წაგების პერიოდი, რომელსაც ახლა განვიცდი, ჩემი სტრატეგიის შესაბამისად ხდება, ან უბრალოდ უიღბლო შემთხვევაა '' გარე '' მოვლენების გამო?
იღბალი არის ძალიან სადავო სიტყვა და თანაბრად სადავო ფენომენი ვაჭრობაში. თვეების განმავლობაში და, ხშირ შემთხვევაში, წლების განმავლობაში, გამარჯვებული სავაჭრო სტრატეგიის შესაქმნელად, საბოლოოდ ჩვენი ტყვიადასაცავი სავაჭრო გეგმის შესაბამისად ჩასატარებლად, წარმოუდგენლად ძნელია ნებისმიერი ჩვენგანისთვის იმის მიღება, რომ ჩვენს გრძელვადიან სავაჭრო წარმატებაში შედის უზარმაზარი ელემენტი იღბლის უბრალო ფენომენებს.
იმის დათანხმება, რომ ბაზრის მოწყალებაში ვართ და რომ ვერავინ ვერ შეძლებს წინასწარ განსაზღვროს გარკვეული რეგულარული ხარისხით, თუ რას გააკეთებს შემდეგ ბაზარი, ბევრისთვის წარმოუდგენლად რთული კონცეფციაა. იმდენად რთულია იმ მოსაზრების მიღება, რომ ჩვენი ვაჭრობის უზარმაზარი პროცენტი უნდა იყოს წაგებული, რათა მუდმივად მომგებიანი ვიყოთ. როგორც ეს სვეტებში უკვე აღვნიშნეთ, ორივე ეს ცნება ინტუიციურია იმის შესახებ, თუ როგორ ვართ "სადენიანი", რომ მივუდგეთ მრავალ ტესტს და ცდას, რაც ჩვენი ინდუსტრია გვაიძულებს ყოველდღიურად და ყოველკვირეულად განვიხილოთ.
მას შემდეგ, რაც მრავალი თვე (ან წლები) დავხარჯეთ ჩვენი წარმატებული სავაჭრო სტრატეგიის შესაქმნელად და თანაბარი პროპორციული დრო დავხარჯეთ თვითდისციპლინის შესაქმნელად, რომ შეენარჩუნებინა ჩვენი სავაჭრო გეგმა, ეს შეიძლება აღმოჩნდეს საკმაოდ დიდი დარტყმა, როდესაც ჩვენი ვაჭრობა სტრატეგია ჩავარდება და ჩვენ ან მივაღწევთ, ან ვიწყებთ საფრთხის წინაშე დგენის დონეს, რომელიც ჩვენს სავაჭრო გეგმაში შევიტანეთ. მაგრამ რა ეტაპზე უარს ვამბობთ ჩვენს გეგმაზე და სტრატეგიაზე წინააღმდეგი რთულია.
როგორ მივდივართ უემოციო ნაბიჯით უკან, ჩვენი სტრატეგიის შემდგომი ანალიზისთვის, სანამ შეცვალებთ მას ან მთლიანად მივატოვებთ მას, ეს არის ერთ – ერთი მთავარი ტესტი, რომელსაც ტრეიდერების წინაშე ვდგავართ და მრავალი თვალსაზრისით ეს ”ტრეიდერის ცხოვრებისეული ტესტი” განსაზღვრავს ჩვენ როგორც ვაჭრები. ჩვენი სავაჭრო სტრატეგიის ხელახალი ანალიზისას შეგვიძლია დავინახოთ, ითამაშა თუ არა იღბალმა რაიმე მონაწილე ჩვენს ბოლოდროინდელ ზარალში. მაგრამ სად ვეძებთ ნიშნებს ჩვენს უახლეს სავაჭრო ისტორიაში, რომ უბრალო უიღბლობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჩვენს ვაჭრობაში და რომ ჩვენს მეთოდს და საერთო სავაჭრო სტრატეგიას არაფერი სჭირს?
Outlier *, რა არის ისინი სავაჭრო თვალსაზრისით და სად უნდა მოძებნოთ მათი ნიშნები
როგორც ჩვენი სვეტების მუდმივი მკითხველი გამოიგებს, ჩვენ ყოველკვირეულ სტატიას ვაქვეყნებთ სათაურით "ტენდენცია მაინც თქვენი მეგობარია?" რომელშიც ჩვენ გავაანალიზებთ ფუნდამენტურ ფონს, რომელიც განსაზღვრავს მიმდინარე კვირის მაღალი გავლენის პუბლიკაციებსა და პოლიტიკის შესახებ გადაწყვეტილებებს. ამასთან დაძმობილებული, ჩვენ ასევე ვფარავთ ტექნიკური ანალიზის ძალიან ძირითად ფორმას, რომელიც იყენებს მრავალი ყველაზე ხშირად გამოყენებულ და მითითებულ ინდიკატორებს. რაც ახლახანს აღინიშნა, იყო გავლენა იმის შესახებ, რაც ჩვენ გვინდა ტერმინების გარეშე და რა გავლენას ახდენს ისინი იმ ბაზრებზე, რომლებზეც ვაჭრობა ვაწარმოებთ.
