24 de abril • Artigos de negociação Forex, Comentários de mercado • 3398 visualizações • Comentários Off on O que é volatilidade, como você pode ajustar sua estratégia de negociação a ela e como ela pode impactar seus resultados de negociação?
Não é surpreendente que a maioria dos traders de varejo de câmbio não reconheça o impacto que a volatilidade pode ter em seus resultados comerciais. O assunto, como um fenômeno e o impacto direto que pode ter em seus resultados financeiros, quase nunca é totalmente discutido em artigos ou fóruns de negociação. Apenas a referência ocasional e fugaz é feita. O que é um descuido considerável, baseado no fato de que (como um assunto), é um dos fatores mais mal compreendidos e negligenciados, envolvido na negociação de todos os mercados, não apenas de câmbio.
Uma definição de volatilidade poderia ser “uma medida estatística da distribuição de retornos para qualquer título ou índice de mercado”. Em termos gerais; quanto maior a volatilidade a qualquer momento, mais arriscado será o título. A volatilidade pode ser medida usando os modelos de desvio padrão ou a variação entre os retornos do mesmo título ou índice de mercado. A maior volatilidade costuma estar associada a grandes oscilações, que podem ocorrer em qualquer direção. Por exemplo, se um par de FX sobe e ou desce mais de um por cento durante as sessões de um dia, ele pode ser classificado como um mercado “volátil”.
A volatilidade geral do mercado para os mercados de ações dos EUA pode ser observada por meio do que é conhecido como “o índice de volatilidade”. O VIX foi criado pela Chicago Board Options Exchange, é usado como uma medida para medir a volatilidade esperada de trinta dias do mercado de ações dos EUA e é derivado dos preços de cotação em tempo real do SPX 500, opções de compra e venda. O VIX é basicamente um medidor simples de apostas futuras que os investidores e corretores estão fazendo, na direção dos mercados, ou títulos individuais. Uma leitura alta no VIX implica um mercado mais arriscado.
Nenhum dos indicadores técnicos mais populares, disponíveis em plataformas como MetaTrader MT4, foi projetado especificamente com o assunto volatilidade em mente. Bollinger Bands, Commodity Channel Index e Average True Range são indicadores técnicos que podem ilustrar tecnicamente as mudanças na volatilidade, mas nenhum foi projetado especificamente para gerar uma métrica para a volatilidade. O RVI (Índice de Volatilidade Relativa) foi criado para refletir a direção em que a volatilidade dos preços muda. No entanto, não está amplamente disponível e a principal característica do RVI é que ele simplesmente confirma os sinais de outros indicadores oscilantes (RSI, MAСD, Stochastic e outros) sem realmente duplicá-los. Existem alguns widgets proprietários que algumas corretoras oferecem, que podem ilustrar as mudanças na volatilidade; eles não estão necessariamente disponíveis como indicadores, mas sim ferramentas matemáticas autônomas.
A falta de volatilidade (como um fenômeno) impactando o câmbio, foi recentemente ilustrada por quedas nos pares de libras esterlinas, diretamente relacionadas às quedas significativas na atividade de negociação em pares como GBP / USD. A queda no movimento e nos preços dos pares de libras esterlinas esteve diretamente relacionada ao feriado da Páscoa e ao recesso parlamentar do Reino Unido. Vários mercados de câmbio estiveram fechados durante o feriado bancário de segunda e sexta-feira, enquanto os parlamentares do Reino Unido tiraram férias de duas semanas. Durante o período de férias, o assunto do Brexit foi amplamente removido das manchetes da grande mídia, assim como os fatores fundamentais que afetam o preço da libra esterlina, em comparação com seus pares.
Durante o intervalo, a oscilação dos preços, tantas vezes ilustrada durante os últimos meses, quando o Reino Unido enfrentou várias margens de penhasco em relação ao Brexit, não era mais visível em vários períodos de tempo. Na maior parte, muitos pares de libras esterlinas negociaram lateralmente durante as semanas em que os parlamentares do Reino Unido não eram mais visíveis ou audíveis. Muito simples; O comércio especulativo em libras esterlinas caiu significativamente, porque o Brexit como sujeito, saiu do radar. Várias estimativas sugeriram que a volatilidade da libra esterlina caiu cerca de 50% em relação aos níveis anteriores ao recesso parlamentar. Pares como EUR / GBP e GBP / USD negociaram em intervalos estreitos, principalmente nas laterais, por um período de aproximadamente duas semanas. Mas assim que os parlamentares do Reino Unido voltaram aos seus escritórios em Westminster, o Brexit voltou à agenda da mídia financeira dominante.
A especulação em libra esterlina imediatamente aumentou e o preço oscilou violentamente em uma ampla faixa, oscilando entre as condições de alta e baixa, finalmente caindo no S3, na terça-feira, 23 de abril, com a notícia da falta de progresso nas negociações entre os dois principais partidos políticos do Reino Unido. De repente, apesar de uma reversão para o Dia da Marmota que existia antes do recesso, a volatilidade da libra esterlina, a atividade e as oportunidades estavam de volta no radar. É importante para os negociadores de FX não apenas reconhecerem o que é volatilidade e por que ela pode aumentar, mas também quando é mais provável que aconteça. Pode aumentar drasticamente devido a um evento de notícias de última hora, um evento político doméstico ou devido a uma situação contínua que se altera dramaticamente. Seja qual for o motivo, é um fenômeno que merece mais atenção e respeito dos traders de varejo de câmbio do que geralmente é permitido.
O que é volatilidade, como você pode ajustar sua estratégia de negociação a ela e como ela pode impactar seus resultados de negociação?
