24 apr • Artikelen oer Forex Trading, Marktkommentaren • 3411 werjeften • Reaksjes Off op Wat is volatiliteit, hoe kinne jo jo hannelstrategy dêrop oanpasse en hoe kin it ynfloed hawwe op jo hannelsresultaten?
It is amper ferrassend dat de mearderheid fan retail FX-hannelers net erkent de ynfloed dy't volatiliteit kin hawwe op har hannelsresultaten. It ûnderwerp, as ferskynsel en de direkte ynfloed dy't it kin hawwe op jo ûnderste rigel, wurdt amper ea folslein besprutsen yn artikels, of op hannelsforums. Allinnich de ynsidintele, flechtige ferwizing, wurdt ea makke. Wat in oansjenlik tafersjoch is, basearre op it feit dat it (as ûnderwerp) ien fan 'e meast ferkeard begrepen en oersjoen faktoaren is, belutsen by it hanneljen fan alle merken, net allinich FX.
In definysje fan volatiliteit kin "in statistyske mjitting wêze fan 'e ferdieling fan rendeminten foar elke opjûne feiligens, as merkyndeks". Yn algemiene termen; hoe heger de volatiliteit op elts momint, hoe riskanter de feiligens wurdt beskôge as. Volatiliteit kin wurde mjitten troch de standertdeviaasjemodellen te brûken, of de fariânsje tusken de rendeminten fan deselde feiligens, as merkyndeks. Hegere volatiliteit wurdt faak ferbûn mei grutte swings, dy't yn beide rjochtingen kinne foarkomme. Bygelyks, as in FX-pear opkomt en of falt mei mear as ien persint yn 'e sesjes fan in dei, kin it wurde klassifisearre as in "flechtich" merk.
Algemiene merkvolatiliteit foar Amerikaanske oandielmerken kin wurde waarnommen troch wat wurdt oantsjut as "de Volatility Index". De VIX waard makke troch de Chicago Board Options Exchange, it wurdt brûkt as maatregel om de tritich dagen ferwachte volatiliteit fan 'e Amerikaanske oandielmerk te mjitten en it is ôflaat fan real-time quoteprizen fan' e SPX 500, call- en put-opsjes. De VIX is yn prinsipe in ienfâldige mjitte fan takomstige weddenskip dy't ynvestearders en hannelers meitsje, yn 'e rjochting fan' e merken, as yndividuele weardepapieren. In hege lêzing op 'e VIX ymplisearret in riskanter merk.
Gjin fan 'e populêrste technyske yndikatoaren, beskikber op platfoarms lykas MetaTrader MT4, binne spesifyk makke mei it ûnderwerp fan volatiliteit yn gedachten. Bollinger Bands, Commodity Channel Index en de Average True Range, binne technyske yndikatoaren dy't technysk feroarings yn volatiliteit kinne yllustrearje, mar gjinien is spesifyk ûntworpen om in metryske foar volatiliteit te generearjen. De RVI (Relative Volatility Index) is makke om de rjochting te reflektearjen wêryn't priisvolatiliteit feroaret. It is lykwols net breed beskikber en it wichtichste karakteristyk fan 'e RVI is dat it gewoan sinjalen fan oare oscillerende yndikatoaren (RSI, MAСD, Stochastic en oaren) befêstiget sûnder se eins te duplikearjen. D'r binne wat proprietêre widgets dy't guon makelders oanbiede, dy't feroaringen yn volatiliteit kinne yllustrearje, dizze binne net needsaaklik beskikber as yndikatoaren, se binne mear standalone, wiskundige ark.
It ûntbrekken fan volatiliteit (as ferskynsel) dy't ynfloed hat op FX, waard koartlyn yllustrearre troch fallen yn sterling-pearen, direkt relatearre oan de signifikante fallen yn hannelsaktiviteit yn pearen lykas GBP / USD. De delgong yn 'e priisaksje en beweging fan GBP-pearen wie direkt relatearre oan' e Peaskefakânsje en it Britske parlemintêre reses. Ferskate FX-merken waarden sletten tidens de bankfakânsje moandei en freed, wylst UK-parlemintsleden in twa wike fakânsje namen. Tidens har fekânsjeperioade waard it ûnderwerp fan Brexit foar in grut part fuortsmiten fan 'e mainstream mediakoppen, lykas de fûnemintele faktoaren dy't de priis fan sterling beynfloedzje, fersus syn leeftydsgenoaten.
