24 april • Forex Trading artikelen, Marktcommentaren • 3404 weergaven • Reacties uitgeschakeld op Wat is volatiliteit, hoe kunt u uw handelsstrategie hierop afstemmen en hoe kan dit uw handelsresultaten beïnvloeden?
Het is niet verwonderlijk dat de meerderheid van de FX-handelaren in de detailhandel de impact van volatiliteit op hun handelsresultaten niet erkent. Het onderwerp, als fenomeen en de directe impact die het op uw bedrijfsresultaten kan hebben, wordt zelden volledig besproken in artikelen of op handelsfora. Slechts een enkele, vluchtige verwijzing wordt ooit gemaakt. Dat is een aanzienlijke vergissing, gebaseerd op het feit dat het (als onderwerp) een van de meest verkeerd begrepen en over het hoofd geziene factoren is die betrokken zijn bij het verhandelen van alle markten, niet alleen FX.
Een definitie van volatiliteit zou kunnen zijn "een statistische maatstaf voor de verdeling van het rendement voor een gegeven effect of marktindex". In algemene termen; hoe hoger de volatiliteit op enig moment, hoe riskanter het effect wordt geacht te zijn. Volatiliteit kan worden gemeten met behulp van de standaarddeviatie-modellen, of de variantie tussen de rendementen van hetzelfde effect of marktindex. Hogere volatiliteit wordt vaak geassocieerd met grote schommelingen, die in beide richtingen kunnen optreden. Als een FX-paar bijvoorbeeld stijgt en of daalt met meer dan één procent tijdens sessies van een dag, kan het worden geclassificeerd als een "volatiele" markt.
De algemene marktvolatiliteit voor Amerikaanse aandelenmarkten kan worden waargenomen aan de hand van wat wordt aangeduid als "de volatiliteitsindex". De VIX is gecreëerd door de Chicago Board Options Exchange, wordt gebruikt als een maatstaf om de verwachte 500 dagen volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt te meten en is afgeleid van real-time koersen van de SPX XNUMX, call- en putopties. De VIX is in feite een eenvoudige graadmeter voor toekomstige weddenschappen die beleggers en handelaren aangaan op de richting van de markten of individuele effecten. Een hoge waarde op de VIX impliceert een risicovollere markt.
Geen van de meest populaire technische indicatoren, beschikbaar op platforms zoals MetaTrader MT4, is specifiek ontworpen met het oog op volatiliteit. Bollinger Bands, Commodity Channel Index en de Average True Range, zijn technische indicatoren die technisch veranderingen in vluchtigheid kunnen illustreren, maar geen enkele is specifiek ontworpen om een maatstaf voor vluchtigheid te genereren. De RVI (Relative Volatility Index) is gemaakt om de richting weer te geven waarin de prijsvolatiliteit verandert. Het is echter niet overal verkrijgbaar en het belangrijkste kenmerk van de RVI is dat het eenvoudig de signalen van andere oscillerende indicatoren bevestigt (RSI, MAСD, Stochastic en andere) zonder ze daadwerkelijk te dupliceren. Er zijn enkele eigen widgets die sommige makelaars aanbieden, die veranderingen in de volatiliteit kunnen illustreren, deze zijn niet noodzakelijk beschikbaar als indicatoren, het zijn meer op zichzelf staande, wiskundige hulpmiddelen.
Het gebrek aan volatiliteit (als een fenomeen) dat van invloed was op FX, werd onlangs geïllustreerd door dalingen in sterlingparen, die rechtstreeks verband houden met de aanzienlijke dalingen in handelsactiviteit in paren zoals GBP / USD. De daling van de prijsactie en beweging van GBP-paren hield rechtstreeks verband met de paasvakantie en het Britse parlementaire reces. Verschillende valutamarkten waren gesloten tijdens de officiële feestdag op maandag en vrijdag, terwijl Britse parlementsleden een vakantie van twee weken namen. Tijdens hun vakantieperiode werd het onderwerp Brexit grotendeels verwijderd uit de krantenkoppen in de reguliere media, net als de fundamentele factoren die de prijs van het pond sterling beïnvloedden ten opzichte van zijn collega's.
