Je li gubitak razdoblja koji trenutno proživljavam umanjena za moju strategiju ili je to samo loša sreća kroz "outlier" događaje?
Sreća je vrlo sporna riječ i jednako sporni fenomeni u trgovanju. Nakon što smo mjesecima, a u mnogim slučajevima i godinama, kreirali pobjedničku strategiju trgovanja, a zatim je napokon obvezali u naš neprobojni plan trgovanja, nevjerojatno je teško bilo kome od nas prihvatiti da ogroman element sadržan u našem dugoročnom uspjehu u trgovanju opada na jednostavne pojave sreće.
Prihvatiti da smo na milosti i nemilosti tržišta i da nitko od nas ne može predvidjeti, s bilo kojim redovitim stupnjem sigurnosti, što će tržište dalje raditi, nevjerojatno je težak koncept za mnoge od nas. Jednako je teško prihvatiti mišljenje da će ogroman postotak naših zanata morati biti gubitnici da bismo bili dosljedno profitabilni. Oba su pojma, kao što smo već spomenuli u ovim stupcima, kontra intuitivni onome kako smo 'ožičeni' kako bismo pristupili mnogim testovima i ispitivanjima s kojima nas naša industrija prisiljava suočavati se svakodnevno i tjedno.
Nakon što smo proveli mnogo mjeseci (ili godina) da stvorimo našu uspješnu strategiju trgovanja i potrošili jednako proporcionalno vrijeme da razvijemo samodisciplinu kako bismo se držali svog plana trgovanja, to se može pokazati kao popriličan udarac kada naše trgovanje strategija počinje propadati i mi ili dosežemo ili počinjemo prijetiti razinama povlačenja koje smo unijeli u naš plan trgovanja. Ali u kojem trenutku odustajemo od svog plana i strategije, težak je prijedlog s kojim se možemo suočiti.
Način na koji se vraćamo bez emocija, kako bismo dodatno analizirali svoju strategiju, prije nego što je doradimo ili potpuno napustimo, jedan je od glavnih testova s kojima ćemo se suočiti kao trgovci i na mnogo će nas načina definirati ovo "suđenje života trgovca" kao trgovci. I ponovnom analizom naše strategije trgovanja možemo početi otkrivati je li sreća igrala bilo kakvu ulogu u našim nedavnim gubicima. Ali gdje tražimo znakove u našoj nedavnoj povijesti trgovanja da je jednostavna loša sreća odigrala značajnu ulogu u našem trgovanju i da s našom metodom i cjelokupnom strategijom trgovanja nema ništa loše?
Outliers *, što su oni u smislu trgovanja i gdje ih potražiti
Kao što su redovni čitatelji naših kolumni zaključili, objavljujemo tjedni članak pod naslovom "je li trend još uvijek vaš prijatelj?" u kojem analiziramo temeljnu pozadinu koja će odrediti izdanja i odluke o politikama s velikim učinkom u ovom tjednu. Zajedno s tim, preklapamo i vrlo osnovni oblik tehničke analize koristeći mnoge najčešće korištene i na koje se referiraju pokazatelji. Ono što je nedavno zabilježeno utjecaj je onoga što bismo nazvali izvanrednim i utjecaja koji oni imaju na tržišta kojima trgujemo.
Najeklatantnija neobična pitanja bila su pitanja u Ukrajini, jer su započele napetosti u regiji Krim, na kojima su se rasprodala tržišta, posebno u europskim indeksima dionica, a zatim i u euru. Kako su se problemi povlačili, tržišta su započela svojevrsni oporavak. Tada smo sumnjali da su (kad je sezona zarada započela u SAD-u) mnoge tehnološke tvrtke citirane na NASDAQ-u zapravo zaslužile masovne procjene u odnosu na svoju zaradu koju trenutno pokazuju. Tada smo doživjeli oporavak, ali tijekom posljednja dva dana strahovi u Ukrajini ponovno su se pojavili kao oružani sukob između ruskih prijateljskih frakcija u mnogim ukrajinskim gradovima i vlasti u novoosnovanoj ukrajinskoj vladi. došli do nasilnog zaključka.
