Kam mám dať stop stop?

16. apríla • Medzi čiarami • 12446 pozretí • Komentáre Vypnuté na Kam mám dať stop loss?

Dôvody, prečo by sa mal každý obchod brať so stop loss, sú predmetom, ktorým sme sa v týchto stĺpcoch zaoberali už skôr. Ale občas, najmä pre našich najnovších čitateľov, stojí za to si pripomenúť, prečo by sme mali používať zarážky na každom jednom obchode.

Jednoducho, ak prijmeme predstavu, že naše podnikanie je nezabezpečená činnosť, ktorá nemá vôbec nijaké záruky, potom musíme bojovať proti tomuto nezabezpečenému prostrediu (ktoré nemá žiadne záruky) tak, že sa budeme neustále chrániť. Zastávky ponúkajú túto bezpečnosť a záruku, pretože vieme, že môžeme stratiť iba „x“ sumu nášho účtu za obchod, ak použijeme stop. Kontrola nášho riadenia rizík a peňazí je kľúčom k nášmu prežitiu i úspechu v tomto priemysle a tento prvok kontroly je možné vykonávať iba pomocou zastávok.

Argument verzus použitie zastávok je úplne úprimne smiešny, pričom ten najsmiešnejší, ktorý obstál v skúške času, odkedy sa internetové obchodovanie dostalo do hlavného prúdu približne pred pätnástimi rokmi, hovorí asi takto; "Ak použijete zastávky, váš sprostredkovateľ vie, kde je váš stop príkaz, a zastaví vás." Ako sa z tohto absurdného národa stal mýtus o obchodovaní, je pre mnohých úspešných a skúsených obchodníkov záhadou, ale stojí za to mu čeliť.

Lov na trhu sa nezastaví náhodou, na rozdiel od dizajnu, ani váš sprostredkovateľ, ani banky, cez ktoré sú objednávky smerované cez obchodný model ECN alebo STP, sa nezastavia. Zvážte to ako príklad; v súčasnosti je cena uvedená v EUR / USD veľmi blízko 13800 XNUMX, netreba príliš veľa fantázie, aby ste si uvedomili, že veľa objednávok na inštitucionálnej úrovni bude zoskupených pod týmto kritickým psychologickým číslom.

Či už nakupujete, predávate alebo prijímate objednávky na obmedzenie zisku, táto úroveň je nepochybne absolútne kritická. Preto, ak by sme mali využiť obchod a použiť toto kľúčové číslo ako svoju zastávku, potom je treba povedať, že by sme mohli pozývať na problémy, pretože pravdepodobnosť spustenia akéhokoľvek pokynu na tejto úrovni je vysoko pravdepodobná. Zhodou okolností sa 13800 mohlo ukázať ako úžasná úroveň pri umiestňovaní krátkeho obchodu, ak by sme verili, že zaujatosť smeruje k negatívnym stránkam, ale umiestnenie dorazov na tejto úrovni by mohlo spôsobovať problémy.

Takže ak odídeme od našej neochoty a dáme pozor, aby sme nezastavovali zastávky blízko blížiacich sa alebo okrúhlych čísel, kde inde by sme mali hľadať, aby sme umiestnili svoje zastávky, či by sme mali hľadať čísla a úrovne alebo hľadať rady z najnovšej cenovej akcie, alebo by sme mali použiť oba prvky aby sme si vybrali, kam zastavíme? Nepochybne by sme mali použiť kombináciu predikcie a dôkazov založených na nedávnej cenovej akcii.

Posledné maximá, posledné minimá a hroziace okrúhle čísla

Miesto, kde zastavujeme, často závisí od časového rámca, s ktorým obchodujeme. Napríklad by sme nepoužili rovnakú stratégiu, ak by sme obchodovali s päťminútovými grafmi, ktoré by sa pozerali na „skalp“, ako by sme to robili pri dennom obchodovaní, alebo pri obchodovaní s výkyvmi trendov. Ale pre denné obchodovanie, možno obchodovanie s hodinovými grafmi, alebo pre swingové obchodovanie sú princípy všeobecne rovnaké. Hľadali by sme body obratu, o čom svedčí cenová akcia ilustrujúca nedávne maximá nedávnych minim a podľa toho zaraďujeme naše zastávky.

