24. huhtikuuta • Forex-kaupankäynnin artikkelit, Markkinakommentit • 3401 näkymät • Comments Off aiheesta Mikä on volatiliteetti, miten voit sopeuttaa kaupankäyntistrategiasi siihen ja miten se voi vaikuttaa kaupankäynnin tuloksiin?
Ei ole yllättävää, että suurin osa vähittäiskaupan kauppiaista ei tunnusta vaikutusta, jonka volatiliteetti voi vaikuttaa kaupankäynnin tuloksiin. Aiheesta, ilmiönä ja sen välittömistä vaikutuksista lopputulokseen, tuskin koskaan keskustellaan kokonaan artikkeleissa tai kaupankäyntifoorumeilla. Ainoastaan satunnaisia, ohimeneviä viittauksia tehdään koskaan. Mikä on huomattava valvonta, joka perustuu siihen, että (aiheena) se on yksi väärinymmärretyistä ja unohdetuimmista tekijöistä, joka käy kauppaa kaikilla markkinoilla, ei vain valuuttakaupalla.
Volatiliteetin määritelmä voisi olla "tilastollinen mittari tietyn arvopaperin tai markkinaindeksin tuoton jakautumisesta". Yleisesti ottaen; mitä korkeampi volatiliteetti milloin tahansa, sitä riskialttiimpana arvopaperina pidetään. Volatiliteetti voidaan mitata joko käyttämällä standardipoikkeamamalleja tai saman arvopaperin tai markkinaindeksin tuottojen välinen varianssi. Suurempi volatiliteetti liittyy usein suuriin vaihteluihin, joita voi esiintyä kumpaankin suuntaan. Esimerkiksi jos valuuttapari nousee tai laskee yli prosentin päivän aikana, se voidaan luokitella "epävakaaksi" markkinaksi.
Yhdysvaltain osakemarkkinoiden yleinen markkinoiden volatiliteetti voidaan havaita niin sanotun Volatiliteetti-indeksin avulla. VIX: n on luonut Chicago Board Options Exchange, sitä käytetään mittaamaan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden odotettua 500 päivän volatiliteettia ja se on johdettu SPX XNUMX: n, myynti- ja myyntioptioiden reaaliaikaisista hintahinnoista. VIX on pohjimmiltaan yksinkertainen mittari tulevista panoksista, joita sijoittajat ja kauppiaat tekevät markkinoiden tai yksittäisten arvopapereiden suunnasta. Korkea lukema VIX: ssä merkitsee riskialttiimpia markkinoita.
Mitään suosituimmista teknisistä indikaattoreista, joita on saatavana alustoilla, kuten MetaTrader MT4, ei ole suunniteltu erityisesti volatiliteettia ajatellen. Bollingerin kaistat, Commodity Channel Index ja keskimääräinen todellinen alue ovat teknisiä indikaattoreita, jotka voivat teknisesti havainnollistaa muutoksia volatiliteetissa, mutta yhtään niistä ei ole erityisesti suunniteltu tuottamaan mittaria volatiliteetille. RVI (Relative Volatility Index) luotiin vastaamaan hintojen volatiliteetin muutossuuntaa. Sitä ei kuitenkaan ole laajalti saatavilla, ja RVI: n pääominaisuus on, että se vain vahvistaa muiden värähtelevien indikaattoreiden signaalit (RSI, MAСD, Stokastinen ja muut) kopioimatta niitä. Jotkut välittäjät tarjoavat joitain omia widgettejä, jotka voivat havainnollistaa muutoksia volatiliteetissa, nämä eivät välttämättä ole käytettävissä indikaattoreina, ne ovat itsenäisempiä matemaattisia työkaluja.
Valuuttakursseihin vaikuttavan volatiliteetin puuttuminen (ilmiönä) on äskettäin havainnollistanut puntien pudotuksia, jotka liittyvät suoraan kaupankäynnin merkittävään laskuun pareittain, kuten GBP / USD. GBP-parien hintakehityksen ja -liikkeen laskusuhdanne liittyi suoraan pääsiäispäivän pyhäpäivään ja Ison-Britannian parlamentaariseen taukoon. Useat valuuttamarkkinat suljettiin pankkiloman aikana maanantaina ja perjantaina, kun taas Ison-Britannian parlamentin jäsenet ottivat kahden viikon loman. Lomakauden aikana Brexitin aihe poistettiin suurelta osin valtavirran tiedotusvälineiden otsikoista, samoin kuin sterlingin hintaan vaikuttavat perustekijät ikäisensä kanssa.
