A pénzkezelés matematikája a Forex kereskedésben

Október 7. • Forex kereskedési cikkek, Forex kereskedési képzés • 20277 megtekintés • 4 Comments a pénzkezelés matematikájáról a Forex kereskedelemben

Forex kereskedőként meg kell állapodnunk a kereskedés elemeivel, amelyek teljesen kívül esnek az ellenőrzésünkön. A fejlődés érdekében a kereskedelem fejlődésének korai szakaszában nagyon korán el kell fogadnunk (sőt el kell kezdeni átfogni) az ellenőrzés hiányát. Az ár nyilvánvalóan a legkiemelkedőbb kereskedési tényező sáv, és ugyanúgy van egy megváltoztathatatlan tény, hogy az ár olyan kereskedési tényező, amely felett egyáltalán nem rendelkezünk. Ahhoz, hogy sikeres forex kereskedőkké válhassunk, el kell fogadnunk, hogy nem tudjuk ellenőrizni, hogy mi lesz az ár, csak a valószínűség értelmezése alapján foglalhatunk állást választott piacunkon. A kockázat a piacon nem olyan, mint amilyennek szeretnénk lenni. A kockázat az, amit a piac ránk ró.

Ezt a valószínű eredményt és az „ítélőképességünket” aláhúzhatja; mintázatfelismerés, mutatók, áraktivitás, hullámok, alapvető hírek vagy a fent említett mechanizmusok többségének kombinációja. A fentiek bármelyikének használata azonban nem garantálja a sikert, csak a technika megfelelő pénzkezeléssel való alátámasztása eredményez hosszú távú sikert.

Sok új kereskedő használja az "igazam volt" kifejezést, amikor az egyéni kereskedelem sikeres. Önnek azonban nincs igaza vagy tévedése, ha a kereskedést jóra vagy tévedésre redukálja, miközben elfogadja, hogy az ár nincs az ön ellenőrzése alatt, hogyan lehet igaza? Vajon egy kereskedő, aki elfogadja a teljesítményét alátámasztó valószínűségi tényezőt, valóban elismerheti-e önmagát abban, hogy igaza van, vagy ráadásul ténylegesen hitelesítenie kellene magát a terv betartásával? Nem reálisan adhat magának hitelt a helyes találgatásért, de gratulálhat magának a kereskedés megtervezéséhez és a terv kereskedéséhez.

A kereskedésnek vannak olyan aspektusai, amelyeket kontrollálni tudunk, az érzelmek egyek, kereskedelemenként is szabályozhatjuk a kockázatot, és ezt a kockázatot szinte matematika segítségével ellenőrizhetjük. Tudunk irányítani; számláink megállásai, korlátai, százalékos veszteségei naponta, hetente, havonta. A siker érdekében kötelességünk kihasználni azt az egyetlen és legfontosabb ellenőrzési elemet, amely kereskedésünk felett rendelkezhetünk.

Ralph Vince több elméleti könyvet írt a kereskedelemben a pénzkezelés témakörében. Újra és újra szemlélteti, hogy van egy matematikai bizonyosság, amelyet megsérthet, ha nem kereskedik szisztematikusan a kockázat kontrollálásával. Egy másik ünnepelt kereskedési elme, Van Tharp, többször is elfogyasztotta a következő anekdota erejét, amely Ralph Vince pénzkezelési elméletére vonatkozott ...

"Ralph Vince kísérletet végzett negyven doktori fokozatával. Kizárta a statisztikákból vagy kereskedelemből származó doktori címet. Minden más képesítéssel rendelkezik. A negyven doktor doktori számítógépes játékot kapott kereskedelemre. 10,000 100 dollárral kezdték, és 60 kísérletet kaptak egy olyan játék, amelyben az esetek XNUMX% -át megnyerik. Amikor nyertek, megnyerték azt a pénzmennyiséget, amelyet kockáztattak az adott tárgyalás során. Ha vesztettek, elvesztették azt a pénzmennyiséget, amelyet kockáztattak a tárgyalás során. Ez sokkal jobb játék, mint amit valaha is talál Las Vegasban.

Mégis kitalálhatja, hogy a Ph.D-k közül hányan kerestek pénzt 100 kísérlet végén? Amikor az eredményeket táblázatba foglalták, csak ketten kerestek pénzt. A másik 38 pénzt vesztett. Képzeld el! 95% -uk pénzt veszített olyan játékkal, amelyben a nyerési esély nagyobb volt, mint bármely Las Vegas-i játék. Miért? A veszteség oka az volt, hogy elfogadták a játékos tévedését és az ebből adódó rossz pénzkezelést. " -Van Tharp.

A tanulmány célja annak bemutatása volt, hogy pszichológiai korlátaink és a véletlenszerű jelenségekkel kapcsolatos meggyőződésünk az oka annak, hogy a piacon újonnan érkező emberek legalább 90% -a elveszíti számláját. Egy sor veszteség után az az impulzus, hogy növelje a tét nagyságát, abban a hitben, hogy a győztes már valószínűbb, ez a játékos tévedése, mert valójában a nyerési esélye még mindig csak 60%. Az emberek felrobbantják számláikat, ugyanazokat a hibákat követve el a forex piacokon, amelyeknek Ralph Vince volt tanúja kísérletében. Megalapozott pénzkezeléssel könnyedén elkerülheti ezeket a buktatókat, megnövelve fiókja méretét, miközben sokkal rosszabb kereskedési esélyekkel kell szembenéznie, mint a Vince számítógépes szimulációjában a játékosok 60% -os előnye.

