Az a veszteséges időszak, amelyet jelenleg tapasztalok, a stratégiámnak felel meg, vagy csak balszerencse a „kiugró” események révén?

Április 18. • A sorok között • 13840 megtekintés • 1 Comment on Az a veszteséges időszak, amelyet jelenleg stratégiámnak köszönhetek, vagy csak balszerencse a „túlzott” események révén?

shutterstock_99173453A szerencse nagyon vitatott szó, és ugyanilyen vitás jelenség a kereskedelemben. Hónapokat és sok esetben éveket töltöttünk el egy nyerő kereskedési stratégia megalkotása érdekében, hogy végül elkötelezzük magunkat golyóálló kereskedési tervünk mellett, hihetetlenül nehéz bármelyikünknek valóban elfogadnunk, hogy a hosszú távú kereskedelmi sikereinkben rejlő hatalmas elem nem működik a szerencse egyszerű jelenségeihez.

Sokunk számára hihetetlenül nehéz felfogni annak elfogadása, hogy a piac kegyelmében vagyunk, és hogy egyikünk sem képes rendszeres bizonyossággal megjósolni, hogy mit fog tenni a piac ezután. Ugyanolyan nehéz elfogadni azt a gondolatot, hogy kereskedelmeink hatalmas százalékának veszteseknek kell lennie ahhoz, hogy folyamatosan nyereségesek legyünk. Mindkettő fogalom ellentétben van azzal, ahogyan ezekben az oszlopokban korábban említettük, hogy intuitívak vagyunk ahhoz, hogy megközelítsük azokat a sok tesztet és próbát, amelyekkel iparunk napi és heti rendszerességgel kénytelen szembenézni.

Miután sok hónapot (vagy évet) töltöttünk sikeres kereskedési stratégiánk megalkotására, és ugyanolyan arányosan töltöttünk el időt az önfegyelem fejlesztésére, hogy ragaszkodjunk kereskedési tervünkhöz, ez nagy csapásnak bizonyulhat, amikor kereskedésünk A stratégia kudarcot vall, és vagy elérjük, vagy fenyegetni kezdjük a kereskedési tervünkbe felvett lehívási szinteket. De melyik pillanatban mondunk le tervünkről és stratégiánkról, nehéz feladat, amellyel szembenézünk.

Az, hogy hogyan tegyünk egy érzelem nélküli visszalépést a stratégia további elemzése érdekében, mielőtt módosítanánk vagy teljesen elhagynánk, az az egyik fő teszt, amellyel kereskedőként kell szembenéznünk, és sok szempontból ez a „kereskedői élet próbája” meghatároz minket mint kereskedők. Kereskedési stratégiánk újbóli elemzése során megkezdhetjük annak kiderítését, hogy a szerencse játszott-e szerepet a közelmúltbeli veszteségeinkben. De hol keressük a jeleinket a közelmúltbeli kereskedelem történelmében, miszerint az egyszerű balszerencse jelentős szerepet játszott kereskedelmünkben, és hogy módszerünkkel és általános kereskedési stratégiánkkal nincs semmi baj?

Outliers *, mik azok a kereskedelem szempontjából, és hol kell keresni a jeleiket

Amint oszlopaink rendszeres olvasói levonták a következtetést, heti cikket közölünk, amelynek címe: „A trend még mindig a barátod?” amelyben elemezzük az alapvető hátteret, amely meghatározza az aktuális hét nagy hatású publikációit és politikai döntéseit. Ezzel testvériskolák is átfedésben vannak a technikai elemzés egy nagyon alapvető formájával, felhasználva a legtöbb leggyakrabban használt és hivatkozott mutatót. Ami a közelmúltban figyelemre méltó volt, az a hatása volt, amit kitévesztőknek nevezünk, és azok hatása az általunk forgalmazott piacokra.

A legszembetűnőbbek az ukrajnai kérdések voltak, mivel a Krím régióban feszültségek kezdődtek, a piacok eladtak, különösen az európai részvényindexek, majd az euró tekintetében. A problémák visszaszorulásával a piacok valamiféle fellendülésbe kezdtek. Aztán kételkedtünk abban, hogy (mivel a jövedelemszezon az Egyesült Államokban kezdődött) a NASDAQ-ban jegyzett techcégek közül sok megérdemelte a jelenleg mutatott hatalmas eredményeket a bevételeikkel szemben. Aztán megélénkülést tapasztaltunk, de az elmúlt két napban Ukrajna félelmei ismét fegyveres konfliktusként jelentek meg sok ukrajnai város orosz baráti frakciói és az újonnan alakult ukrán kormány hatóságai között. erőszakos következtetésre jutottak.

