24 aprile • Articoli di Forex Trading, Commenti di mercato • 3410 visualizzazioni • Commenti disabilitati su Cos'è la volatilità, come puoi adattare la tua strategia di trading e come può influire sui tuoi risultati di trading?
Non sorprende che la maggior parte dei trader FX al dettaglio non riconosca l'impatto che la volatilità può avere sui loro risultati di trading. L'argomento, come fenomeno e l'impatto diretto che può avere sui tuoi profitti, non viene quasi mai discusso completamente negli articoli o nei forum di trading. Viene mai fatto solo il riferimento occasionale e fugace. Che è una svista considerevole, basata sul fatto che (come soggetto), è uno dei fattori più fraintesi e trascurati, coinvolto nel trading di tutti i mercati, non solo FX.
Una definizione di volatilità potrebbe essere "una misura statistica della distribuzione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato". In termini generali; maggiore è la volatilità in qualsiasi momento, più rischioso è considerato il titolo. La volatilità può essere misurata utilizzando i modelli di deviazione standard o la varianza tra i rendimenti dello stesso titolo o indice di mercato. Una maggiore volatilità è spesso associata a grandi oscillazioni, che possono verificarsi in entrambe le direzioni. Ad esempio, se una coppia FX sale e / o scende di oltre l'uno percento durante le sessioni di una giornata, potrebbe essere classificata come un mercato "volatile".
La volatilità complessiva del mercato per i mercati azionari statunitensi può essere osservata tramite il cosiddetto "Indice di volatilità". Il VIX è stato creato dal Chicago Board Options Exchange, è utilizzato come misura per misurare la volatilità attesa di trenta giorni del mercato azionario statunitense ed è derivato dai prezzi di quotazione in tempo reale dell'SPX 500, opzioni call e put. Il VIX è fondamentalmente un semplice indicatore delle scommesse future che investitori e trader stanno facendo, sulla direzione dei mercati o sui singoli titoli. Una lettura alta sul VIX implica un mercato più rischioso.
Nessuno degli indicatori tecnici più popolari, disponibili su piattaforme come MetaTrader MT4, è stato specificamente progettato tenendo presente il tema della volatilità. Le bande di Bollinger, l'indice Commodity Channel e l'Average True Range sono indicatori tecnici che possono illustrare tecnicamente i cambiamenti nella volatilità, ma nessuno è stato progettato specificamente per generare una metrica per la volatilità. L'RVI (Relative Volatility Index) è stato creato per riflettere la direzione in cui cambia la volatilità dei prezzi. Tuttavia, non è ampiamente disponibile e la caratteristica principale dell'RVI è che conferma semplicemente i segnali di altri indicatori oscillanti (RSI, MAСD, Stochastic e altri) senza effettivamente duplicarli. Ci sono alcuni widget proprietari offerti da alcuni broker, che possono illustrare i cambiamenti nella volatilità, questi non sono necessariamente disponibili come indicatori, sono più strumenti matematici autonomi.
La mancanza di volatilità (come fenomeno) che impatta sul FX, è stata recentemente illustrata dai cali delle coppie di sterline, direttamente correlati ai cali significativi dell'attività di negoziazione in coppie come GBP / USD. Il crollo dell'azione e del movimento dei prezzi delle coppie GBP era direttamente correlato alle festività pasquali e alla pausa parlamentare del Regno Unito. Diversi mercati FX sono stati chiusi durante le festività bancarie lunedì e venerdì, mentre i parlamentari britannici si sono presi una vacanza di due settimane. Durante il loro periodo di vacanza, il tema della Brexit è stato in gran parte rimosso dai titoli dei media mainstream, così come i fattori fondamentali che influenzano il prezzo della sterlina, rispetto ai suoi pari.
