이동 평균과의 거래는 자기 충족 성 예언입니까 아니면 실제로 강력한 지표입니까?
우리 커뮤니티의 많은 거래자들은 기술 분석에 관심을 갖게 된 순간을 생생하게 기억할 것입니다. 많은 사람들이 처음 관심을 정점으로 한 이동 평균이라는 사실을 증언 할 것입니다. 아마도 우리는 일일 차트에 21 일 이동 평균을 배치하고이 가상 장벽을 만났을 때 가격이 어떻게 반응하는지 목격했습니다. 그것을 통과 했습니까, 가격이 거부 되었습니까, 범위 내에서 옆으로 움직였습니까?
그런 다음 블룸버그 나 로이터가 발행 한 기사에서 계속해서 언급 한 후 백일 또는 이백 일의 단순 이동 평균 (SMA)을 살펴 봅니다. 우리는 종종 가격이 차트에 그려진 가상 선에 가깝거나 최근에 통과했음을 시사하는 애널리스트 참조 기사를 인용하는 것을 보았습니다. 무슨 뜻입니까?
다음 자연스러운 진행은 이러한 이동 평균을 막대 또는 선으로 표시되는 가격 외에는 거의없는 바닐라 차트에 배치하는 것입니다. 그런 다음 일일 차트에서 교차하는 많은 이동 평균을 관찰합니다. 우리는 정기적으로 21 SMA를 교차하는 낮은 50 일 SMA를 주목합니다. 그런 다음 우리 마음 속에서 문자 그대로 조명이 켜지고 무지개 색깔 표시기에 10 일 이동 평균을 추가 할 수 있는지 궁금합니다. 그런 다음 강세 또는 약세 정서를 맞추기 위해 가격이 상승 또는 하락함에 따라 20은 상관 관계가있는 것으로 보이는 XNUMX 개를 교차합니다.
다음 단계는 10 일 SMA 터치를 '복잡'하는 것입니다. 단순 이동 평균이 아닌 EMA로 만든다고 가정합니다. 이제 우리는 지수 버전을 사용할 때 더 높은 이동 평균에서 멀어지는 발산이 더 날카 롭다는 것을 알 수 있습니다. 일반적으로 트레이더 변형의이 시점에서 이동 평균이 올바르게 사용되면 실제로 매우 강력한 도구가 될 수 있음을 인식하기 시작합니다. 그리고 가격 행동과 그것의 발산을 찾는 것 이상으로 그들의 사용을 지배하는 또 다른 주요 용도가 있습니다. 주문이 클러스터 될 수 있습니다.
기관 거래자들의 머리에있는 우리의 비전은 통화 쌍을 사고 팔 때 우리와 비슷한 방식으로 거래 비즈니스를 수행하지만 거래 할 모니터 은행과 거래 할 거대한 계좌를 가지고 있다는 것입니다. 이 비전은 기관 거래자가 사용하는 거래 방법이 소매 거래자가 사용하는 거래 방법과 크게 다르기 때문에 심각한 결함이 있습니다.
시장을 움직이는 사람과 제작자가 결정을 내리기 위해 MACD, PSAR, DMI, ADX 및 RSI의 조합을 사용할 가능성은 매우 낮습니다. 매수, 중지 및 이익 제한 주문을 받으면 100 또는 200 SMA와 같은 주요 이동 평균과 반올림 숫자를 찾는쪽으로 끌릴 것입니다. 기관 수준의 거래자들은 최근에 AUD / USD를 90.000의 주요 임계 수준에서 보았던 것과 같이 주요 핸들을 중심으로 대량 주문을 할 것입니다. 또한 100 개 및 200 개의 SMA를 중심으로 많은 주문이 클러스터링됩니다.
이동 평균; 그들의 기원, 사용 및 계산
이동 평균은 가격 데이터를 평활화하여 지표를 따르는 추세를 형성합니다. 그들은 가격 방향을 예측하지 않지만 지연으로 현재 방향을 정의합니다. 이동 평균은 과거 가격을 기반으로하기 때문에 지연됩니다. 이러한 지연에도 불구하고 이동 평균은 가격 행동을 원활하게하고 소음을 필터링하는 데 도움이됩니다. 또한 볼린저 밴드 및 MACD와 같은 다른 많은 기술 지표 및 오버레이에 대한 빌딩 블록을 형성합니다. 가장 많이 사용되는 두 가지 이동 평균 유형은 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)입니다. 이러한 이동 평균은 추세의 방향을 식별하거나 잠재적지지 및 저항 수준을 정의하는 데 사용할 수 있습니다.
단순 이동 평균은 특정 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 계산하여 형성됩니다. 대부분의 이동 평균은 종가를 기준으로합니다. 5 일 단순 이동 평균은 5 일 종가 합계를 XNUMX로 나눈 값입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 이동하는 평균입니다. 새 데이터가 제공되면 이전 데이터가 삭제됩니다. 이로 인해 평균이 시간 척도를 따라 이동합니다. 다음은 XNUMX 일에 걸쳐 진화하는 XNUMX 일 이동 평균의 예입니다.
이동 평균 크로스 오버 거래 개념
이동 평균 교차는 서로 다른 평활도에 따라 각각 두 개의 이동 평균을 그릴 때 발생하며 이러한 이동 평균의 흔적은 교차합니다. 미래 방향을 예측하는 것이 아니라 트렌드를 보여줍니다. 이 지표는 두 개 이상의 이동 평균, 느린 이동 평균과 빠른 이동 평균을 사용합니다. 더 빠른 이동 평균은 단기 이동 평균입니다. 예를 들어, 종가 시장의 경우 5 일, 10 일 또는 25 일 기간이 될 수있는 반면 느린 이동 평균은 중장기 이동 평균 (예 : 50, 100 또는 200 일 기간)입니다. 단기 이동 평균은 짧은 기간 동안의 가격 만 고려하므로 일일 가격 변동에 더 반응하기 때문에 더 빠릅니다. 반면에 장기 이동 평균은 장기간에 걸쳐 가격을 캡슐화하고 더 무기력하기 때문에 더 느린 것으로 간주됩니다. 그러나 단기 이동 평균에 자주 반영되는 가격 잡음을 완화하는 경향이 있습니다.
이동 평균은 종종 가격 추세를 나타 내기 위해 가격 차트에 중첩됩니다. 크로스 오버는 더 빠른 이동 평균 (즉, 더 짧은 기간 이동 평균)이 더 느린 이동 평균 (즉, 더 긴 기간 이동 평균)을 교차 할 때 발생합니다. 즉, 짧은 기간 이동 평균선이 더 긴 기간 이동 평균선을 교차하는 경우입니다. 거래에서이 만남의 장소는 시장에 진입 (구매 또는 판매)하거나 종료 (판매 또는 구매)하는 데 사용됩니다.
단순 동일 가중치 이동 평균이 사용되는 경우 때때로 단순 이동 평균 (SMA) 크로스 오버라고합니다. 이러한 크로스 오버는 추세의 변화를 알리는 데 사용할 수 있으며 자동 전문가 고문 거래 시스템에서 거래를 트리거하는 데 사용할 수 있습니다.
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