Vai zaudējuma periods, ko es šobrīd pārdzīvoju, ir atkarīgs no manas stratēģijas, vai arī neveiksme, pateicoties “nepiederīgiem” notikumiem?
Veiksme ir ļoti strīdīgs vārds un tikpat strīdīgas parādības tirdzniecībā. Pēc vairāku mēnešu un daudzu gadu pavadīšanas, lai izveidotu uzvarošu tirdzniecības stratēģiju, lai pēc tam to saistītu ar mūsu ložu necaurlaidīgo tirdzniecības plānu, jebkuram no mums ir neticami grūti faktiski pieņemt, ka milzīgs elements, kas iekļauts mūsu ilgtermiņa tirdzniecības panākumos, ir samazinājies uz vienkāršām veiksmes parādībām.
Pieņemt, ka esam tirgus žēlastībā un ka neviens no mums ar jebkādu regulāru pārliecību nevar paredzēt, ko tirgus darīs tālāk, daudziem no mums ir neticami grūti saprast. Tikpat grūti ir pieņemt uzskatu, ka milzīgam mūsu darījumu procentam būs jābūt zaudētājiem, lai mēs vienmēr būtu rentabli. Abi šie jēdzieni, kā jau iepriekš minējām šajās slejās, ir intuitīvi pretrunā ar to, kā mēs esam „vadīti”, lai tuvotos daudzajiem testiem un izmēģinājumiem, ar kuriem mūsu industrija mūs spiež saskarties ikdienā un nedēļā.
Pēc tam, kad esam pavadījuši daudzus mēnešus (vai gadus), lai izveidotu veiksmīgu tirdzniecības stratēģiju, un tikpat proporcionālu laiku esam iztērējuši, lai attīstītu pašdisciplīnu, lai pieturētos pie mūsu tirdzniecības plāna, tas var izrādīties diezgan liels trieciens, kad mūsu tirdzniecība stratēģija sāk neizdoties, un mēs vai nu sasniedzam, vai sākam apdraudēt izņemšanas līmeņus, kurus mēs iekļaujam mūsu tirdzniecības plānā. Bet kurā brīdī mēs atsakāmies no plāna, un stratēģija ir grūti izpildāms.
Tas, kā mēs speram bezemociju soli atpakaļ, lai turpinātu analizēt savu stratēģiju, pirms to pārveidot vai pilnībā atteikties no tā, ir viens no galvenajiem pārbaudījumiem, ar kuru mums būs jāsaskaras kā tirgotājiem, un daudzējādā ziņā šis “tirgotāja dzīves izmēģinājums” mūs definēs. kā tirgotāji. Atkārtoti analizējot mūsu tirdzniecības stratēģiju, mēs varam sākt atklāt, vai veiksmei ir bijusi kāda loma mūsu nesenajos zaudējumos. Bet kur mēs meklējam pazīmes mūsu jaunākajā tirdzniecības vēsturē, ka vienkārša neveiksme ir bijusi nozīmīga mūsu tirdzniecībā un ka mūsu metodei un vispārējai tirdzniecības stratēģijai nav nekā nepareiza?
Outliers *, kādi tie ir tirdzniecības ziņā un kur meklēt to pazīmes
Tā kā mūsu sleju pastāvīgie lasītāji būs secinājuši, mēs katru nedēļu publicējam rakstu ar nosaukumu “Vai šī tendence joprojām ir jūsu draugs?” kurā mēs analizējam fundamentālo fonu, kas noteiks šīs nedēļas publikācijas ar lielu ietekmi un politikas lēmumus. Saistībā ar to mēs arī pārklājam ļoti vienkāršu tehniskās analīzes veidu, izmantojot daudzus visbiežāk lietotos un atsauces rādītājus. Nesen tika atzīmēts tas, ko mēs uzskatījām par nepietiekamiem, un to ietekme uz tirgiem, kurus mēs tirgojam.
Visspilgtākais izņēmums ir bijis jautājums Ukrainā, jo sākās spriedze Krimas reģionā, jo tirgi tika izpārdoti, jo īpaši attiecībā uz Eiropas kapitāla indeksiem un pēc tam eiro. Tā kā problēmas atkāpās, tirgi sāka atjaunoties. Tad mums bija šaubas, ka (tā kā ienākumu sezona sākās ASV), daudzi NASDAQ kotētie tehnoloģiju uzņēmumi patiešām ir pelnījuši masveida vērtējumus salīdzinājumā ar viņu ienākumiem, ko viņi pašlaik parāda. Tad mēs esam piedzīvojuši atveseļošanos, taču pēdējo divu dienu laikā Ukrainas bailes atkal parādījās kā bruņots konflikts starp krieviski draudzīgām frakcijām daudzās Ukrainas pilsētās un jaunizveidotās Ukrainas valdības varas pārstāvjiem. ir nonākuši vardarbīgā secinājumā.
