내가 현재 겪고있는 패배 기간이 내 전략에 달려 있는가 아니면 '이상한'이벤트를 통해 운이 안 좋은가?
행운은 매우 논쟁적인 단어이며 거래에서 똑같이 논쟁적인 현상입니다. 성공적인 거래 전략을 세우는 데 몇 달, 많은 경우 몇 년을 보냈고 마침내 방탄 거래 계획에 투입했습니다. 우리 중 누구라도 장기적인 거래 성공에 포함 된 거대한 요소가 다운되었다는 사실을 실제로 받아들이는 것은 믿을 수 없을만큼 어렵습니다. 행운의 단순한 현상에.
우리가 시장의 자비에 있고 우리 중 누구도 일정한 정도의 확실성을 가지고 예측할 수 없다는 것을 받아들이는 것은 시장이 다음에 무엇을 할 것인지 우리 중 많은 사람들이 이해하기에는 매우 어려운 개념입니다. 우리가 일관되게 수익을 내려면 거래의 막대한 비율이 패자가되어야한다는 개념을 받아들이는 것은 어렵습니다. 이 두 가지 개념은 이전에이 칼럼에서 언급했듯이 업계에서 매일 및 매주 직면해야하는 많은 테스트 및 시험에 접근하기 위해 우리가 '연결'되는 방식에 반 직관적입니다.
성공적인 거래 전략을 만들기 위해 수개월 (또는 수년)을 보냈고 거래 계획을 고수하기위한 자기 훈련을 개발하는 데 똑같이 비례하는 시간을 보냈다면, 거래를 할 때 큰 타격이 될 수 있습니다. 전략이 실패하기 시작하고 우리는 거래 계획에 넣은 드로 다운 수준에 도달하거나 위협하기 시작합니다. 그러나 어느 시점에서 우리의 계획과 전략을 포기 하는가는 직면하기 어려운 제안입니다.
전략을 수정하거나 완전히 포기하기 전에 우리의 전략을 더 분석하기 위해 감정없는 한 걸음 뒤로 물러나는 방법은 트레이더로서 직면하게 될 주요 테스트 중 하나이며이 '트레이더 라이프의 시험'이 우리를 정의 할 것입니다. 상인으로. 그리고 우리의 거래 전략을 재분석 할 때 운이 최근 손실에 영향을 미쳤는지 여부를 알아낼 수 있습니다. 그러나 최근 거래 내역에서 단순한 불운이 우리 거래에서 중요한 역할을했으며 우리의 방법과 전반적인 거래 전략에 아무런 문제가 없다는 징후를 어디에서 찾을 수 있습니까?
특이 치 *, 거래 측면에서 그들이 무엇이며 그 징후를 찾을 위치
우리 칼럼의 일반 독자들이 추론 할 것이므로 우리는 "트렌드가 여전히 당신의 친구입니까?"라는 제목의 주간 기사를 게시합니다. 이번 주에 영향력이 큰 출판물과 정책 결정을 결정할 기본 배경을 분석합니다. 이것과 함께 우리는 또한 가장 일반적으로 사용되고 참조 된 지표를 많이 활용하는 매우 기본적인 형태의 기술적 분석과 겹칩니다. 최근 주목할 점은 이상 값이라고 부르는 효과와 이들이 우리가 거래하는 시장에 미치는 영향입니다.
가장 눈에 띄는 특이점은 우크라이나의 문제였습니다. 크림 반도 지역에서 긴장이 시작되면서 특히 유럽 주가 지수와 유로에서 시장이 매각되었습니다. 문제가 사라지 자 시장은 일종의 회복을 시작했습니다. 그런 다음 우리는 (미국에서 수익 시즌이 시작됨에 따라) NASDAQ에 인용 된 많은 기술 회사가 실제로 현재 보여주는 수익 대비 막대한 가치를받을 자격이 있는지 의심했습니다. 그 후 우리는 회복을 경험했지만 지난 이틀 동안 우크라이나의 두려움은 많은 우크라이나 도시의 러시아 우호 파벌과 새로 형성된 우크라이나 정부 당국 간의 무력 충돌로 다시 나타났습니다. 폭력적인 결론에 도달했습니다.
