24 aprilie • Articole de tranzacționare Forex, Comentarii de piață • 3411 vizualizări • Comentarii oprite pe Ce este volatilitatea, cum vă puteți ajusta strategia de tranzacționare la aceasta și cum poate avea impact asupra rezultatelor dvs. de tranzacționare?
Nu este surprinzător faptul că majoritatea comercianților cu amănuntul FX nu reușesc să recunoască impactul pe care volatilitatea îl poate avea asupra rezultatelor lor de tranzacționare. Subiectul, ca fenomen și impactul direct pe care îl poate avea asupra rezultatului dvs., nu este discutat niciodată pe deplin în articole sau pe forumurile de tranzacționare. Se face vreodată doar referința ocazională, trecătoare. Ceea ce este o supraveghere considerabilă, bazată pe faptul că (ca subiect), este unul dintre factorii cei mai neînțelegiți și neglijați, implicați în tranzacționarea tuturor piețelor, nu doar a valutelor.
O definiție a volatilității ar putea fi „o măsură statistică a distribuției randamentelor pentru un anumit titlu sau indice de piață”. In termeni generali; cu cât volatilitatea este mai mare în orice moment, cu atât securitatea este considerată mai riscantă. Volatilitatea poate fi fie măsurată utilizând modelele de deviație standard, fie diferența dintre randamentele de la același titlu sau indicele pieței. Volatilitatea mai mare este adesea asociată cu oscilații mari, care pot apărea în ambele direcții. De exemplu, dacă o pereche FX crește sau scade cu mai mult de un procent în timpul sesiunilor de o zi, ar putea fi clasificată ca o piață „volatilă”.
Volatilitatea generală a pieței pentru piețele de capital din SUA poate fi observată prin ceea ce se numește „Indicele Volatilității”. VIX a fost creat de Chicago Board Options Exchange, este folosit ca o măsură pentru a evalua volatilitatea așteptată de treizeci de zile a pieței bursiere din SUA și este derivat din prețurile de cotare în timp real ale SPX 500, opțiunile de apel și de vânzare. VIX este în esență un simplu indicator al pariurilor viitoare pe care investitorii și comercianții le fac, în direcția piețelor, sau titluri individuale. O citire ridicată pe VIX implică o piață mai riscantă.
Niciunul dintre cei mai populari indicatori tehnici, disponibili pe platforme precum MetaTrader MT4, nu a fost conceput în mod specific având în vedere volatilitatea. Benzile Bollinger, Indicele canalului de mărfuri și gama medie reală, sunt indicatori tehnici care pot ilustra tehnic modificările volatilității, dar niciunul nu a fost conceput special pentru a genera o valoare pentru volatilitate. RVI (Indicele Volatilității Relative) a fost creat pentru a reflecta direcția în care se schimbă volatilitatea prețurilor. Cu toate acestea, nu este disponibil pe scară largă, iar principala caracteristică a RVI este că confirmă pur și simplu semnalele altor indicatori oscilanți (RSI, MAСD, Stochastic și altele) fără a le efectua în mod real. Există unele widget-uri proprietare pe care unii brokeri le oferă, care pot ilustra schimbările de volatilitate, acestea nu sunt neapărat disponibile ca indicatori, sunt mai mult instrumente matematice de sine stătătoare.
Lipsa volatilității (ca fenomen) care are impact asupra valutelor, a fost ilustrată recent de scăderi în perechi sterline, direct legate de scăderile semnificative ale activității de tranzacționare în perechi precum GBP / USD. Scăderea acțiunii și mișcării prețurilor perechilor GBP a fost direct legată de sărbătorile bancare de Paște și de vacanța parlamentară din Marea Britanie. Mai multe piețe de schimb valutar au fost închise în zilele de sărbătoare legală luni și vineri, în timp ce parlamentarii britanici au luat o vacanță de două săptămâni. În perioada lor de vacanță, subiectul Brexit a fost în mare parte înlăturat de pe titlurile mass-media, la fel ca și factorii fundamentali care afectează prețul sterlinei, comparativ cu colegii săi.