A legtöbb kereskedő több mint 50% -ban „téved”. A sikeres kereskedőknek igaza lehet kereskedéseik 35% -ában, és továbbra is nyereséges számlákat hozhatnak létre. A legfontosabb az, hogy rövidítsd a veszteségeidet, és hagyd, hogy a nyereséged fusson. Egy alapvető teljesítményarány bizonyítja a lényeget. Ha egy kereskedő kereskedése 65% -án veszít pénzt, de koncentrált és fegyelmezett marad egy golyóálló stop-loss szabály betartása mellett, és 1: 2 megtérülésre törekszik, akkor nyernie kell. A veszteségek rövidítésének és a nyereség elengedésének fegyelmének köszönhetően a kereskedő nyer, annak ellenére, hogy kereskedelmeinek többsége veszteséggel végződik.

 

 

A pénzkezelés az értékpapír vásárlása előtt kezdődik. Ez a pozíció méretezésével kezdődik, korlátozva az egyes kereskedések kockázatát az összes kereskedési tőke százalékára. Mindig fennáll annak a kockázata, hogy egy pozíció összeomlik, mielőtt végrehajtaná a stop-loss szabályt. Miért nem mindig kereskedik ilyennel? Az árak a nyitott helyen „hézagolhatnak” az alapvető hírek miatt, és az ilyen események valószínűbbek, mint azt a kereskedők többsége feltételezi. Ha az esély csak 1/100, vagy 1%. Minél többet kereskedel, annál valószínűbb, hogy ez az esemény bekövetkezik. Annak a valószínűsége, hogy az esemény 50 kereskedés során bekövetkezik, 50%. A legsikeresebb kereskedők ritkán kockáztatják a tőke több mint 2% -át egyetlen kereskedelem során. Számos profi a skálát 1% -ra vagy 0.5% -ra állítja be, ha skalpol.

Használjunk névleges 100,000 1 eurós kereskedési számlát. Ha a számlatulajdonos az ügyletenkénti maximális veszteséget a teljes tőke 1,000% -ában állapítja meg, akkor minden veszteséget fedeznie kellene, mielőtt a számla lehívása meghaladja az XNUMX eurót. A pozíció méretének további értékes előnye van. Javítja a nyerő csíkok során elért nyereséget. Csökkenti a veszteségeket a csíkok elvesztése során. A nyerő csíkok során a tőkéje növekszik, ami lassan nagyobb pozícióméretekhez vezet. A csíkok elvesztése során a pozíció mérete csökken a fiókjával, ami kisebb veszteségekhez vezet.

Sokan pont az ellenkezőjét követve veszítik el a számlájukat. A kereskedés elvesztése után nagyobb pozíciókat foglalnak el, és nagyobb veszteségeket szenvednek el. Amikor nyernek, összezsugorítják a kereskedés nagyságát, és megnyirbálják nyereségüket. Ez a viselkedés a szerencsejátékos tévedéséből fakad Van Tharp kutatási pszichológus szerint, aki kereskedők ezreinek kereskedési rendszerét és szokásait tanulmányozta.

A szerencsejátékos tévedését úgy határozza meg, mint azt a meggyőződést, hogy a veszteség sorozatos győztesek után jár és / vagy hogy nyereség a vesztesek sora után következik be. Ez a szerencsejáték-analógia egy szerencsejáték-mentalitást is feltár; a kereskedő úgy véli, hogy megváltozik a szerencséje, és minden vesztes tét vagy kereskedés közelebb hozza a megfoghatatlan győzteshez, valójában a szerencsének nincs jelentősége, és ha a kereskedés matematikai jellegét jobban hangsúlyozzák, mint a kereskedési stratégiát, akkor az eredmény sokkal valószínűbb. pozitív.

Van egy pozícióméret-kalkulátor, amely szabadon elérhető az FXCC Trading Tools oldalon. Önkényes számlaszint használatával bemutatjuk a számítás bemutatását;

A cikk végén található egy link a pozíció kereskedelem kalkulátorához, érdemes könyvjelzővel ellátni. A viszonylag tapasztalatlan kereskedők számára a pozíció méretének fontosságát nem lehet lebecsülni, rengetegen vagyunk, akik bevallják, hogy időbe telt, mire rájöttünk a fontosságra. Ha ezzel az apró oktatással és tanácsokkal sikerült elkapnunk a kereskedelem fejlődésének korai szakaszában, akkor azt jól végzett munkának tartanánk.

http://www.fxcc.com/trading-tools

forex cikkekforex pénzkezelés

« A Moody's visszaminősíti az Egyesült Királyság bankjait a QE bejelentése utáni napon A kereskedés előrehaladásának elősegítése érdekében a megfelelő Forex eszközök kiválasztása »