Durante la pausa, l'azione dei prezzi vertiginosa, così spesso illustrata negli ultimi mesi, quando il Regno Unito ha affrontato vari bordi della scogliera in relazione alla Brexit, non è stata più visibile in vari intervalli di tempo. Per la maggior parte, molte coppie di sterline sono state scambiate lateralmente durante le settimane in cui i parlamentari britannici non erano più visibili o udibili. Abbastanza semplice; il trading speculativo in sterline è diminuito in modo significativo, perché la Brexit come soggetto è caduto fuori dai radar. Varie stime suggerivano che la volatilità della sterlina fosse inferiore di circa il 50% rispetto ai livelli precedenti l'interruzione parlamentare. Coppie come EUR / GBP e GBP / USD sono state scambiate in intervalli stretti, per lo più laterali, per un periodo di circa due settimane. Ma non appena i parlamentari britannici sono tornati nei loro uffici a Westminster, la Brexit è tornata all'ordine del giorno dei principali media finanziari.
La speculazione sulla sterlina è immediatamente aumentata e il prezzo ha oscillato violentemente in un ampio intervallo, oscillando tra condizioni rialziste e ribassiste, fino a sfociare in S3, martedì 23 aprile, quando è arrivata la notizia sulla mancanza di progressi nei colloqui tra i due principali partiti politici del Regno Unito. Improvvisamente, nonostante un'inversione al Groundhog Day che esisteva prima dell'interruzione, la volatilità della sterlina, l'attività e le opportunità sono tornate sul radar. È importante che i trader FX non solo riconoscano cos'è la volatilità e perché potrebbe aumentare, ma anche quando è più probabile che accada. Potrebbe aumentare drasticamente a causa di una notizia dell'ultima ora, di un evento politico interno o di una situazione in corso che cambia drasticamente. Qualunque sia la ragione, è un fenomeno che merita più attenzione e rispetto da parte dei trader FX al dettaglio di quanto generalmente si conceda.
Cos'è la volatilità, come puoi adattarla alla tua strategia di trading e come può influire sui tuoi risultati di trading?
24 aprile • Articoli di Forex Trading, Commenti di mercato • 3410 visualizzazioni • Commenti disabilitati su Cos'è la volatilità, come puoi adattare la tua strategia di trading e come può influire sui tuoi risultati di trading?
Non sorprende che la maggior parte dei trader FX al dettaglio non riconosca l'impatto che la volatilità può avere sui loro risultati di trading. L'argomento, come fenomeno e l'impatto diretto che può avere sui tuoi profitti, non viene quasi mai discusso completamente negli articoli o nei forum di trading. Viene mai fatto solo il riferimento occasionale e fugace. Che è una svista considerevole, basata sul fatto che (come soggetto), è uno dei fattori più fraintesi e trascurati, coinvolto nel trading di tutti i mercati, non solo FX.
Una definizione di volatilità potrebbe essere "una misura statistica della distribuzione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato". In termini generali; maggiore è la volatilità in qualsiasi momento, più rischioso è considerato il titolo. La volatilità può essere misurata utilizzando i modelli di deviazione standard o la varianza tra i rendimenti dello stesso titolo o indice di mercato. Una maggiore volatilità è spesso associata a grandi oscillazioni, che possono verificarsi in entrambe le direzioni. Ad esempio, se una coppia FX sale e / o scende di oltre l'uno percento durante le sessioni di una giornata, potrebbe essere classificata come un mercato "volatile".
La volatilità complessiva del mercato per i mercati azionari statunitensi può essere osservata tramite il cosiddetto "Indice di volatilità". Il VIX è stato creato dal Chicago Board Options Exchange, è utilizzato come misura per misurare la volatilità attesa di trenta giorni del mercato azionario statunitense ed è derivato dai prezzi di quotazione in tempo reale dell'SPX 500, opzioni call e put. Il VIX è fondamentalmente un semplice indicatore delle scommesse future che investitori e trader stanno facendo, sulla direzione dei mercati o sui singoli titoli. Una lettura alta sul VIX implica un mercato più rischioso.