În timpul pauzei, acțiunea de scutire a prețurilor, atât de des ilustrată în ultimele luni, întrucât Marea Britanie se confrunta cu diferite margini de stâncă în raport cu Brexit, nu mai era vizibilă pe diferite intervale de timp. În cea mai mare parte, multe perechi sterline au tranzacționat lateral în săptămânile în care parlamentarii britanici nu mai erau vizibili sau audibili. Pur și simplu; tranzacțiile speculative în lira sterlină au scăzut semnificativ, deoarece Brexitul ca subiect a căzut de pe radar. Diverse estimări au sugerat că volatilitatea în lire sterline a scăzut cu aproximativ 50% față de nivelurile sale de pre-parlamentare. Perechile, cum ar fi EUR / GBP și GBP / USD, au fost tranzacționate în intervale strânse, în mare parte laterale, pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni. Dar de îndată ce parlamentarii britanici s-au întors la birourile lor din Westminster, Brexit a revenit pe agenda mass-media financiare.
Speculațiile în lira sterlină au crescut imediat, iar prețul a fost lovit cu violență într-o gamă largă, oscilând între condițiile de urcare și de urcare, prăbușindu-se în cele din urmă pe S3, marți, 23 aprilie, pe măsură ce au apărut știri cu privire la lipsa progresului în discuțiile dintre principalele două partide politice din Marea Britanie. Dintr-o dată, în ciuda unei inversări a Zilei Groundhog care a existat înainte de reces, volatilitatea sterlină, activitatea și oportunitățile au revenit la radar. Este important pentru comercianții FX să nu recunoască doar ce este volatilitatea și de ce ar putea crește, ci și când este cel mai probabil să se întâmple. Ar putea crește drastic din cauza unui eveniment de ultimă oră, a unui eveniment politic intern sau a unei situații continue care se modifică dramatic. Oricare ar fi motivul, este un fenomen care merită mai multă atenție și respect din partea comercianților cu amănuntul de schimb valutar decât este permis în general.
Ce este volatilitatea, cum vă puteți ajusta strategia de tranzacționare la ea și cum poate avea impact asupra rezultatelor dvs. de tranzacționare?
24 aprilie • Articole de tranzacționare Forex, Comentarii de piață • 3411 vizualizări • Comentarii oprite pe Ce este volatilitatea, cum vă puteți ajusta strategia de tranzacționare la aceasta și cum poate avea impact asupra rezultatelor dvs. de tranzacționare?
Nu este surprinzător faptul că majoritatea comercianților cu amănuntul FX nu reușesc să recunoască impactul pe care volatilitatea îl poate avea asupra rezultatelor lor de tranzacționare. Subiectul, ca fenomen și impactul direct pe care îl poate avea asupra rezultatului dvs., nu este discutat niciodată pe deplin în articole sau pe forumurile de tranzacționare. Se face vreodată doar referința ocazională, trecătoare. Ceea ce este o supraveghere considerabilă, bazată pe faptul că (ca subiect), este unul dintre factorii cei mai neînțelegiți și neglijați, implicați în tranzacționarea tuturor piețelor, nu doar a valutelor.
O definiție a volatilității ar putea fi „o măsură statistică a distribuției randamentelor pentru un anumit titlu sau indice de piață”. In termeni generali; cu cât volatilitatea este mai mare în orice moment, cu atât securitatea este considerată mai riscantă. Volatilitatea poate fi fie măsurată utilizând modelele de deviație standard, fie diferența dintre randamentele de la același titlu sau indicele pieței. Volatilitatea mai mare este adesea asociată cu oscilații mari, care pot apărea în ambele direcții. De exemplu, dacă o pereche FX crește sau scade cu mai mult de un procent în timpul sesiunilor de o zi, ar putea fi clasificată ca o piață „volatilă”.
Volatilitatea generală a pieței pentru piețele de capital din SUA poate fi observată prin ceea ce se numește „Indicele Volatilității”. VIX a fost creat de Chicago Board Options Exchange, este folosit ca o măsură pentru a evalua volatilitatea așteptată de treizeci de zile a pieței bursiere din SUA și este derivat din prețurile de cotare în timp real ale SPX 500, opțiunile de apel și de vânzare. VIX este în esență un simplu indicator al pariurilor viitoare pe care investitorii și comercianții le fac, în direcția piețelor, sau titluri individuale. O citire ridicată pe VIX implică o piață mai riscantă.