Taukojen aikana viime kuukausina niin usein havainnollistettu piikkisahaushinta, kun Yhdistynyt kuningaskunta joutui kohtaamaan erilaisia kallionreunoja suhteessa Brexitiin, ei enää näkynyt eri aikakehyksissä. Suurin osa monista punapareista kävi kauppaa sivuttain viikkojen aikana, jolloin Ison-Britannian parlamentin jäsenet eivät enää olleet näkyvissä tai kuultavissa. Melko yksinkertainen; spekulatiivinen kauppa punta laski merkittävästi, koska Brexit aiheena putosi tutkasta. Useat arviot viittasivat siihen, että punnan volatiliteetti oli noin 50% alhaisempi kuin parlamentin edeltävä syvennys. Parit, kuten EUR / GBP ja GBP / USD, käytiin kauppaa tiukoissa, enimmäkseen sivuttain, noin kahden viikon ajan. Mutta heti kun Ison-Britannian parlamentin jäsenet palasivat toimistoihinsa Westminsteriin, Brexit palasi takaisin talouden valtavirran tiedotusvälineiden asialistalle.
Englannin punnan keinottelu lisääntyi ja hinta kiristyi väkivaltaisesti laajalla alueella, heilahteleva nousu- ja laskutilojen välillä ja kaatui lopulta S3: n läpi tiistaina 23. huhtikuuta, kun uutiset kertoivat edistyneisyyden puutteesta Yhdistyneen kuningaskunnan kahden tärkeimmän poliittisen puolueen välillä. Yhtäkkiä, ennen syvennyksen olemassaoloa Groundhog-päivän kääntymisestä, upea volatiliteetti, aktiivisuus ja mahdollisuudet palasivat taas tutkaan. Valuuttakauppiaiden on tärkeää tunnistaa paitsi volatiliteetti ja miksi se voi kasvaa, myös silloin, kun se todennäköisimmin tapahtuu. Se voi lisääntyä voimakkaasti uutisten, kotimaan poliittisten tapahtumien tai dramaattisesti muuttuvan jatkuvan tilanteen vuoksi. Mistä syystä tahansa, se on ilmiö, joka ansaitsee enemmän huomiota ja kunnioitusta vähittäiskaupan kauppiailta, kuin siihen yleensä on varaa.
Mikä on volatiliteetti, miten voit sopeuttaa kaupankäyntistrategiasi siihen ja miten se voi vaikuttaa kaupankäynnin tuloksiin?
24. huhtikuuta • Forex-kaupankäynnin artikkelit, Markkinakommentit • 3401 näkymät • Comments Off aiheesta Mikä on volatiliteetti, miten voit sopeuttaa kaupankäyntistrategiasi siihen ja miten se voi vaikuttaa kaupankäynnin tuloksiin?
Ei ole yllättävää, että suurin osa vähittäiskaupan kauppiaista ei tunnusta vaikutusta, jonka volatiliteetti voi vaikuttaa kaupankäynnin tuloksiin. Aiheesta, ilmiönä ja sen välittömistä vaikutuksista lopputulokseen, tuskin koskaan keskustellaan kokonaan artikkeleissa tai kaupankäyntifoorumeilla. Ainoastaan satunnaisia, ohimeneviä viittauksia tehdään koskaan. Mikä on huomattava valvonta, joka perustuu siihen, että (aiheena) se on yksi väärinymmärretyistä ja unohdetuimmista tekijöistä, joka käy kauppaa kaikilla markkinoilla, ei vain valuuttakaupalla.
Volatiliteetin määritelmä voisi olla "tilastollinen mittari tietyn arvopaperin tai markkinaindeksin tuoton jakautumisesta". Yleisesti ottaen; mitä korkeampi volatiliteetti milloin tahansa, sitä riskialttiimpana arvopaperina pidetään. Volatiliteetti voidaan mitata joko käyttämällä standardipoikkeamamalleja tai saman arvopaperin tai markkinaindeksin tuottojen välinen varianssi. Suurempi volatiliteetti liittyy usein suuriin vaihteluihin, joita voi esiintyä kumpaankin suuntaan. Esimerkiksi jos valuuttapari nousee tai laskee yli prosentin päivän aikana, se voidaan luokitella "epävakaaksi" markkinaksi.
Yhdysvaltain osakemarkkinoiden yleinen markkinoiden volatiliteetti voidaan havaita niin sanotun Volatiliteetti-indeksin avulla. VIX: n on luonut Chicago Board Options Exchange, sitä käytetään mittaamaan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden odotettua 500 päivän volatiliteettia ja se on johdettu SPX XNUMX: n, myynti- ja myyntioptioiden reaaliaikaisista hintahinnoista. VIX on pohjimmiltaan yksinkertainen mittari tulevista panoksista, joita sijoittajat ja kauppiaat tekevät markkinoiden tai yksittäisten arvopapereiden suunnasta. Korkea lukema VIX: ssä merkitsee riskialttiimpia markkinoita.