ყველაზე თვალშისაცემი იყო უკრაინის პრობლემები, რადგან ყირიმის რეგიონში დაიწყო დაძაბულობა, გაიყიდა ბაზრები, განსაკუთრებით ევროპული კაპიტალის ინდექსებში და შემდეგ ევროზე. პრობლემების შემცირებისთანავე, ბაზრებმა დაიწყო სახის აღდგენა. შემდეგ ეჭვი გვეპარებოდა იმაში, რომ (როგორც აშშ – ში დაიწყო შემოსავლების სეზონი), NASDAQ– ზე ციტირებულმა ბევრმა ტექნიკურმა კომპანიამ ნამდვილად იმსახურებს მასიური შეფასების მიღებას, რაც მათ ამჟამად აჩვენეს. შემდეგ ჩვენ გამოჯანმრთელება განვიცადეთ, მაგრამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში უკრაინის შიშები კვლავ გამოჩნდა, როგორც შეიარაღებული კონფლიქტი რუსეთის მეგობრულ ფრაქციებს უკრაინის ბევრ ქალაქში და ახლად შექმნილ უკრაინის მთავრობას შორის. მივიდნენ ძალადობრივ დასკვნამდე.
ახლა ყველა ამ ბოლოდროინდელ საკითხს იზოლირებულად, ან როგორც კასეტურად ათვალიერებს, ბევრი მოვაჭრე ზოგჯერ აღმოჩნდებოდა ხოლმე, იმისდა მიხედვით, არიან თუ არა ისინი მოვაჭრეები თუ დღისით მოვაჭრეები, ბაზრის არასწორი მხარე მოძრაობს ბრალის გარეშე საკუთარი, გარდა მათი გეგმისა. გულწრფელად რომ ვთქვათ, ჩვენ მიერ ბოლოდროინდელი საქმიანობის შესახებ მითითებული ჩამონათვალი შეუძლებელი იყო მრავალი ტრეიდერისთვის ვაჭრობისთვის ბოლო კვირების განმავლობაში, განსაკუთრებით საქანელა მოვაჭრეებისთვის და ეს არის ყველა სხვა ჩვეულებრივი ფუნდამენტური კრიტერიუმის დამატება, როგორიცაა საბაზისო განაკვეთის გადაწყვეტილებები, უმუშევრობა და სხვა ეკონომიკური მონაცემების სტატისტიკა. თითქოს ჩვენი პროფესია საკმარისად სახიფათო არ იყო, ჩვენ ბოლო კვირების განმავლობაში ფუნდამენტური წარმოუდგენელი მრავალფეროვნების მოგვარება მოგვიწია, გასაკვირი არ არის, რომ ბევრ ჩვენგანს დროებითი საფუძველი დაეკარგება, რაც ჩვენს საერთო მეთოდსა და სავაჭრო სტრატეგიაში ეჭვის შეტანას იწვევს.
შეუძლებელია იმის პროგნოზირება, როდის მოხდება სტატისტიკური განტოლებები და თანაბრად ძნელია იმის გაცნობიერება, რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ გასწვრივ მოვლენის საცეცხლე ხაზზე, რადგან ეს ხდება, რადგან ჩვენს ბიზნესში ბევრი უცხოელი არ არის სტატისტიკისა და მათემატიკოსის სუფთა სტატისტიკური მონაცემები. რეტროსპექტივაში, აღვნიშნო. უფრო მეტიც, ჩვენ ვერ ვაჭრობთ იმ წარსულზე, რომელსაც ჩვენი სტატისტიკისა და მათემატიკის ექსპერტები ადგენენ.
