24 апр • Статьи о торговле на Форекс, Комментарии рынка • 3415 просмотров • Комментарии отключены on Что такое волатильность, как подстроить под нее свою торговую стратегию и как она может повлиять на ваши торговые результаты?
Неудивительно, что большинство розничных валютных трейдеров не осознают, какое влияние волатильность может оказать на результаты их торговли. Эта тема, как явление и то прямое влияние, которое она может оказать на вашу прибыль, вряд ли когда-либо полностью обсуждается в статьях или на торговых форумах. Лишь изредка и мимолетно упоминается об этом. Это серьезное упущение, поскольку (как предмет) это один из наиболее неправильно понимаемых и упускаемых из виду факторов, участвующих в торговле на всех рынках, а не только на валютных.
Определение волатильности может быть «статистической мерой распределения доходности для любой конкретной ценной бумаги или рыночного индекса». В общих чертах; чем выше волатильность в любой момент времени, тем более рискованной считается ценная бумага. Волатильность можно измерить либо с помощью моделей стандартного отклонения, либо с помощью разницы между доходностью одной и той же ценной бумаги или рыночного индекса. Более высокая волатильность часто связана с большими колебаниями, которые могут происходить в любом направлении. Например, если валютная пара растет или падает более чем на один процент в течение дневных сессий, ее можно классифицировать как «волатильный» рынок.
Общую рыночную волатильность на фондовых рынках США можно наблюдать с помощью так называемого «Индекса волатильности». Индекс VIX был создан Чикагской биржей опционов. Он используется в качестве меры для оценки тридцатидневной ожидаемой волатильности фондового рынка США и рассчитывается на основе котировок SPX 500, опционов колл и пут в реальном времени. По сути, VIX — это простой индикатор будущих ставок, которые делают инвесторы и трейдеры на направление рынков или отдельных ценных бумаг. Высокие значения индекса VIX подразумевают более рискованный рынок.
Ни один из самых популярных технических индикаторов, доступных на таких платформах, как MetaTrader MT4, не был специально разработан с учетом волатильности. Полосы Боллинджера, индекс товарного канала и средний истинный диапазон — это технические индикаторы, которые технически могут иллюстрировать изменения волатильности, но ни один из них не был специально разработан для создания показателей волатильности. RVI (индекс относительной волатильности) был создан для отражения направления изменения волатильности цен. Однако он не получил широкого распространения, и основная характеристика RVI заключается в том, что он просто подтверждает сигналы других осциллирующих индикаторов (RSI, MACD, Stochastic и других), фактически не дублируя их. Некоторые брокеры предлагают некоторые собственные виджеты, которые могут иллюстрировать изменения волатильности. Они не обязательно доступны в качестве индикаторов, это скорее отдельные математические инструменты.
Отсутствие волатильности (как явления), влияющей на валютный рынок, недавно было проиллюстрировано падением валютных пар, напрямую связанным со значительным падением торговой активности в таких парах, как GBP/USD. Спад ценового движения и движения пар GBP был напрямую связан с пасхальными выходными и перерывами в работе парламента Великобритании. Несколько валютных рынков были закрыты во время банковских выходных в понедельник и пятницу, в то время как члены парламента Великобритании взяли двухнедельный отпуск. Во время отпуска тема Брексита была практически исключена из заголовков средств массовой информации, как и фундаментальные факторы, влияющие на цену фунта стерлингов по сравнению с его аналогами.
Во время перерыва резкое ценовое движение, которое так часто наблюдалось в последние месяцы, когда Великобритания столкнулась с различными краями обрыва в отношении Брексита, больше не было заметно на различных временных интервалах. По большей части многие стерлинговые пары торговались в боковом тренде в те недели, когда депутатов британского парламента больше не было видно и не было слышно. Довольно просто; Спекулятивная торговля фунтом стерлингов значительно упала, поскольку тема Брексита исчезла с радаров. По различным оценкам, волатильность фунта стерлингов снизилась примерно на 50% по сравнению с уровнем, который наблюдался до парламентских каникул. Такие пары, как EUR/GBP и GBP/USD, торговались в узких, преимущественно боковых диапазонах, в течение примерно двухнедельного периода. Но как только британские депутаты вернулись в свои офисы в Вестминстере, Брексит снова оказался в повестке дня ведущих финансовых СМИ.
Спекуляции на фунте стерлингов сразу же возросли, и цена резко начала резко колебаться в широком диапазоне, колеблясь между бычьим и медвежьим состоянием, и, наконец, обрушилась до уровня S3 во вторник, 23 апреля, когда появились новости об отсутствии прогресса в переговорах между двумя основными политическими партиями Великобритании. Внезапно, несмотря на отмену «Дня сурка», существовавшего до перерыва, волатильность фунта стерлингов, активность и возможности снова оказались на радаре. Форекс-трейдерам важно не только понимать, что такое волатильность и почему она может увеличиться, но и определить, когда это наиболее вероятно. Оно может резко увеличиться из-за экстренных новостей, внутриполитического события или из-за продолжающейся ситуации, которая резко меняется. Какова бы ни была причина, это явление заслуживает большего внимания и уважения со стороны розничных валютных трейдеров, чем обычно.
Что такое волатильность, как вы можете адаптировать к ней свою торговую стратегию и как она может повлиять на ваши торговые результаты?