이제 이러한 모든 최근 문제를 개별적으로 또는 클러스터로 살펴보면 많은 트레이더가 스윙 트레이더인지 데이 트레이더인지 여부에 따라 시장의 잘못된 편에서 자신을 발견하게 될 것입니다. 자신의 계획을 고수하는 것 외에는 솔직히 우리가 최근 활동에 대해 제공 한 목록은 많은 거래자들이 최근 몇 주 동안 거래 할 수없는 영역이었습니다. 특히 스윙 거래자들에게는 기본 금리 결정, 실업률과 같은 다른 일반적인 기본 기준이 추가되기 전입니다. 다른 경제 데이터 통계. 우리의 직업이 충분히 까다 롭지 않은 것처럼 우리는 최근 몇 주 동안 엄청나게 복잡하고 다양한 근본적인 문제에 맞서 싸워야했던 것처럼, 우리 중 많은 사람들이 우리의 전반적인 방법과 거래 전략을 의심하게 만드는 일시적인 근거를 잃게 될 것입니다.
통계 학적 이상 값이 언제 발생할지 예측하는 것은 불가능하며, 우리 비즈니스의 많은 이상 값이 통계 학자와 수학자가 할 수있는 순수한 통계 이상 값이 아니기 때문에 이상 값 이벤트가 발생하고 있다는 사실을 깨닫는 것도 똑같이 어렵습니다. 돌이켜 보면 지적한다. 또한 통계 및 수학 전문가가 식별하는 과거를 교환 할 수 없습니다.
그러나 경험이 커짐에 따라 우리가 할 수있는 일은 우리의 '트레이딩 안테나'를 조정하여 우리가 소용돌이의 한가운데에있을 때 이상 값이 유발할 수 있고 유발할 수 있다는 것을 인식하는 것입니다. 그런 다음 두 가지 간단한 선택이 있습니다. 거래하든 안하든 ...
우리는 이상 치가 야기하는 폭풍을 헤쳐나 가거나, 웅크린 상태에서 슬프게도 후진 만이 올바른 결정임을 증명할 것입니다. 그러나 이상 치가 발생하는 동안 방법과 전략에 의문을 제기하는 것은 당연한 일이지만 이전에 입증 된 방법론을 변경하거나 중단하는 것은 잘못된 시간입니다. '정상적인'거래 조건을 확인하거나 FX, 지수 또는 상품 거래의 역동적 인 세계에서 예상 할 수있는 정상적인 상황이 다시 한 번 우리의 거래 환경으로 돌아 왔다는 사실을 확인한 후 반성 할 시간이 와야합니다.
* 이상치 정의
통계에서 특이 치는 다른 관측치와 거리가 먼 관측점입니다. [1] 특이 치는 측정의 변동성 때문이거나 실험적 오류를 나타낼 수 있습니다. 후자는 때때로 데이터 세트에서 제외됩니다. [2]
특이 치는 모든 분포에서 우연히 발생할 수 있지만 종종 측정 오류 또는 모집단에 두꺼운 꼬리 분포가 있음을 나타냅니다. 전자의 경우이를 버리거나 특이 치에 강인한 통계를 사용하고자하는 반면, 후자의 경우 분포의 첨도가 높고 정규 분포를 가정하는 도구 나 직관을 사용할 때 매우주의해야 함을 나타냅니다. 특이 치의 빈번한 원인은 두 분포의 혼합으로, 두 개의 개별 하위 모집단이거나 '올바른 시행'대 '측정 오류'를 나타낼 수 있습니다. 이것은 혼합 모델로 모델링됩니다.
대부분의 대규모 데이터 샘플링에서 일부 데이터 포인트는 합리적인 것으로 간주되는 것보다 샘플 평균에서 더 멀어집니다. 이는 가정 된 확률 분포 군을 생성 한 이론의 부수적 인 체계적 오류 또는 결함 때문이거나 일부 관측치가 데이터의 중심에서 멀리 떨어져 있기 때문일 수 있습니다. 따라서 이상 점은 잘못된 데이터, 잘못된 절차 또는 특정 이론이 유효하지 않을 수있는 영역을 나타낼 수 있습니다. 그러나 큰 샘플에서는 적은 수의 이상 값이 예상됩니다 (비정상적인 조건으로 인한 것이 아님).
가장 극단적 인 관측치 인 특이 치는 극도로 높거나 낮은 지 여부에 따라 표본 최대 값이나 최소 표본 또는 둘 다를 포함 할 수 있습니다. 그러나 표본 최대 값과 최소값은 다른 관측 값과 비정상적으로 멀지 않을 수 있으므로 항상 특이 치가 아닙니다.
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