Mitään suosituimmista teknisistä indikaattoreista, joita on saatavana alustoilla, kuten MetaTrader MT4, ei ole suunniteltu erityisesti volatiliteettia ajatellen. Bollingerin kaistat, Commodity Channel Index ja keskimääräinen todellinen alue ovat teknisiä indikaattoreita, jotka voivat teknisesti havainnollistaa muutoksia volatiliteetissa, mutta yhtään niistä ei ole erityisesti suunniteltu tuottamaan mittaria volatiliteetille. RVI (Relative Volatility Index) luotiin vastaamaan hintojen volatiliteetin muutossuuntaa. Sitä ei kuitenkaan ole laajalti saatavilla, ja RVI: n pääominaisuus on, että se vain vahvistaa muiden värähtelevien indikaattoreiden signaalit (RSI, MAСD, Stokastinen ja muut) kopioimatta niitä. Jotkut välittäjät tarjoavat joitain omia widgettejä, jotka voivat havainnollistaa muutoksia volatiliteetissa, nämä eivät välttämättä ole käytettävissä indikaattoreina, ne ovat itsenäisempiä matemaattisia työkaluja.
Valuuttakursseihin vaikuttavan volatiliteetin puuttuminen (ilmiönä) on äskettäin havainnollistanut puntien pudotuksia, jotka liittyvät suoraan kaupankäynnin merkittävään laskuun pareittain, kuten GBP / USD. GBP-parien hintakehityksen ja -liikkeen laskusuhdanne liittyi suoraan pääsiäispäivän pyhäpäivään ja Ison-Britannian parlamentaariseen taukoon. Useat valuuttamarkkinat suljettiin pankkiloman aikana maanantaina ja perjantaina, kun taas Ison-Britannian parlamentin jäsenet ottivat kahden viikon loman. Lomakauden aikana Brexitin aihe poistettiin suurelta osin valtavirran tiedotusvälineiden otsikoista, samoin kuin sterlingin hintaan vaikuttavat perustekijät ikäisensä kanssa.
Taukojen aikana viime kuukausina niin usein havainnollistettu piikkisahaushinta, kun Yhdistynyt kuningaskunta joutui kohtaamaan erilaisia kallionreunoja suhteessa Brexitiin, ei enää näkynyt eri aikakehyksissä. Suurin osa monista punapareista kävi kauppaa sivuttain viikkojen aikana, jolloin Ison-Britannian parlamentin jäsenet eivät enää olleet näkyvissä tai kuultavissa. Melko yksinkertainen; spekulatiivinen kauppa punta laski merkittävästi, koska Brexit aiheena putosi tutkasta. Useat arviot viittasivat siihen, että punnan volatiliteetti oli noin 50% alhaisempi kuin parlamentin edeltävä syvennys. Parit, kuten EUR / GBP ja GBP / USD, käytiin kauppaa tiukoissa, enimmäkseen sivuttain, noin kahden viikon ajan. Mutta heti kun Ison-Britannian parlamentin jäsenet palasivat toimistoihinsa Westminsteriin, Brexit palasi takaisin talouden valtavirran tiedotusvälineiden asialistalle.
Englannin punnan keinottelu lisääntyi ja hinta kiristyi väkivaltaisesti laajalla alueella, heilahteleva nousu- ja laskutilojen välillä ja kaatui lopulta S3: n läpi tiistaina 23. huhtikuuta, kun uutiset kertoivat edistyneisyyden puutteesta Yhdistyneen kuningaskunnan kahden tärkeimmän poliittisen puolueen välillä. Yhtäkkiä, ennen syvennyksen olemassaoloa Groundhog-päivän kääntymisestä, upea volatiliteetti, aktiivisuus ja mahdollisuudet palasivat taas tutkaan. Valuuttakauppiaiden on tärkeää tunnistaa paitsi volatiliteetti ja miksi se voi kasvaa, myös silloin, kun se todennäköisimmin tapahtuu. Se voi lisääntyä voimakkaasti uutisten, kotimaan poliittisten tapahtumien tai dramaattisesti muuttuvan jatkuvan tilanteen vuoksi. Mistä syystä tahansa, se on ilmiö, joka ansaitsee enemmän huomiota ja kunnioitusta vähittäiskaupan kauppiailta, kuin siihen yleensä on varaa.
« Aussie-dollari kaatuu vertaisiinsa verrattuna, koska inflaatio laskee merkittävästi, saksalaiset IFO-mittarit menettävät ennusteet, mikä lisää pelkoja siitä, että Saksa voisi olla taantumassa. Australialaiset dollarit laskevat, Yhdysvaltain dollari nousee, Yhdysvaltain osakkeet laskevat ennätyskorkeilta. »