24 apr. • Artikoloj pri Forex-Komercado, Merkataj Komentoj • 3401 Vidoj • Komentoj Off sur Kio estas volatilo, kiel vi povas adapti vian komercan strategion al ĝi kaj kiel ĝi povas efiki sur viaj komercaj rezultoj?
Apenaŭ surprizas, ke la plimulto de podetalaj komercistoj pri FX malsukcesas agnoski la efikan volatilon povas havi sur iliaj komercaj rezultoj. La temo, kiel fenomeno kaj la rekta efiko, kiun ĝi povas havi en via fundo, apenaŭ estas plene diskutata en artikoloj aŭ en komercaj forumoj. Nur la foja, pasema referenco, iam ajn estas farita. Kio estas konsiderinda malatento, bazita sur la fakto, ke (kiel subjekto), ĝi estas unu el la plej miskomprenitaj kaj preteratentataj faktoroj, implikita en komercado de ĉiuj merkatoj, ne nur FX.
Difino de volatilo povus esti "statistika mezuro de la distribuado de rendimento por iu donita sekureco aŭ merkata indekso". Ĝenerale; ju pli alta estas la volatilo iam ajn, des pli riska estas la sekureco. Volatileco povas aŭ esti mezurita per uzado de la normaj deviaj modeloj, aŭ la varianco inter la rendimento de la sama sekureco aŭ merkata indekso. Pli alta volatilo ofte asociiĝas kun grandaj svingoj, kiuj povas okazi en ambaŭ direktoj. Ekzemple, se FX-paro kreskas aŭ falas pli ol unu procenton dum tagaj kunsidoj, ĝi povus esti klasita kiel "volatila" merkato.
Entuta merkata volatilo por usonaj akciaj merkatoj povas esti observata per tio, kio estas nomata "la Volatila Indekso". La VIX estis kreita de la Chicago Board Options Exchange, ĝi estas uzata kiel mezuro por mezuri la tridek tagan atendatan volatilon de la usona borso kaj ĝi devenas de realtempaj kotizaj prezoj de la SPX 500, voki kaj meti opciojn. La VIX estas esence simpla mezuro de estontaj vetoj, kiujn investantoj kaj komercistoj faras, laŭ la direkto de la merkatoj, aŭ individuaj valorpaperoj. Alta legado en la VIX implicas pli riskan merkaton.
Neniu el la plej popularaj teknikaj indikiloj, haveblaj en platformoj kiel MetaTrader MT4, estis specife kreita kun la temo de volatilo. Bollinger-Bandoj, Indeksa Kanala Indekso kaj la Meza Vera Gamo, estas teknikaj indikiloj, kiuj teknike povas ilustri ŝanĝojn de volatilo, sed neniuj estis specife desegnitaj por generi metrikon por volatilo. La RVI (Relativa Volatileca Indekso) estis kreita por reflekti la direkton en kiu ŝanĝiĝas la prezo-volatilo. Tamen ĝi ne estas vaste havebla kaj la ĉefa trajto de RVI estas, ke ĝi simple konfirmas la signalojn de aliaj oscilaj indikiloj (RSI, MAСD, Stochastic kaj aliaj) sen efektive duobligi ilin. Estas iuj posedaj fenestraĵoj, kiujn iuj makleristoj ofertas, kiuj povas ilustri ŝanĝojn de volatilo, ĉi tiuj ne nepre haveblas kiel indikiloj, ili estas pli memstaraj, matematikaj iloj.
La manko de volatilo (kiel fenomeno) influanta FX, estis ĵus ilustrita per faloj en sterlingaj paroj, rekte rilataj al la signifaj faloj en komerca agado en paroj kiel GBP / USD. La malaltiĝo en la prezo kaj movado de GBP-paroj estis rekte ligita al la paska festotago kaj la brita parlamenta ripozo. Pluraj FX-merkatoj estis fermitaj dum la festotago lundon kaj vendredon, dum britaj parlamentanoj ferias du semajnajn feriojn. Dum ilia feria periodo, la temo Brexit estis plejparte forigita de la ĉefaj amaskomunikilaj titoloj, same kiel la fundamentaj faktoroj influantaj la prezon de sterlingo, kontraŭ ĝiaj kunuloj.
