Fibonacci e la sua applicazione al Forex Trading
Di tutti: i termini, i modelli, gli indicatori e gli strumenti utilizzati nel trading, la parola, il fascino e il concetto di "Fibonacci" si distingue come i più misteriosi ed evocativi. È un uso leggendario nel calcolo matematico, gli conferisce un'autorità non associata agli indicatori grafici moderni e più comunemente usati, come: MACD, RSI, PSAR, DMI ecc.
Può sorprendere molti trader alle prime armi apprendere che la sequenza di Fibonacci "originale" è utilizzata da molti trader e quanti presso le principali istituzioni quando progettano modelli di trading algoritmico, nei loro tentativi di trarre profitto dal mercato. Una breve lezione di storia su Fibonacci è appropriata a questo punto, prima di avventurarci in come possiamo usare questo fenomeno puro, matematico, sui nostri grafici.
La sequenza di Fibonacci prende il nome dal matematico italiano Leonardo da Pisa, noto come Fibonacci. Il suo libro del 1202, Liber Abaci, ha introdotto il fenomeno alla matematica europea. La sequenza era stata descritta in precedenza come numeri di Virahanka nella matematica indiana.
Fibonacci ha spiegato la sua teoria usando l'esempio di crescita di una popolazione di conigli (teorica), una coppia di conigli appena nati che si accoppiano all'età di un mese. Alla fine del suo secondo mese una femmina può produrre un'altra coppia di conigli, l'ipotesi è che i conigli non muoiano mai, la coppia che si accoppia produce una nuova coppia (un maschio, una femmina) ogni mese dal secondo mese in poi. Il puzzle che Fibonacci ha posto era: quante coppie ci saranno in un anno? Il modello matematico che spiega questa espansione divenne la sequenza di Fibonacci. La sequenza numerica appare in contesti biologici: rami degli alberi, foglie su uno stelo, germogli di frutta di un ananas, fiori di carciofo, felci spiegazzate e brattee di pigne.
Allora, in che modo questa sequenza matematica, scoperta e sviluppata oltre 800 anni fa, ha rilevanza per il trading forex moderno? Ci sono due credenze per quanto riguarda l'applicazione. Uno riguarda quella che viene definita una "profezia che si autoavvera". L'altra applicazione riguarda una presunta contrazione naturale del sentimento, poiché l'energia di un movimento si dissipa; un brusco movimento di mercato tornerà quindi a determinati livelli. Affrontiamo la teoria che si autoavvera prima di spiegare la matematica alla base della teoria del ritracciamento.
La teoria che si autoavvera suggerisce che se molti trader utilizzano la teoria del ritracciamento di Fibonacci, il mercato ha la possibilità di tornare a questi livelli e ci sono state prove per dimostrare che questa teoria potrebbe spesso essere al lavoro sui mercati. Se un numero sufficiente di trader in: grandi banche, istituzioni, hedge fund e un numero sufficiente di progettisti di metodi di trading algoritmico, utilizza la sequenza di ritracciamento per effettuare ordini, i livelli potrebbero essere raggiunti. Il pericolo principale è che ogni volta che sperimentiamo un'impennata significativa, ad esempio, su una coppia di valute importante, esiste la possibilità che sperimenteremo una ritrazione significativa, per una serie di motivi. Man mano che il prezzo scende, molti fan di Fibonacci affermeranno "eureka! Ha funzionato di nuovo! " Quando la realtà potrebbe essere che i partecipanti al mercato hanno semplicemente ipercomprato o ipervenduto il mercato e ora stanno vivendo dei dubbi, mentre il mercato si ferma per trovare un nuovo livello "naturale".
Ora diamo un'occhiata a come l'onda del sentimento può ritirarsi e la matematica entra in gioco. Inizi semplicemente trovando la parte superiore e inferiore della mossa di mercato e traccia i due punti, questo è il 100% della mossa. I livelli di Fibonacci più comunemente usati sono il 38.2%, il 50%, il 61.8%, a volte il 23.6% e il 76.4% viene utilizzato, sebbene il livello del 50% non faccia effettivamente parte della sequenza matematica, è stato inserito nel corso degli anni dai commercianti in massa . In un trend forte un ritracciamento minimo è di circa il 38.2%, in un trend debole il ritracciamento potrebbe essere del 61.8% o del 76.4%. Un ritracciamento completo (del 100% della mossa) sradicherebbe la mossa esistente.
I livelli di Fibonacci dovrebbero essere calcolati solo dopo che un mercato ha compiuto un grande movimento e sembra essersi appiattito a un certo livello di prezzo. Se non vengono calcolati automaticamente dal pacchetto di grafici, i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 38.2%, 50% e 61.8% vengono impostati tracciando linee orizzontali sui grafici per identificare le aree in cui il mercato può tornare, prima di riprendere il trend originariamente formato dal grande prezzo iniziale mossa. Quelle che seguono ora sono alcune strategie che i commercianti di forex usano per fare trading sui livelli di Fibonacci.
- Entrando vicino al livello di ritracciamento del 38.2%, stop loss appena al di sotto del livello del 50%.
- Entrando vicino al livello del 50%, l'ordine di stop loss appena sotto il livello del 61.8%.
- Shorting vicino alla parte superiore del movimento, utilizzando i livelli di Fibonacci come obiettivi di profitto.
Come sempre, tocca ai trader esercitarsi a usare Fibonacci. Un buon punto di partenza sarebbe tornare indietro / testare tracciando i massimi dei minimi su un grafico giornaliero. Trova semplicemente i movimenti principali, trova il picco e la depressione e stabilisci se il ritracciamento ha effettivamente "funzionato". Simile a tutti i metodi di trading nessuno è assoluto, nessuno è affidabile al 100%. Tuttavia, abbiamo tutti assistito, di volta in volta, ai nostri mercati retrocedere e tornare indietro dopo un ampio movimento di mercato. Se puoi quindi allegare un po 'di matematica e scienza a quel ripercorrere e sostenerlo con (hai indovinato), una solida tecnica di gestione del denaro, allora potresti scoprire che l'aggiunta di Fibonacci nella tua strategia di trading funziona estremamente bene.
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