მაგრამ რისი გაკეთებაც შეგვიძლია, ჩვენი გამოცდილების ზრდასთან ერთად, არის ჩვენი 'სავაჭრო ანტენების' შეცვლა, რომ ვიცოდეთ, როდის შეგვიძლია შემოგარენში მოხვედრა და რა შეიძლება გამოიწვიოს. ამის შემდეგ გვაქვს ორი მარტივი არჩევანი; ვაჭრობა თუ არა ვაჭრობა
ჩვენ ან ვაჭრობენ ქარიშხლის საშუალებით, რასაც გარემოს გამომწვევი მიზეზი იწვევს, ან უღიმღამოდ ვცდებით და სამწუხაროდ, მხოლოდ უკანა ხედვა დაგვიმტკიცებს, რომელია სწორი გადაწყვეტილება. ამასთან, ბუნებრივია, ეჭვგარეშეა თქვენი მეთოდისა და სტრატეგიის შესახებ განსაკუთრებული მოვლენის დროს, უეჭველია არასწორი დრო იყოს ადრე დადასტურებული მეთოდოლოგიის შეცვლა ან შეჩერება. ასახვის დრო უნდა დადგეს მას შემდეგ, რაც დავადგენთ, რომ ”ნორმალური” სავაჭრო პირობები, ან ისეთივე ნორმალური, როგორც ველოდებით სავაჭრო FX, ინდექსების ან საქონლის დინამიურ სამყაროში, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა ჩვენს სავაჭრო გარემოს.
* დაშორების განმარტება
სტატისტიკის მიხედვით, შემკვეთს წარმოადგენს დაკვირვების წერტილი, რომელიც დაშორებულია სხვა დაკვირვებისგან. [1] დაშორება შეიძლება განპირობებული იყოს გაზომვის ცვალებადობით ან შეიძლება მიუთითებდეს ექსპერიმენტულ შეცდომაზე; ეს უკანასკნელი ზოგჯერ გამორიცხულია მონაცემთა ნაკრებიდან. [2]
დაშორება შეიძლება შემთხვევით მოხდეს ნებისმიერ განაწილებაში, მაგრამ ისინი ხშირად მიუთითებენ გაზომვის შეცდომაზე ან რომ მოსახლეობას მძიმე განაწილება აქვს. პირველ შემთხვევაში მათ სურს უარი თქვან მათზე ან გამოიყენონ სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც ძლიერია გარემოსთვის, ხოლო მეორე შემთხვევაში ისინი მიუთითებენ, რომ დისტრიბუციას აქვს მაღალი კურტოზი და რომ ძალიან ფრთხილად უნდა იქნას გამოყენებული ინსტრუმენტები ან ინტუიციები, რომლებიც ნორმალურ განაწილებას ითვალისწინებს. განსაცდელის ხშირი მიზეზია ორი განაწილების ნარევი, რომელიც შეიძლება იყოს ორი განსხვავებული ქვე-პოპულაცია, ან შეიძლება მიუთითებდეს 'სწორ გამოსაცდელად' და 'გაზომვის შეცდომაზე'; ეს მოდელირებულია ნარევი მოდელის მიხედვით.
მონაცემების უმეტეს უფრო დიდ შერჩევაში, მონაცემთა ზოგიერთი პუნქტი უფრო შორს იქნება ნიმუშის საშუალო მნიშვნელობიდან, ვიდრე ჩათვალა გონივრულად. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს შემთხვევითი სისტემური შეცდომით ან თეორიის ხარვეზებით, რამაც წარმოშვა სავარაუდო განაწილების სავარაუდო ოჯახი, ან შეიძლება ზოგიერთი დაკვირვება შორსაა მონაცემთა ცენტრში. ამრიგად, დაშორებულ წერტილებში შეიძლება მითითებული იყოს გაუმართავი მონაცემები, მცდარი პროცედურები ან ადგილები, სადაც გარკვეული თეორია შეიძლება არ იყოს მართებული. ამასთან, დიდ ნიმუშებში მოსალოდნელია მცირე რაოდენობის დაშორება (და არა რაიმე ანომალური მდგომარეობის გამო).
ყველაზე მეტად ექსტრემალური დაკვირვების შედეგად, განლაგებული გარემოებები შეიძლება შეიცავდეს ნიმუშის მაქსიმუმს ან მინიმუმს ან ორივე, იმისდა მიხედვით, ისინი ძალიან მაღალია თუ დაბალი. ამასთან, ნიმუშის მაქსიმუმი და მინიმუმი ყოველთვის არ გამოირჩევა, რადგან ისინი შეიძლება არაჩვეულებრივად შორს იყვნენ სხვა დაკვირვებისგან.
« SPX იზრდება 0.14% -ით, ინდექსში გასულ კვირას. კანადის CPI მკვეთრად იზრდება, ხოლო აშშ – ში უმუშევრობის მოთხოვნები ზომიერად იზრდება ჩინეთში ახალ საცხოვრებელ სახლებზე ფასები შენელდება და 7.7 პროცენტი შეადგინა მარტში »
