Mi a volatilitás, hogyan lehet hozzá igazítani a kereskedési stratégiát és hogyan befolyásolhatja a kereskedési eredményeket?

Április 24. • Forex kereskedési cikkek, Piaci kommentárok • 3371 megtekintés • Comments Off a Mi a volatilitás, hogyan tudja hozzá igazítani a kereskedési stratégiáját és hogyan befolyásolhatja a kereskedési eredményeket?

Aligha meglepő, hogy a kiskereskedelmi devizakereskedők többsége nem veszi tudomásul a volatilitás kereskedési eredményeire gyakorolt ​​hatását. A témát, mint jelenséget és annak közvetlen hatását, amelyet a végvonalára gyakorolhat, aligha foglalkoznak teljesen cikkek vagy kereskedési fórumok. Csak alkalmi, röpke hivatkozás történik. Ami jelentős felügyelet, azon a tényen alapulva, hogy (mint alany) ez az egyik leginkább félreértett és figyelmen kívül hagyott tényező, amely az összes piac kereskedelmével foglalkozik, nemcsak az árfolyamokkal.

A volatilitás meghatározása „statisztikai mérőszám lehet az adott értékpapír vagy piaci index hozamainak megoszlására”. Általánosságban; minél nagyobb a volatilitás bármikor, annál kockázatosabbnak tekinthető az értékpapír. A volatilitás mérhető a standard deviációs modellek alkalmazásával, vagy az ugyanazon értékpapír vagy piaci index hozamának szórása. A magasabb volatilitás gyakran nagy ingadozásokkal jár, amelyek mindkét irányban előfordulhatnak. Például, ha egy deviza pár egy nap alatt több mint egy százalékkal emelkedik vagy csökken, akkor azt „ingatag” piacnak lehet tekinteni.

Az USA részvénypiacainak általános volatilitása megfigyelhető a „volatilitási indexnek” nevezett módon. A VIX-et a Chicago Board Options Exchange hozta létre, az Egyesült Államok tőzsdéjének várható harminc napos volatilitásának mérésére szolgál, és az SPX 500, vételi és eladási opciók valós idejű jegyzési áraiból származik. A VIX alapvetően a jövőbeni fogadások egyszerű mérőeszköze, amelyet a befektetők és a kereskedők a piacok vagy az egyedi értékpapírok irányában tesznek. A VIX magas szintje kockázatosabb piacot jelent.

A platformokon, például a MetaTrader MT4-en elérhető legnépszerűbb műszaki indikátorok egyikét sem kifejezetten a volatilitás témájára tervezték. A Bollinger sávok, a Commodity Channel Index és az átlagos True Range olyan technikai indikátorok, amelyek technikailag képesek bemutatni a volatilitás változását, de egyiket sem kifejezetten a volatilitás mutatójának előállítására tervezték. Az RVI (Relatív Volatilitási Index) azért jött létre, hogy tükrözze az áringadozás változásának irányát. Azonban nem széles körben elérhető, és az RVI fő jellemzője, hogy egyszerűen megerősíti a többi oszcilláló indikátor jelét (RSI, MAСD, Stochastic és mások), anélkül, hogy azokat valóban megkettőzné. Van néhány, a brókerek által kínált saját kütyü, amelyek szemléltethetik a volatilitás változását, ezek nem feltétlenül állnak rendelkezésre indikátorként, inkább önálló matematikai eszközök.

Az árfolyamokat befolyásoló volatilitás (mint jelenség) hiányát a közelmúltban font sterling párban esve szemlélteti, amely közvetlenül összefügg a páros kereskedési aktivitás - például GBP / USD - jelentős csökkenésével. A GBP párok árfolyama és mozgása visszaesett, közvetlenül összefüggött a húsvéti bankünneppel és az Egyesült Királyság parlamenti szünetével. Több deviza piac zárva volt a munkaszüneti napokon hétfőn és pénteken, míg az Egyesült Királyság képviselői kéthetes szabadságot töltöttek. Üdülési időszakuk alatt a Brexit témája nagyrészt eltávolításra került a mainstream média címsoraiból, valamint a font árát befolyásoló alapvető tényezők társaival szemben.

A szünetben az utóbbi hónapokban oly gyakran illusztrált korbácsfűrészár-akció, mivel az Egyesült Királyság a Brexit kapcsán különböző sziklaszélekkel nézett szembe, többé nem volt látható a különböző időkeretekben. Többnyire sok sterling pár kereskedett oldalra azokban a hetekben, amikor az Egyesült Királyság képviselői már nem voltak láthatóak vagy hallhatók. Egészen egyszerűen; A spekulatív sterling kereskedelem jelentősen visszaesett, mert a Brexit mint alany leesett a radarról. Különböző becslések szerint a font volatilitása körülbelül 50% -kal csökkent a parlamenti szünet előtti szinthez képest. Az olyan párok, mint az EUR / GBP és a GBP / USD, szoros, többnyire oldalirányú tartományokban kereskedtek, körülbelül két hétig. De amint az egyesült királyságbeli képviselők visszatértek a Westminster-i irodájukba, a Brexit ismét a pénzügyi pénzügyi média napirendjére került.

A sterling spekuláció azonnal megnövekedett, és az ár erőteljesen széles körben korbácsolt, a bullish és a bearish körülmények között ingadozva, végül az S3-on átütközve, április 23-án, kedden, amikor hírek érkeztek az Egyesült Királyság két fő politikai pártja közötti tárgyalások elmaradásáról. Hirtelen, annak ellenére, hogy visszaváltották a Groundhog napot, amely a szünet előtt volt, a steril volatilitás, aktivitás és lehetőségek visszatértek a radarra. Fontos, hogy az devizakereskedők ne csak felismerjék, mi a volatilitás és miért nőhet, hanem azt is, hogy mikor fordul elő a legvalószínűbb. Drasztikusan megnőhet egy friss hír, egy belpolitikai esemény vagy egy folyamatos helyzet miatt, amely drámai módon megváltozik. Bármi legyen is az oka, ez egy olyan jelenség, amely nagyobb figyelmet és tiszteletet érdemel a kiskereskedelmi devizakereskedők részéről, mint általában megengedik magának. 

Hozzászólások lezárva.

« »