24 de abril • Artigos de negociación de divisas, Comentarios de mercado • 3410 visualizacións • Comentarios Off en Que é a volatilidade, como pode axustar a súa estratexia de negociación e como pode impactar nos seus resultados de negociación?
Non sorprende que a maioría dos comerciantes minoristas de divisas non recoñezan o impacto que pode ter a volatilidade nos seus resultados comerciais. O asunto, como fenómeno e o impacto directo que pode ter na túa liña de fondo, case nunca se discute completamente nos artigos ou nos foros de negociación. Só se fai algunha que outra referencia fugaz. O que supón un descoido considerable, baseado no feito de que (como suxeito), é un dos factores máis incomprendidos e esquecidos, implicados na negociación de todos os mercados, non só de divisas.
Unha definición de volatilidade podería ser "unha medida estatística da distribución de rendementos para calquera valor ou índice de mercado dado". En termos xerais; canto maior sexa a volatilidade en calquera momento, máis risco se considera que é a seguridade. A volatilidade pódese medir empregando os modelos de desviación estándar ou a varianza entre os rendementos do mesmo valor ou o índice de mercado. A maior volatilidade adoita asociarse a grandes oscilacións, que poden ocorrer en calquera dirección. Por exemplo, se un par de divisas aumenta ou baixa máis dun un por cento durante as sesións dun día, podería clasificarse como un mercado "volátil".
A volatilidade xeral do mercado para os mercados de renda variable dos Estados Unidos pode observarse a través do que se denomina "o índice de volatilidade". O VIX foi creado pola Chicago Board Options Exchange, úsase como medida para medir a volatilidade esperada de trinta días da bolsa de valores dos Estados Unidos e derívase dos prezos de cotización en tempo real do SPX 500, opcións de chamada e venda. O VIX é basicamente un simple indicador de apostas futuras que fan investimentos e comerciantes, na dirección dos mercados, ou títulos individuais. Unha lectura elevada no VIX implica un mercado máis arriscado.
Ningún dos indicadores técnicos máis populares, dispoñibles en plataformas como MetaTrader MT4, foi deseñado especialmente co tema da volatilidade. As bandas de Bollinger, o índice de canle de mercadorías e o rango verdadeiro medio, son indicadores técnicos que poden ilustrar técnicamente os cambios na volatilidade, pero ningún deseñouse especificamente para xerar unha métrica de volatilidade. O RVI (Índice de volatilidade relativa) creouse para reflectir a dirección na que cambia a volatilidade dos prezos. Non obstante, non está moi dispoñible e a principal característica do RVI é que simplemente confirma os sinais doutros indicadores oscilantes (RSI, MAСD, Stochastic e outros) sen duplicalos. Hai algúns widgets propietarios que ofrecen algúns corredores, que poden ilustrar os cambios na volatilidade, estes non están necesariamente dispoñibles como indicadores, son ferramentas matemáticas máis autónomas.
A falta de volatilidade (como fenómeno) que afecta ao cambio, ilustrouse recentemente polas caídas en pares de libras esterlinas, directamente relacionadas coas caídas significativas da actividade comercial en pares como GBP / USD. A caída da acción e movemento dos prezos dos pares GBP estivo directamente relacionada co festivo de Semana Santa e o recreo parlamentario do Reino Unido. Varios mercados de divisas pecharon durante o festivo o luns e o venres, mentres que os deputados británicos tomaron dúas semanas de vacacións. Durante o seu período de vacacións, o tema do Brexit foi en gran parte afastado dos titulares dos principais medios de comunicación, do mesmo xeito que os factores fundamentais que afectaron o prezo da libra esterlina, fronte aos seus compañeiros.
Durante o descanso, a acción dos prezos, tan a miúdo ilustrada nos últimos meses, como o Reino Unido enfrontábase a varios bordos dos acantilados en relación co Brexit, xa non era visible en varios períodos de tempo. Na súa maioría, moitos pares de libras esterlinas negociaron de lado durante as semanas nas que os deputados do Reino Unido xa non eran visibles nin sonoros. Moi sinxelo; o comercio especulativo en libras esterlinas caeu significativamente, porque o Brexit como suxeito caeu do radar. Varias estimacións suxeriron que a volatilidade en libras esterlinas baixou un 50% respecto dos seus niveis de recreo pre-parlamentarios. Pares como EUR / GBP e GBP / USD cotizáronse en intervalos axustados, principalmente laterais, durante un período aproximado de dúas semanas. Pero en canto os parlamentarios do Reino Unido volveron ás súas oficinas en Westminster, o Brexit volveu estar na axenda dos principais medios financeiros.
A especulación en libra esterlina aumentou inmediatamente e o prezo violentamente bateu nunha ampla gama, oscilando entre as condicións alcistas e baixistas, caendo finalmente por S3 o martes 23 de abril, cando se produciu a noticia sobre a falta de progreso nas conversacións entre os dous principais partidos políticos do Reino Unido. De súpeto, a pesar da inversión ao Día da Marmota que existía antes do recreo, volatilidade, actividade e oportunidades esterlinas volveron estar no radar. É importante para os comerciantes de divisas non só recoñecer o que é a volatilidade e por que podería aumentar, senón tamén cando é máis probable que ocorra. Podería aumentar drasticamente debido a un evento de última hora, a un evento político interno ou a unha situación en curso que cambia drasticamente. Sexa cal for a razón, é un fenómeno que merece máis atención e respecto por parte dos comerciantes minoristas de FX do que normalmente se ofrece.
Que é a volatilidade, como pode axustar a súa estratexia de negociación e como pode impactar nos seus resultados de negociación?
