24 Apr • Artikel Perdagangan Forex, Komentar Pasar • 3410 Tampilan • Comments Off tentang Apa itu volatilitas, bagaimana Anda bisa menyesuaikan strategi perdagangan Anda dengannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perdagangan Anda?
Tidaklah mengherankan bahwa sebagian besar pedagang Valas ritel, gagal mengakui dampak volatilitas pada hasil perdagangan mereka. Subjek, sebagai fenomena dan dampak langsungnya terhadap keuntungan Anda, hampir tidak pernah dibahas sepenuhnya dalam artikel, atau di forum perdagangan. Hanya referensi sesekali dan sekilas yang pernah dibuat. Yang merupakan pengawasan yang cukup besar, berdasarkan fakta bahwa (sebagai subjek), ini adalah salah satu faktor yang paling disalahpahami dan diabaikan, yang terlibat dalam perdagangan semua pasar, tidak hanya FX.
Definisi volatilitas bisa menjadi "ukuran statistik dari distribusi pengembalian untuk sekuritas tertentu, atau indeks pasar". Secara umum; semakin tinggi volatilitas setiap saat, semakin berisiko keamanannya. Volatilitas dapat diukur dengan menggunakan model deviasi standar, atau varians antara pengembalian dari sekuritas yang sama, atau indeks pasar. Volatilitas yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan perubahan besar, yang dapat terjadi di kedua arah. Misalnya, jika pasangan Valas naik dan atau turun lebih dari satu persen selama sesi hari, itu bisa digolongkan sebagai pasar "volatil".
Volatilitas pasar secara keseluruhan untuk pasar ekuitas AS, dapat diamati dengan apa yang disebut sebagai "Indeks Volatilitas". VIX dibuat oleh Chicago Board Options Exchange, ini digunakan sebagai ukuran untuk mengukur volatilitas yang diharapkan selama tiga puluh hari di pasar saham AS dan berasal dari harga kuotasi waktu nyata dari SPX 500, opsi beli dan jual. VIX pada dasarnya adalah ukuran sederhana dari taruhan masa depan yang dibuat oleh investor dan pedagang, di arah pasar, atau sekuritas individu. Pembacaan tinggi di VIX menyiratkan pasar yang lebih berisiko.
Tak satu pun dari indikator teknis paling populer, yang tersedia di platform seperti MetaTrader MT4, telah direkayasa secara khusus dengan mempertimbangkan subjek volatilitas. Bollinger Bands, Commodity Channel Index, dan Average True Range, adalah indikator teknis yang secara teknis dapat menggambarkan perubahan volatilitas, tetapi tidak ada yang secara khusus dirancang untuk menghasilkan metrik volatilitas. RVI (Relative Volatility Index) dibuat untuk mencerminkan arah perubahan volatilitas harga. Namun, ini tidak tersedia secara luas dan karakteristik utama RVI adalah ia hanya mengonfirmasi sinyal indikator berosilasi lainnya (RSI, MAСD, Stochastic, dan lainnya) tanpa benar-benar menduplikasinya. Ada beberapa widget berpemilik yang ditawarkan beberapa broker, yang dapat menggambarkan perubahan volatilitas, ini tidak selalu tersedia sebagai indikator, mereka lebih berdiri sendiri, alat matematika.
Kurangnya volatilitas (sebagai fenomena) yang berdampak pada FX, baru-baru ini diilustrasikan oleh penurunan pasangan sterling, yang secara langsung terkait dengan penurunan signifikan dalam aktivitas perdagangan berpasangan seperti GBP / USD. Penurunan dalam aksi dan pergerakan harga pasangan GBP, secara langsung terkait dengan hari libur bank Paskah dan reses Parlemen Inggris. Beberapa pasar FX ditutup selama hari libur bank Senin dan Jumat, sementara anggota parlemen Inggris mengambil libur dua minggu. Selama periode liburan mereka, topik Brexit sebagian besar dihapus dari berita utama media arus utama, seperti faktor fundamental yang mempengaruhi harga sterling, versus rekan-rekannya.
