O período perdedor que estou vivindo actualmente é a miña estratexia, ou simplemente a mala sorte por eventos "atípicos"?
A sorte é unha palabra moi conflitiva e fenómenos igualmente controvertidos no comercio. Despois de pasar meses e, en moitos casos, anos para crear unha estratexia de negociación gañadora e, finalmente, comprometela co noso plan de negociación a proba de balas, é increíblemente difícil para ninguén aceptar que un enorme elemento que contén o noso éxito comercial a longo prazo cae. aos simples fenómenos da sorte.
Aceptar que estamos á mercé do mercado e que ningún de nós pode predicir, con certo grao de certeza, o que fará o mercado despois é un concepto incriblemente difícil de entender para moitos de nós. É tan difícil aceptar a idea de que unha enorme porcentaxe das nosas operacións terán que ser perdedoras para que sexamos sempre rendibles. Estas dúas nocións son, como xa mencionamos nestas columnas anteriormente, contrarias á intuición de como estamos "conectados" para abordar as moitas probas e ensaios que a nosa industria nos obriga a afrontar diariamente e semanalmente.
Despois de pasar moitos meses (ou anos) para crear a nosa estratexia de negociación exitosa e gastar un tempo igualmente proporcionado para desenvolver a autodisciplina para seguir co noso plan de negociación, pode ser un duro golpe cando negociamos. a estratexia comeza a fallar e xa chegamos ou estamos a ameazar os niveis de retirada que introducimos no noso plan de negociación. Pero en que momento renunciamos ao noso plan e estratexia é unha proposta difícil de afrontar.
Como facemos un paso sen emocións para analizar a nosa estratexia antes de axustala ou abandonala por completo, é unha das principais probas ás que nos enfrontaremos como comerciantes e en moitos sentidos esta "proba da vida dos comerciantes" definiranos como comerciantes. E ao volver analizar a nosa estratexia de negociación, podemos comezar a descubrir se a sorte xogou ou non parte nas nosas recentes perdas. Pero, onde buscamos os sinais da nosa recente historia de negociación de que a simple mala sorte desempeñou un papel importante na nosa negociación e que non hai nada de malo no noso método e na estratexia de negociación global?
Outliers *, que son en termos de negociación e onde buscar signos deles
Como deducirán os lectores habituais das nosas columnas, publicamos un artigo semanal titulado "¿Segue sendo a tendencia o teu amigo?" no que analizamos o pano de fondo fundamental que determinará as publicacións de alto impacto e as decisións políticas da semana actual. Irmandados con isto, tamén superpoñemos unha forma básica de análise técnica utilizando moitos dos indicadores máis usados e referidos. O que hai que destacar recentemente foi o efecto do que chamaríamos valores atípicos e o efecto que están a ter nos mercados que comerciamos.
Os valores atípicos máis flagrantes foron os problemas en Ucraína, xa que comezaron as tensións sobre a rexión de Crimea, os mercados vendéronse, en particular nos índices de renda variable europeos e despois no euro. Cando os problemas diminuíron, os mercados comezaron a recuperarse. Entón tivemos dúbidas de que (cando comezou a tempada de ganancias nos Estados Unidos) moitas das empresas tecnolóxicas citadas en NASDAQ merecían as valoracións masivas fronte ás súas ganancias que mostran actualmente. Despois experimentamos unha recuperación, pero nos últimos dous días os medos a Ucraína reapareceron como un conflito armado entre faccións amigas rusas en moitas cidades de Ucraína e as autoridades do recentemente formado goberno ucraíno. chegaron a unha violenta conclusión.