Tijdens de pauze was de prijsactie die de afgelopen maanden zo vaak werd geïllustreerd toen het VK met verschillende klifranden te maken kreeg in verband met de Brexit, niet langer zichtbaar op verschillende tijdsbestekken. Voor het grootste deel handelden veel sterlingparen zijwaarts tijdens de weken dat Britse parlementsleden niet langer zichtbaar of hoorbaar waren. Heel eenvoudig; de speculatieve handel in pond sterling daalde aanzienlijk, omdat de Brexit als onderwerp van de radar viel. Diverse schattingen suggereerden dat de volatiliteit van het pond sterling ongeveer 50% lager was dan het niveau van vóór het parlementaire reces. Paren zoals EUR / GBP en GBP / USD werden verhandeld in krappe, meestal zijwaartse, bereiken gedurende een periode van ongeveer twee weken. Maar zodra Britse parlementsleden terugkeerden naar hun kantoren in Westminster, stond Brexit weer op de agenda van de financiële reguliere media.
Speculatie in pond sterling nam onmiddellijk toe en de prijs zwiepte gewelddadig in een breed bereik, schommelde tussen bullish en bearish condities, en crashte uiteindelijk door S3, op dinsdag 23 april, toen nieuws brak over het gebrek aan vooruitgang in de gesprekken tussen de twee belangrijkste politieke partijen in het VK. Ondanks een ommekeer naar de Groundhog Day die vóór het reces bestond, waren plotselinge vluchtigheid, activiteit en kansen weer op de radar. Het is belangrijk voor FX-traders om niet alleen te erkennen wat volatiliteit is en waarom het zou kunnen toenemen, maar ook wanneer dit het meest waarschijnlijk is. Het kan drastisch toenemen als gevolg van een breaking news-gebeurtenis, een binnenlandse politieke gebeurtenis of als gevolg van een aanhoudende situatie die dramatisch verandert. Wat de reden ook is, het is een fenomeen dat meer aandacht en respect verdient van FX-handelaren in de detailhandel dan het doorgaans wordt geboden.
Wat is volatiliteit, hoe kunt u uw handelsstrategie hierop afstemmen en hoe kan dit uw handelsresultaten beïnvloeden?
24 april • Forex Trading artikelen, Marktcommentaren • 3404 weergaven • Reacties uitgeschakeld op Wat is volatiliteit, hoe kunt u uw handelsstrategie hierop afstemmen en hoe kan dit uw handelsresultaten beïnvloeden?
Het is niet verwonderlijk dat de meerderheid van de FX-handelaren in de detailhandel de impact van volatiliteit op hun handelsresultaten niet erkent. Het onderwerp, als fenomeen en de directe impact die het op uw bedrijfsresultaten kan hebben, wordt zelden volledig besproken in artikelen of op handelsfora. Slechts een enkele, vluchtige verwijzing wordt ooit gemaakt. Dat is een aanzienlijke vergissing, gebaseerd op het feit dat het (als onderwerp) een van de meest verkeerd begrepen en over het hoofd geziene factoren is die betrokken zijn bij het verhandelen van alle markten, niet alleen FX.
Een definitie van volatiliteit zou kunnen zijn "een statistische maatstaf voor de verdeling van het rendement voor een gegeven effect of marktindex". In algemene termen; hoe hoger de volatiliteit op enig moment, hoe riskanter het effect wordt geacht te zijn. Volatiliteit kan worden gemeten met behulp van de standaarddeviatie-modellen, of de variantie tussen de rendementen van hetzelfde effect of marktindex. Hogere volatiliteit wordt vaak geassocieerd met grote schommelingen, die in beide richtingen kunnen optreden. Als een FX-paar bijvoorbeeld stijgt en of daalt met meer dan één procent tijdens sessies van een dag, kan het worden geclassificeerd als een "volatiele" markt.
De algemene marktvolatiliteit voor Amerikaanse aandelenmarkten kan worden waargenomen aan de hand van wat wordt aangeduid als "de volatiliteitsindex". De VIX is gecreëerd door de Chicago Board Options Exchange, wordt gebruikt als een maatstaf om de verwachte 500 dagen volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt te meten en is afgeleid van real-time koersen van de SPX XNUMX, call- en putopties. De VIX is in feite een eenvoudige graadmeter voor toekomstige weddenschappen die beleggers en handelaren aangaan op de richting van de markten of individuele effecten. Een hoge waarde op de VIX impliceert een risicovollere markt.
