24 de abril • Artículos de Forex Trading, Comentarios del mercado • 3404 Vistas • Comentarios desactivados sobre ¿Qué es la volatilidad, cómo puede ajustar su estrategia comercial a ella y cómo puede afectar a sus resultados comerciales?
No es de extrañar que la mayoría de los operadores minoristas de divisas no reconozcan el impacto que la volatilidad puede tener en sus resultados comerciales. El tema, como fenómeno y el impacto directo que puede tener en su balance final, casi nunca se discute completamente en artículos o foros comerciales. Sólo se hace alguna referencia ocasional y fugaz. Lo cual es un descuido considerable, basado en el hecho de que (como tema), es uno de los factores más incomprendidos y pasados por alto, involucrado en la negociación de todos los mercados, no solo de FX.
Una definición de volatilidad podría ser “una medida estadística de la distribución de rendimientos para cualquier valor o índice de mercado dado”. En términos generales; cuanto mayor sea la volatilidad en cualquier momento, más riesgoso se considerará el valor. La volatilidad se puede medir utilizando modelos de desviación estándar o la variación entre los rendimientos del mismo valor o índice de mercado. La mayor volatilidad a menudo se asocia con grandes oscilaciones, que pueden ocurrir en cualquier dirección. Por ejemplo, si un par de divisas aumenta o cae en más del uno por ciento durante las sesiones de un día, podría clasificarse como un mercado "volátil".
La volatilidad general del mercado para los mercados de valores de EE. UU. Puede observarse mediante lo que se conoce como "índice de volatilidad". El VIX fue creado por el Chicago Board Options Exchange, se usa como una medida para medir la volatilidad esperada a treinta días del mercado de valores de EE. UU. Y se deriva de los precios de cotización en tiempo real del SPX 500, opciones de compra y venta. El VIX es básicamente un indicador simple de las apuestas futuras que están haciendo los inversores y los comerciantes, sobre la dirección de los mercados o valores individuales. Una lectura alta en el VIX implica un mercado más riesgoso.
Ninguno de los indicadores técnicos más populares, disponibles en plataformas como MetaTrader MT4, ha sido diseñado específicamente con el tema de la volatilidad en mente. Las bandas de Bollinger, el índice de canales de productos básicos y el rango verdadero promedio son indicadores técnicos que pueden ilustrar técnicamente cambios en la volatilidad, pero ninguno ha sido diseñado específicamente para generar una métrica de volatilidad. El RVI (índice de volatilidad relativa) se creó para reflejar la dirección en la que cambia la volatilidad de los precios. Sin embargo, no está ampliamente disponible y la característica principal del RVI es que simplemente confirma las señales de otros indicadores oscilantes (RSI, MAСD, Stochastic y otros) sin duplicarlos. Hay algunos widgets patentados que ofrecen algunos corredores, que pueden ilustrar cambios en la volatilidad, estos no están necesariamente disponibles como indicadores, son herramientas matemáticas más independientes.
La falta de volatilidad (como fenómeno) que impacta en el tipo de cambio, fue ilustrada recientemente por caídas en los pares de libras esterlinas, directamente relacionadas con las caídas significativas en la actividad comercial en pares como el GBP / USD. La caída en la acción y el movimiento del precio de los pares de libras esterlinas estuvo directamente relacionada con el feriado bancario de Semana Santa y el receso parlamentario del Reino Unido. Varios mercados de divisas estuvieron cerrados durante el feriado bancario los lunes y viernes, mientras que los parlamentarios del Reino Unido se tomaron dos semanas de vacaciones. Durante su período de vacaciones, el tema del Brexit se eliminó en gran medida de los titulares de los principales medios de comunicación, al igual que los factores fundamentales que afectan el precio de la libra esterlina, frente a sus pares.
