Fibonacci i jego zastosowanie do handlu na rynku Forex
Ze wszystkich: terminów, wzorów, wskaźników i narzędzi używanych w handlu, słowo, urok i koncepcja „Fibonacciego” wyróżnia się jako najbardziej tajemnicza i sugestywna. Jest legendarnym zastosowaniem w rachunku matematycznym, nadaje mu autorytet niezwiązany z nowoczesnymi, najczęściej używanymi wskaźnikami wykresów, takimi jak: MACD, RSI, PSAR, DMI itp.
Wielu początkujących traderów może zdziwić, gdy dowiedzą się, że „oryginalna” sekwencja Fibonacciego jest używana przez wielu traderów i kwanty w głównych instytucjach podczas projektowania algorytmicznych modeli handlu, próbując czerpać zyski z rynku. Krótka lekcja historii na temat Fibonacciego jest w tym miejscu odpowiednia, zanim zaryzykujemy, jak możemy wykorzystać to czyste, matematyczne zjawisko na naszych wykresach.
Sekwencja Fibonacciego została nazwana na cześć włoskiego matematyka Leonarda z Pizy, znanego jako Fibonacci. Jego książka Liber Abaci z 1202 roku wprowadziła to zjawisko do matematyki europejskiej. Sekwencja została wcześniej opisana jako liczby Virahanki w matematyce indyjskiej.
Fibonacci wyjaśnił swoją teorię na przykładzie wzrostu (teoretycznej) populacji królików, nowo narodzonej pary królików kojarzonej w wieku jednego miesiąca. Pod koniec drugiego miesiąca samica może wydać kolejną parę królików, przy założeniu, że króliki nigdy nie umrą, a para godowa produkuje jedną nową parę (jednego samca, jedną samicę) co miesiąc od drugiego miesiąca. Zagadka, którą postawił Fibonacci, brzmiała: ile par będzie w ciągu jednego roku? Model matematyczny wyjaśniający tę ekspansję stał się ciągiem Fibonacciego. Sekwencja liczb pojawia się w środowisku biologicznym: gałęzie drzew, liście na łodydze, kiełki owocowe ananasa, kwitnienie karczochów, rozwijające się paprocie i przylistki szyszek sosny.
Jak więc ta matematyczna sekwencja, odkryta i opracowana ponad 800 lat temu, ma znaczenie dla współczesnego handlu na rynku Forex? Istnieją dwa przekonania, jeśli chodzi o aplikację. Jedna dotyczy tego, co nazywa się „samospełniającą się przepowiednią”. Drugie zastosowanie odnosi się do rzekomego naturalnego skurczu uczuć, gdy energia ruchu zanika; gwałtowny ruch na rynku powróci do pewnych poziomów. Zajmijmy się samospełniającą się teorią, zanim wyjaśnimy matematykę stojącą za teorią zniesień.
Samospełniająca się teoria sugeruje, że jeśli wielu traderów stosuje teorię zniesienia Fibonacciego, to rynek ma możliwość powrotu do tych poziomów i istnieją dowody na to, że teoria ta może często działać na rynkach. Jeśli wystarczająca liczba handlowców w: dużych bankach, instytucjach, funduszach hedgingowych i wystarczająca liczba projektantów algorytmicznych metod handlu użyje sekwencji zniesienia do składania zleceń, wówczas poziomy mogą zostać osiągnięte. Kluczowe niebezpieczeństwo polega na tym, że za każdym razem, gdy doświadczymy znacznego wzrostu, na przykład na jednej z głównych par walutowych, istnieje szansa, że z różnych powodów doświadczymy znacznego wycofania. Gdy cena spadnie, wielu fanów Fibonacciego powie „eureka! Znowu zadziałało! ” Kiedy rzeczywistość mogła być taka, uczestnicy rynku po prostu wykupili lub wyprzedali rynek i teraz mają wątpliwości, podczas gdy rynek zatrzymuje się, aby znaleźć nowy „naturalny” poziom.
Spójrzmy teraz, jak fala nastrojów może się cofnąć i do gry wkracza matematyka. Zaczynasz od znalezienia górnej i dolnej części ruchu rynkowego i wykreślenia dwóch punktów, to jest 100% ruchu. Najczęściej używane poziomy Fibonacciego to 38.2%, 50%, 61.8%, czasami 23.6% i 76.4%, chociaż poziom 50% nie jest w rzeczywistości częścią sekwencji matematycznej, był wstawiany przez lata masowo . W silnym trendzie minimalne zniesienie wynosi około 38.2%, w przypadku słabego zniesienie może wynosić 61.8% lub 76.4%. Całkowite zniesienie (100% ruchu) wyeliminowałoby istniejący ruch.
Poziomy Fibonacciego powinny być obliczane dopiero po wykonaniu dużego ruchu na rynku i wydaje się, że na pewnym poziomie cenowym uległ spłaszczeniu. Jeśli nie jest to automatycznie obliczane przez pakiet wykresów, poziomy zniesienia Fibonacciego wynoszące 38.2%, 50% i 61.8% są ustalane przez rysowanie poziomych linii na wykresach w celu zidentyfikowania obszarów, do których rynek może się cofnąć, przed wznowieniem trendu pierwotnie ukształtowanego przez początkową wysoką cenę ruszaj się. Poniżej znajduje się kilka strategii używanych przez inwestorów na rynku Forex do handlu poziomami Fibonacciego.
- Wchodząc blisko poziomu zniesienia 38.2%, stop loss tuż poniżej poziomu 50%.
- Wchodząc blisko poziomu 50%, zlecenie stop loss tuż poniżej poziomu 61.8%.
- Zwarcie w górnej części ruchu, używanie poziomów Fibonacciego jako celów take profit.
Jak zawsze, to traderzy muszą ćwiczyć używanie Fibonacciego. Dobrym miejscem do rozpoczęcia byłoby testowanie wstecz / testowanie przez wykreślenie wierzchołków dołu na wykresie dziennym. Po prostu znajdź kluczowe duże ruchy, znajdź szczyt i dołek i ustal, czy zniesienie rzeczywiście „zadziałało”. Podobnie jak wszystkie metody handlu, żadna nie jest absolutna, żadna nie jest w 100% niezawodna. Jednak wszyscy byliśmy świadkami, za każdym razem, gdy nasze rynki cofały się i cofały po dużym ruchu na rynku. Jeśli następnie możesz dołączyć trochę matematyki i nauk ścisłych do tej retrospekcji i podeprzeć ją (zgadłeś), solidną techniką zarządzania pieniędzmi, możesz odkryć, że dodanie Fibonacciego do strategii handlowej działa wyjątkowo dobrze.
« PORANNA ROZMOWA ROLLOWA Przedstawiciele Fed twierdzą, że podwyżka stóp procentowych w USA jest nieuchronna, wynika z opublikowanego protokołu. »
