrater, eftersom inflationen sjunker avsevärt, saknar tyska IFO-mätvärden prognoserna, vilket ökar rädslan för att Tyskland skulle kunna gå in i recession. Australasiska dollar sjunker, amerikanska dollar stiger, amerikanska aktier glider från rekordhöjder. »