Kas kaotatud periood, mida praegu kogen, tuleneb minu strateegiast või on halb õnn just "väliste" sündmuste kaudu?
Õnn on väga vaieldav sõna ja sama tülikad nähtused kauplemisel. Olles kulutanud mitu kuud ja paljudel juhtudel aastaid võitnud kauplemisstrateegia loomiseks, et see siis lõplikult pühendada oma kuulikindlale kauplemiskavale, on kellelgi meist uskumatult raske aktsepteerida, et meie pikaajalises kauplemisedus sisalduv tohutu element on maas lihtsate õnnenähtuste juurde.
Aktsepteerida, et oleme turu meelevallas ja keegi meist ei suuda korrapärase kindlusega ennustada, mida turg edasi teeb, on paljudele meist uskumatult raske mõiste. Sama raske on nõustuda arusaamaga, et tohutu protsent meie tehingutest peavad olema kaotajad, et oleksime pidevalt kasumlikud. Mõlemad mõisted on, nagu oleme nendes veergudes varem maininud, vastuolus sellega, kuidas oleme „juhtmega” lähenema paljudele testidele ja katsetustele, millega meie tööstus sunnib meid igapäevaselt ja nädalas kokku puutuma.
Pärast seda, kui oleme kulutanud mitu kuud (või aastaid) oma eduka kauplemisstrateegia loomiseks ja veetnud sama palju aega enesedistsipliini arendamiseks, et meie kauplemisplaanist kinni pidada, võib see osutuda üsna suureks löögiks, kui meie kauplemine strateegia hakkab ebaõnnestuma ja me kas jõuame või hakkame ähvardama oma kauplemiskavasse seatud kasutuselevõtu tasemeid. Kuid millal me loobume oma plaanist ja strateegia on keeruline ettepanek.
See, kuidas astume emotsioonideta sammu tagasi, et oma strateegiat veelgi analüüsida, enne kui seda kohandada või sellest täielikult loobuda, on üks peamisi teste, millega me kauplejatena kokku puutume ja paljuski määratleb see “ettevõtjaelu proovilepanek” meid kauplejatena. Ja oma kauplemisstrateegia uuesti analüüsimisel võime hakata avastama, kas õnnel on olnud osa meie hiljutistes kaotustes või mitte. Kust aga otsime märke oma hiljutisest kauplemisajaloost, et lihtsal ebaõnnel on olnud oluline osa meie kauplemisel ning et meie meetodil ja üldisel kauplemisstrateegial pole midagi valesti?
Outliers *, mis nad on kauplemise mõttes ja kust nende kohta märke otsida
Kuna meie veergude püsilugejad on sellest järeldanud, avaldame iganädalase artikli pealkirjaga "Kas trend on ikka teie sõber?" milles analüüsime põhilist tausta, mis määrab praeguse nädala suure mõjuga väljaanded ja poliitilised otsused. Sellega mestides kattume ka tehnilise analüüsi väga põhivormiga, kasutades paljusid kõige sagedamini kasutatavaid ja viidatud näitajaid. Viimasel ajal on tähelepanuväärne olnud mõju, mida me nimetaksime väljapoole jäävateks, ja mõju, mida nad avaldavad meie kaubeldavatel turgudel.
Kõige silmatorkavamad kõrvalekalded on olnud Ukraina probleemid, kuna Krimmi regioonis tekkisid pinged, kuna turud müüdi maha, eriti Euroopa aktsiaindeksite ja seejärel euro osas. Kuna probleemid taandusid, hakkasid turud taastuma. Siis kahtlesime, et kuna USA-s algas kasumihooaeg, väärivad paljud NASDAQ-is noteeritud tehnoloogiaettevõtted tegelikult tohutut hindamist võrreldes nende tuludega, mida nad praegu näitavad. Siis oleme taastunud, kuid viimase kahe päeva jooksul on Ukraina hirmud taas ilmnenud relvastatud konfliktina paljudes Ukraina linnades asuvate venelaste sõbralike fraktsioonide ja vastloodud Ukraina valitsuse võimude vahel. jõudnud vägivaldsele järeldusele.