24 de abril • Artigos de negociación de divisas, Comentarios de mercado • 3410 visualizacións • Comentarios Off en Que é a volatilidade, como pode axustar a súa estratexia de negociación e como pode impactar nos seus resultados de negociación?
Non sorprende que a maioría dos comerciantes minoristas de divisas non recoñezan o impacto que pode ter a volatilidade nos seus resultados comerciais. O asunto, como fenómeno e o impacto directo que pode ter na túa liña de fondo, case nunca se discute completamente nos artigos ou nos foros de negociación. Só se fai algunha que outra referencia fugaz. O que supón un descoido considerable, baseado no feito de que (como suxeito), é un dos factores máis incomprendidos e esquecidos, implicados na negociación de todos os mercados, non só de divisas.
Unha definición de volatilidade podería ser "unha medida estatística da distribución de rendementos para calquera valor ou índice de mercado dado". En termos xerais; canto maior sexa a volatilidade en calquera momento, máis risco se considera que é a seguridade. A volatilidade pódese medir empregando os modelos de desviación estándar ou a varianza entre os rendementos do mesmo valor ou o índice de mercado. A maior volatilidade adoita asociarse a grandes oscilacións, que poden ocorrer en calquera dirección. Por exemplo, se un par de divisas aumenta ou baixa máis dun un por cento durante as sesións dun día, podería clasificarse como un mercado "volátil".
A volatilidade xeral do mercado para os mercados de renda variable dos Estados Unidos pode observarse a través do que se denomina "o índice de volatilidade". O VIX foi creado pola Chicago Board Options Exchange, úsase como medida para medir a volatilidade esperada de trinta días da bolsa de valores dos Estados Unidos e derívase dos prezos de cotización en tempo real do SPX 500, opcións de chamada e venda. O VIX é basicamente un simple indicador de apostas futuras que fan investimentos e comerciantes, na dirección dos mercados, ou títulos individuais. Unha lectura elevada no VIX implica un mercado máis arriscado.
Ningún dos indicadores técnicos máis populares, dispoñibles en plataformas como MetaTrader MT4, foi deseñado especialmente co tema da volatilidade. As bandas de Bollinger, o índice de canle de mercadorías e o rango verdadeiro medio, son indicadores técnicos que poden ilustrar técnicamente os cambios na volatilidade, pero ningún deseñouse especificamente para xerar unha métrica de volatilidade. O RVI (Índice de volatilidade relativa) creouse para reflectir a dirección na que cambia a volatilidade dos prezos. Non obstante, non está moi dispoñible e a principal característica do RVI é que simplemente confirma os sinais doutros indicadores oscilantes (RSI, MAСD, Stochastic e outros) sen duplicalos. Hai algúns widgets propietarios que ofrecen algúns corredores, que poden ilustrar os cambios na volatilidade, estes non están necesariamente dispoñibles como indicadores, son ferramentas matemáticas máis autónomas.
A falta de volatilidade (como fenómeno) que afecta ao cambio, ilustrouse recentemente polas caídas en pares de libras esterlinas, directamente relacionadas coas caídas significativas da actividade comercial en pares como GBP / USD. A caída da acción e movemento dos prezos dos pares GBP estivo directamente relacionada co festivo de Semana Santa e o recreo parlamentario do Reino Unido. Varios mercados de divisas pecharon durante o festivo o luns e o venres, mentres que os deputados británicos tomaron dúas semanas de vacacións. Durante o seu período de vacacións, o tema do Brexit foi en gran parte afastado dos titulares dos principais medios de comunicación, do mesmo xeito que os factores fundamentais que afectaron o prezo da libra esterlina, fronte aos seus compañeiros.
Durante o descanso, a acción dos prezos, tan a miúdo ilustrada nos últimos meses, como o Reino Unido enfrontábase a varios bordos dos acantilados en relación co Brexit, xa non era visible en varios períodos de tempo. Na súa maioría, moitos pares de libras esterlinas negociaron de lado durante as semanas nas que os deputados do Reino Unido xa non eran visibles nin sonoros. Moi sinxelo; o comercio especulativo en libras esterlinas caeu significativamente, porque o Brexit como suxeito caeu do radar. Varias estimacións suxeriron que a volatilidade en libras esterlinas baixou un 50% respecto dos seus niveis de recreo pre-parlamentarios. Pares como EUR / GBP e GBP / USD cotizáronse en intervalos axustados, principalmente laterais, durante un período aproximado de dúas semanas. Pero en canto os parlamentarios do Reino Unido volveron ás súas oficinas en Westminster, o Brexit volveu estar na axenda dos principais medios financeiros.
A especulación en libra esterlina aumentou inmediatamente e o prezo violentamente bateu nunha ampla gama, oscilando entre as condicións alcistas e baixistas, caendo finalmente por S3 o martes 23 de abril, cando se produciu a noticia sobre a falta de progreso nas conversacións entre os dous principais partidos políticos do Reino Unido. De súpeto, a pesar da inversión ao Día da Marmota que existía antes do recreo, volatilidade, actividade e oportunidades esterlinas volveron estar no radar. É importante para os comerciantes de divisas non só recoñecer o que é a volatilidade e por que podería aumentar, senón tamén cando é máis probable que ocorra. Podería aumentar drasticamente debido a un evento de última hora, a un evento político interno ou a unha situación en curso que cambia drasticamente. Sexa cal for a razón, é un fenómeno que merece máis atención e respecto por parte dos comerciantes minoristas de FX do que normalmente se ofrece.
« O dólar australiano cae fronte aos seus compañeiros, xa que a inflación cae significativamente, as métricas IFO alemás perden as previsións, sumándose ao temor de que Alemaña poida entrar en recesión. Os dólares australianos caen, o dólar estadounidense sobe, as accións estadounidenses caen dos máximos récord. »