Является ли период проигрышей, который я сейчас переживаю, результатом моей стратегии, или просто неудачи из-за «нестандартных» событий?
Удача очень спорное слово и столь же спорная явления в торговле. Потратив месяцы, а во многих случаях годы, чтобы создать выигрышную торговую стратегию, а затем, наконец, привязать ее к нашему пуленепробиваемому торговому плану, для любого из нас невероятно сложно на самом деле признать, что огромный элемент, содержащийся в нашем долгосрочном торговом успехе, не работает. к простым явлениям удачи.
Принять тот факт, что мы находимся во власти рынка и что никто из нас не может предсказать с какой-либо регулярной степенью уверенности, что рынок будет делать дальше, является невероятно сложной концепцией для многих из нас. Так же трудно согласиться с мыслью, что огромный процент наших сделок должен быть убыточным, чтобы мы были стабильно прибыльными. Оба эти понятия, как мы уже упоминали в этих столбцах ранее, противоречат тому, как мы «запрограммированы» приближаться ко многим тестам и испытаниям, с которыми наша отрасль заставляет нас сталкиваться ежедневно и еженедельно.
После того, как мы потратили много месяцев (или лет) на создание нашей успешной торговой стратегии и столько же времени потратили на развитие самодисциплины, чтобы придерживаться нашего торгового плана, это может оказаться настоящим ударом, когда наша торговля стратегия начинает терпеть неудачу, и мы либо достигаем, либо начинаем угрожать уровням просадки, которые мы закладываем в наш торговый план. Но в какой момент мы отказываемся от нашего плана и стратегии - это сложное предложение.
То, как мы делаем бесчувственный шаг назад для дальнейшего анализа нашей стратегии, прежде чем настраивать ее или полностью отказываться от нее, является одним из основных испытаний, с которыми мы столкнемся как трейдеры, и во многих отношениях это `` испытание жизни трейдера '' будет определять нас. как трейдеры. И при повторном анализе нашей торговой стратегии мы можем начать обнаруживать, сыграла ли удача какую-либо роль в наших недавних потерях. Но где нам искать признаки в нашей недавней торговой истории, что простая неудача сыграла значительную роль в нашей торговле и что нет ничего плохого в нашем методе и общей торговой стратегии?
Выбросы *, каковы они с точки зрения торговли и где искать их признаки
Как могли понять постоянные читатели наших колонок, мы публикуем еженедельную статью под заголовком «Тенденция по-прежнему вам нравится?» в котором мы анализируем фундаментальный фон, который определит важные публикации и политические решения на текущей неделе. Взаимодействуя с этим, мы также перекрываем очень базовую форму технического анализа, использующую многие из наиболее часто используемых и упоминаемых индикаторов. В последнее время следует отметить влияние того, что мы называем выбросами, и влияние, которое они оказывают на рынки, которыми мы торгуем.
Самым вопиющим выбросом стали проблемы на Украине, поскольку в Крыму началась напряженность, рынки распродавались, в частности, европейские фондовые индексы, а затем евро. По мере того как проблемы отступили, рынки начали своеобразное восстановление. Затем у нас возникли сомнения в том, что (поскольку в США начался сезон отчетности) многие технологические компании, котируемые на NASDAQ, действительно заслуживают огромных оценок по сравнению с их доходами, которые они показывают в настоящее время. Затем мы пережили выздоровление, но за последние два дня опасения относительно Украины вновь проявились в виде вооруженного конфликта между дружественными России группировками во многих городах Украины и властями недавно сформированного украинского правительства. пришли к насильственному заключению.
Теперь, глядя на все эти недавние проблемы изолированно или как кластер, многие трейдеры время от времени оказывались, в зависимости от того, свинг-трейдеры они или дневные трейдеры, на неправильной стороне рыночных движений не по вине человека. свои собственные, кроме как придерживаться своего плана. Откровенно говоря, предоставленный нами листинг недавней активности был невозможным для многих трейдеров, торгующих в последние недели, особенно для свинг-трейдеров, и это прежде, чем мы начнем добавлять все другие обычные фундаментальные критерии, такие как решения по базовой ставке, безработица и другие экономические данные, статистика. Как будто наша профессия не была достаточно сложной, нам пришлось столкнуться с невероятно сложным множеством фундаментальных проблем за последние недели, неудивительно, что многие из нас потеряли временную основу, заставляя нас сомневаться в нашем общем методе и торговой стратегии.
Невозможно предсказать, когда произойдут статистические выбросы, и так же сложно понять, что мы можем оказаться на линии огня из-за выброса, поскольку оно имеет место, поскольку многие выбросы в нашем бизнесе не являются чистыми статистическими выбросами, которые могут быть статистиками и математиками, оглядываясь назад, укажите. Более того, мы не можем торговать прошлым, которое определяют наши эксперты по статистике и математике.
Но по мере роста нашего опыта мы можем настроить нашу «торговую антенну», чтобы знать, когда мы находимся в середине водоворота, который могут и вызовут выбросы. Тогда у нас есть два простых варианта; торговать или не торговать…
Мы либо торгуем через шторм, который вызывает выброс, либо останавливаемся и, к сожалению, только ретроспективный анализ покажет нам, какое решение было правильным. Тем не менее, несмотря на то, что естественно подвергать сомнению ваш метод и стратегию во время выпадения, несомненно, было бы неподходящим временем для изменения или прекращения ранее проверенной методологии. Придет время для размышлений, как только мы определили, что «нормальные» торговые условия или, как мы можем ожидать, нормальные в динамичном мире торговли валютой, индексами или товарами, снова вернулись в нашу торговую среду.
* Определение выбросов
В статистике выброс - это точка наблюдения, удаленная от других наблюдений. [1] Выброс может быть из-за изменчивости измерения или может указывать на экспериментальную ошибку; последние иногда исключаются из набора данных. [2]
Выбросы могут возникать случайно в любом распределении, но они часто указывают либо на ошибку измерения, либо на то, что популяция имеет распределение с тяжелыми хвостами. В первом случае их нужно отбросить или использовать статистику, устойчивую к выбросам, тогда как во втором случае они указывают на то, что распределение имеет высокий эксцесс и что следует быть очень осторожными при использовании инструментов или интуиции, предполагающих нормальное распределение. Частой причиной выбросов является смесь двух распределений, которые могут быть двумя отдельными подгруппами, или могут указывать на «правильное испытание» или «ошибку измерения»; это моделируется смешанной моделью.
В большинстве более крупных выборок данных некоторые точки данных будут дальше от среднего значения выборки, чем это считается разумным. Это может быть связано со случайной систематической ошибкой или недостатками теории, которая породила предполагаемое семейство вероятностных распределений, или может быть, что некоторые наблюдения далеки от центра данных. Таким образом, выбросы могут указывать на ошибочные данные, ошибочные процедуры или области, где определенная теория может быть неверной. Однако в больших выборках следует ожидать небольшого количества выбросов (и не из-за каких-либо аномальных условий).
Выбросы, являющиеся наиболее экстремальными наблюдениями, могут включать в себя максимум или минимум выборки, или и то, и другое, в зависимости от того, являются они чрезвычайно высокими или низкими. Однако максимум и минимум выборки не всегда являются выбросами, потому что они не могут быть необычно далекими от других наблюдений.
« SPX вырос на 0.14%, завершив неделю ростом индекса. Индекс потребительских цен в Канаде резко растет, в то время как количество заявок на пособие по безработице в США растет умеренно В марте рост цен на новые дома в Китае замедлился до 7.7% в годовом исчислении »