Ezeket a közelmúltbeli kérdéseket külön-külön vagy klaszterként tekintve sok kereskedő időnként megtalálhatja önmagát, attól függően, hogy swing-kereskedők vagy nappali kereskedők, a piac rossz oldalán mozognak a sajátjukon kívül, hogy kitartanak a tervük mellett. Őszintén szólva az utóbbi hétről szóló lista, amelyet az elmúlt hetekben sok kereskedő képtelen volt kereskedni, különösen a swing kereskedők számára, és mielőtt még hozzáadnánk a többi szokásos alapvető kritériumot, mint az alapkamat-döntések, a munkanélküliség és a egyéb gazdasági adatok. Mintha szakmánk nem lenne elég trükkös, az elmúlt hetekben hihetetlenül összetett alapvető kérdésekkel kellett megküzdenünk, csoda, hogy sokan ideiglenes teret veszítettünk, és kétségbe vontuk az általános módszerünket és a kereskedési stratégiánkat.

Lehetetlen megjósolni, hogy mikor fognak bekövetkezni a statisztikai kiugró értékek, és ugyanolyan nehéz felismerni, hogy egy kiugró esemény tûzvonalába kerülhetünk, mivel ez zajlik, mivel üzletünkben a kiugró értékek nem a tiszta statisztikák, a statisztikusok és a matematikusok nem utólag mutasson rá. Sőt, nem tudjuk kereskedni a múltat, amelyet statisztikáink és matematikai szakértőink azonosítanak.

De amit tehetünk, ahogy tapasztalataink növekednek, úgy állíthatjuk be a „kereskedési antennáinkat”, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mikor vagyunk a forgatag közepén, a szélsőségesek okozhatnak és okozhatnak is. Ezután két egyszerű választási lehetőségünk van; kereskedni vagy nem kereskedni…

Vagy kereskedünk a szélsőséges vihar által, vagy hunkerezünk, és sajnos csak az utólagos látnivalók bizonyítják számunkra, hogy melyik volt a helyes döntés. Bár természetes, hogy kétségtelenül megkérdőjelezi módszerét és stratégiáját egy kétségkívül előforduló esemény során, rossz idő lenne megváltoztatni vagy leállítani egy korábban bevált módszertant. A mérlegelésnek el kell jönnie, miután megállapítottuk, hogy a „normális” kereskedési feltételek, vagy bármennyire is normálisak az árfolyamok, az indexek vagy az áruk kereskedelmének dinamikus világában, ismét visszatértek kereskedési környezetünkbe.

* A kiugró értékek meghatározása

A statisztikában a kiugró érték olyan megfigyelési pont, amely távol áll a többi megfigyeléstől. [1] A kiugró érték oka lehet a mérés változékonysága, vagy kísérleti hibát jelezhet; utóbbiakat néha kizárják az adatkészletből. [2]

A kiugró értékek véletlenül előfordulhatnak bármely eloszlásban, de gyakran jelzik akár a mérési hibát, akár azt, hogy a populációnak nehézkes eloszlása ​​van. Az előbbi esetben el kell vetni őket, vagy olyan statisztikákat kell használni, amelyek robusztusak a kiemelkedők számára, míg az utóbbi esetben azt jelzik, hogy az eloszlás magas kurtosisszal rendelkezik, és nagyon óvatosnak kell lennie a normális eloszlást feltételező eszközök vagy intuíciók használatában. A kiugró értékek gyakori oka két eloszlás keveréke, amelyek két külön alcsoportot jelenthetnek, vagy jelezhetik a „helyes próbát” és a „mérési hibát”; ezt keverékmodell modellezi.

A legtöbb nagyobb adatmintavételnél egyes adatpontok távolabb kerülnek a minta átlagától, mint amit ésszerűnek tartanak. Ennek oka lehet véletlenszerű szisztematikus hiba vagy az elmélet hibái, amelyek a feltételezett valószínűségeloszlások feltételezett családját generálták, vagy az is lehet, hogy egyes megfigyelések messze vannak az adatok közepétől. A korábbi pontok tehát hibás adatokat, hibás eljárásokat vagy területeket jelezhetnek, ahol egy bizonyos elmélet esetleg nem érvényes. Nagy mintákban azonban kisszámú kiugró értékre kell számítani (és nem bármilyen rendellenes állapot miatt).

A legszélsőségesebb megfigyelések a kiugró értékek tartalmazhatják a minta maximumát vagy a minta minimumát, vagy mindkettőt, attól függően, hogy rendkívül magasak vagy alacsonyak-e. A minta maximuma és minimuma azonban nem mindig outliers, mert nem feltétlenül állnak távol a többi megfigyeléstől.   
Forex demó számla Forex Live Számla Adja meg fiókját

Hozzászólások lezárva.

« »