Ar prarandamas laikotarpis, kurį šiuo metu išgyvenu, priklauso nuo mano strategijos, ar tiesiog nesėkmė per „outlier“ įvykius?

Balandžio 18 d. • Tarp linijų • 13840 peržiūros • 1 Komentuoti apie Ar šiuo metu patiriamas pralaimėjimo laikotarpis yra susijęs su mano strategija, ar tiesiog nesėkmė dėl „išskirtinių“ įvykių?

shutterstock_99173453Sėkmė yra labai ginčytinas žodis ir lygiai taip pat ginčytinas reiškinys prekyboje. Praleidus mėnesius ir daugeliu atvejų metus, kad sukurtume laimėjusią prekybos strategiją, o paskui pagaliau įsipareigotume vykdyti neperšaunamą prekybos planą, bet kuriam iš mūsų yra neįtikėtinai sunku iš tikrųjų susitaikyti su tuo, kad didžiulis elementas, slypintis mūsų ilgalaikėje prekybos sėkme, sumažėjo. į paprastus sėkmės reiškinius.

Sutikti, kad esame rinkos malonėje ir kad nė vienas iš mūsų negali su jokiu reguliariu tikrumo laipsniu numatyti, ką rinka darys toliau, daugeliui iš mūsų yra nepaprastai sunku suvokti. Taip pat sunku susitaikyti su mintimi, kad didžiulė dalis mūsų sandorių turės būti nuostolingi, kad galėtume nuolat dirbti pelningai. Abi šios sąvokos, kaip minėjome šiuose stulpeliuose anksčiau, prieštarauja intuityviai tam, kaip esame „pririšti“ prie daugybės bandymų ir bandymų, su kuriais mūsų pramonė verčia mus susidurti kasdien ir kas savaitę.

Po to, kai praleidome daug mėnesių (ar metų), kad sukurtume savo sėkmingą prekybos strategiją ir praleidome tiek pat proporcingai daug laiko, kad išsiugdytume savidiscipliną, kad galėtume laikytis savo prekybos plano, mūsų prekyba gali pasirodyti nemenkas smūgis. strategija pradeda žlugti ir mes arba pasiekiame pinigų išėmimo lygius, kuriuos įtraukėme į savo prekybos planą, arba pradedame kelti grėsmę. Tačiau kada mes atsisakome savo plano ir strategijos, yra sudėtingas pasiūlymas.

Tai, kaip mes žengiame be emocijų žingsnį atgal, norėdami toliau analizuoti savo strategiją, prieš ją patobulindami arba visiškai jos atsisakydami, yra vienas iš pagrindinių išbandymų, su kuriais susidursime kaip prekiautojai, ir daugeliu atžvilgių šis „prekybininko gyvenimo išbandymas“ apibrėš mus. kaip prekybininkai. Ir iš naujo išanalizavę savo prekybos strategiją galime pradėti atskleisti, ar sėkmė turėjo kokios nors įtakos mūsų neseniai patirtiems nuostoliams. Tačiau kur ieškoti ženklų mūsų naujausioje prekybos istorijoje, kad paprasta nesėkmė suvaidino svarbų vaidmenį mūsų prekyboje ir kad mūsų metodas ir bendra prekybos strategija nėra nieko blogo?

Outliers*, kokie jie yra prekybos požiūriu ir kur ieškoti jų požymių

Kaip suprato nuolatiniai mūsų stulpelių skaitytojai, skelbiame savaitinį straipsnį pavadinimu „Ar tendencija vis dar tavo draugas? kuriame analizuojame pagrindinį foną, kuris nulems šios savaitės didelio poveikio publikacijas ir politikos sprendimus. Kartu su tuo mes taip pat sutampame su labai paprasta techninės analizės forma, naudojant daugelį dažniausiai naudojamų ir nurodytų rodiklių. Pastaruoju metu buvo atkreiptas dėmesys į tai, ką mes vadiname išskirtiniais rodikliais, ir kokį poveikį jie daro rinkoms, kuriomis prekiaujame.

Ryškiausias skirtumas buvo Ukrainos problemos, nes Krymo regione prasidėjo įtampa, rinkos buvo išparduotos, ypač Europos akcijų indeksuose, o vėliau ir euro. Kai problemos išnyko, rinkos pradėjo savotiškai atsigauti. Tada mums kilo abejonių, ar (JAV prasidėjus pajamų sezonui) daugelis NASDAQ kotiruojamų technologijų įmonių iš tikrųjų nusipelnė didžiulio įvertinimo, palyginti su jų šiuo metu rodomu uždarbiu. Tada mes patyrėme atsigavimą, bet per pastarąsias dvi dienas Ukrainos baimės vėl pasirodė kaip ginkluotas konfliktas tarp Rusijos draugiškų grupuočių daugelyje Ukrainos miestų ir valdžios naujai suformuotoje Ukrainos vyriausybėje. padarė smurtinę išvadą.

