Фибоначчи и его применение в торговле на Форекс
Из всех терминов, моделей, индикаторов и инструментов, используемых в торговле, слово, привлекательность и концепция «Фибоначчи» выделяются как самые загадочные и вызывающие воспоминания. Его легендарное использование в математическом исчислении придает ему авторитет, не связанный с современными, наиболее часто используемыми индикаторами графиков, такими как: MACD, RSI, PSAR, DMI и т. Д.
Многие начинающие трейдеры могут удивиться, узнав, что «оригинальная» последовательность Фибоначчи используется многими трейдерами и квантами в крупных учреждениях при разработке моделей алгоритмической торговли в их попытках извлечь прибыль из рынка. Краткий урок истории Фибоначчи уместен на данном этапе, прежде чем мы решимся на то, как мы можем использовать это чистое математическое явление на наших графиках.
Последовательность Фибоначчи была названа в честь итальянского математика Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи. Его книга 1202 года Liber Abaci представила это явление европейской математике. Последовательность была описана ранее как числа Вираханка в индийской математике.
Фибоначчи объяснил свою теорию, используя пример роста (теоретической) популяции кроликов, недавно родившейся пары кроликов, спаривающихся в возрасте одного месяца. В конце своего второго месяца самка может произвести на свет еще одну пару кроликов. Предполагается, что кролики никогда не умрут, спаривающаяся пара производит одну новую пару (один самец, одна самка) каждый месяц, начиная со второго месяца. Загадка, которую поставил Фибоначчи, заключалась в следующем: сколько пар будет в течение одного года? Математической моделью, объясняющей это расширение, стала последовательность Фибоначчи. Числовая последовательность проявляется в биологических параметрах: ветви деревьев, листья на стебле, ростки плодов ананаса, цветение артишока, распускающиеся папоротники и прицветники сосновых шишек.
Итак, как эта математическая последовательность, открытая и разработанная более 800 лет назад, имеет отношение к современной торговле на Форекс? В отношении приложения существует два убеждения. Один касается того, что называют «самоисполняющимся пророчеством». Другое приложение относится к предполагаемому естественному сокращению чувств, когда энергия движения рассеивается; затем резкое движение рынка вернется к определенным уровням. Давайте разберемся с теорией самореализации, прежде чем объяснять математику, лежащую в основе теории восстановления.
Теория самореализации предполагает, что если многие трейдеры используют теорию восстановления Фибоначчи, то у рынка есть возможность вернуться к этим уровням, и были доказательства, подтверждающие, что эта теория может часто работать на рынках. Если достаточное количество трейдеров в крупных банках, учреждениях, хедж-фондах и достаточное количество разработчиков алгоритмических методов торговли используют последовательность коррекции для размещения ордеров, тогда уровни могут быть достигнуты. Ключевая опасность состоит в том, что всякий раз, когда мы испытываем значительный всплеск, например, по основной валютной паре, существует вероятность того, что мы испытаем значительный откат по ряду причин. По мере того, как цена падает, многие поклонники Фибоначчи будут заявлять: «Эврика! Это снова сработало! » Когда на самом деле участники рынка просто перекупили или перепродали рынок и теперь испытывают сомнения, в то время как рынок делает паузу, чтобы найти новый «естественный» уровень.
Теперь давайте посмотрим, как волна настроений может отступить и математика может вступить в игру. Вы начинаете с того, что находите вершину и основание движения рынка и наносите на график две точки, это 100% движения. Наиболее часто используются уровни Фибоначчи: 38.2%, 50%, 61.8%, иногда 23.6% и 76.4%, хотя уровень 50% на самом деле не является частью математической последовательности, он вводился трейдерами в течение многих лет в массовом порядке. . При сильном тренде минимальный откат составляет около 38.2%, при слабом тренде откат может составлять 61.8% или 76.4%. Полный откат (100% движения) искоренит существующее движение.
Уровни Фибоначчи следует рассчитывать только после того, как рынок совершил большое движение и, похоже, выровнялся на определенном уровне цен. Если пакет для построения графиков не рассчитывает автоматически, уровни восстановления Фибоначчи 38.2%, 50% и 61.8% устанавливаются путем рисования горизонтальных линий на графиках для определения областей, в которых рынок может откатиться, до возобновления тренда, изначально сформированного начальной большой ценой. двигаться. Далее следует несколько стратегий, которые трейдеры используют для торговли по уровням Фибоначчи.
- При входе близко к уровню коррекции 38.2%, стоп-лосс чуть ниже уровня 50%.
- При входе близко к уровню 50%, стоп-лосс чуть ниже уровня 61.8%.
- Короткие продажи около вершины движения с использованием уровней Фибоначчи в качестве целей фиксации прибыли.
Как всегда, трейдеры могут практиковаться в использовании Фибоначчи. Хорошим местом для начала было бы обратное / тестирование, построение вершин и оснований на дневном графике. Просто найдите ключевые большие движения, найдите пик и впадину и установите, действительно ли коррекция «сработала». Как и во всех методах торговли, ни один из них не является абсолютным и не является 100% надежным. Однако все мы время от времени становимся свидетелями отката и отката наших рынков после большого рыночного движения. Если вы затем сможете привязать к этому откату математику и науку и подкрепить его (вы уже догадались) надежной техникой управления капиталом, то вы можете обнаружить, что добавление Фибоначчи в вашу торговую стратегию работает очень хорошо.
« УТРЕННИЙ РОЛЛ Согласно опубликованным протоколам, официальные лица ФРС заявляют, что повышение процентных ставок в США неизбежно. »