Mirando agora todos estes problemas recentes illadamente ou como grupo, moitos comerciantes atoparanse ás veces, dependendo de se son ou non comerciantes swing ou comerciantes de día, no lado equivocado do mercado móvese sen culpa de o seu que non sexa manter o seu plan. Sinceramente, a listaxe que ofrecemos de actividade recente foi un territorio imposible para moitos comerciantes durante as últimas semanas, en particular para os comerciantes de swing e antes de comezar a engadir son todos os criterios fundamentais habituais como decisións sobre a taxa de base, desemprego e outras estatísticas de datos económicos. Como se a nosa profesión non fose o suficientemente complicada, tivemos que enfrontarnos a unha incrible variedade de cuestións fundamentais nas últimas semanas, non nos estrañamos que moitos de nós perderamos un terreo temporal deixándonos a dubidar do noso método e estratexia comercial.
É imposible predicir cando acontecerán os valores atípicos estatísticos e é igualmente difícil darnos conta de que podemos estar na liña de disparo dun evento atípico xa que está a ter lugar xa que moitos dos valores atípicos do noso negocio non son os estatísticos e matemáticos puros que os atípicos de estatísticas poden, retrospectivamente, sinala. Ademais, non podemos intercambiar o pasado que identifican as nosas estatísticas e expertos en matemáticas.
Pero o que podemos facer, a medida que medra a nosa experiencia, é axustar as nosas "antenas comerciais" para ser conscientes de cando estamos no medio da voráxine. Despois temos dúas opcións sinxelas; comerciar ou non comerciar ...
Ou comerciamos a través da tormenta que provoca o outlier, ou falamos e, por desgraza, só a retrospectiva demostraranos cal foi a decisión correcta. Non obstante, aínda que é natural cuestionar o seu método e estratexia durante unha ocorrencia anormal sen dúbida, sería o momento incorrecto para alterar ou deter unha metodoloxía probada previamente. O momento da reflexión ten que chegar unha vez que identificamos que as condicións de negociación "normais", ou tan normais como podemos esperar no mundo dinámico da negociación de divisas, índices ou materias primas, volveu unha vez máis ao noso entorno comercial.
* Definición de valores atípicos
En estatísticas, un valor atípico é un punto de observación distante doutras observacións. [1] Un valor atípico pode deberse á variabilidade na medida ou pode indicar un erro experimental; estes últimos ás veces están excluídos do conxunto de datos. [2]
Os valores atípicos poden ocorrer por casualidade en calquera distribución, pero a miúdo son indicativos dun erro de medida ou de que a poboación ten unha distribución de cola pesada. No primeiro caso, deséxase descartalos ou empregar estatísticas sólidas ata os valores atípicos, mentres que no segundo caso indican que a distribución ten unha alta curtose e que se debe ter moito coidado ao usar ferramentas ou intuicións que asuman unha distribución normal. Unha causa frecuente de valores atípicos é unha mestura de dúas distribucións, que poden ser dúas subpoboacións distintas, ou poden indicar "ensaio correcto" fronte a "erro de medida"; isto está modelado por un modelo de mestura.
Na maioría das mostras de datos máis grandes, algúns puntos de datos estarán máis lonxe da media da mostra do que se considera razoable. Isto pode deberse a erros sistemáticos incidentais ou a fallos na teoría que xerou unha familia asumida de distribucións de probabilidade, ou pode que algunhas observacións estean lonxe do centro dos datos. Os puntos atípicos poden, polo tanto, indicar datos erróneos, procedementos erróneos ou áreas onde unha determinada teoría pode non ser válida. Non obstante, en mostras grandes, é de agardar un pequeno número de valores atípicos (e non debido a ningunha condición anómala).
Os valores atípicos, sendo as observacións máis extremas, poden incluír a mostra máxima ou a mostra mínima ou ambas, segundo sexan extremadamente altas ou baixas. Non obstante, o máximo e o mínimo da mostra non sempre son atípicos porque poden non estar moi lonxe doutras observacións.
« O SPX sobe un 0.14%, límite máximo semanal para o índice. O IPC canadense aumenta bruscamente mentres que as demandas de desemprego dos Estados Unidos medran moderadamente Os prezos de novas vivendas en China diminúen ata o 7.7 por cento interanual en marzo »
