24. april • Forex trading artikler, Markedskommentarer • 3401 Visninger • Comments Off på Hva er volatilitet, hvordan kan du tilpasse handelsstrategien din til den og hvordan kan den påvirke handelsresultatene dine?
Det er neppe overraskende at flertallet av private valutahandlere ikke anerkjenner hvilken innvirkning volatiliteten kan ha på handelsresultatene. Emnet, som et fenomen og den direkte innvirkning det kan ha på bunnlinjen, blir nesten aldri diskutert fullstendig i artikler eller på handelsfora. Bare en og annen, flyktig referanse, blir noen gang gjort. Noe som er et betydelig tilsyn, basert på det faktum at det (som et emne) er en av de mest misforståtte og oversett faktorene, involvert i handel med alle markeder, ikke bare FX.
En definisjon av volatilitet kan være "et statistisk mål på fordelingen av avkastning for en gitt verdipapir eller markedsindeks". Generelt; jo høyere volatilitet når som helst, jo risikofylt anses sikkerheten å være. Volatilitet kan enten måles ved hjelp av standardavviksmodellene, eller avviket mellom avkastningen fra samme sikkerhet eller markedsindeks. Høyere volatilitet er ofte forbundet med store svinger, som kan forekomme i begge retninger. For eksempel, hvis et FX-par stiger og eller faller med mer enn en prosent i løpet av en dags økter, kan det klassifiseres som et "volatilt" marked.
Samlet markedsvolatilitet for amerikanske aksjemarkeder kan observeres ved hjelp av det som kalles “Volatility Index”. VIX ble opprettet av Chicago Board Options Exchange, den brukes som et mål for å måle den tretti dagers forventede volatiliteten i det amerikanske aksjemarkedet, og den er avledet av sanntidspriser på SPX 500, samtale- og salgsopsjoner. VIX er i utgangspunktet en enkel måler av fremtidige spill som investorer og tradere gjør, i retning av markedene eller individuelle verdipapirer. En høy avlesning på VIX innebærer et risikofylt marked.
Ingen av de mest populære tekniske indikatorene, tilgjengelig på plattformer som MetaTrader MT4, er spesielt utviklet med tanke på volatilitet. Bollinger Bands, Commodity Channel Index og the Average True Range, er tekniske indikatorer som teknisk kan illustrere endringer i volatilitet, men ingen er spesielt designet for å generere en beregning for volatilitet. RVI (relativ volatilitetsindeks) ble opprettet for å gjenspeile retningen prisvolatiliteten endres i. Imidlertid er den ikke allment tilgjengelig, og RVIs hovedkarakteristikk er at den bare bekrefter andre oscillerende indikators signaler (RSI, MAСD, Stochastic og andre) uten å duplisere dem. Det er noen proprietære widgets som noen meglere tilbyr, som kan illustrere endringer i volatilitet, disse er ikke nødvendigvis tilgjengelige som indikatorer, de er mer frittstående, matematiske verktøy.
Mangelen på volatilitet (som et fenomen) som påvirker FX, ble nylig illustrert av fall i sterlingpar, direkte knyttet til de betydelige fallene i handelsaktivitet i par som GBP / USD. Nedgangen i GBP-parenes prisaksjon og bevegelse, var direkte relatert til påskeferien og Storbritannias parlamentariske fordypning. Flere valutamarkeder ble stengt i løpet av bankferien mandag og fredag, mens britiske parlamentsmedlemmer tok to ukers ferie. I løpet av ferien ble emnet for brexit i stor grad fjernet fra de vanlige medieoverskriftene, og det samme var de grunnleggende faktorene som påvirket prisen på sterling, i motsetning til sine jevnaldrende.
I pausen var det ikke lenger synlig i den tidsmessige prisaksjonen, så ofte illustrert de siste månedene, da Storbritannia møtte forskjellige klippekanter i forhold til Brexit. For det meste handlet mange sterlingpar sideveis i løpet av ukene som britiske parlamentsmedlemmer ikke lenger var synlige eller hørbare. Helt enkelt; spekulativ handel med sterling falt sterkt, fordi Brexit som et emne falt av radaren. Ulike estimater antydet at volatiliteten i sterling var rundt 50% lavere enn dets parlamentariske fordypningsnivå. Par som EUR / GBP og GBP / USD handles i stramme, hovedsakelig sidelengs, områder i en omtrentlig to ukers periode. Men så snart britiske parlamentsmedlemmer kom tilbake til sine kontorer i Westminster, var Brexit tilbake på dagsordenen for de finansielle vanlige mediene.
Spekulasjon i sterling økte umiddelbart og prisene ble voldsomt pisket i et bredt spekter, oscillerende mellom bullish og bearish forhold, og endelig krasjet gjennom S3, tirsdag 23. april, da nyhetene kom om manglende fremgang i samtaler mellom Storbritannias to viktigste politiske partier. Plutselig, til tross for en reversering til Groundhog Day som fantes før fordypningen, var sterling volatilitet, aktivitet og muligheter tilbake på radaren. Det er viktig for valutahandlere å ikke bare gjenkjenne hva volatilitet er og hvorfor det kan øke, men også når det mest sannsynlig vil skje. Det kan øke drastisk på grunn av en nyhetshendelse, en innenrikspolitisk begivenhet eller på grunn av en pågående situasjon som endrer seg dramatisk. Uansett årsak, er det et fenomen som fortjener mer oppmerksomhet og respekt fra detaljhandelsforhandlere enn det det vanligvis er gitt.
Hva er volatilitet, hvordan kan du tilpasse handelsstrategien din til den og hvordan kan den påvirke handelsresultatene dine?