Niciunul dintre cei mai populari indicatori tehnici, disponibili pe platforme precum MetaTrader MT4, nu a fost conceput în mod specific având în vedere volatilitatea. Benzile Bollinger, Indicele canalului de mărfuri și gama medie reală, sunt indicatori tehnici care pot ilustra tehnic modificările volatilității, dar niciunul nu a fost conceput special pentru a genera o valoare pentru volatilitate. RVI (Indicele Volatilității Relative) a fost creat pentru a reflecta direcția în care se schimbă volatilitatea prețurilor. Cu toate acestea, nu este disponibil pe scară largă, iar principala caracteristică a RVI este că confirmă pur și simplu semnalele altor indicatori oscilanți (RSI, MAСD, Stochastic și altele) fără a le efectua în mod real. Există unele widget-uri proprietare pe care unii brokeri le oferă, care pot ilustra schimbările de volatilitate, acestea nu sunt neapărat disponibile ca indicatori, sunt mai mult instrumente matematice de sine stătătoare.
Lipsa volatilității (ca fenomen) care are impact asupra valutelor, a fost ilustrată recent de scăderi în perechi sterline, direct legate de scăderile semnificative ale activității de tranzacționare în perechi precum GBP / USD. Scăderea acțiunii și mișcării prețurilor perechilor GBP a fost direct legată de sărbătorile bancare de Paște și de vacanța parlamentară din Marea Britanie. Mai multe piețe de schimb valutar au fost închise în zilele de sărbătoare legală luni și vineri, în timp ce parlamentarii britanici au luat o vacanță de două săptămâni. În perioada lor de vacanță, subiectul Brexit a fost în mare parte înlăturat de pe titlurile mass-media, la fel ca și factorii fundamentali care afectează prețul sterlinei, comparativ cu colegii săi.
În timpul pauzei, acțiunea de scutire a prețurilor, atât de des ilustrată în ultimele luni, întrucât Marea Britanie se confrunta cu diferite margini de stâncă în raport cu Brexit, nu mai era vizibilă pe diferite intervale de timp. În cea mai mare parte, multe perechi sterline au tranzacționat lateral în săptămânile în care parlamentarii britanici nu mai erau vizibili sau audibili. Pur și simplu; tranzacțiile speculative în lira sterlină au scăzut semnificativ, deoarece Brexitul ca subiect a căzut de pe radar. Diverse estimări au sugerat că volatilitatea în lire sterline a scăzut cu aproximativ 50% față de nivelurile sale de pre-parlamentare. Perechile, cum ar fi EUR / GBP și GBP / USD, au fost tranzacționate în intervale strânse, în mare parte laterale, pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni. Dar de îndată ce parlamentarii britanici s-au întors la birourile lor din Westminster, Brexit a revenit pe agenda mass-media financiare.
Speculațiile în lira sterlină au crescut imediat, iar prețul a fost lovit cu violență într-o gamă largă, oscilând între condițiile de urcare și de urcare, prăbușindu-se în cele din urmă pe S3, marți, 23 aprilie, pe măsură ce au apărut știri cu privire la lipsa progresului în discuțiile dintre principalele două partide politice din Marea Britanie. Dintr-o dată, în ciuda unei inversări a Zilei Groundhog care a existat înainte de reces, volatilitatea sterlină, activitatea și oportunitățile au revenit la radar. Este important pentru comercianții FX să nu recunoască doar ce este volatilitatea și de ce ar putea crește, ci și când este cel mai probabil să se întâmple. Ar putea crește drastic din cauza unui eveniment de ultimă oră, a unui eveniment politic intern sau a unei situații continue care se modifică dramatic. Oricare ar fi motivul, este un fenomen care merită mai multă atenție și respect din partea comercianților cu amănuntul de schimb valutar decât este permis în general.
« Dolarul australian se prăbușește față de colegii săi, deoarece inflația scade semnificativ, indicatorii germani IFO ratează previziunile, adăugându-se la temerile că Germania ar putea intra în recesiune. Dolarul australazian scade, dolarul american crește, acțiunile americane alunecă de la maxime record. »