Застрял в моменте
Итак, вы находитесь в тисках просадки и сидите, глядя на монитор, недоумевая; "как я сюда попал?" Вы смотрите на графики, баланс счета, обратно на графики, баланс счета, и затем реальность поражает; он ушел, он не вернется, и потребуется настоящая борьба, чтобы вернуться туда, где вы были изначально, не говоря уже о том, чтобы начать заново создавать учетную запись. Если этот торговый счет - ваша «жизнь и кровь» и, как таковой, включает в себя заработную плату, от которой вы зависите, чтобы прокормить себя и / или свою семью, то этот удар ударит еще сильнее, поскольку вы понимаете, что на восстановление могут потребоваться месяцы. На самом деле именно во время этих испытаний мы обнаруживаем, из чего мы на самом деле сделаны, но у нас нет времени на морские взгляды и тихие размышления, у нас есть проблема, которую нужно быстро исправить. Эта вторая часть статья о просадке Сложившаяся нами техника касается не только управления деньгами и дисциплины. Мы предложим точку отсечения, в которой метод должен измениться, но не то, что этому методу следует дать, это такая личная проблема.
В рамках созданного вами торгового плана вы должны были отметить определенные этапы; ваш риск на сделку, ваше ожидаемое вознаграждение за риск и, что не менее важно, ключевые этапы или точки отсечения «неудач». Эти критические точки отсечения являются решающими факторами успеха в вашем бизнес-плане. Это линии в вашей личной яме с песком, которые вы никогда не пересечете. Это поможет ограничить ваши убытки на сделку и, в конечном итоге, свести к абсолютному минимуму общую просадку, которую вы испытываете.
Во-первых, давайте посмотрим на допустимую крайнюю просадку, мы будем использовать фигуру, которая, хотя и является экстремальной, но обычно принимается многими трейдерами как «точка перегиба». Момент, когда вы меняете направление, или в трейдерском бизнесе момент, когда вы прекращаете торговать и переписываете свой торговый и общий бизнес-план. Пятнадцать процентов должны быть точкой отсечения. Думаете, это высокая цифра? Я тоже, поэтому я предложу и продемонстрирую очевидный метод обеспечения того, чтобы максимальная просадка перед изменением составляла десять процентов.
Но давайте проанализируем эту пятнадцатипроцентную просадку и поработаем с ней в качестве отправной точки, мы проработаем ее снова в нашем плане и попытаемся выделить точку, в которой могут зазвонить тревожные колокола, прежде чем будет достигнута эта пятнадцатипроцентная цифра. Давайте представим его как сетевой фильтр, предохраняющий вашу учетную запись от фатального шока, а ваш торговый план - от дорогостоящего ущерба.
Специалисты-свинг-трейдеры форекс в идеале должны рисковать не более чем 1% своего счета в отдельной сделке. Если торговать исключительно по EUR / USD, они ожидают, что будет совершать не более четырех-пяти сделок в неделю. Это среднее, вероятно, будет включать в себя двух победителей, двух проигравших (пробивших или очень близких к стопу) и, возможно, одну скретч-сделку, которая также технически может быть описана как проигрышная, но, скорее всего, ложный сигнал. При стоп-стопе в 100 пунктов и стремлении к соотношению R: R 1: 2 нам потребовалась бы серия из пятнадцати проигравших подряд, чтобы достичь точки перегиба, основанной на расчете 1% риска от исходной суммы капитала, а не по убывающей шкале. При уменьшении процентного риска по мере уменьшения баланса счета серия убытков должна быть ближе к двадцати сделкам (достигая полного стоп-лосса в 1% для каждой сделки), чтобы достичь просадки 15%.
Мысль о том, чтобы принять серию примерно из 15-20 убыточных сделок без изменения вашей общей стратегии, - полная анафема для большинства трейдеров. Поэтому, возможно, стоит установить в свой торговый план ряд убытков в серии, независимо от временных рамок, которые вы готовы терпеть, прежде чем признать, что ваша стратегия просто не работает. Если торговать на колебаниях, если вы не испытали победителя в серии из десяти сделок, примерно после двух недель торговли вы начнете сомневаться в жизнеспособности своей стратегии. Зная, что ваше управление капиталом является разумным, единственная проблема может быть связана с вашей торговой техникой.
Вероятность того, что у вас будет 15-20 убыточных сделок подряд, все с выкидышем вашего стопа и максимальным риском в один процент на сделку, с использованием одной и той же техники и стратегии, крайне редка. Так редко, шансы невероятно малы. Если произвольная серия из пятнадцати сделок с использованием одной и той же стратегии принесет десять убытков, две царапины и три выигрыша, вы сочтете это довольно катастрофическим и поставите под сомнение свою общую стратегию. Эта модель приведет к общей потере счета менее десяти процентов, учитывая, что многие убытки не достигнут полного убытка в 1%. Поэтому мы, вероятно, уже выделили гораздо более реалистичную просадку, основанную на довольно случайном распределении результатов торговли. Наша просадка никогда не должна превышать десяти процентов, прежде чем вам придется подумать о радикальных изменениях своей общей стратегии. Теперь стоит сделать паузу для размышлений и подумать о том, что в любом новом бизнес-плане, если бы мы могли подвести черту под нашими первоначальными убытками в размере десяти процентов от наших первоначальных инвестиций, мы сочли бы это приемлемым.
Одна из ключевых проблем при возникновении просадки - это время. Если вы торгуете на колебании на одной валютной паре и испытываете XNUMX-процентную просадку (исходя из пятнадцати торговых серий, упомянутых ранее), то это должно занять около трех недель. Это дает вам достаточно времени для «супер-анализа» каждой сделки и, возможно, выявления любых грубых ошибок, которые вы совершали. У вас нет такой роскоши при скальпинге или дневной торговле. Есть еще один важный аспект, когда вы испытываете первое падение в потенциальной просадке, соблазн отказаться от вашей общей стратегии велик. Возможно, вы захотите сорвать свой план после пятипроцентного убытка или, что чаще, вы закроете оболочку и измените свой риск на сделку, возможно, уменьшив его вдвое до половины процента риска счета на сделку. Если мы принимаем (как и должны), что вероятность является ключевым аспектом торговли, тогда, если или, что более вероятно, когда выигрышные сделки неизбежно повторятся, вам потребуется больше времени, чтобы восстановить равновесие и торговый баланс.
Таким образом, просадки, как и убытки, являются неизбежным аспектом торговли. Если вы уже включили в свой торговый план раздел под названием «просадка», значит, вы продвинулись дальше и гораздо лучше подготовлены, чем большинство трейдеров, работающих на рынках. Если в этом плане вы отметите «этапы отказа» и установите отрицательную защиту от перенапряжения, вы ограничите свои потери. Если вы сделаете свинговую сделку, вы дадите себе время для восстановления и тем самым сможете определить, является ли ваш метод самым слабым местом из ваших 3 мс; управление деньгами, ум и метод.
« Брат, можешь ли ты сэкономить десять центов? Создание рабочих мест или еще больше плохих яблок? »