Dum la paŭzo, la vipara prezo, tiel ofte ilustrita dum la lastaj monatoj, ĉar Britio alfrontis diversajn klifajn randojn rilate al Brexit, ne plu estis videbla dum diversaj tempokadroj. Plejparte multaj sterlingaj paroj komercis flanken dum la semajnoj, kiam parlamentanoj de Britio ne plu estis videblaj aŭ aŭdeblaj. Tute simple; spekula komerco en sterlingo falis signife, ĉar Brexit kiel subjekto falis de la radaro. Diversaj taksoj sugestis, ke la volatilo en sterlingo malpliiĝis ĉirkaŭ 50% je siaj antaŭparolaj recesaj niveloj. Paroj kiel EUR / GBP kaj GBP / USD komercis en streĉaj, plejparte flankaj, por ĉirkaŭ du semajnaj periodoj. Sed tuj kiam parlamentanoj de Britio revenis al siaj oficejoj en Westminster, Brexit revenis al la tagordo de la financaj ĉefaj amaskomunikiloj.
Konjekto en sterlingo tuj pliiĝis kaj prezo furioze vipis en vasta gamo, oscilante inter alcista kaj bajista kondiĉoj, fine frakasante tra S3, marde la 23an de aprilo, kiam aperis novaĵoj pri la manko de progreso en intertraktoj inter la du ĉefaj politikaj partioj de Britio. Subite, malgraŭ inversigo al la Marmota Tago, kiu ekzistis antaŭ la ripozo, sterlingaj volatileco, agado kaj ŝancoj revenis al la radaro. Gravas por FX-komercistoj ne nur rekoni, kio estas volatilo kaj kial ĝi povus pliiĝi, sed ankaŭ, kiam plej probable okazos. Ĝi povus draste pliiĝi pro novaĵa evento, enlanda politika evento, aŭ pro daŭra situacio, kiu draste ŝanĝiĝas. Kia ajn estas la kialo, ĝi estas fenomeno, kiu meritas pli da atento kaj respekto de podetalaj komercistoj de FX, ol ĝi estas ĝenerale donita.
Kio estas volatilo, kiel vi povas adapti vian komercan strategion al ĝi kaj kiel ĝi povas efiki sur viaj komercaj rezultoj?
24 apr. • Artikoloj pri Forex-Komercado, Merkataj Komentoj • 3401 Vidoj • Komentoj Off sur Kio estas volatilo, kiel vi povas adapti vian komercan strategion al ĝi kaj kiel ĝi povas efiki sur viaj komercaj rezultoj?
Apenaŭ surprizas, ke la plimulto de podetalaj komercistoj pri FX malsukcesas agnoski la efikan volatilon povas havi sur iliaj komercaj rezultoj. La temo, kiel fenomeno kaj la rekta efiko, kiun ĝi povas havi en via fundo, apenaŭ estas plene diskutata en artikoloj aŭ en komercaj forumoj. Nur la foja, pasema referenco, iam ajn estas farita. Kio estas konsiderinda malatento, bazita sur la fakto, ke (kiel subjekto), ĝi estas unu el la plej miskomprenitaj kaj preteratentataj faktoroj, implikita en komercado de ĉiuj merkatoj, ne nur FX.
Difino de volatilo povus esti "statistika mezuro de la distribuado de rendimento por iu donita sekureco aŭ merkata indekso". Ĝenerale; ju pli alta estas la volatilo iam ajn, des pli riska estas la sekureco. Volatileco povas aŭ esti mezurita per uzado de la normaj deviaj modeloj, aŭ la varianco inter la rendimento de la sama sekureco aŭ merkata indekso. Pli alta volatilo ofte asociiĝas kun grandaj svingoj, kiuj povas okazi en ambaŭ direktoj. Ekzemple, se FX-paro kreskas aŭ falas pli ol unu procenton dum tagaj kunsidoj, ĝi povus esti klasita kiel "volatila" merkato.