Ak dôjde k skratu na báze hojdacieho obchodovania, umiestnili by sme našu zastávku blízko najnovšej vysokej hodnoty, pričom venujeme pozornosť hroziacim okrúhlym číslam. Napríklad, ak by sme 8. apríla uskutočnili dlhodobý swapový obchod na EUR / USD, zastavili by sme sa na alebo blízko 13680, čo je posledné minimum. Náš dlhý vstup by sa spustil, podľa celkovej stratégie, ktorú navrhujeme v našom trende, stále je váš priateľ týždenný článok, na cca. 13750, takže naše riziko by bolo 70 jadier. Prirodzene by sme potom použili výpočet veľkosti pozície, aby sme zaistili, že naše riziko v tomto obchode bude iba 1%. Keby sme mali veľkosť účtu 7,000 1 dolárov, naše riziko by bolo 70% alebo 1 dolárov približne riziko XNUMX pipu za dolár. Poďme sa teraz pozrieť na denný obchod s rovnakou bezpečnosťou v poslednej dobe.

Pri pohľade na štvorhodinový graf by bolo našou preferenciou skrátiť trh na základe cenovej akcie vyvinutej od včera. Zistili by sme nedávne maximum asi. 13900, čo nie je presná poloha, ktorú by sme zastavili vzhľadom na naše obavy z hroziacich okrúhlych čísel. Preto by sme možno chceli umiestniť našu zastávku nad alebo pod toto okrúhle číslo. Podľa našej metódy by sme klesli na 13860, takže naše riziko by bolo 40+ jadier. Opäť by sme použili kalkulačku veľkosti pozície na určenie rizikovej hotovosti na základe percentuálneho rizika, o ktorom sme sa rozhodli v našom obchodnom pláne. Keby sme mali účet 8,000 1 dolárov, riskovali by sme 80% alebo 2 dolárov, takže naše riziko by bolo približne XNUMX doláre na pip na základe straty štyridsať pip stop. Je to naozaj jednoduché umiestniť naše zastávky a vypočítať naše riziko podľa obchodu. Čo však v prípade, že sa rozhodneme skalpovať, môžeme použiť podobné metódy? Pravdepodobne nie, keď to bude oveľa zložitejšie, dovoľte nám vysvetliť ..

Ak skalpujeme, čo z hľadiska maloobchodu znamená odstránenie obchodov z nižších časových rámcov, ako sú 3 - 5 minútové časové rámce, potom musíme použiť výrazne odlišnú techniku, pretože úprimne povedané, jednoducho nemáme čas a luxus možnosti vypočítať nedávne minimá alebo maximá. A vzhľadom na to, že by sme sa mohli ocitnúť v obchodovaní „medzi riadkami“ rozsahov, je možné predložiť argument, že pokus o výber maxima a minima vo vnútri rozsahu je zbytočný.

Preto musíme na výpočet našich zastávok použiť úplne inú stratégiu, ktorá je založená skôr na riziku a potenciálnom výnose. Preto môžeme uprednostniť to, čo sme predtým v našich stĺpcoch nazvali stratégiou „oheň a zabudni“. Ak takúto stratégiu prijmeme, vstúpime do našich obchodov a budeme hľadať približné riziko 1: 1 verzus výnos. Možno použijeme koncovú zarážku na zníženie strát na minimum, ale budeme hľadať návratnosť 10-15 pipov (mínus spready a provízie) a podobnú úroveň rizika pipov. Ale bez ohľadu na to, aké sú časové rámce, sú to nevyhnutné a nepochybne sa stávajú kritickejšími, čím nižšie sú časové rámce, na ktorých operujeme.