24 kwietnia • Artykuły Forex, Komentarze rynkowe • 3396 wyświetleń • Komentarze są wyłączone o Co to jest zmienność, jak możesz dostosować do niej swoją strategię handlową i jak może ona wpłynąć na Twoje wyniki handlowe?
Trudno się dziwić, że większość detalicznych handlowców walutowych nie zdaje sobie sprawy z wpływu zmienności na ich wyniki handlowe. Temat, jako zjawisko i bezpośredni wpływ, jaki może mieć na wynik finansowy, rzadko jest w pełni omawiany w artykułach lub na forach handlowych. Zawsze pojawiają się tylko sporadyczne, ulotne odniesienia. Co jest poważnym niedopatrzeniem, biorąc pod uwagę fakt, że (jako przedmiot) jest to jeden z najbardziej niezrozumianych i przeoczonych czynników, związanych z handlem na wszystkich rynkach, nie tylko na rynku walutowym.
Definicja zmienności mogłaby być „statystyczną miarą rozkładu zwrotów z danego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego”. W ogólnych warunkach; im wyższa zmienność w dowolnym momencie, tym bardziej ryzykowne jest zabezpieczenie. Zmienność można mierzyć za pomocą modeli odchylenia standardowego lub wariancji między zwrotami z tego samego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego. Większa zmienność jest często związana z dużymi wahaniami, które mogą wystąpić w dowolnym kierunku. Na przykład, jeśli para walutowa wzrośnie i / lub spadnie o więcej niż jeden procent podczas sesji dziennych, może zostać zaklasyfikowana jako rynek „niestabilny”.
Ogólną zmienność na rynkach akcji w USA można zaobserwować za pomocą tzw. „Wskaźnika zmienności”. VIX został stworzony przez Chicago Board Options Exchange, jest używany jako miara do mierzenia trzydziestodniowej oczekiwanej zmienności na amerykańskim rynku akcji i jest obliczany na podstawie notowań SPX 500, opcji call i put w czasie rzeczywistym. VIX jest w zasadzie prostym miernikiem przyszłych zakładów, które inwestorzy i handlowcy stawiają na kierunek rynków lub poszczególnych papierów wartościowych. Wysoki odczyt VIX oznacza bardziej ryzykowny rynek.
Żaden z najpopularniejszych wskaźników technicznych, dostępnych na platformach takich jak MetaTrader MT4, nie został specjalnie zaprojektowany z myślą o zmienności. Wstęgi Bollingera, indeks kanałów towarowych i średni rzeczywisty zakres to wskaźniki techniczne, które mogą technicznie zilustrować zmiany zmienności, ale żaden z nich nie został specjalnie zaprojektowany do generowania miernika zmienności. Wskaźnik RVI (Relative Volatility Index) został utworzony w celu odzwierciedlenia kierunku, w jakim zmienia się zmienność cen. Jednak nie jest szeroko dostępny, a główną cechą RVI jest to, że po prostu potwierdza sygnały innych wskaźników oscylacyjnych (RSI, MAСD, Stochastic i inne) bez ich kopiowania. Istnieje kilka zastrzeżonych widżetów, które oferują niektórzy brokerzy, które mogą ilustrować zmiany zmienności, niekoniecznie są one dostępne jako wskaźniki, są bardziej samodzielnymi narzędziami matematycznymi.
Brak zmienności (jako zjawiska) wpływającego na kurs walutowy został ostatnio zilustrowany przez spadki par funta szterlinga, bezpośrednio związane ze znacznymi spadkami aktywności handlowej takimi parami jak GBP / USD. Spadek cen akcji i ruchów par GBP był bezpośrednio związany ze świętem wielkanocnym i przerwą w parlamencie w Wielkiej Brytanii. Kilka rynków walutowych było zamkniętych w poniedziałek i piątek w dni wolne od pracy, podczas gdy brytyjscy posłowie wzięli dwutygodniowe wakacje. W okresie wakacyjnym temat Brexitu został w dużej mierze usunięty z nagłówków mediów, podobnie jak fundamentalne czynniki wpływające na cenę funta szterlinga w porównaniu z jego odpowiednikami.