Tagad, aplūkojot visus šos nesenos jautājumus atsevišķi vai kā kopu, daudzi tirgotāji reizēm būs nonākuši atkarībā no tā, vai viņi ir šūpoles tirgotāji vai dienas tirgotāji, tirgus nepareizajā pusē pārvietojas bez vainas. savējie, izņemot pieturēšanos pie sava plāna. Pilnīgi atklāti sakot, pēdējās nedēļās daudziem tirgotājiem bija neiespējami tirgot neseno darbību sarakstu, it īpaši šūpoles tirgotājiem, un pirms mēs sākam pievienot citus parastos pamatkritērijus, piemēram, pamatlikmes lēmumus, bezdarbu un citu ekonomisko datu statistika. It kā mūsu profesija nebūtu pietiekami grūts, un pēdējo nedēļu laikā mums nācās cīnīties ar neticami sarežģītu dažādu pamatjautājumu klāstu, kas ir mazs brīnums, ka daudzi no mums būs zaudējuši kādu pagaidu pamatu, liekot mums šaubīties par mūsu vispārējo metodi un tirdzniecības stratēģiju.
Nav iespējams paredzēt, kad notiks statistikas rādītāji, un ir tikpat grūti apzināties, ka mēs varam atrasties ārpus notikuma šaušanas līnijas, jo tas notiek, jo daudzi no mūsu biznesā esošajiem rādītājiem nav tīri statistikas rādītāji, par kuriem statistikas un matemātiķi var. retrospektīvi norādiet. Turklāt mēs nevaram tirgot pagātni, kuru identificē mūsu statistikas un matemātikas eksperti.
Bet tas, ko mēs varam darīt, pieaugot mūsu pieredzei, ir pielāgot mūsu “tirdzniecības antenas”, lai būtu informēti par to, kad atrodamies pasaules virspusē. Tad mums ir divas vienkāršas izvēles iespējas; tirgot vai netirgot ...
Mēs vai nu tirgojamies ar vētru, ko izraisa neparedzētais iznākums, vai arī nolaižamies un, diemžēl, tikai aizmugure mums pierādīs, kurš bija pareizs lēmums. Tomēr, lai gan ir dabiski apšaubīt savu metodi un stratēģiju neparedzēta notikuma laikā, bez šaubām, būtu nepareizs laiks mainīt vai apturēt iepriekš pārbaudītu metodiku. Pārdomu laikam ir jāpienāk, kad esam konstatējuši, ka “normāli” tirdzniecības apstākļi vai tikpat normāli, kā mēs varam sagaidīt dinamiskā tirdzniecības FX, indeksu vai preču tirgū, atkal ir atgriezušies mūsu tirdzniecības vidē.
* Ārējo vērtību definīcija
Statistikas rādītājs ir novērojuma punkts, kas ir tālu no citiem novērojumiem. [1] Neizteiksmīgs iemesls var būt mērījumu mainīgums vai eksperimentālā kļūda; pēdējie dažreiz tiek izslēgti no datu kopas. [2]
Ārkārtas gadījumi var rasties nejauši jebkurā sadalījumā, taču tie bieži norāda vai nu mērījumu kļūdu, vai arī to, ka populācijai ir smags sadalījums. Pirmajā gadījumā vēlaties tos izmest vai izmantot statistiku, kas ir izturīga pret nepiederošajiem, savukārt otrajā gadījumā tie norāda, ka sadalījumam ir augsts kurtosis un ka jābūt ļoti piesardzīgam, izmantojot rīkus vai intuīcijas, kas pieņem normālu sadalījumu. Bieži vien ārkārtas gadījumu cēlonis ir divu sadalījumu sajaukums, kas var būt divas atšķirīgas apakšpopulācijas vai var norādīt uz “pareizu izmēģinājumu” pret “mērīšanas kļūdu”; to modelē maisījuma modelis.
Lielākajā daļā lielāko datu izlasi daži datu punkti būs tālāk no vidējā izlases nekā tas, kas tiek uzskatīts par saprātīgu. Tas var būt saistīts ar nejaušām sistemātiskām kļūdām vai kļūdām teorijā, kas radīja pieņemto varbūtību sadalījumu ģimeni, vai arī daži novērojumi ir tālu no datu centra. Tāpēc iepriekšējie punkti var norādīt uz kļūdainiem datiem, kļūdainām procedūrām vai vietām, kur kāda noteikta teorija varētu nebūt derīga. Tomēr lielos paraugos ir sagaidāms neliels skaits nepieļaujamo rādītāju (un nevis jebkādu anomālu apstākļu dēļ).
Ārkārtējie novērojumi, kas ir galēji novērojumi, var ietvert parauga maksimumu vai parauga minimumu, vai abus, atkarībā no tā, vai tie ir ārkārtīgi augsti vai zemi. Tomēr parauga maksimums un minimums ne vienmēr ir lielāki par to, ka tie var nebūt neparasti tālu no citiem novērojumiem.
« SPX palielinās par 0.14%, nosakot indeksam nedēļas augšējo līmeni. Kanādas PCI strauji pieaug, savukārt ASV bezdarba prasības pieaug vidēji Ķīnā jauno mājokļu cenas martā gada griezumā palēninās līdz 7.7 procentiem »
