Matematikken for pengestyring i Forex trading
Som Forex-handelsmenn må vi avtale de elementene i handelen som er helt utenfor vår kontroll. For å komme videre må vi akseptere, (til og med begynne å omfavne), den manglende kontrollen veldig tidlig i vår personlige handelsutvikling. Prisen er åpenbart den mest fremtredende handelsfaktoren, og det er like fullt et uforanderlig faktum, prisen er en handelsfaktor som vi absolutt ikke har kontroll over. For at vi skal bli vellykkede valutahandlere, må vi akseptere at vi ikke har noen kontroll over hva prisen vil gjøre, vi kan bare ta en posisjon i vårt valgte marked basert på vår tolkning av sannsynligheten. Risikoen i markedet er ikke slik vi ønsker at den skal være. Risikoen er det markedet pålegger oss.
Det sannsynlige utfallet og vårt 'domskall' kan understrekes av; mønstergjenkjenning, indikatorer, prishandling, bølger, grunnleggende nyheter eller en kombinasjon av flere av de nevnte mekanismene. Imidlertid garanterer ikke suksess å bruke noe av det ovennevnte, bare å underbygge teknikken med forsvarlig pengestyring vil skape langsiktig suksess.
Mange nye handelsmenn bruker uttrykket "Jeg hadde rett" når en enkelthandel lykkes. Du har imidlertid ikke rett eller feil, hvis du reduserer handel ned til å være rett eller feil, mens du aksepterer at prisen ikke er under din kontroll, hvordan kan du ha rett? Kan en næringsdrivende som aksepterer sannsynlighetsfaktoren som understreker hans eller hennes prestasjoner, virkelig gi seg selv æren for å ha rett, eller dessuten bør de faktisk kreditere seg for å holde seg til planen? Du kan ikke realistisk gi deg selv æren for å "gjette" rett, men du kan gratulere deg selv for å planlegge handler og handle planen din.
Det er aspekter ved handel som vi kan kontrollere, følelser er en, vi kan også kontrollere risiko per handel og kontrollere som risikerer nesten til pip ved å bruke matematikk. Vi kan kontrollere; stopp, grenser, prosentvis tap av kontoer våre per dag, per uke, per måned. For å lykkes påhviler det oss å utnytte det eneste og viktigste kontrollelementet vi kan ha over vår handel.
Ralph Vince har skrevet flere teoretiske bøker om temaet pengestyring i handel. Han illustrerer gang på gang at det er en matematisk sikkerhet du vil gå i stykker hvis du ikke handler systematisk ved å kontrollere risiko. Et annet kjent handelssinn, Van Tharp, har spist ut flere ganger på grunn av følgende anekdote angående Ralph Vinces teori om pengestyring ...
"Ralph Vince gjorde et eksperiment med førti doktorgrader. Han utelukket doktorgrader med bakgrunn i statistikk eller handel. Alle andre var kvalifiserte. De førti doktorgradene fikk et dataspill å handle. De startet med $ 10,000 100 og fikk 60 studier i et spill der de ville vinne XNUMX% av tiden. Når de vant, vant de mengden penger de risikerte i rettssaken. Når de tapte, tapte de mengden penger de risikerte for prøven. Dette er mye bedre spill enn du noen gang finner i Las Vegas.
Gjett likevel hvor mange av doktorgradene som hadde tjent penger på slutten av 100 studier? Da resultatene ble lagt opp, tjente bare to av dem penger. De andre 38 tapte penger. Tenk deg det! 95% av dem tapte penger på å spille et spill der oddsen for å vinne var bedre enn noe spill i Las Vegas. Hvorfor? Årsaken til at de mistet, var deres adopsjon av spillernes feilslutning og den resulterende dårlige pengestyringen. " -Van Tharp.
Hensikten med studien var å demonstrere hvordan våre psykologiske begrensninger og vår tro på tilfeldige fenomener er årsaken til at minst 90% av de som er nye på markedet mister kontoer. Etter en rekke tap er impulsen å øke innsatsstørrelsen og tro at en vinner nå er mer sannsynlig, det er spillernes feilslutning, for faktisk er sjansene dine for å vinne fortsatt bare 60%. Folk sprenger kontoene sine og gjør de samme feilene i valutamarkedene som Ralph Vince var vitne til i eksperimentet sitt. Med forsvarlig pengestyring kan du enkelt unngå disse fallgruvene ved å bygge kontoens størrelse mens du møter langt dårligere handelsodds enn 60% spillerfordel i Vinces datasimulering.