Geen van de meest populaire technische indicatoren, beschikbaar op platforms zoals MetaTrader MT4, is specifiek ontworpen met het oog op volatiliteit. Bollinger Bands, Commodity Channel Index en de Average True Range, zijn technische indicatoren die technisch veranderingen in vluchtigheid kunnen illustreren, maar geen enkele is specifiek ontworpen om een maatstaf voor vluchtigheid te genereren. De RVI (Relative Volatility Index) is gemaakt om de richting weer te geven waarin de prijsvolatiliteit verandert. Het is echter niet overal verkrijgbaar en het belangrijkste kenmerk van de RVI is dat het eenvoudig de signalen van andere oscillerende indicatoren bevestigt (RSI, MAСD, Stochastic en andere) zonder ze daadwerkelijk te dupliceren. Er zijn enkele eigen widgets die sommige makelaars aanbieden, die veranderingen in de volatiliteit kunnen illustreren, deze zijn niet noodzakelijk beschikbaar als indicatoren, het zijn meer op zichzelf staande, wiskundige hulpmiddelen.
Het gebrek aan volatiliteit (als een fenomeen) dat van invloed was op FX, werd onlangs geïllustreerd door dalingen in sterlingparen, die rechtstreeks verband houden met de aanzienlijke dalingen in handelsactiviteit in paren zoals GBP / USD. De daling van de prijsactie en beweging van GBP-paren hield rechtstreeks verband met de paasvakantie en het Britse parlementaire reces. Verschillende valutamarkten waren gesloten tijdens de officiële feestdag op maandag en vrijdag, terwijl Britse parlementsleden een vakantie van twee weken namen. Tijdens hun vakantieperiode werd het onderwerp Brexit grotendeels verwijderd uit de krantenkoppen in de reguliere media, net als de fundamentele factoren die de prijs van het pond sterling beïnvloedden ten opzichte van zijn collega's.
Tijdens de pauze was de prijsactie die de afgelopen maanden zo vaak werd geïllustreerd toen het VK met verschillende klifranden te maken kreeg in verband met de Brexit, niet langer zichtbaar op verschillende tijdsbestekken. Voor het grootste deel handelden veel sterlingparen zijwaarts tijdens de weken dat Britse parlementsleden niet langer zichtbaar of hoorbaar waren. Heel eenvoudig; de speculatieve handel in pond sterling daalde aanzienlijk, omdat de Brexit als onderwerp van de radar viel. Diverse schattingen suggereerden dat de volatiliteit van het pond sterling ongeveer 50% lager was dan het niveau van vóór het parlementaire reces. Paren zoals EUR / GBP en GBP / USD werden verhandeld in krappe, meestal zijwaartse, bereiken gedurende een periode van ongeveer twee weken. Maar zodra Britse parlementsleden terugkeerden naar hun kantoren in Westminster, stond Brexit weer op de agenda van de financiële reguliere media.
Speculatie in pond sterling nam onmiddellijk toe en de prijs zwiepte gewelddadig in een breed bereik, schommelde tussen bullish en bearish condities, en crashte uiteindelijk door S3, op dinsdag 23 april, toen nieuws brak over het gebrek aan vooruitgang in de gesprekken tussen de twee belangrijkste politieke partijen in het VK. Ondanks een ommekeer naar de Groundhog Day die vóór het reces bestond, waren plotselinge vluchtigheid, activiteit en kansen weer op de radar. Het is belangrijk voor FX-traders om niet alleen te erkennen wat volatiliteit is en waarom het zou kunnen toenemen, maar ook wanneer dit het meest waarschijnlijk is. Het kan drastisch toenemen als gevolg van een breaking news-gebeurtenis, een binnenlandse politieke gebeurtenis of als gevolg van een aanhoudende situatie die dramatisch verandert. Wat de reden ook is, het is een fenomeen dat meer aandacht en respect verdient van FX-handelaren in de detailhandel dan het doorgaans wordt geboden.
« De Australische dollar crasht ten opzichte van zijn concurrenten, aangezien de inflatie aanzienlijk daalt, missen Duitse IFO-statistieken de voorspellingen, wat bijdraagt aan de vrees dat Duitsland een recessie zou kunnen ingaan. Australaziatische dollar inzakt, stijgingen in US dollar, Amerikaanse aandelen glippen van recordhoogten. »