Podczas przerwy gwałtowna akcja cenowa, tak często ilustrowana w ostatnich miesiącach, gdy Wielka Brytania musiała zmierzyć się z różnymi krawędziami klifów w związku z Brexitem, nie była już widoczna w różnych ramach czasowych. W większości par funtów szterlingów notowano w trendzie bocznym w tygodniach, w których brytyjscy posłowie nie byli już widoczni ani słyszalni. Całkiem proste; Znacząco spadł spekulacyjny obrót funtem szterlingiem, ponieważ Brexit jako temat wypadł z radaru. Różne szacunki sugerowały, że zmienność funta szterlinga spadła o około 50% w stosunku do jego przedparlamentarnych poziomów recesji. Pary, takie jak EUR / GBP i GBP / USD, były sprzedawane w wąskich, głównie bocznych zakresach, przez około dwa tygodnie. Ale gdy tylko brytyjscy posłowie wrócili do swoich biur w Westminsterze, Brexit wrócił do programu głównego nurtu finansowego mediów.
Spekulacja na funta szterlinga natychmiast wzrosła, a cena gwałtownie spadła w szerokim zakresie, oscylując między warunkami zwyżkowymi i niedźwiedziami, ostatecznie przebijając się przez S3 we wtorek 23 kwietnia, gdy pojawiły się informacje o braku postępów w rozmowach między dwiema głównymi partiami politycznymi Wielkiej Brytanii. Nagle, pomimo odwrócenia się od Dnia Świstaka, który istniał przed przerwą, na radarze powróciła zmienność funta szterlinga, aktywność i możliwości. Dla traderów walutowych ważne jest, aby nie tylko rozpoznali, czym jest zmienność i dlaczego może ona wzrosnąć, ale także, kiedy jest najbardziej prawdopodobna. Może drastycznie wzrosnąć z powodu przełomowych wiadomości, krajowego wydarzenia politycznego lub z powodu trwającej sytuacji, która zmienia się dramatycznie. Bez względu na powód, jest to zjawisko, które zasługuje na więcej uwagi i szacunku ze strony detalicznych handlowców walutowych, niż jest to ogólnie dostępne.
Co to jest zmienność, jak możesz dostosować do niej swoją strategię handlową i jak może wpłynąć na Twoje wyniki handlowe?
24 kwietnia • Artykuły Forex, Komentarze rynkowe • 3396 wyświetleń • Komentarze są wyłączone o Co to jest zmienność, jak możesz dostosować do niej swoją strategię handlową i jak może ona wpłynąć na Twoje wyniki handlowe?
Trudno się dziwić, że większość detalicznych handlowców walutowych nie zdaje sobie sprawy z wpływu zmienności na ich wyniki handlowe. Temat, jako zjawisko i bezpośredni wpływ, jaki może mieć na wynik finansowy, rzadko jest w pełni omawiany w artykułach lub na forach handlowych. Zawsze pojawiają się tylko sporadyczne, ulotne odniesienia. Co jest poważnym niedopatrzeniem, biorąc pod uwagę fakt, że (jako przedmiot) jest to jeden z najbardziej niezrozumianych i przeoczonych czynników, związanych z handlem na wszystkich rynkach, nie tylko na rynku walutowym.
Definicja zmienności mogłaby być „statystyczną miarą rozkładu zwrotów z danego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego”. W ogólnych warunkach; im wyższa zmienność w dowolnym momencie, tym bardziej ryzykowne jest zabezpieczenie. Zmienność można mierzyć za pomocą modeli odchylenia standardowego lub wariancji między zwrotami z tego samego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego. Większa zmienność jest często związana z dużymi wahaniami, które mogą wystąpić w dowolnym kierunku. Na przykład, jeśli para walutowa wzrośnie i / lub spadnie o więcej niż jeden procent podczas sesji dziennych, może zostać zaklasyfikowana jako rynek „niestabilny”.
Ogólną zmienność na rynkach akcji w USA można zaobserwować za pomocą tzw. „Wskaźnika zmienności”. VIX został stworzony przez Chicago Board Options Exchange, jest używany jako miara do mierzenia trzydziestodniowej oczekiwanej zmienności na amerykańskim rynku akcji i jest obliczany na podstawie notowań SPX 500, opcji call i put w czasie rzeczywistym. VIX jest w zasadzie prostym miernikiem przyszłych zakładów, które inwestorzy i handlowcy stawiają na kierunek rynków lub poszczególnych papierów wartościowych. Wysoki odczyt VIX oznacza bardziej ryzykowny rynek.
