Fibonacie e sua aplicação para Forex Trading
De todos os: termos, padrões, indicadores e ferramentas usados na negociação, a palavra, fascínio e conceito de “Fibonacci” se destaca como o mais misterioso e evocativo. Seu uso lendário em cálculo matemático, confere-lhe uma autoridade não associada aos indicadores gráficos modernos e mais comumente usados, como: MACD, RSI, PSAR, DMI etc.
Muitos traders novatos podem se surpreender ao saber que a sequência de Fibonacci 'original' é usada por muitos traders e quants nas principais instituições ao projetar modelos algorítmicos de negociação, em suas tentativas de tirar lucro do mercado. Uma breve lição de história sobre Fibonacci é apropriada neste ponto, antes de nos aventurarmos em como podemos usar esse fenômeno puro e matemático em nossos gráficos.
A sequência de Fibonacci foi nomeada em homenagem ao matemático italiano Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci. Seu livro Liber Abaci, de 1202, introduziu o fenômeno na matemática europeia. A sequência foi descrita anteriormente como números de Virahanka na matemática indiana.
Fibonacci explicou sua teoria usando o exemplo de crescimento de uma população de coelhos (teórica), um casal de coelhos recém-nascidos que se acasalam com a idade de um mês. No final do segundo mês, uma fêmea pode produzir outro par de coelhos, supondo-se que os coelhos nunca morram, o casal de acasalamento produz um novo par (um macho, uma fêmea) a cada mês a partir do segundo mês. O quebra-cabeça que Fibonacci colocou foi: quantos pares haverá em um ano? O modelo matemático que explica essa expansão tornou-se a sequência de Fibonacci. A sequência numérica aparece em cenários biológicos: galhos de árvores, folhas em um caule, brotos de frutas de um abacaxi, flor de alcachofra, samambaias que cresçam e brácteas de pinhas.
Então, como essa sequência matemática, descoberta e desenvolvida há mais de 800 anos, tem relevância para a negociação forex moderna? Existem duas crenças no que diz respeito à aplicação. Um diz respeito ao que é denominado “profecia autorrealizável”. A outra aplicação diz respeito a uma suposta contração natural do sentimento, à medida que a energia de um movimento se dissipa; um movimento acentuado do mercado retornará a certos níveis. Vamos lidar com a teoria de autorrealização antes de explicar a matemática por trás da teoria de retração.
A teoria autorrealizável sugere que, se muitos traders estão usando a teoria de retração de Fibonacci, o mercado tem a possibilidade de reverter a esses níveis e há evidências para provar que essa teoria pode estar frequentemente em ação nos mercados. Se um número suficiente de operadores em: grandes bancos, instituições, fundos de hedge e criadores de métodos de negociação algorítmicos usarem a sequência de retração para fazer pedidos, os níveis podem ser atingidos. O principal perigo é que sempre que experimentamos um aumento significativo em, por exemplo, um par de moedas importante, existe a chance de que experimentemos uma retração significativa, por uma variedade de razões. Quando o preço cair, muitos fãs de Fibonacci reclamarão “eureka! Funcionou de novo! ” Quando a realidade poderia ser os participantes do mercado simplesmente sobrecomprou ou sobrevendeu o mercado e agora estão tendo dúvidas, enquanto o mercado faz uma pausa para encontrar um novo nível "natural".
Agora vamos ver como a onda de sentimento pode se retrair e a matemática entrar em jogo. Você começa simplesmente encontrando o topo e o fundo do movimento do mercado e plota os dois pontos, isto é 100% do movimento. Os níveis de Fibonacci mais comumente usados são 38.2%, 50%, 61.8%, às vezes 23.6% e 76.4%, embora o nível de 50% não seja realmente parte da sequência matemática, ele foi inserido ao longo dos anos por comerciantes em massa . Em uma tendência forte um retrocesso mínimo é de cerca de 38.2%, em uma tendência fraca, o retrocesso pode ser de 61.8% ou 76.4%. Um retrocesso completo (de 100% do movimento) erradicaria o movimento existente.
Os níveis de Fibonacci só devem ser calculados depois que o mercado fizer um grande movimento e parecer ter se achatado em um determinado nível de preço. Se não forem calculados automaticamente pelo pacote de gráficos, os níveis de retração de Fibonacci de 38.2%, 50% e 61.8% são definidos desenhando linhas horizontais nos gráficos para identificar áreas onde o mercado pode retornar, antes de retomar a tendência originalmente formada pelo grande preço inicial jogada. O que se segue agora são algumas estratégias que os comerciantes forex usam para negociar os níveis de Fibonacci.
- Entrando próximo ao nível de retração de 38.2%, stop loss logo abaixo do nível de 50%.
- Entrando próximo ao nível de 50%, a ordem de stop loss logo abaixo do nível de 61.8%.
- Operando a descoberto próximo ao topo da jogada, usando os níveis de Fibonacci como alvos de lucro.
Como sempre, cabe aos traders praticar o uso de Fibonacci. Um bom lugar para começar seria voltar / testar traçando os topos dos fundos em um gráfico diário. Simplesmente encontre os principais movimentos grandes, encontre o pico e a depressão e estabeleça se o retrocesso realmente 'funcionou'. Semelhante a todos os métodos de negociação, nenhum é absoluto, nenhum é 100% confiável. No entanto, todos nós testemunhamos, vez após vez, nossos mercados recuarem e retrocederem após um grande movimento de mercado. Se você puder anexar um pouco de matemática e ciência a esse traço e sustentá-lo com (você adivinhou), uma técnica sólida de gerenciamento de dinheiro, então você pode descobrir que adicionar Fibonacci em sua estratégia de negociação funciona extremamente bem.
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