Selama jeda, aksi harga whipsawing, yang sering diilustrasikan selama beberapa bulan terakhir, saat Inggris menghadapi berbagai tepi jurang dalam kaitannya dengan Brexit, tidak lagi terlihat di berbagai kerangka waktu. Sebagian besar, banyak pasangan sterling yang diperdagangkan menyamping selama minggu-minggu dimana anggota parlemen Inggris tidak lagi terlihat, atau terdengar. Cukup sederhana; perdagangan spekulatif dalam sterling turun secara signifikan, karena Brexit sebagai subjek, jatuh dari radar. Berbagai perkiraan menunjukkan bahwa volatilitas dalam sterling sekitar 50% turun pada tingkat sebelum reses Parlemen. Pasangan seperti EUR / GBP dan GBP / USD diperdagangkan ketat, sebagian besar ke samping, kisaran, untuk perkiraan periode dua minggu. Tetapi begitu anggota parlemen Inggris kembali ke kantor mereka di Westminster, Brexit kembali menjadi agenda media arus utama keuangan.
Spekulasi dalam sterling segera meningkat dan harga bergerak cepat dalam kisaran yang luas, berosilasi antara kondisi bullish dan bearish, akhirnya menerjang S3, pada hari Selasa 23 April, karena tersiar berita mengenai kurangnya kemajuan dalam pembicaraan antara dua partai politik utama Inggris. Tiba-tiba, meskipun ada pembalikan dari Hari Groundhog yang ada sebelum istirahat, volatilitas, aktivitas, dan peluang sterling kembali ke radar. Penting bagi pedagang Valas untuk tidak hanya mengenali apa itu volatilitas dan mengapa itu bisa meningkat, tetapi juga, kapan kemungkinan besar akan terjadi. Ini bisa meningkat secara drastis karena berita acara, peristiwa politik dalam negeri, atau karena situasi yang sedang berlangsung yang berubah secara dramatis. Apa pun alasannya, ini adalah fenomena yang membutuhkan lebih banyak perhatian dan rasa hormat dari pedagang Valas ritel, daripada yang biasanya diberikan.
Apa itu volatilitas, bagaimana Anda bisa menyesuaikan strategi perdagangan Anda dengannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perdagangan Anda?
24 Apr • Artikel Perdagangan Forex, Komentar Pasar • 3410 Tampilan • Comments Off tentang Apa itu volatilitas, bagaimana Anda bisa menyesuaikan strategi perdagangan Anda dengannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perdagangan Anda?
Tidaklah mengherankan bahwa sebagian besar pedagang Valas ritel, gagal mengakui dampak volatilitas pada hasil perdagangan mereka. Subjek, sebagai fenomena dan dampak langsungnya terhadap keuntungan Anda, hampir tidak pernah dibahas sepenuhnya dalam artikel, atau di forum perdagangan. Hanya referensi sesekali dan sekilas yang pernah dibuat. Yang merupakan pengawasan yang cukup besar, berdasarkan fakta bahwa (sebagai subjek), ini adalah salah satu faktor yang paling disalahpahami dan diabaikan, yang terlibat dalam perdagangan semua pasar, tidak hanya FX.
Definisi volatilitas bisa menjadi "ukuran statistik dari distribusi pengembalian untuk sekuritas tertentu, atau indeks pasar". Secara umum; semakin tinggi volatilitas setiap saat, semakin berisiko keamanannya. Volatilitas dapat diukur dengan menggunakan model deviasi standar, atau varians antara pengembalian dari sekuritas yang sama, atau indeks pasar. Volatilitas yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan perubahan besar, yang dapat terjadi di kedua arah. Misalnya, jika pasangan Valas naik dan atau turun lebih dari satu persen selama sesi hari, itu bisa digolongkan sebagai pasar "volatil".
Volatilitas pasar secara keseluruhan untuk pasar ekuitas AS, dapat diamati dengan apa yang disebut sebagai "Indeks Volatilitas". VIX dibuat oleh Chicago Board Options Exchange, ini digunakan sebagai ukuran untuk mengukur volatilitas yang diharapkan selama tiga puluh hari di pasar saham AS dan berasal dari harga kuotasi waktu nyata dari SPX 500, opsi beli dan jual. VIX pada dasarnya adalah ukuran sederhana dari taruhan masa depan yang dibuat oleh investor dan pedagang, di arah pasar, atau sekuritas individu. Pembacaan tinggi di VIX menyiratkan pasar yang lebih berisiko.
