آیا دوره از دست دادن که در حال حاضر تجربه می کنم به استراتژی من بستگی دارد یا فقط بدشانسی در حوادث "دورتر" است؟
شانس یک کلمه بسیار مناقشه برانگیز است و به همان اندازه پدیده های بحث انگیز در تجارت است. ماهها و در بسیاری از موارد سالها برای ایجاد یک استراتژی تجاری برنده صرف کرده و سپس سرانجام آن را به برنامه تجارت ضد گلوله متعهد کرده ایم ، برای هر یک از ما بسیار سخت است که واقعاً بپذیریم که یک عنصر عظیم موجود در موفقیت تجارت طولانی مدت ما از بین رفته است به پدیده های ساده شانس
پذیرش اینکه ما در رحم بازار هستیم و هیچ یک از ما نمی توانیم ، با هر درجه اطمینان منظم ، پیش بینی کنیم که بازار در آینده چه کاری انجام خواهد داد ، درک بسیاری از ما برای این مفهوم فوق العاده سخت است. پذیرفتن این مفهوم که درصد زیادی از معاملات ما باید بازنده باشند ، برای اینکه به طور مداوم سودآور باشیم ، دشوار است. همانطور که قبلاً در این ستونها ذکر کردیم ، هر دوی این تصورات با چگونگی "سیم کشی" ما برای نزدیک شدن به آزمایشات و آزمایشهای بسیاری که صنعت ما را مجبور می کند روزانه و هفتگی با آنها روبرو شویم ، خلاف واقع است.
بعد از اینکه ماهها (یا سالها) برای ایجاد استراتژی موفقیت آمیز تجاری خود صرف کردیم و به همان نسبت متناسب با زمان خود برای ایجاد انضباط شخصی برای پایبندی به برنامه تجارت خود وقت صرف کردیم ، می تواند اثبات کند که در معاملات ما ضربه بزرگی است. استراتژی شروع به شکست می کند و ما یا می رسیم ، یا شروع به تهدید سطح نزولی می کنیم که در برنامه تجارت خود قرار داده ایم. اما در چه مرحله ای از برنامه و استراتژی خود چشم پوشی می کنیم ، پیشنهاد دشواری است که باید با آن روبرو شد.
چگونگی برداشتن یک گام بدون احساس به عقب ، برای تجزیه و تحلیل بیشتر استراتژی خود ، قبل از اینکه آن را تغییر دهیم یا آن را به طور کامل کنار بگذاریم ، یکی از اصلی ترین آزمون هایی است که ما به عنوان معامله گر با آن روبرو خواهیم شد و از بسیاری جهات این "آزمایش زندگی معامله گر" ما را تعریف خواهد کرد به عنوان بازرگان و در تجزیه و تحلیل مجدد استراتژی تجارت ما می توانیم کشف کنیم که آیا بخت نقشی در ضررهای اخیر ما داشته است یا نه. اما از کجا به دنبال نشانه هایی در تاریخ معاملات اخیر خود هستیم که نشان می دهد بدشانسی سهم مهمی در معاملات ما داشته است و روش و استراتژی کلی تجارت ما مشکلی ندارد؟
Outlier * ، از نظر تجارت چه هستند و در کجا می توان نشانه های آنها را جستجو کرد
همانطور که خوانندگان عادی ستون های ما نتیجه گیری می کنند ، ما یک مقاله هفتگی را منتشر می کنیم با عنوان "آیا روند هنوز دوست شماست؟" که در آن ما زمینه اساسی را تعیین خواهیم کرد که انتشارات تأثیرگذار هفته جاری و تصمیمات سیاست گذاری را تعیین می کند. با این کار ، ما همچنین یک شکل اساسی از تجزیه و تحلیل فنی را با استفاده از بسیاری از شاخص های معمول و مورد استفاده همپوشانی داریم. آنچه اخیراً مورد توجه قرار گرفته است ، تأثیر آنچه در اصطلاح خارج از کشور می خوانیم و تأثیری که بر بازارهایی که تجارت می کنیم ، دارند.
با روشن شدن تنش ها در منطقه کریمه ، بازارهای فروخته شده ، به ویژه در شاخص های سهام اروپا و سپس یورو ، مهمترین مسئله آشکار در اوکراین است. با كاهش مشكلات ، بازارها شروع به ترمیم انواع می كنند. سپس تردید داشتیم که (با شروع فصل درآمد در ایالات متحده آمریکا) بسیاری از شرکت های فناوری نقل شده از NASDAQ در واقع شایسته ارزیابی عظیم در مقابل درآمد خود هستند که در حال حاضر نشان می دهند. پس از آن ما بهبودی را تجربه کرده ایم ، اما طی دو روز گذشته اوکراین دوباره به دلیل درگیری مسلحانه میان جناح های دوست روسیه در بسیاری از شهرهای اوکراین و مقامات دولت تازه تأسیس اوکراین ، ترس دوباره در اوکراین ظاهر شده است. به نتیجه خشونت آمیز رسیده اند.