Żaden z najpopularniejszych wskaźników technicznych, dostępnych na platformach takich jak MetaTrader MT4, nie został specjalnie zaprojektowany z myślą o zmienności. Wstęgi Bollingera, indeks kanałów towarowych i średni rzeczywisty zakres to wskaźniki techniczne, które mogą technicznie zilustrować zmiany zmienności, ale żaden z nich nie został specjalnie zaprojektowany do generowania miernika zmienności. Wskaźnik RVI (Relative Volatility Index) został utworzony w celu odzwierciedlenia kierunku, w jakim zmienia się zmienność cen. Jednak nie jest szeroko dostępny, a główną cechą RVI jest to, że po prostu potwierdza sygnały innych wskaźników oscylacyjnych (RSI, MAСD, Stochastic i inne) bez ich kopiowania. Istnieje kilka zastrzeżonych widżetów, które oferują niektórzy brokerzy, które mogą ilustrować zmiany zmienności, niekoniecznie są one dostępne jako wskaźniki, są bardziej samodzielnymi narzędziami matematycznymi.
Brak zmienności (jako zjawiska) wpływającego na kurs walutowy został ostatnio zilustrowany przez spadki par funta szterlinga, bezpośrednio związane ze znacznymi spadkami aktywności handlowej takimi parami jak GBP / USD. Spadek cen akcji i ruchów par GBP był bezpośrednio związany ze świętem wielkanocnym i przerwą w parlamencie w Wielkiej Brytanii. Kilka rynków walutowych było zamkniętych w poniedziałek i piątek w dni wolne od pracy, podczas gdy brytyjscy posłowie wzięli dwutygodniowe wakacje. W okresie wakacyjnym temat Brexitu został w dużej mierze usunięty z nagłówków mediów, podobnie jak fundamentalne czynniki wpływające na cenę funta szterlinga w porównaniu z jego odpowiednikami.
Podczas przerwy gwałtowna akcja cenowa, tak często ilustrowana w ostatnich miesiącach, gdy Wielka Brytania musiała zmierzyć się z różnymi krawędziami klifów w związku z Brexitem, nie była już widoczna w różnych ramach czasowych. W większości par funtów szterlingów notowano w trendzie bocznym w tygodniach, w których brytyjscy posłowie nie byli już widoczni ani słyszalni. Całkiem proste; Znacząco spadł spekulacyjny obrót funtem szterlingiem, ponieważ Brexit jako temat wypadł z radaru. Różne szacunki sugerowały, że zmienność funta szterlinga spadła o około 50% w stosunku do jego przedparlamentarnych poziomów recesji. Pary, takie jak EUR / GBP i GBP / USD, były sprzedawane w wąskich, głównie bocznych zakresach, przez około dwa tygodnie. Ale gdy tylko brytyjscy posłowie wrócili do swoich biur w Westminsterze, Brexit wrócił do programu głównego nurtu finansowego mediów.
Spekulacja na funta szterlinga natychmiast wzrosła, a cena gwałtownie spadła w szerokim zakresie, oscylując między warunkami zwyżkowymi i niedźwiedziami, ostatecznie przebijając się przez S3 we wtorek 23 kwietnia, gdy pojawiły się informacje o braku postępów w rozmowach między dwiema głównymi partiami politycznymi Wielkiej Brytanii. Nagle, pomimo odwrócenia się od Dnia Świstaka, który istniał przed przerwą, na radarze powróciła zmienność funta szterlinga, aktywność i możliwości. Dla traderów walutowych ważne jest, aby nie tylko rozpoznali, czym jest zmienność i dlaczego może ona wzrosnąć, ale także, kiedy jest najbardziej prawdopodobna. Może drastycznie wzrosnąć z powodu przełomowych wiadomości, krajowego wydarzenia politycznego lub z powodu trwającej sytuacji, która zmienia się dramatycznie. Bez względu na powód, jest to zjawisko, które zasługuje na więcej uwagi i szacunku ze strony detalicznych handlowców walutowych, niż jest to ogólnie dostępne.
« Dolar australijski załamuje się w stosunku do swoich odpowiedników, ponieważ inflacja znacznie spada, niemieckie wskaźniki IFO nie spełniają prognoz, co potęguje obawy, że Niemcy mogą wejść w recesję. Spadek dolara australijskiego, wzrost wartości dolara, amerykańskie akcje spadają z rekordowych poziomów. »