Durante la pausa, la acción de los precios, tan a menudo ilustrada durante los últimos meses, cuando el Reino Unido se enfrentó a varios acantilados en relación con el Brexit, ya no fue visible en varios períodos de tiempo. En su mayor parte, muchos pares de libras esterlinas se negociaron lateralmente durante las semanas en las que los parlamentarios del Reino Unido ya no eran visibles o audibles. Muy simple; El comercio especulativo de la libra esterlina se redujo significativamente, porque el Brexit, como tema, desapareció del radar. Varias estimaciones sugirieron que la volatilidad de la libra esterlina estaba aproximadamente un 50% por debajo de sus niveles previos al receso parlamentario. Pares como el EUR / GBP y el GBP / USD se negociaron en rangos estrechos, en su mayoría laterales, durante un período aproximado de dos semanas. Pero tan pronto como los diputados del Reino Unido regresaron a sus oficinas en Westminster, el Brexit volvió a estar en la agenda de los principales medios financieros.
La especulación en libras esterlinas aumentó de inmediato y el precio se movió violentamente en un amplio rango, oscilando entre condiciones alcistas y bajistas, y finalmente se estrelló en el S3, el martes 23 de abril, cuando se conoció la falta de avances en las conversaciones entre los dos principales partidos políticos del Reino Unido. De repente, a pesar de una reversión al Día de la Marmota que existía antes del receso, la volatilidad, la actividad y las oportunidades de la libra esterlina volvieron a estar en el radar. Es importante que los operadores de divisas no solo reconozcan qué es la volatilidad y por qué podría aumentar, sino también cuándo es más probable que suceda. Podría aumentar drásticamente debido a un evento de noticias de última hora, un evento político nacional o debido a una situación en curso que se altera drásticamente. Cualquiera sea la razón, es un fenómeno que merece más atención y respeto por parte de los comerciantes de divisas minoristas, de lo que generalmente se ofrece.
¿Qué es la volatilidad, cómo puede ajustar su estrategia comercial a ella y cómo puede afectar a sus resultados comerciales?
24 de abril • Artículos de Forex Trading, Comentarios del mercado • 3404 Vistas • Comentarios desactivados sobre ¿Qué es la volatilidad, cómo puede ajustar su estrategia comercial a ella y cómo puede afectar a sus resultados comerciales?
No es de extrañar que la mayoría de los operadores minoristas de divisas no reconozcan el impacto que la volatilidad puede tener en sus resultados comerciales. El tema, como fenómeno y el impacto directo que puede tener en su balance final, casi nunca se discute completamente en artículos o foros comerciales. Sólo se hace alguna referencia ocasional y fugaz. Lo cual es un descuido considerable, basado en el hecho de que (como tema), es uno de los factores más incomprendidos y pasados por alto, involucrado en la negociación de todos los mercados, no solo de FX.
Una definición de volatilidad podría ser “una medida estadística de la distribución de rendimientos para cualquier valor o índice de mercado dado”. En términos generales; cuanto mayor sea la volatilidad en cualquier momento, más riesgoso se considerará el valor. La volatilidad se puede medir utilizando modelos de desviación estándar o la variación entre los rendimientos del mismo valor o índice de mercado. La mayor volatilidad a menudo se asocia con grandes oscilaciones, que pueden ocurrir en cualquier dirección. Por ejemplo, si un par de divisas aumenta o cae en más del uno por ciento durante las sesiones de un día, podría clasificarse como un mercado "volátil".
La volatilidad general del mercado para los mercados de valores de EE. UU. Puede observarse mediante lo que se conoce como "índice de volatilidad". El VIX fue creado por el Chicago Board Options Exchange, se usa como una medida para medir la volatilidad esperada a treinta días del mercado de valores de EE. UU. Y se deriva de los precios de cotización en tiempo real del SPX 500, opciones de compra y venta. El VIX es básicamente un indicador simple de las apuestas futuras que están haciendo los inversores y los comerciantes, sobre la dirección de los mercados o valores individuales. Una lectura alta en el VIX implica un mercado más riesgoso.
