Математика управления капиталом в торговле на Форекс

7 окт. • Статьи о торговле на Форекс, Обучение торговле на Форекс • 20296 просмотров • 4 комментариев по математике управления капиталом в торговле на Форекс

Как трейдеры Форекс, мы должны смириться с элементами торговли, которые находятся вне нашего контроля. Чтобы прогрессировать, мы должны принять (даже начать принимать) эту нехватку контроля на очень ранних этапах нашей личной торговой эволюции. Цена, очевидно, является наиболее важным торговым фактором, без исключений, и в равной степени есть один неизменный факт: цена - это торговый фактор, который мы не можем контролировать. Чтобы стать успешными трейдерами на форексе, мы должны признать, что мы не можем контролировать то, что будет делать цена, мы можем только занять позицию на нашем выбранном рынке на основе нашей интерпретации вероятности. Риск на рынке - это не то, что мы хотим. Риск - это то, что нам навязывает рынок.

Этот вероятный исход и наш «призыв к суждению» можно подчеркнуть: распознавание образов, индикаторы, ценовое действие, волны, фундаментальные новости или комбинация нескольких из вышеупомянутых механизмов. Однако использование любого из вышеперечисленных не гарантирует успеха, только подкрепление техники разумным управлением капиталом приведет к долгосрочному успеху.

Многие начинающие трейдеры используют фразу «Я был прав», когда отдельная сделка оказывается успешной. Однако вы не правы или неправы, если вы сводите торговлю к правильной или неправильной, принимая, что цена не находится под вашим контролем, как вы можете быть правыми? Может ли трейдер, который принимает фактор вероятности, подчеркивающий его или ее результаты, искренне отдать себе должное в своей правоте, или, более того, он должен действительно доверять себе в соблюдении своего плана? Вы не можете реально дать себе должное за «угадывание», но вы можете поздравить себя с планированием своих сделок и торговлей по своему плану.

Есть аспекты торговли, которые мы можем контролировать, включая эмоции, мы также можем контролировать риск каждой сделки и контролировать этот риск почти до пипса с помощью математики. Мы можем контролировать; стопы, лимиты, процент убытков наших счетов за день, за неделю, за месяц. Чтобы добиться успеха, мы должны использовать тот единственный и самый важный элемент контроля, который мы можем иметь над нашей торговлей.

Ральф Винс написал несколько теоретических книг по теме управления капиталом в трейдинге. Он снова и снова показывает, что есть математическая уверенность, что вы разоритесь, если не будете систематически торговать, контролируя риск. Другой известный торговец, Ван Тарп, несколько раз обедал в ресторане, основываясь на следующем анекдоте, касающемся теории управления капиталом Ральфа Винса ...

«Ральф Винс провел эксперимент с сорока докторами наук. Он исключил докторские степени, имеющие опыт работы в области статистики или торговли. Все остальные имели квалификацию. Сорока докторским степеням была предоставлена ​​компьютерная игра для торговли. Они начали с 10,000 100 долларов и прошли 60 испытаний в игра, в которой они выигрывали в XNUMX% случаев. Когда они выигрывали, они выигрывали сумму денег, которой они рисковали в этом испытании. Когда они проигрывали, они теряли сумму денег, которой они рисковали ради этого испытания. Это намного лучше игры, чем вы когда-либо найдете в Лас-Вегасе.

Но угадайте, сколько докторов наук заработали деньги по итогам 100 исследований? Когда результаты были сведены в таблицу, только двое из них заработали деньги. Остальные 38 потеряли деньги. Представьте себе, что! 95% из них потеряли деньги, играя в игру, в которой шансы на выигрыш были выше, чем в любой игре в Лас-Вегасе. Почему? Причина, по которой они проиграли, заключалась в том, что они приняли ошибку игрока и, как следствие, неэффективно управляли деньгами ». -Ван Тарп.

Цель исследования заключалась в том, чтобы продемонстрировать, как наши психологические ограничения и наши представления о случайных явлениях являются причиной того, что по крайней мере 90% новичков на рынке теряют свои аккаунты. После череды проигрышей возникает импульс увеличить размер ставки, полагая, что победитель теперь более вероятен, что является ошибкой игрока, потому что на самом деле ваши шансы на выигрыш по-прежнему составляют всего 60%. Люди взрывают свои счета, совершая те же ошибки на валютных рынках, свидетелем которых стал Ральф Винс в своем эксперименте. С разумным управлением деньгами вы можете легко избежать этих ловушек, увеличив размер своего счета, столкнувшись с гораздо худшими торговыми шансами, чем 60% преимущество игрока в компьютерном моделировании Винса.