24 de abril • Artigos de negociação Forex, Comentários de mercado • 3398 visualizações • Comentários Off on O que é volatilidade, como você pode ajustar sua estratégia de negociação a ela e como ela pode impactar seus resultados de negociação?
Não é surpreendente que a maioria dos traders de varejo de câmbio não reconheça o impacto que a volatilidade pode ter em seus resultados comerciais. O assunto, como um fenômeno e o impacto direto que pode ter em seus resultados financeiros, quase nunca é totalmente discutido em artigos ou fóruns de negociação. Apenas a referência ocasional e fugaz é feita. O que é um descuido considerável, baseado no fato de que (como um assunto), é um dos fatores mais mal compreendidos e negligenciados, envolvido na negociação de todos os mercados, não apenas de câmbio.
Uma definição de volatilidade poderia ser “uma medida estatística da distribuição de retornos para qualquer título ou índice de mercado”. Em termos gerais; quanto maior a volatilidade a qualquer momento, mais arriscado será o título. A volatilidade pode ser medida usando os modelos de desvio padrão ou a variação entre os retornos do mesmo título ou índice de mercado. A maior volatilidade costuma estar associada a grandes oscilações, que podem ocorrer em qualquer direção. Por exemplo, se um par de FX sobe e ou desce mais de um por cento durante as sessões de um dia, ele pode ser classificado como um mercado “volátil”.
A volatilidade geral do mercado para os mercados de ações dos EUA pode ser observada por meio do que é conhecido como “o índice de volatilidade”. O VIX foi criado pela Chicago Board Options Exchange, é usado como uma medida para medir a volatilidade esperada de trinta dias do mercado de ações dos EUA e é derivado dos preços de cotação em tempo real do SPX 500, opções de compra e venda. O VIX é basicamente um medidor simples de apostas futuras que os investidores e corretores estão fazendo, na direção dos mercados, ou títulos individuais. Uma leitura alta no VIX implica um mercado mais arriscado.
Nenhum dos indicadores técnicos mais populares, disponíveis em plataformas como MetaTrader MT4, foi projetado especificamente com o assunto volatilidade em mente. Bollinger Bands, Commodity Channel Index e Average True Range são indicadores técnicos que podem ilustrar tecnicamente as mudanças na volatilidade, mas nenhum foi projetado especificamente para gerar uma métrica para a volatilidade. O RVI (Índice de Volatilidade Relativa) foi criado para refletir a direção em que a volatilidade dos preços muda. No entanto, não está amplamente disponível e a principal característica do RVI é que ele simplesmente confirma os sinais de outros indicadores oscilantes (RSI, MAСD, Stochastic e outros) sem realmente duplicá-los. Existem alguns widgets proprietários que algumas corretoras oferecem, que podem ilustrar as mudanças na volatilidade; eles não estão necessariamente disponíveis como indicadores, mas sim ferramentas matemáticas autônomas.
A falta de volatilidade (como um fenômeno) impactando o câmbio, foi recentemente ilustrada por quedas nos pares de libras esterlinas, diretamente relacionadas às quedas significativas na atividade de negociação em pares como GBP / USD. A queda no movimento e nos preços dos pares de libras esterlinas esteve diretamente relacionada ao feriado da Páscoa e ao recesso parlamentar do Reino Unido. Vários mercados de câmbio estiveram fechados durante o feriado bancário de segunda e sexta-feira, enquanto os parlamentares do Reino Unido tiraram férias de duas semanas. Durante o período de férias, o assunto do Brexit foi amplamente removido das manchetes da grande mídia, assim como os fatores fundamentais que afetam o preço da libra esterlina, em comparação com seus pares.
Durante o intervalo, a oscilação dos preços, tantas vezes ilustrada durante os últimos meses, quando o Reino Unido enfrentou várias margens de penhasco em relação ao Brexit, não era mais visível em vários períodos de tempo. Na maior parte, muitos pares de libras esterlinas negociaram lateralmente durante as semanas em que os parlamentares do Reino Unido não eram mais visíveis ou audíveis. Muito simples; O comércio especulativo em libras esterlinas caiu significativamente, porque o Brexit como sujeito, saiu do radar. Várias estimativas sugeriram que a volatilidade da libra esterlina caiu cerca de 50% em relação aos níveis anteriores ao recesso parlamentar. Pares como EUR / GBP e GBP / USD negociaram em intervalos estreitos, principalmente nas laterais, por um período de aproximadamente duas semanas. Mas assim que os parlamentares do Reino Unido voltaram aos seus escritórios em Westminster, o Brexit voltou à agenda da mídia financeira dominante.
A especulação em libra esterlina imediatamente aumentou e o preço oscilou violentamente em uma ampla faixa, oscilando entre as condições de alta e baixa, finalmente caindo no S3, na terça-feira, 23 de abril, com a notícia da falta de progresso nas negociações entre os dois principais partidos políticos do Reino Unido. De repente, apesar de uma reversão para o Dia da Marmota que existia antes do recesso, a volatilidade da libra esterlina, a atividade e as oportunidades estavam de volta no radar. É importante para os negociadores de FX não apenas reconhecerem o que é volatilidade e por que ela pode aumentar, mas também quando é mais provável que aconteça. Pode aumentar drasticamente devido a um evento de notícias de última hora, um evento político doméstico ou devido a uma situação contínua que se altera dramaticamente. Seja qual for o motivo, é um fenômeno que merece mais atenção e respeito dos traders de varejo de câmbio do que geralmente é permitido.
« O dólar australiano despenca em relação a seus pares, à medida que a inflação cai significativamente, as métricas alemãs do IFO erram as previsões, aumentando os temores de que a Alemanha possa entrar em recessão. Os dólares australianos despencam, o dólar norte-americano sobe, as ações dos EUA caem de máximos recordes. »