Kas ir svārstīgums, kā jūs varat tam pielāgot savu tirdzniecības stratēģiju un kā tā var ietekmēt jūsu tirdzniecības rezultātus?

24. aprīlis • Forex tirdzniecības raksti, Tirgus komentāri • 3371 skatījumi • Comments Off par Kas ir svārstīgums, kā jūs varat tam pielāgot savu tirdzniecības stratēģiju un kā tā var ietekmēt jūsu tirdzniecības rezultātus?

Nav pārsteidzoši, ka lielākā daļa mazumtirdzniecības FX tirgotāju neapzinās svārstību ietekmi uz viņu tirdzniecības rezultātiem. Temats kā parādība un tiešā ietekme, ko tā var atstāt uz jūsu apakšējo līniju, gandrīz nekad nav pilnībā apspriesta rakstos vai tirdzniecības forumos. Kādreiz tiek dota tikai gadījuma rakstura īslaicīga atsauce. Kas ir ievērojams pārraudzība, pamatojoties uz faktu, ka (kā priekšmets) tas ir viens no visvairāk pārprastajiem un aizmirstajiem faktoriem, kas saistīts ar visu tirgu tirdzniecību, ne tikai ar FX.

Volatilitātes definīcija varētu būt “statistisks rādītājs jebkura konkrēta vērtspapīra vai tirgus indeksa ienesīguma sadalījumam”. Vispārīgi runājot; jo augstāks svārstīgums jebkurā laikā, jo riskantāks tiek uzskatīts vērtspapīrs. Nepastāvību var izmērīt, izmantojot standarta noviržu modeļus, vai atšķirības starp ienesīgumu no tā paša vērtspapīra vai tirgus indeksa. Lielāka nepastāvība bieži ir saistīta ar lielām svārstībām, kas var notikt jebkurā virzienā. Piemēram, ja FX pāris dienas sesiju laikā palielinās vai samazinās par vairāk nekā vienu procentu, to var klasificēt kā “nestabilu” tirgu.

ASV akciju tirgu vispārējo tirgus nepastāvību var novērot ar tā saukto “Volatilitātes indeksu”. VIX izveidoja Čikāgas padomes opciju birža, to izmanto kā pasākumu, lai novērtētu trīsdesmit dienu gaidāmo ASV akciju tirgus svārstīgumu, un tas tiek iegūts no SPX 500, zvanu un pārdošanas iespēju reāllaika cenu cenām. VIX būtībā ir vienkāršs nākotnes derību mērītājs, ko ieguldītāji un tirgotāji veic par tirgus virzību vai atsevišķiem vērtspapīriem. Augsts VIX rādītājs nozīmē riskantāku tirgu.

Neviens no populārākajiem tehniskajiem rādītājiem, kas pieejami tādās platformās kā MetaTrader MT4, nav īpaši izstrādāts, ņemot vērā svārstīgumu. Bollingera joslas, preču kanālu indekss un vidējais patiesais diapazons ir tehniski rādītāji, kas tehniski var ilustrēt svārstību izmaiņas, taču neviens no tiem nav īpaši paredzēts, lai radītu svārstīguma metriku. RVI (relatīvā svārstīguma indekss) tika izveidots, lai atspoguļotu cenu svārstību mainīšanās virzienu. Tomēr tas nav plaši pieejams, un RVI galvenā iezīme ir tā, ka tā vienkārši apstiprina citu svārstīgo indikatoru signālus (RSI, MAСD, Stochastic un citus), tos faktiski nedublējot. Daži brokeri piedāvā dažus patentētus logrīkus, kas var ilustrēt svārstību izmaiņas. Tie nav obligāti pieejami kā rādītāji, tie ir vairāk atsevišķi matemātiski rīki.

Nepastāvību (kā fenomenu), kas ietekmē FX, trūkumu nesen ilustrēja sterliņu pāru kritums, kas tieši saistīts ar ievērojamu tirdzniecības aktivitātes kritumu pāros, piemēram, GBP / USD. GBP pāru cenu lejupslīde un kustība bija tieši saistīta ar Lieldienu banku brīvdienām un Apvienotās Karalistes parlamenta pārtraukumu. Pirmdienas un piektdienas banku brīvdienās vairāki valūtas tirgi tika slēgti, savukārt Apvienotās Karalistes deputāti izmantoja divu nedēļu brīvdienas. Brīvdienu laikā Brexit tēma lielā mērā tika svītrota no plašsaziņas līdzekļu virsrakstiem, tāpat kā pamata faktori, kas ietekmēja sterliņu cenu salīdzinājumā ar vienaudžiem.

Pārtraukumā pātagošanas cenu darbība, kas tik bieži ilustrēta pēdējos mēnešos, kad Lielbritānija saskārās ar dažādām klints malām saistībā ar Brexit, vairs nebija redzama dažādos laika rāmjos. Lielākoties daudzi sterliņu pāri tirgojās uz sāniem to nedēļu laikā, kad Apvienotās Karalistes deputāti vairs nebija redzami vai dzirdami. Pavisam vienkārši; spekulatīvā mārciņu tirdzniecība ievērojami samazinājās, jo Brexit kā subjekts nokrita no radara. Dažādas aplēses liecināja, ka sterliņu mārciņu svārstīgums ir aptuveni par 50% mazāks nekā pirms parlamentārā pārtraukuma. Pāri, piemēram, EUR / GBP un ​​GBP / USD, tirgojās šauros, galvenokārt sānos, diapazonos aptuveni divu nedēļu laikā. Bet tiklīdz Lielbritānijas parlamenta deputāti atgriezās savos birojos Vestminsterā, Brexit atkal nonāca finanšu plašsaziņas līdzekļu darba kārtībā.

Spekulācijas sterliņu mārciņās nekavējoties pieauga, un cena vardarbīgi pļāva plašā diapazonā, svārstoties starp bullish un bullish apstākļiem, beidzot ietriecoties S3, otrdien, 23. aprīlī, kad parādījās ziņas par progresa trūkumu sarunās starp Lielbritānijas divām galvenajām politiskajām partijām. Pēkšņi, neraugoties uz maiņu pret Murkšķu dienu, kas pastāvēja pirms padziļinājuma, radarā atgriezās brīnišķīga nepastāvība, aktivitāte un iespējas. FX tirgotājiem ir svarīgi ne tikai atpazīt, kas ir svārstīgums un kāpēc tas varētu palielināties, bet arī tad, kad tas visdrīzāk notiks. Tas varētu krasi palielināties aktuālu notikumu, iekšpolitisku notikumu vai pastāvīgas situācijas dēļ, kas mainās dramatiski. Lai kāds būtu iemesls, tā ir parādība, kas ir pelnījusi lielāku uzmanību un cieņu no mazumtirdzniecības FX tirgotājiem, nekā tas parasti tiek atļauts. 

Komentāri ir slēgti.

« »