24. april • Forex trading artikler, Markedskommentarer • 3401 Visninger • Comments Off på Hva er volatilitet, hvordan kan du tilpasse handelsstrategien din til den og hvordan kan den påvirke handelsresultatene dine?
Det er neppe overraskende at flertallet av private valutahandlere ikke anerkjenner hvilken innvirkning volatiliteten kan ha på handelsresultatene. Emnet, som et fenomen og den direkte innvirkning det kan ha på bunnlinjen, blir nesten aldri diskutert fullstendig i artikler eller på handelsfora. Bare en og annen, flyktig referanse, blir noen gang gjort. Noe som er et betydelig tilsyn, basert på det faktum at det (som et emne) er en av de mest misforståtte og oversett faktorene, involvert i handel med alle markeder, ikke bare FX.
En definisjon av volatilitet kan være "et statistisk mål på fordelingen av avkastning for en gitt verdipapir eller markedsindeks". Generelt; jo høyere volatilitet når som helst, jo risikofylt anses sikkerheten å være. Volatilitet kan enten måles ved hjelp av standardavviksmodellene, eller avviket mellom avkastningen fra samme sikkerhet eller markedsindeks. Høyere volatilitet er ofte forbundet med store svinger, som kan forekomme i begge retninger. For eksempel, hvis et FX-par stiger og eller faller med mer enn en prosent i løpet av en dags økter, kan det klassifiseres som et "volatilt" marked.
Samlet markedsvolatilitet for amerikanske aksjemarkeder kan observeres ved hjelp av det som kalles “Volatility Index”. VIX ble opprettet av Chicago Board Options Exchange, den brukes som et mål for å måle den tretti dagers forventede volatiliteten i det amerikanske aksjemarkedet, og den er avledet av sanntidspriser på SPX 500, samtale- og salgsopsjoner. VIX er i utgangspunktet en enkel måler av fremtidige spill som investorer og tradere gjør, i retning av markedene eller individuelle verdipapirer. En høy avlesning på VIX innebærer et risikofylt marked.
Ingen av de mest populære tekniske indikatorene, tilgjengelig på plattformer som MetaTrader MT4, er spesielt utviklet med tanke på volatilitet. Bollinger Bands, Commodity Channel Index og the Average True Range, er tekniske indikatorer som teknisk kan illustrere endringer i volatilitet, men ingen er spesielt designet for å generere en beregning for volatilitet. RVI (relativ volatilitetsindeks) ble opprettet for å gjenspeile retningen prisvolatiliteten endres i. Imidlertid er den ikke allment tilgjengelig, og RVIs hovedkarakteristikk er at den bare bekrefter andre oscillerende indikators signaler (RSI, MAСD, Stochastic og andre) uten å duplisere dem. Det er noen proprietære widgets som noen meglere tilbyr, som kan illustrere endringer i volatilitet, disse er ikke nødvendigvis tilgjengelige som indikatorer, de er mer frittstående, matematiske verktøy.
Mangelen på volatilitet (som et fenomen) som påvirker FX, ble nylig illustrert av fall i sterlingpar, direkte knyttet til de betydelige fallene i handelsaktivitet i par som GBP / USD. Nedgangen i GBP-parenes prisaksjon og bevegelse, var direkte relatert til påskeferien og Storbritannias parlamentariske fordypning. Flere valutamarkeder ble stengt i løpet av bankferien mandag og fredag, mens britiske parlamentsmedlemmer tok to ukers ferie. I løpet av ferien ble emnet for brexit i stor grad fjernet fra de vanlige medieoverskriftene, og det samme var de grunnleggende faktorene som påvirket prisen på sterling, i motsetning til sine jevnaldrende.
I pausen var det ikke lenger synlig i den tidsmessige prisaksjonen, så ofte illustrert de siste månedene, da Storbritannia møtte forskjellige klippekanter i forhold til Brexit. For det meste handlet mange sterlingpar sideveis i løpet av ukene som britiske parlamentsmedlemmer ikke lenger var synlige eller hørbare. Helt enkelt; spekulativ handel med sterling falt sterkt, fordi Brexit som et emne falt av radaren. Ulike estimater antydet at volatiliteten i sterling var rundt 50% lavere enn dets parlamentariske fordypningsnivå. Par som EUR / GBP og GBP / USD handles i stramme, hovedsakelig sidelengs, områder i en omtrentlig to ukers periode. Men så snart britiske parlamentsmedlemmer kom tilbake til sine kontorer i Westminster, var Brexit tilbake på dagsordenen for de finansielle vanlige mediene.
Spekulasjon i sterling økte umiddelbart og prisene ble voldsomt pisket i et bredt spekter, oscillerende mellom bullish og bearish forhold, og endelig krasjet gjennom S3, tirsdag 23. april, da nyhetene kom om manglende fremgang i samtaler mellom Storbritannias to viktigste politiske partier. Plutselig, til tross for en reversering til Groundhog Day som fantes før fordypningen, var sterling volatilitet, aktivitet og muligheter tilbake på radaren. Det er viktig for valutahandlere å ikke bare gjenkjenne hva volatilitet er og hvorfor det kan øke, men også når det mest sannsynlig vil skje. Det kan øke drastisk på grunn av en nyhetshendelse, en innenrikspolitisk begivenhet eller på grunn av en pågående situasjon som endrer seg dramatisk. Uansett årsak, er det et fenomen som fortjener mer oppmerksomhet og respekt fra detaljhandelsforhandlere enn det det vanligvis er gitt.
« Aussie dollar krasjer mot sine jevnaldrende, ettersom inflasjonen faller betydelig, savner tyske IFO-beregninger prognosene, og legger til frykt for at Tyskland kan komme inn i en lavkonjunktur. Australasiske dollar faller, amerikanske dollar stiger, amerikanske aksjer glir fra rekordhøye nivåer. »