24 апр • Статьи о торговле на Форекс, Комментарии рынка • 3415 просмотров • Комментарии отключены on Что такое волатильность, как подстроить под нее свою торговую стратегию и как она может повлиять на ваши торговые результаты?
Неудивительно, что большинство розничных валютных трейдеров не осознают, какое влияние волатильность может оказать на результаты их торговли. Эта тема, как явление и то прямое влияние, которое она может оказать на вашу прибыль, вряд ли когда-либо полностью обсуждается в статьях или на торговых форумах. Лишь изредка и мимолетно упоминается об этом. Это серьезное упущение, поскольку (как предмет) это один из наиболее неправильно понимаемых и упускаемых из виду факторов, участвующих в торговле на всех рынках, а не только на валютных.
Определение волатильности может быть «статистической мерой распределения доходности для любой конкретной ценной бумаги или рыночного индекса». В общих чертах; чем выше волатильность в любой момент времени, тем более рискованной считается ценная бумага. Волатильность можно измерить либо с помощью моделей стандартного отклонения, либо с помощью разницы между доходностью одной и той же ценной бумаги или рыночного индекса. Более высокая волатильность часто связана с большими колебаниями, которые могут происходить в любом направлении. Например, если валютная пара растет или падает более чем на один процент в течение дневных сессий, ее можно классифицировать как «волатильный» рынок.
Общую рыночную волатильность на фондовых рынках США можно наблюдать с помощью так называемого «Индекса волатильности». Индекс VIX был создан Чикагской биржей опционов. Он используется в качестве меры для оценки тридцатидневной ожидаемой волатильности фондового рынка США и рассчитывается на основе котировок SPX 500, опционов колл и пут в реальном времени. По сути, VIX — это простой индикатор будущих ставок, которые делают инвесторы и трейдеры на направление рынков или отдельных ценных бумаг. Высокие значения индекса VIX подразумевают более рискованный рынок.
Ни один из самых популярных технических индикаторов, доступных на таких платформах, как MetaTrader MT4, не был специально разработан с учетом волатильности. Полосы Боллинджера, индекс товарного канала и средний истинный диапазон — это технические индикаторы, которые технически могут иллюстрировать изменения волатильности, но ни один из них не был специально разработан для создания показателей волатильности. RVI (индекс относительной волатильности) был создан для отражения направления изменения волатильности цен. Однако он не получил широкого распространения, и основная характеристика RVI заключается в том, что он просто подтверждает сигналы других осциллирующих индикаторов (RSI, MACD, Stochastic и других), фактически не дублируя их. Некоторые брокеры предлагают некоторые собственные виджеты, которые могут иллюстрировать изменения волатильности. Они не обязательно доступны в качестве индикаторов, это скорее отдельные математические инструменты.
Отсутствие волатильности (как явления), влияющей на валютный рынок, недавно было проиллюстрировано падением валютных пар, напрямую связанным со значительным падением торговой активности в таких парах, как GBP/USD. Спад ценового движения и движения пар GBP был напрямую связан с пасхальными выходными и перерывами в работе парламента Великобритании. Несколько валютных рынков были закрыты во время банковских выходных в понедельник и пятницу, в то время как члены парламента Великобритании взяли двухнедельный отпуск. Во время отпуска тема Брексита была практически исключена из заголовков средств массовой информации, как и фундаментальные факторы, влияющие на цену фунта стерлингов по сравнению с его аналогами.
Во время перерыва резкое ценовое движение, которое так часто наблюдалось в последние месяцы, когда Великобритания столкнулась с различными краями обрыва в отношении Брексита, больше не было заметно на различных временных интервалах. По большей части многие стерлинговые пары торговались в боковом тренде в те недели, когда депутатов британского парламента больше не было видно и не было слышно. Довольно просто; Спекулятивная торговля фунтом стерлингов значительно упала, поскольку тема Брексита исчезла с радаров. По различным оценкам, волатильность фунта стерлингов снизилась примерно на 50% по сравнению с уровнем, который наблюдался до парламентских каникул. Такие пары, как EUR/GBP и GBP/USD, торговались в узких, преимущественно боковых диапазонах, в течение примерно двухнедельного периода. Но как только британские депутаты вернулись в свои офисы в Вестминстере, Брексит снова оказался в повестке дня ведущих финансовых СМИ.
Спекуляции на фунте стерлингов сразу же возросли, и цена резко начала резко колебаться в широком диапазоне, колеблясь между бычьим и медвежьим состоянием, и, наконец, обрушилась до уровня S3 во вторник, 23 апреля, когда появились новости об отсутствии прогресса в переговорах между двумя основными политическими партиями Великобритании. Внезапно, несмотря на отмену «Дня сурка», существовавшего до перерыва, волатильность фунта стерлингов, активность и возможности снова оказались на радаре. Форекс-трейдерам важно не только понимать, что такое волатильность и почему она может увеличиться, но и определить, когда это наиболее вероятно. Оно может резко увеличиться из-за экстренных новостей, внутриполитического события или из-за продолжающейся ситуации, которая резко меняется. Какова бы ни была причина, это явление заслуживает большего внимания и уважения со стороны розничных валютных трейдеров, чем обычно.
« Австралийский доллар падает по сравнению с его аналогами, поскольку инфляция значительно падает, показатели немецкого IFO не соответствуют прогнозам, что усиливает опасения, что Германия может вступить в рецессию. Австралийский доллар падает, доллар США растет, акции США падают с рекордных максимумов. »