Ninguno de los indicadores técnicos más populares, disponibles en plataformas como MetaTrader MT4, ha sido diseñado específicamente con el tema de la volatilidad en mente. Las bandas de Bollinger, el índice de canales de productos básicos y el rango verdadero promedio son indicadores técnicos que pueden ilustrar técnicamente cambios en la volatilidad, pero ninguno ha sido diseñado específicamente para generar una métrica de volatilidad. El RVI (índice de volatilidad relativa) se creó para reflejar la dirección en la que cambia la volatilidad de los precios. Sin embargo, no está ampliamente disponible y la característica principal del RVI es que simplemente confirma las señales de otros indicadores oscilantes (RSI, MAСD, Stochastic y otros) sin duplicarlos. Hay algunos widgets patentados que ofrecen algunos corredores, que pueden ilustrar cambios en la volatilidad, estos no están necesariamente disponibles como indicadores, son herramientas matemáticas más independientes.
La falta de volatilidad (como fenómeno) que impacta en el tipo de cambio, fue ilustrada recientemente por caídas en los pares de libras esterlinas, directamente relacionadas con las caídas significativas en la actividad comercial en pares como el GBP / USD. La caída en la acción y el movimiento del precio de los pares de libras esterlinas estuvo directamente relacionada con el feriado bancario de Semana Santa y el receso parlamentario del Reino Unido. Varios mercados de divisas estuvieron cerrados durante el feriado bancario los lunes y viernes, mientras que los parlamentarios del Reino Unido se tomaron dos semanas de vacaciones. Durante su período de vacaciones, el tema del Brexit se eliminó en gran medida de los titulares de los principales medios de comunicación, al igual que los factores fundamentales que afectan el precio de la libra esterlina, frente a sus pares.
Durante la pausa, la acción de los precios, tan a menudo ilustrada durante los últimos meses, cuando el Reino Unido se enfrentó a varios acantilados en relación con el Brexit, ya no fue visible en varios períodos de tiempo. En su mayor parte, muchos pares de libras esterlinas se negociaron lateralmente durante las semanas en las que los parlamentarios del Reino Unido ya no eran visibles o audibles. Muy simple; El comercio especulativo de la libra esterlina se redujo significativamente, porque el Brexit, como tema, desapareció del radar. Varias estimaciones sugirieron que la volatilidad de la libra esterlina estaba aproximadamente un 50% por debajo de sus niveles previos al receso parlamentario. Pares como el EUR / GBP y el GBP / USD se negociaron en rangos estrechos, en su mayoría laterales, durante un período aproximado de dos semanas. Pero tan pronto como los diputados del Reino Unido regresaron a sus oficinas en Westminster, el Brexit volvió a estar en la agenda de los principales medios financieros.
La especulación en libras esterlinas aumentó de inmediato y el precio se movió violentamente en un amplio rango, oscilando entre condiciones alcistas y bajistas, y finalmente se estrelló en el S3, el martes 23 de abril, cuando se conoció la falta de avances en las conversaciones entre los dos principales partidos políticos del Reino Unido. De repente, a pesar de una reversión al Día de la Marmota que existía antes del receso, la volatilidad, la actividad y las oportunidades de la libra esterlina volvieron a estar en el radar. Es importante que los operadores de divisas no solo reconozcan qué es la volatilidad y por qué podría aumentar, sino también cuándo es más probable que suceda. Podría aumentar drásticamente debido a un evento de noticias de última hora, un evento político nacional o debido a una situación en curso que se altera drásticamente. Cualquiera sea la razón, es un fenómeno que merece más atención y respeto por parte de los comerciantes de divisas minoristas, de lo que generalmente se ofrece.
« El dólar australiano se desploma frente a sus pares, ya que la inflación cae significativamente, las métricas de IFO de Alemania no cumplen con los pronósticos, lo que se suma al temor de que Alemania podría estar entrando en recesión. Los dólares australianos se desploman, el dólar estadounidense sube, las acciones estadounidenses caen desde máximos históricos. »