Gledajući sada sve ove nedavne probleme izolirano ili kao klaster, mnogi trgovci će se ponekad naći, ovisno o tome jesu li ili ne trgovači danima ili ne, kriva se strana tržišta kreće bez krivnje svoje vlastite osim što se drže svog plana. Iskreno, spisak nedavnih aktivnosti koji smo pružili bio je nemoguć teritorij za mnoge trgovce tijekom posljednjih tjedana, posebno za trgovce ljuljačkama, a to su prije nego što počnemo dodavati, svi su drugi uobičajeni temeljni kriteriji kao što su odluke o osnovnoj stopi, nezaposlenost i ostale ekonomske podatke. Kao da naša profesija nije bila dovoljno škakljiva, morali smo se boriti s nevjerojatnom složenom raznolikošću temeljnih problema tijekom posljednjih tjedana, malo je čudno da će mnogi od nas izgubiti neko privremeno tlo ostavljajući nas sumnjajući u svoju ukupnu metodu i strategiju trgovanja.
Nemoguće je predvidjeti kada će se dogoditi statistički izvanredni učinci, a jednako je teško shvatiti da smo možda na vatrenoj liniji neobičnog događaja, jer se to događa, jer mnogi odstupajući u našem poslu nisu čista statistika izvanredni statističari i matematičari. u retrospektivi, istaknite. Štoviše, ne možemo trgovati prošlošću koju su naši stručnjaci za statistiku i matematiku identificirali.
No, ono što možemo učiniti, kako naše iskustvo raste, je prilagoditi svoje „trgovačke antene“ kako bismo bili svjesni kada smo usred izvanrednih vrtložnih uvjeta koje mogu i što će uzrokovati. Tada imamo dva jednostavna izbora; trgovati ili ne trgovati ...
Ili trgujemo kroz oluju koju izaziva izvanzemaljac ili se lovimo i nažalost samo će nam unatrag dokazati koja je bila ispravna odluka. Međutim, iako je prirodno preispitivati svoju metodu i strategiju tijekom izvanrednih događaja, bez sumnje bi bilo pogrešno vrijeme za izmjenu ili zaustavljanje prethodno dokazane metodologije. Vrijeme za razmišljanje mora doći nakon što utvrdimo da su se 'normalni' uvjeti trgovanja, ili onoliko normalni koliko možemo očekivati u dinamičnom svijetu trgovanja devizama, indeksima ili robama, ponovno vratili u naše trgovačko okruženje.
* Definicija odstupanja
U statistici je neobično mjesto promatranja koje je udaljeno od ostalih promatranja. [1] Izuzetak može biti posljedica varijabilnosti mjerenja ili može ukazivati na eksperimentalnu pogrešku; potonji se ponekad isključuju iz skupa podataka. [2]
Izuzeci se mogu dogoditi slučajno u bilo kojoj raspodjeli, ali često ukazuju na pogrešku mjerenja ili na to da populacija ima raspodjelu s velikim repovima. U prvom slučaju netko ih želi odbaciti ili upotrijebiti statistiku koja je robusna za izvanredne slučajeve, dok u drugom slučaju pokazuju da distribucija ima visoku kurtozu i da treba biti vrlo oprezan u korištenju alata ili intuicije koja pretpostavlja normalnu distribuciju. Čest uzrok odstupanja je mješavina dviju raspodjela, koje mogu biti dvije različite podpopulacije ili mogu ukazivati na "ispravno ispitivanje" nasuprot "pogrešci mjerenja"; ovo je modelirano modelom smjese.
U većini većih uzoraka podataka neke će točke podataka biti dalje od srednje vrijednosti uzorka od onoga što se smatra razumnim. To može biti posljedica slučajnih sustavnih pogrešaka ili nedostataka u teoriji koji su generirali pretpostavljenu obitelj raspodjele vjerojatnosti, ili mogu biti da su neka zapažanja daleko od središta podataka. Izdvojene točke stoga mogu ukazivati na pogrešne podatke, pogrešne postupke ili područja na kojima određena teorija možda ne vrijedi. Međutim, u velikim uzorcima se može očekivati mali broj odstupanja (i to ne zbog bilo kakvih anomalnih stanja).
Izuzeci, kao najekstremnija opažanja, mogu uključivati maksimum uzorka ili minimum uzorka, ili oboje, ovisno o tome jesu li izuzetno visoki ili niski. Međutim, maksimum i minimum uzorka nisu uvijek izvanredni jer možda nisu neobično daleko od ostalih opažanja.
« SPX raste za 0.14%, što je tjedan dana više za indeks. Kanadski CPI naglo raste, dok zahtjevi za nezaposlenost u SAD-u umjereno rastu Rast cijena novih kuća u Kini usporava se na 7.7 posto na godišnjoj razini u ožujku »