Yn 'e pauze wie de aksje fan' e whipsawing-priis, sa faak yllustrearre yn 'e lêste moannen, om't it Feriene Keninkryk ferskate klifrânen tsjinkaam yn relaasje ta Brexit, net mear sichtber op ferskate tiidframes. Foar it grutste part hannelen in protte sterling-pearen sydlings yn 'e wiken dat UK-parlemintsleden net mear sichtber of te hearren wiene. Hiel gewoan; spekulative hannel yn sterling foel signifikant, om't Brexit as ûnderwerp fan 'e radar foel. Ferskate skattings suggerearren dat de volatiliteit yn sterling sawat 50% wie minder op har foar parlemintêre resesnivo's. Pairs lykas EUR/GBP en GBP/USD wurde ferhannele yn strakke, meast sydlings, berik, foar in ûngefear twa wike perioade. Mar sa gau as Britske parlemintsleden weromkamen nei har kantoaren yn Westminster, wie Brexit wer op 'e aginda fan' e finansjele mainstream media.
Spekulaasjes yn sterling fuortendaliks tanommen en priis gewelddiedich whipsawed yn in breed skala, oscillerende tusken bullish en bearish omstannichheden, úteinlik crashing troch S3, op tiisdei 23 april, as nijs bruts oangeande it gebrek oan foarútgong yn petearen tusken de UK syn twa wichtichste politike partijen. Ynienen, nettsjinsteande in omkearing nei de Groundhog Day dy't bestie foar de reses, wiene sterling volatiliteit, aktiviteit en kânsen wer op 'e radar. It is wichtich foar FX-hannelers om net allinich te erkennen wat volatiliteit is en wêrom it kin tanimme, mar ek wannear't it it meast wierskynlik sil barre. It kin drastysk tanimme fanwege in breaking news evenemint, in binnenlânsk polityk barren, of troch in oanhâldende situaasje dy't dramatysk feroaret. Wat de reden ek is, it is in ferskynsel dat mear oandacht en respekt fertsjinnet fan retail FX-hannelers dan it algemien wurdt levere.
Wat is volatiliteit, hoe kinne jo jo hannelstrategy dêrop oanpasse en hoe kin it ynfloed hawwe op jo hannelsresultaten?
24 apr • Artikelen oer Forex Trading, Marktkommentaren • 3411 werjeften • Reaksjes Off op Wat is volatiliteit, hoe kinne jo jo hannelstrategy dêrop oanpasse en hoe kin it ynfloed hawwe op jo hannelsresultaten?
It is amper ferrassend dat de mearderheid fan retail FX-hannelers net erkent de ynfloed dy't volatiliteit kin hawwe op har hannelsresultaten. It ûnderwerp, as ferskynsel en de direkte ynfloed dy't it kin hawwe op jo ûnderste rigel, wurdt amper ea folslein besprutsen yn artikels, of op hannelsforums. Allinnich de ynsidintele, flechtige ferwizing, wurdt ea makke. Wat in oansjenlik tafersjoch is, basearre op it feit dat it (as ûnderwerp) ien fan 'e meast ferkeard begrepen en oersjoen faktoaren is, belutsen by it hanneljen fan alle merken, net allinich FX.
In definysje fan volatiliteit kin "in statistyske mjitting wêze fan 'e ferdieling fan rendeminten foar elke opjûne feiligens, as merkyndeks". Yn algemiene termen; hoe heger de volatiliteit op elts momint, hoe riskanter de feiligens wurdt beskôge as. Volatiliteit kin wurde mjitten troch de standertdeviaasjemodellen te brûken, of de fariânsje tusken de rendeminten fan deselde feiligens, as merkyndeks. Hegere volatiliteit wurdt faak ferbûn mei grutte swings, dy't yn beide rjochtingen kinne foarkomme. Bygelyks, as in FX-pear opkomt en of falt mei mear as ien persint yn 'e sesjes fan in dei, kin it wurde klassifisearre as in "flechtich" merk.
Algemiene merkvolatiliteit foar Amerikaanske oandielmerken kin wurde waarnommen troch wat wurdt oantsjut as "de Volatility Index". De VIX waard makke troch de Chicago Board Options Exchange, it wurdt brûkt as maatregel om de tritich dagen ferwachte volatiliteit fan 'e Amerikaanske oandielmerk te mjitten en it is ôflaat fan real-time quoteprizen fan' e SPX 500, call- en put-opsjes. De VIX is yn prinsipe in ienfâldige mjitte fan takomstige weddenskip dy't ynvestearders en hannelers meitsje, yn 'e rjochting fan' e merken, as yndividuele weardepapieren. In hege lêzing op 'e VIX ymplisearret in riskanter merk.