اکنون با نگاهی جداگانه به همه این مسائل اخیر ، یا به عنوان یک خوشه ، بسیاری از معامله گران گاهی خود را پیدا کرده اند ، بسته به اینکه معامله گران یا معامله گران روز هستند یا نه ، در سمت اشتباه بازار بدون تقصیر حرکت می کند خودشان غیر از پایبند بودن به برنامه خود هستند. صادقانه بگویم لیستی که ما از فعالیت های اخیر ارائه داده ایم ، تجارت بسیاری از معامله گران در هفته های اخیر غیرممکن بود ، به ویژه برای معامله گران نوسان و این قبل از شروع به اضافه کردن سایر معیارهای اساسی معمول دیگر مانند تصمیمات نرخ پایه ، بیکاری و سایر آمارهای اقتصادی گویی حرفه ما به اندازه کافی مشکل نبوده است و ما مجبور بوده ایم طی هفته های اخیر با انواع پیچیده ای باورنکردنی از موضوعات اساسی مقابله کنیم ، جای تعجب نیست که بسیاری از ما برخی از زمینه های موقتی خود را از دست داده ایم و باعث می شود در روش کلی و استراتژی تجارت خود شک کنیم.
پیش بینی زمان وقوع آمارهای غیرممکن غیرممکن است و درک اینکه ما ممکن است در خط آتش یک رویداد دور قرار داشته باشیم به همان اندازه دشوار است زیرا این اتفاق می افتد زیرا بسیاری از فروشندگان خارج از کسب و کار ما آمار خالص آمارها و ریاضیدانان نیستند ، در گذشته ، اشاره کنید. علاوه بر این ، ما نمی توانیم گذشته ای را که کارشناسان آمار و ریاضیات ما شناسایی می کنند ، معامله کنیم.
اما آنچه که ما می توانیم انجام دهیم ، با افزایش تجربه ، تنظیم "آنتن های معاملاتی" ما است تا از زمان آگاهی از زمانی که می توانیم در محاصره نانوا قرار دهیم ، آگاه شویم. سپس دو انتخاب ساده داریم. تجارت یا عدم تجارت
ما یا از طریق طوفانی که عامل اصلی آن معامله می کنیم معامله می کنیم ، یا فروتن هستیم و متأسفانه فقط عقاید عقیده به ما ثابت می کنند که تصمیم صحیح بوده است. با این حال ، اگرچه طبیعی است که در یک رویداد دور از روش و استراتژی خود زیر سوال بروید ، بدون شک زمان اشتباه برای تغییر یا توقف یک روش قبلاً اثبات شده است. زمان تفکر باید به محض این که دوباره شناسایی کنیم شرایط تجاری "عادی" یا همانطور که در دنیای پویای تجارت FX ، شاخص ها یا کالاها انتظار داریم ، دوباره به فضای تجارت ما بازگشت.
* تعریف پرت ها
در آمار ، یک نقطه دور یک نقطه مشاهده است که با سایر مشاهدات فاصله دارد. [1] ممکن است نتیجه دور به دلیل تغییر در اندازه گیری باشد یا نشان دهنده خطای آزمایشی باشد. دومی گاهی از مجموعه داده ها حذف می شوند. [2]
دور از دسترس می تواند به طور تصادفی در هر توزیع رخ دهد ، اما اغلب نشان دهنده خطای اندازه گیری است یا این که جمعیت دارای توزیع دم سنگین است. در حالت اول شخص مایل است آنها را کنار بگذارد یا از آماری استفاده کند که نسبت به نقاط ضعف قوی است ، در حالی که در حالت دوم آنها نشان می دهند که توزیع دارای کوتوزیس بالا است و باید در استفاده از ابزارها یا شهودهایی که توزیع طبیعی دارند بسیار محتاط بود. علت مکرر پرتگاهها مخلوطی از دو توزیع است که ممکن است دو زیر جمعیت مشخص باشد یا ممکن است نشانگر "آزمایش صحیح" در مقابل "خطای اندازه گیری" باشد. این توسط یک مدل مخلوط مدل سازی می شود.
در بیشتر نمونه برداری های بزرگتر از داده ها ، برخی از نقاط داده از میانگین نمونه دورتر از آنچه منطقی تشخیص داده می شود ، خواهند بود. این می تواند به دلیل خطای سیستماتیک اتفاقی یا نقص در نظریه ای باشد که یک خانواده فرضیه توزیع احتمال ایجاد کرده است ، یا ممکن است این باشد که برخی مشاهدات از مرکز داده ها دور هستند. بنابراین نکات دور از دسترس می تواند نشانگر داده های معیوب ، رویه های اشتباه یا مناطقی باشد که نظریه خاصی ممکن است معتبر نباشد. با این حال ، در نمونه های بزرگ ، تعداد کمی از پرت ها انتظار می رود (و این به دلیل هیچ شرایط غیر عادی نیست).
دور از دسترس ، به عنوان افراطی ترین مشاهدات ، بسته به اینکه بسیار زیاد یا کم باشد ، ممکن است شامل حداکثر نمونه یا حداقل نمونه یا هر دو باشد. با این حال ، حداکثر و حداقل نمونه همیشه زیاد نیستند زیرا ممکن است به طور غیرمعمول از مشاهدات دیگر دور نباشند.
« SPX با 0.14 درصد افزایش در هر هفته برای شاخص افزایش می یابد. CPI کانادا به شدت افزایش می یابد در حالی که ادعاهای بیکاری در ایالات متحده متوسط افزایش می یابد قیمت مسکن جدید چین در مارس سالانه به 7.7 درصد کاهش می یابد »