Tak satu pun dari indikator teknis paling populer, yang tersedia di platform seperti MetaTrader MT4, telah direkayasa secara khusus dengan mempertimbangkan subjek volatilitas. Bollinger Bands, Commodity Channel Index, dan Average True Range, adalah indikator teknis yang secara teknis dapat menggambarkan perubahan volatilitas, tetapi tidak ada yang secara khusus dirancang untuk menghasilkan metrik volatilitas. RVI (Relative Volatility Index) dibuat untuk mencerminkan arah perubahan volatilitas harga. Namun, ini tidak tersedia secara luas dan karakteristik utama RVI adalah ia hanya mengonfirmasi sinyal indikator berosilasi lainnya (RSI, MAСD, Stochastic, dan lainnya) tanpa benar-benar menduplikasinya. Ada beberapa widget berpemilik yang ditawarkan beberapa broker, yang dapat menggambarkan perubahan volatilitas, ini tidak selalu tersedia sebagai indikator, mereka lebih berdiri sendiri, alat matematika.
Kurangnya volatilitas (sebagai fenomena) yang berdampak pada FX, baru-baru ini diilustrasikan oleh penurunan pasangan sterling, yang secara langsung terkait dengan penurunan signifikan dalam aktivitas perdagangan berpasangan seperti GBP / USD. Penurunan dalam aksi dan pergerakan harga pasangan GBP, secara langsung terkait dengan hari libur bank Paskah dan reses Parlemen Inggris. Beberapa pasar FX ditutup selama hari libur bank Senin dan Jumat, sementara anggota parlemen Inggris mengambil libur dua minggu. Selama periode liburan mereka, topik Brexit sebagian besar dihapus dari berita utama media arus utama, seperti faktor fundamental yang mempengaruhi harga sterling, versus rekan-rekannya.
Selama jeda, aksi harga whipsawing, yang sering diilustrasikan selama beberapa bulan terakhir, saat Inggris menghadapi berbagai tepi jurang dalam kaitannya dengan Brexit, tidak lagi terlihat di berbagai kerangka waktu. Sebagian besar, banyak pasangan sterling yang diperdagangkan menyamping selama minggu-minggu dimana anggota parlemen Inggris tidak lagi terlihat, atau terdengar. Cukup sederhana; perdagangan spekulatif dalam sterling turun secara signifikan, karena Brexit sebagai subjek, jatuh dari radar. Berbagai perkiraan menunjukkan bahwa volatilitas dalam sterling sekitar 50% turun pada tingkat sebelum reses Parlemen. Pasangan seperti EUR / GBP dan GBP / USD diperdagangkan ketat, sebagian besar ke samping, kisaran, untuk perkiraan periode dua minggu. Tetapi begitu anggota parlemen Inggris kembali ke kantor mereka di Westminster, Brexit kembali menjadi agenda media arus utama keuangan.
Spekulasi dalam sterling segera meningkat dan harga bergerak cepat dalam kisaran yang luas, berosilasi antara kondisi bullish dan bearish, akhirnya menerjang S3, pada hari Selasa 23 April, karena tersiar berita mengenai kurangnya kemajuan dalam pembicaraan antara dua partai politik utama Inggris. Tiba-tiba, meskipun ada pembalikan dari Hari Groundhog yang ada sebelum istirahat, volatilitas, aktivitas, dan peluang sterling kembali ke radar. Penting bagi pedagang Valas untuk tidak hanya mengenali apa itu volatilitas dan mengapa itu bisa meningkat, tetapi juga, kapan kemungkinan besar akan terjadi. Ini bisa meningkat secara drastis karena berita acara, peristiwa politik dalam negeri, atau karena situasi yang sedang berlangsung yang berubah secara dramatis. Apa pun alasannya, ini adalah fenomena yang membutuhkan lebih banyak perhatian dan rasa hormat dari pedagang Valas ritel, daripada yang biasanya diberikan.
« Dolar Aussie jatuh dibandingkan rekan-rekannya, karena inflasi turun secara signifikan, metrik IFO Jerman meleset dari perkiraan, menambah kekhawatiran bahwa Jerman bisa memasuki resesi. Dolar Australia merosot, dolar AS naik, ekuitas AS tergelincir dari rekor tertinggi. »