De fleste handelsmenn har "feil" mer enn 50% av tiden. Vellykkede handelsmenn kan ha rett på 35% av handlerne og fremdeles bygge lønnsomme kontoer. Nøkkelen er å kutte tapene dine og la fortjenesten løpe. Et grunnleggende ytelsesforhold beviser poenget. Hvis en næringsdrivende taper penger på 65% av sine handler, men holder seg fokusert og disiplinert etter en kulebeskyttet stop-loss-regel og sikter mot en 1: 2 avkastning, bør han vinne gjennom. Takket være disiplinen å kutte tapene og la fortjenesten løpe, vinner den næringsdrivende, selv om de fleste av sine handler ender med tap.
Pengestyring begynner før du kjøper et verdipapir. Det starter med posisjonsstørrelse, og begrenser størrelsen du risikerer på en enkelt handel til en prosentandel av din totale handelskapital. Det er alltid risikoen for at en posisjon vil kollapse før du kan utføre stop-loss-regelen din, så hvorfor ikke alltid handle med en? Pris kan "gap" i det fri på grunn av grunnleggende nyheter, og slike hendelser er mer sannsynlig enn de fleste handelsmenn mistenker. Hvis oddsen bare er 1 av 100, eller 1%. Jo mer du handler, desto mer sannsynlig vil hendelsen inntreffe. Sannsynligheten for at denne hendelsen skal skje i løpet av 50 handler er 50%. De mest vellykkede handelsmennene risikerer sjelden mer enn 2% av kapitalen i en enkelt handel. Mange proffer setter baren så lavt som 1% eller 0.5% hvis de skalper.
La oss bruke en nominell handelskonto på € 100,000. Hvis kontoinnehaveren setter det maksimale tapet per handel til 1% av den totale kapitalen, vil han dekke enhver tapende posisjon før kontantrekkningen overstiger € 1,000. Posisjonsstørrelse har en annen verdifull fordel. Det forbedrer gevinsten under vinnende striper. Det begrenser tapene under å miste striper. Under vinnende striper vokser kapitalen din, noe som sakte fører til større posisjonsstørrelser. Når du mister striper, krymper posisjonsstørrelsen med kontoen din, noe som fører til mindre tap.
Mange mister kontoer som gjør det stikk motsatte. De tar større posisjoner etter å ha mistet handler og har større tap. Når de vinner krymper de størrelsen på handlerne, og klipper gevinsten. Slik oppførsel stammer fra spillernes feilslutning, ifølge Van Tharp, en forskingspsykolog som har studert handelssystemene og vanene til tusenvis av handelsmenn.
Han definerer spillernes feilslutning som troen på at et tap skyldes en rekke vinnere og / eller at en gevinst skyldes en rekke tapere. Den gamblinganalogen avslører også en spillmentalitet; traderen mener at 'flaks vil endre seg' og hvert tapende innsats eller handel bringer ham nærmere den unnvikende vinneren, faktisk er flaks irrelevant, og hvis den matematiske naturen til handel blir vektlagt mer enn handelsstrategien, er resultatet langt mer sannsynlig å være positivt.
Det er en kalkulator for posisjonsstørrelse fritt tilgjengelig på FXCC Trading Tools-siden. Ved å bruke et vilkårlig kontonivå, her er en demonstrasjon av beregningen;
- Valuta: USD
- Konto egenkapital: 30000
- Risikoprosent: 2%
- Stopp tap i pips: 150
- Valutapar: EUR / USD
- Beløp i fare: € 600
- Posisjonsstørrelse: 40000
Det er en lenke til posisjonskalkulatoren ved foten av denne artikkelen, det er verdt å merke den. For relativt uerfarne handelsmenn kan ikke viktigheten av posisjonsstørrelse undervurderes, det er mange av oss som vil innrømme at det tok litt tid før vi oppdaget viktigheten. Hvis vi har klart å fange deg tidlig i handelsutviklingen din med denne lille utdannelsen og rådene, vil vi betrakte det som en godt utført jobb.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banks dagen etter at QE er kunngjort Velge de riktige Forex-verktøyene for å hjelpe din handelsutvikling »