Gjin fan 'e populêrste technyske yndikatoaren, beskikber op platfoarms lykas MetaTrader MT4, binne spesifyk makke mei it ûnderwerp fan volatiliteit yn gedachten. Bollinger Bands, Commodity Channel Index en de Average True Range, binne technyske yndikatoaren dy't technysk feroarings yn volatiliteit kinne yllustrearje, mar gjinien is spesifyk ûntworpen om in metryske foar volatiliteit te generearjen. De RVI (Relative Volatility Index) is makke om de rjochting te reflektearjen wêryn't priisvolatiliteit feroaret. It is lykwols net breed beskikber en it wichtichste karakteristyk fan 'e RVI is dat it gewoan sinjalen fan oare oscillerende yndikatoaren (RSI, MAСD, Stochastic en oaren) befêstiget sûnder se eins te duplikearjen. D'r binne wat proprietêre widgets dy't guon makelders oanbiede, dy't feroaringen yn volatiliteit kinne yllustrearje, dizze binne net needsaaklik beskikber as yndikatoaren, se binne mear standalone, wiskundige ark.
It ûntbrekken fan volatiliteit (as ferskynsel) dy't ynfloed hat op FX, waard koartlyn yllustrearre troch fallen yn sterling-pearen, direkt relatearre oan de signifikante fallen yn hannelsaktiviteit yn pearen lykas GBP / USD. De delgong yn 'e priisaksje en beweging fan GBP-pearen wie direkt relatearre oan' e Peaskefakânsje en it Britske parlemintêre reses. Ferskate FX-merken waarden sletten tidens de bankfakânsje moandei en freed, wylst UK-parlemintsleden in twa wike fakânsje namen. Tidens har fekânsjeperioade waard it ûnderwerp fan Brexit foar in grut part fuortsmiten fan 'e mainstream mediakoppen, lykas de fûnemintele faktoaren dy't de priis fan sterling beynfloedzje, fersus syn leeftydsgenoaten.
Yn 'e pauze wie de aksje fan' e whipsawing-priis, sa faak yllustrearre yn 'e lêste moannen, om't it Feriene Keninkryk ferskate klifrânen tsjinkaam yn relaasje ta Brexit, net mear sichtber op ferskate tiidframes. Foar it grutste part hannelen in protte sterling-pearen sydlings yn 'e wiken dat UK-parlemintsleden net mear sichtber of te hearren wiene. Hiel gewoan; spekulative hannel yn sterling foel signifikant, om't Brexit as ûnderwerp fan 'e radar foel. Ferskate skattings suggerearren dat de volatiliteit yn sterling sawat 50% wie minder op har foar parlemintêre resesnivo's. Pairs lykas EUR/GBP en GBP/USD wurde ferhannele yn strakke, meast sydlings, berik, foar in ûngefear twa wike perioade. Mar sa gau as Britske parlemintsleden weromkamen nei har kantoaren yn Westminster, wie Brexit wer op 'e aginda fan' e finansjele mainstream media.
Spekulaasjes yn sterling fuortendaliks tanommen en priis gewelddiedich whipsawed yn in breed skala, oscillerende tusken bullish en bearish omstannichheden, úteinlik crashing troch S3, op tiisdei 23 april, as nijs bruts oangeande it gebrek oan foarútgong yn petearen tusken de UK syn twa wichtichste politike partijen. Ynienen, nettsjinsteande in omkearing nei de Groundhog Day dy't bestie foar de reses, wiene sterling volatiliteit, aktiviteit en kânsen wer op 'e radar. It is wichtich foar FX-hannelers om net allinich te erkennen wat volatiliteit is en wêrom it kin tanimme, mar ek wannear't it it meast wierskynlik sil barre. It kin drastysk tanimme fanwege in breaking news evenemint, in binnenlânsk polityk barren, of troch in oanhâldende situaasje dy't dramatysk feroaret. Wat de reden ek is, it is in ferskynsel dat mear oandacht en respekt fertsjinnet fan retail FX-hannelers dan it algemien wurdt levere.
« Aussie dollar crasht tsjin syn leeftydsgenoaten, om't ynflaasje signifikant falt, misse Dútske IFO-metriken de prognoazes, en foegje ta oan eangsten dat Dútslân yn 'e resesje kin komme. Australasiaanske dollar sakket, Amerikaanske dollar nimt ta, Amerikaanske oandielen glide fan rekordhichten. »