Nüüd, vaadeldes kõiki neid hiljutisi probleeme eraldi või klastrina, on paljud kauplejad kohati sattunud, olenevalt sellest, kas nad on kiikkaupmehed või päevakaupmehed või mitte, turu valel küljel liiguvad nad omad, kui oma plaanist kinni pidama. Ausalt öeldes oli viimastel nädalatel paljude kauplejate jaoks võimatu kaubelda viimaste tegevuste nimekirjaga, eriti kiigekaupmeeste jaoks. See on enne, kui hakkame lisama muid põhilisi kriteeriume nagu baasintressiotsused, töötus ja muu majandusandmete statistika. Nagu poleks meie elukutse olnud piisavalt keeruline, oleksime pidanud viimaste nädalate jooksul võitlema uskumatult keeruka mitmekülgse põhiprobleemiga, väike ime, et paljud meist on kaotanud ajutise koha, jättes kahtlema oma üldises meetodis ja kauplemisstrateegias.
On võimatu ennustada, millal statistilised kõrvalekalded juhtuvad, ja sama raske on mõista, et me võime olla välissündmuse tulejoonel, kuna see toimub, kuna paljud meie ettevõtte kõrvalseisjad ei ole puhtad statistilised näitajad, mida statistikud ja matemaatikud saavad teha, tagantjärele tooge välja. Pealegi ei saa me kaubelda minevikuga, mille meie statistika ja matemaatikaeksperdid tuvastavad.
Kuid mida me saame oma kogemuste kasvades teha, on kohandada oma "kauplemisantenne", et olla teadlik, kui oleme keset kiiret pööret, võivad kõrvalekalded põhjustada ja põhjustada. Seejärel on meil kaks lihtsat valikut; kaubelda või mitte kaubelda ...
Me kas kaupleme läbi tormi, mille kõrvalekalded põhjustavad, või haagime maha ja kahjuks tõestab meile ainult tagantjärele tarkus, mis oli õige otsus. Kuigi on loomulik küsida oma meetodit ja strateegiat väljapoole jäävat sündmust, on kahtlemata vale aeg varem tõestatud metoodikat muuta või peatada. Mõtiskluste aeg peab saabuma siis, kui oleme tuvastanud, et „normaalsed” kauplemistingimused või nii tavalised, kui valuutade, indeksite või kaupadega kauplemise dünaamilises maailmas oodata võime, on taas meie kauplemiskeskkonda naasnud.
* Kõrvaltoimete määratlus
Statistikas on kõrvalhüpe vaatluspunkt, mis on kaugel teistest tähelepanekutest. [1] Kõrvalekallete põhjuseks võib olla mõõtmise varieeruvus või see võib viidata eksperimentaalsele veale; viimased jäetakse mõnikord andmekogumist välja. [2]
Võõrväärtused võivad esineda juhuslikult igas jaotuses, kuid need viitavad sageli mõõtmisveale või sellele, et populatsioonil on raske sabajaotus. Esimesel juhul soovitakse need kõrvale heita või kasutada statistikat, mis on usaldusväärne väliste näitajate jaoks, teisel juhul näitavad need, et jaotusel on kõrge kurtoos ja et normaalse jaotuse eeldavate tööriistade või intuitsioonide kasutamisel tuleks olla väga ettevaatlik. Kõrvaltoimete sagedane põhjus on kahe jaotuse segu, mis võib olla kaks erinevat alampopulatsiooni või võib viidata „õigele katsele” versus „mõõtmisveale”; seda modelleerib segumudel.
Enamikus suuremates andmekogumites on mõned andmepunktid valimi keskmisest kaugemal kui see, mida peetakse mõistlikuks. Selle põhjuseks võivad olla juhuslikud süsteemsed vead või teooria vead, mis genereerisid oletatava tõenäosusjaotuste perekonna, või võib juhtuda, et mõned tähelepanekud jäävad andmete keskmest kaugele. Seetõttu võivad varasemad punktid näidata vigaseid andmeid, valesid protseduure või piirkondi, kus teatud teooria ei pruugi kehtida. Suurtes valimites on siiski oodata väikest arvu kõrvalekaldeid (ja mitte mingisuguse anomaalse seisundi tõttu).
Kõige äärmuslikumad vaatlused võivad sisaldada valimi maksimumi või valimi miinimumit või mõlemat, sõltuvalt sellest, kas need on äärmiselt suured või madalad. Kuid valimi maksimum ja miinimum ei ole alati kõrvalekalded, sest need ei pruugi teistest tähelepanekutest ebaharilikult kaugel olla.
« SPX tõuseb 0.14%, piirates indeksi nädala tõusmist. Kanada THI tõuseb järsult, samal ajal kui USA töötuse nõuded tõusevad mõõdukalt Hiina uute kodude hinnatõus aeglustub märtsis aasta-aastalt 7.7 protsendini »