Nessuno degli indicatori tecnici più popolari, disponibili su piattaforme come MetaTrader MT4, è stato specificamente progettato tenendo presente il tema della volatilità. Le bande di Bollinger, l'indice Commodity Channel e l'Average True Range sono indicatori tecnici che possono illustrare tecnicamente i cambiamenti nella volatilità, ma nessuno è stato progettato specificamente per generare una metrica per la volatilità. L'RVI (Relative Volatility Index) è stato creato per riflettere la direzione in cui cambia la volatilità dei prezzi. Tuttavia, non è ampiamente disponibile e la caratteristica principale dell'RVI è che conferma semplicemente i segnali di altri indicatori oscillanti (RSI, MAСD, Stochastic e altri) senza effettivamente duplicarli. Ci sono alcuni widget proprietari offerti da alcuni broker, che possono illustrare i cambiamenti nella volatilità, questi non sono necessariamente disponibili come indicatori, sono più strumenti matematici autonomi.
La mancanza di volatilità (come fenomeno) che impatta sul FX, è stata recentemente illustrata dai cali delle coppie di sterline, direttamente correlati ai cali significativi dell'attività di negoziazione in coppie come GBP / USD. Il crollo dell'azione e del movimento dei prezzi delle coppie GBP era direttamente correlato alle festività pasquali e alla pausa parlamentare del Regno Unito. Diversi mercati FX sono stati chiusi durante le festività bancarie lunedì e venerdì, mentre i parlamentari britannici si sono presi una vacanza di due settimane. Durante il loro periodo di vacanza, il tema della Brexit è stato in gran parte rimosso dai titoli dei media mainstream, così come i fattori fondamentali che influenzano il prezzo della sterlina, rispetto ai suoi pari.
Durante la pausa, l'azione dei prezzi vertiginosa, così spesso illustrata negli ultimi mesi, quando il Regno Unito ha affrontato vari bordi della scogliera in relazione alla Brexit, non è stata più visibile in vari intervalli di tempo. Per la maggior parte, molte coppie di sterline sono state scambiate lateralmente durante le settimane in cui i parlamentari britannici non erano più visibili o udibili. Abbastanza semplice; il trading speculativo in sterline è diminuito in modo significativo, perché la Brexit come soggetto è caduto fuori dai radar. Varie stime suggerivano che la volatilità della sterlina fosse inferiore di circa il 50% rispetto ai livelli precedenti l'interruzione parlamentare. Coppie come EUR / GBP e GBP / USD sono state scambiate in intervalli stretti, per lo più laterali, per un periodo di circa due settimane. Ma non appena i parlamentari britannici sono tornati nei loro uffici a Westminster, la Brexit è tornata all'ordine del giorno dei principali media finanziari.
La speculazione sulla sterlina è immediatamente aumentata e il prezzo ha oscillato violentemente in un ampio intervallo, oscillando tra condizioni rialziste e ribassiste, fino a sfociare in S3, martedì 23 aprile, quando è arrivata la notizia sulla mancanza di progressi nei colloqui tra i due principali partiti politici del Regno Unito. Improvvisamente, nonostante un'inversione al Groundhog Day che esisteva prima dell'interruzione, la volatilità della sterlina, l'attività e le opportunità sono tornate sul radar. È importante che i trader FX non solo riconoscano cos'è la volatilità e perché potrebbe aumentare, ma anche quando è più probabile che accada. Potrebbe aumentare drasticamente a causa di una notizia dell'ultima ora, di un evento politico interno o di una situazione in corso che cambia drasticamente. Qualunque sia la ragione, è un fenomeno che merita più attenzione e rispetto da parte dei trader FX al dettaglio di quanto generalmente si conceda.
« Il dollaro australiano crolla rispetto ai suoi pari, poiché l'inflazione scende in modo significativo, le metriche IFO tedesche mancano le previsioni, aggiungendo timori che la Germania possa entrare in recessione. Crollo del dollaro australiano, aumento del dollaro USA, azioni USA scivolano dai massimi record. »