Будьте быстры при розыгрыше, чтобы нарисовать линию под вашей просадкой
Слово «просадка» - одно (если не самое большое) отрицательное слово, используемое в торговой индустрии. Несмотря на неизбежность того, что мы сталкиваемся с падениями в течение нашей торговой карьеры, его симметричная связь со словами «неудача» и «убыток» затрудняет борьбу с этой концепцией.
Это не только «вредит» счету трейдера, но и наносит психологический удар, восстановление которого может занять некоторое время. Однако этому слову и его использованию присущи положительные стороны. Вот один: никогда не относитесь к трейдерам серьезно, если они либо не понимают концепции, либо не признают, что когда-либо испытывали значительную просадку.
Представьте, что вы отправились на торговую конференцию, например, в Лас-Вегас, и после нескольких напитков в баре начали обсуждать свои торговые «военные истории» с некоторыми участниками. Как «ветеринары из Нам», у вас были бы шрамы, выходные раны и сказки, которые можно было бы рассказать из раненого шкафчика. Честно ли вы восприняли бы серьезно другого трейдера, у которого не было «сказки с холма», чтобы рассказать о том, какие жизненные уроки они извлекли во время и после своего первого крупного спада и / или краха? Возможно, должна быть анонимная просадка…
Привет, меня зовут Пол, прошло три года с тех пор, как у меня в последний раз случился удар, у меня все в порядке, шаг за шагом, каждый день так, как он приходит, сохраняя его реальным и сохраняю чистоту с помощью группы . Временами это было сложно, я знаю и принимаю, что искушение всегда рядом, я просто подумал, что поделюсь ...
Просадки - это такая же неизбежная часть пути и опыта трейдера, как и убыточные сделки, они неизбежны. В нашем торговом мире неопределенностей есть несколько определенностей, и это одна из них; если вы торгуете, пытаясь любой ценой избежать потерь и просадок, вы потерпите неудачу. Получать положительные результаты от просадки несложно: вы действительно знаете, что находитесь «в игре», и играете правильно, если испытываете их. Признание того, что вы в одном, как вы к нему пришли и что вы можете сделать, чтобы исправить это, - все это часть плана и, как таковая, должно быть включено в ваш торговый план. В противном случае вам следует исправить это упущение pdq.
Мы можем определить просадку как падение от пика до минимума в течение определенного зарегистрированного периода инвестиции, фонда или товара. Просадка обычно указывается как процентное соотношение между пиком и впадиной. Просадка измеряется с момента начала сокращения до момента достижения нового максимума. Этот метод используется, потому что долина не может быть измерена до тех пор, пока не будет достигнут новый максимум. При достижении нового максимума записывается процентное изменение от старого максимума к самому маленькому минимуму.
В финансах использование максимальной просадки в качестве индикатора риска особенно популярно в мире консультантов по торговле сырьевыми товарами благодаря широкому использованию трех показателей эффективности: коэффициента Кальмара, коэффициента Стерлинга и коэффициента Берка. Эти меры можно рассматривать как модификацию коэффициента Шарпа в том смысле, что числитель всегда представляет собой превышение средней доходности над безрисковой ставкой, в то время как стандартное отклонение доходности в знаменателе заменяется некоторой функцией просадки.
В Интернете доступно множество «калькуляторов» просадки, они обычно используются пенсионерами для расчета просадки, которую испытает их пенсия, если они вычтут единовременную сумму из своего общего аннуитета. Как трейдеры, мы обязаны постоянно отслеживать любую просадку, с которой мы можем столкнуться, чтобы гарантировать, что любое влияние не выходит за рамки общего объема нашего торгового плана. Мы можем использовать самые простые расчеты, чтобы не выходить за рамки заранее определенных параметров. Например, если мы изначально торгуем на 10,000 XNUMX евро, мы можем установить потолок для наших убытков и решить, что, если мы достигнем определенной точки, мы прекратим торговать. Эта просадка и точка отсечки, как и во многих случаях из нашего опыта трейдеров, должны быть личным суждением.
Вопреки общепринятому мнению, на самом деле существует две отдельные и критические точки опускания, а не одна, и они связаны с тем, откуда мы измеряем просадку. Мы можем измерить просадку с начала нашего торгового счета или с позиции, в которой он находится в любой заданный период времени. Например, если наши 10000 евро упали до 8000 евро, мы испытали 12000-процентную просадку. Но если мы взяли счет до 8000 евро, а затем испытали падение до 33.33 евро, просадка может быть выражена как падение на 20% или как уменьшение первоначальной капитализации в XNUMX%.
Естественно, одно измерение более экстремально, чем другое. Хотя мнения расходятся, принято судить о просадке с пика, который испытывает счет. В противном случае опасность состоит в том, что отдельный трейдер не осознает в полной мере влияние того, что должно быть неудачной стратегией. Если этот пик является начальным показателем капитализации или показателем после консолидации и роста счета, тогда, чтобы оставаться реалистичным и сосредоточенным, трейдер должен проводить измерения от абсолютного пика.
Технически одна убыточная сделка помещает вас в зону просадки, если использовать рекомендуемый риск в 1% на сделку, тогда придется пережить серию из двадцати убыточных сделок. Статистически это маловероятно, поэтому для целей обсуждения давайте выберем цифру, которую многие трейдеры лично засвидетельствовали как показатель просадки «раненого шкафа», 15%. Теперь, используя этот рисунок, я игнорирую начальные учетные записи, с которых многие начнут, я имею в виду первую главную учетную запись. Что касается этой темы (и я не приношу извинения, если проповедую обращенным), никогда не начинайте торговать FX, пока не воспользуетесь небольшим микро-счетом. Эта небольшая учетная запись после того, как вы использовали демо-счет, должна рассматриваться как ваше ученичество, и вы должны быть учеником в бизнесе FX, прежде чем в конечном итоге станете колдуном.
Будет много соблазнов изменить стратегию и технику, которые формируют у трейдеров край на пути к тяжелой просадке. Без сомнения, торговое зеркало заднего вида будет рассматриваться больше, чем мама, накрашивающая губную помаду перед тем, как бросить своих детей в школу. Как мы приходим к такому спаду, какой механизм выживания мы внедряем и как мы возвращаемся, с точки зрения учетной записи и психологически, будет предметом обсуждения. часть вторая этого комментария ..
« Осветит ли открытая банка с червями бочонок с порохом? Никакой ближневосточный «сахарный папочка» на горизонте, чтобы спасти кризис еврозоны »