Dabar žiūrint į visas šias pastarojo meto problemas atskirai arba kaip į grupę, daugelis prekiautojų, priklausomai nuo to, ar jie yra svyruojantys prekiautojai, ar ne dienos prekiautojai, kartais atsidurs neteisingoje rinkos pusėje be kaltės. savos, išskyrus laikytis savo plano. Atvirai kalbant, mūsų pateiktame naujausios veiklos sąraše daugeliui prekiautojų pastarosiomis savaitėmis buvo neįmanoma prekiauti, ypač svyruojantiems prekiautojams, ir prieš pradedant įtraukti visus kitus įprastus esminius kriterijus, tokius kaip sprendimai dėl bazinės palūkanų normos, nedarbas ir kita ekonominių duomenų statistika. Tarsi mūsų profesija nebūtų pakankamai sudėtinga, pastarosiomis savaitėmis turėjome susidurti su neįtikėtinai sudėtingomis esminėmis problemomis. Nenuostabu, kad daugelis iš mūsų bus praradę laikiną pagrindą, todėl abejosime savo bendru metodu ir prekybos strategija.

Neįmanoma nuspėti, kada įvyks statistiniai nuokrypiai, taip pat sunku suvokti, kad galime atsidurti išskirtinio įvykio ugnies linijoje, nes tai vyksta, nes daugelis mūsų verslo nuokrypių nėra tik statistiniai nuokrypiai, kuriuos gali padaryti statistikai ir matematikai. retrospektyviai, nurodykite. Be to, negalime prekiauti praeitimi, kurią nustato mūsų statistikos ir matematikos ekspertai.

Bet ką galime padaryti, kai mūsų patirtis auga, tai pakoreguoti savo „prekybos antenas“, kad žinotume, kada atsiduriame pačiame sūkuryje, kurį gali sukelti ir sukelsime. Tada turime du paprastus pasirinkimus; prekiauti ar neprekiauti...

Mes arba prekiaujame per audrą, kurią sukelia nuokrypis, arba nusileidžiame ir, deja, tik pažiūros įrodys, koks buvo teisingas sprendimas. Tačiau, nors natūralu abejoti savo metodu ir strategija išskirtinio įvykio metu, be jokios abejonės, būtų netinkamas laikas pakeisti arba sustabdyti anksčiau patikrintą metodiką. Laikas apmąstymams turi ateiti, kai nustatome, kad „įprastos“ prekybos sąlygos arba tokios normalios, kokių galime tikėtis dinamiškame FX, indeksų ar biržos prekių prekybos pasaulyje, vėl sugrįžo į mūsų prekybos aplinką.

*Nuokrypių apibrėžimas

Statistikoje išskirtinis rodiklis yra stebėjimo taškas, nutolęs nuo kitų stebėjimų.[1] Nukrypimas gali būti dėl matavimo kintamumo arba gali rodyti eksperimentinę klaidą; pastarieji kartais neįtraukiami į duomenų rinkinį.[2]

Nukrypimai gali atsirasti atsitiktinai bet kuriame skirstinyje, tačiau jie dažnai rodo arba matavimo paklaidą, arba tai, kad populiacija turi sunkų pasiskirstymą. Pirmuoju atveju norima juos atmesti arba naudoti statistiką, kuri yra patikima nuokrypiams, o antruoju atveju jie rodo, kad pasiskirstymas yra aukštas ir kad reikia būti labai atsargiems naudojant įrankius ar intuicijas, kurios prisiima normalų pasiskirstymą. Dažna nukrypimų priežastis yra dviejų skirstinių, kurios gali būti dvi skirtingos subpopuliacijos, mišinys arba gali reikšti „teisingą bandymą“ ir „matavimo klaidą“; tai modeliuojama mišinio modeliu.

Daugumoje didesnių duomenų atrankų kai kurie duomenų taškai bus toliau nuo imties vidurkio, nei laikoma pagrįsta. Taip gali nutikti dėl atsitiktinės sisteminės klaidos arba teorijos, kuri sugeneravo numanomą tikimybių skirstinių šeimą, trūkumų, arba gali būti, kad kai kurie stebėjimai yra toli nuo duomenų centro. Išskirtiniai taškai gali rodyti klaidingus duomenis, klaidingas procedūras arba sritis, kuriose tam tikra teorija gali netikti. Tačiau dideliuose pavyzdžiuose galima tikėtis nedidelio nukrypimų skaičiaus (ir ne dėl kokių nors anomalių sąlygų).

Išskirtiniai rodikliai, kurie yra ekstremaliausi stebėjimai, gali apimti imties maksimumą arba imties minimumą, arba abu, priklausomai nuo to, ar jie yra labai dideli, ar maži. Tačiau imties maksimumas ir minimumas ne visada yra išskirtiniai, nes jie gali būti neįprastai toli nuo kitų stebėjimų.   
„Forex“ demo sąskaita „Forex Live“ paskyra Fondo sąskaita

Komentarai yra uždaryti.

« »