Большинство трейдеров «ошибаются» более чем в 50% случаев. Успешные трейдеры могут быть правы в 35% своих сделок и при этом создавать прибыльные счета. Ключ в том, чтобы сократить ваши убытки и позволить вашей прибыли расти. Базовый коэффициент производительности подтверждает это. Если трейдер теряет деньги в 65% своих сделок, но остается сосредоточенным и дисциплинированным, следуя пуленепробиваемому правилу стоп-лосс и стремясь к рентабельности инвестиций 1: 2, он должен победить. Благодаря дисциплине, позволяющей сократить убытки и позволить прибыли расти, трейдер выигрывает, даже если большинство его сделок заканчивается убытками.

 

 

Управление капиталом начинается до покупки ценной бумаги. Он начинается с определения размера позиции, ограничивая размер вашего риска в любой отдельной сделке до процента от вашего общего торгового капитала. Всегда существует риск того, что позиция рухнет, прежде чем вы сможете выполнить свое правило стоп-лосса, так почему бы всегда не торговать с ним? Цена может образовать «разрыв» на открытии из-за фундаментальных новостей, и такие события более вероятны, чем подозревает большинство трейдеров. Если шансы всего 1 из 100 или 1%. Чем больше вы торгуете, тем больше вероятность того, что это событие произойдет. Вероятность того, что это событие произойдет в течение 50 сделок, составляет 50%. Самые успешные трейдеры редко рискуют более 2% капитала в одной сделке. Многие профессионалы устанавливают планку на уровне 1% или 0.5% при скальпировании.

Давайте использовать торговый счет номиналом 100,000 1 евро. Если владелец счета устанавливает максимальный убыток на сделку на уровне 1,000% от общего капитала, он покроет любую убыточную позицию до того, как просадка на счете превысит XNUMX евро. У калибровки позиции есть еще одно ценное преимущество. Это увеличивает выигрыш во время выигрышных серий. Это сокращает потери во время проигрышных полос. Во время выигрышных серий ваш капитал растет, что постепенно приводит к увеличению размера позиций. Во время полос проигрышей размер позиции уменьшается вместе с вашим счетом, что приводит к меньшим потерям.

Многие люди теряют аккаунты, делая прямо противоположное. Они открывают более крупные позиции после проигрышных сделок и несут большие убытки. Когда они выигрывают, они сокращают размер своих сделок, сокращая свою прибыль. По словам Ван Тарпа, психолога-исследователя, изучавшего торговые системы и привычки тысяч трейдеров, такое поведение является результатом заблуждения игрока.

Он определяет заблуждение игрока как уверенность в том, что проигрыш наступает после ряда выигравших и / или что выигрыш наступает после ряда проигравших. Эта аналогия с азартными играми также раскрывает игровой менталитет; трейдер считает, что его `` удача изменится '', и каждая проигрышная ставка или сделка приближает его к неуловимому победителю, на самом деле удача не имеет значения, и если математическая природа торговли будет уделяться больше внимания, чем торговая стратегия, результат будет гораздо более вероятным. положительный.

Калькулятор размера позиции находится в свободном доступе на странице торговых инструментов FXCC. Вот демонстрация расчета с использованием произвольного уровня учетной записи;

Внизу статьи есть ссылка на калькулятор позиционной торговли, ее стоит добавить в закладки. Для относительно неопытных трейдеров важность размера позиции нельзя недооценивать, многие из нас признаются, что нам потребовалось некоторое время, прежде чем мы осознали важность. Если нам удалось поймать вас на ранней стадии вашей торговой эволюции с помощью этого небольшого урока и совета, то мы сочтем это хорошо выполненной работой.

http://www.fxcc.com/trading-tools

Статьи форексуправление капиталом форекс

« Moody's понизило рейтинг британских банков на следующий день после объявления количественного смягчения Выбор правильных инструментов Forex, которые помогут вашему торговому прогрессу »