Trgovanje z drsečimi povprečji, so samouresničujoča se prerokba ali so pravzaprav močni kazalniki?
Mnogi trgovci v naši skupnosti se bodo živo spominjali trenutka, ko so se začeli zanimati za tehnično analizo. Mnogi bodo pričali o tem, da so bila drseča povprečja tista, ki so prva dosegla vrhunec zanimanja. Morda smo na dnevni grafikon postavili 21-dnevno drseče povprečje in bili priča, kako se je cena odzvala, ko je srečala to virtualno oviro. Ali ga je prečkal, je bila cena zavrnjena, ali se je v razponu premaknila bočno?
Nato preidemo na pogled na sto ali dvestodnevno preprosto drseče povprečje (SMA), potem ko smo jih nenehno omenjali v člankih, ki jih objavita Bloomberg ali Reuters. Pogosto smo videli citate člankov, na katere se sklicujejo analitiki, ki namigujejo, da je cena blizu teh virtualnih črt, narisanih na naših grafikonih, ali je pred kratkim prešla skozi te. Kaj je to pomenilo?
Naslednji naravni napredek je, da se več teh drsečih povprečij postavi na vanilijev grafikon, ki ne vsebuje nič drugega kot cena, ki jo predstavlja bodisi stolpec ali črta. Nato opazimo, da se številna drseča povprečja križajo na našem dnevnem grafikonu. Opažamo, da nižji 21-dnevni SMA redno prečka 50 SMA. Nato se v naših mislih dobesedno prižge luč in sprašujemo se, ali bi lahko naši mavrici barvnih indikatorjev dodali 10-dnevno drseče povprečje. Nato ugotavljamo, da ko se cena giblje navzgor ali navzdol, da bi se ujemala z bikovskim ali medvedjim občutkom, 20 prečka petdeset v kar se zdi korelirana aktivnost.
Naš naslednji postanek je 'zapletenje' 10-dnevnega SMA. Recimo, da ga naredimo za EMA v nasprotju s preprostim drsečim povprečjem. Zdaj ugotavljamo, da je razhajanje, stran od višjega drsečega povprečja, še močnejše, če uporabimo eksponentno različico. Na splošno se na tej točki naše trgovske metamorfoze začenjamo zavedati, da so drseča povprečja v resnici lahko zelo zmogljiva orodja, če jih pravilno uporabljamo. Obstaja pa tudi druga ključna uporaba, ki morda prevladuje nad njihovo uporabo nad in nad iskanjem cenovnih akcij in njihovih razhajanj – kjer so naročila lahko združena v skupine.
Vizija, ki jo imamo v našem vodji institucionalnih trgovcev, je, da pri nakupu in prodaji valutnih parov opravljajo svoje trgovalne posle na podoben način kot mi, vendar imajo banke nadzornikov, s katerimi lahko trgujejo, in ogromne račune za trgovanje. Ta vizija je močno napačna, saj se metode trgovanja, ki jih uporabljajo institucionalni trgovci, močno razlikujejo od tistih, ki jih izvajajo trgovci na drobno.
Zelo malo je verjetno, da bodo nosilci trga in ustvarjalci uporabili kombinacijo MACD, PSAR, DMI, ADX in RSI za sprejemanje svojih odločitev, bolj verjetno naročila; mejna naročila za nakup, zaustavitev in prevzem dobička, bodo težila k iskanju okroglih številk in ključnih drsečih povprečij, kot je 100 ali 200 SMA. Trgovci na institucionalni ravni bodo imeli ogromna naročila okoli ključnih ročajev, kot smo nedavno videli pri AUD/USD na ključni kritični ravni 90.000. Imeli bodo tudi številna naročila, združena okoli 100 in 200 SMA.
Drseča povprečja; njihov izvor, uporaba in izračun
Drseča povprečja gladijo podatke o cenah, da tvorijo kazalnik, ki sledi trendu. Ne napovedujejo smeri cene, ampak z zamikom definirajo trenutno smer. Drseča povprečja zaostajajo, ker temeljijo na preteklih cenah. Kljub temu zaostanku drseča povprečja pomagajo gladko gibanje cen in filtrirajo hrup. Prav tako tvorijo gradnike za številne druge tehnične kazalnike in prekrivanja, kot so Bollingerjevi pasovi in MACD. Dve najbolj priljubljeni vrsti drsečih povprečij sta preprosto drseče povprečje (SMA) in eksponentno drseče povprečje (EMA). Ta drseča povprečja se lahko uporabijo za prepoznavanje smeri trenda ali opredelitev potencialnih ravni podpore in upora.
Preprosto drseče povprečje se oblikuje z izračunom povprečne cene vrednostnega papirja v določenem številu obdobij. Večina drsečih povprečij temelji na zaključnih cenah. 5-dnevno preprosto drseče povprečje je petdnevna vsota zaključnih cen, deljena s pet. Kot pove že ime, je drseče povprečje povprečje, ki se premika. Stari podatki se izbrišejo, ko so na voljo novi podatki. To povzroči, da se povprečje premika po časovni lestvici. Spodaj je primer 5-dnevnega drsečega povprečja, ki se razvija v treh dneh.
Koncepti trgovanja s premičnim povprečjem navzkrižnega trgovanja
Prehod drsečega povprečja se pojavi, ko izrišemo dve drseči povprečji, ki temeljita na različnih stopnjah glajenja, sledi teh drsečih povprečij se križajo. Ne napoveduje smeri prihodnosti, ampak kaže trende. Ta indikator uporablja dve (ali več) drsečih povprečij, počasnejše drseče povprečje in hitrejše drseče povprečje. Hitrejše drseče povprečje je kratkoročno drseče povprečje. Za trge ob koncu dneva je na primer lahko 5, 10 ali 25-dnevno obdobje, medtem ko je počasnejše drseče povprečje srednje- ali dolgoročno drseče povprečje (npr. 50, 100 ali 200-dnevno obdobje). Kratkoročno drseče povprečje je hitrejše, ker upošteva cene le v kratkem časovnem obdobju in je tako bolj odzivno na dnevne spremembe cen. Po drugi strani pa se dolgoročno drseče povprečje šteje za počasnejše, saj zajema cene v daljšem obdobju in je bolj letargično. Vendar se nagiba k zgladitvi cenovnih šumov, ki se pogosto odražajo v kratkoročnih drsečih povprečjih.
Drseče povprečje je pogosto prekrito v grafikonih cen, da nakažejo gibanje cen. Prehod se zgodi, ko hitrejše drseče povprečje (tj. drseče povprečje krajšega obdobja) prečka počasnejše drseče povprečje (tj. daljše drseče povprečje). Z drugimi besedami, to je takrat, ko črta drsečega povprečja krajšega obdobja prečka črto drsečega povprečja daljšega obdobja. Pri trgovanju se to stičišče uporablja za vstop (nakup ali prodajo) ali izstop (prodaja ali nakup) s trga.
Kjer se uporabljajo enostavna enako utežena drseča povprečja, se včasih imenuje preprosta premična povprečja (SMA). Takšen prehod se lahko uporablja za signalizacijo spremembe trenda in se lahko uporabi za sprožitev trgovanja v avtomatskem sistemu trgovanja s strokovnimi svetovalci.
« Vlagatelji iščejo podatke o delovnih mestih NFP za nadaljnje dokaze, da je gospodarsko okrevanje ZDA na trdnih temeljih Nemške veleprodajne cene so se medletno znižale za 1.7%, avstralski gradbeni sektor pa se znatno zmanjšuje »