Entuta merkata volatilo por usonaj akciaj merkatoj povas esti observata per tio, kio estas nomata "la Volatila Indekso". La VIX estis kreita de la Chicago Board Options Exchange, ĝi estas uzata kiel mezuro por mezuri la tridek tagan atendatan volatilon de la usona borso kaj ĝi devenas de realtempaj kotizaj prezoj de la SPX 500, voki kaj meti opciojn. La VIX estas esence simpla mezuro de estontaj vetoj, kiujn investantoj kaj komercistoj faras, laŭ la direkto de la merkatoj, aŭ individuaj valorpaperoj. Alta legado en la VIX implicas pli riskan merkaton.
Neniu el la plej popularaj teknikaj indikiloj, haveblaj en platformoj kiel MetaTrader MT4, estis specife kreita kun la temo de volatilo. Bollinger-Bandoj, Indeksa Kanala Indekso kaj la Meza Vera Gamo, estas teknikaj indikiloj, kiuj teknike povas ilustri ŝanĝojn de volatilo, sed neniuj estis specife desegnitaj por generi metrikon por volatilo. La RVI (Relativa Volatileca Indekso) estis kreita por reflekti la direkton en kiu ŝanĝiĝas la prezo-volatilo. Tamen ĝi ne estas vaste havebla kaj la ĉefa trajto de RVI estas, ke ĝi simple konfirmas la signalojn de aliaj oscilaj indikiloj (RSI, MAСD, Stochastic kaj aliaj) sen efektive duobligi ilin. Estas iuj posedaj fenestraĵoj, kiujn iuj makleristoj ofertas, kiuj povas ilustri ŝanĝojn de volatilo, ĉi tiuj ne nepre haveblas kiel indikiloj, ili estas pli memstaraj, matematikaj iloj.
La manko de volatilo (kiel fenomeno) influanta FX, estis ĵus ilustrita per faloj en sterlingaj paroj, rekte rilataj al la signifaj faloj en komerca agado en paroj kiel GBP / USD. La malaltiĝo en la prezo kaj movado de GBP-paroj estis rekte ligita al la paska festotago kaj la brita parlamenta ripozo. Pluraj FX-merkatoj estis fermitaj dum la festotago lundon kaj vendredon, dum britaj parlamentanoj ferias du semajnajn feriojn. Dum ilia feria periodo, la temo Brexit estis plejparte forigita de la ĉefaj amaskomunikilaj titoloj, same kiel la fundamentaj faktoroj influantaj la prezon de sterlingo, kontraŭ ĝiaj kunuloj.
Dum la paŭzo, la vipara prezo, tiel ofte ilustrita dum la lastaj monatoj, ĉar Britio alfrontis diversajn klifajn randojn rilate al Brexit, ne plu estis videbla dum diversaj tempokadroj. Plejparte multaj sterlingaj paroj komercis flanken dum la semajnoj, kiam parlamentanoj de Britio ne plu estis videblaj aŭ aŭdeblaj. Tute simple; spekula komerco en sterlingo falis signife, ĉar Brexit kiel subjekto falis de la radaro. Diversaj taksoj sugestis, ke la volatilo en sterlingo malpliiĝis ĉirkaŭ 50% je siaj antaŭparolaj recesaj niveloj. Paroj kiel EUR / GBP kaj GBP / USD komercis en streĉaj, plejparte flankaj, por ĉirkaŭ du semajnaj periodoj. Sed tuj kiam parlamentanoj de Britio revenis al siaj oficejoj en Westminster, Brexit revenis al la tagordo de la financaj ĉefaj amaskomunikiloj.
Konjekto en sterlingo tuj pliiĝis kaj prezo furioze vipis en vasta gamo, oscilante inter alcista kaj bajista kondiĉoj, fine frakasante tra S3, marde la 23an de aprilo, kiam aperis novaĵoj pri la manko de progreso en intertraktoj inter la du ĉefaj politikaj partioj de Britio. Subite, malgraŭ inversigo al la Marmota Tago, kiu ekzistis antaŭ la ripozo, sterlingaj volatileco, agado kaj ŝancoj revenis al la radaro. Gravas por FX-komercistoj ne nur rekoni, kio estas volatilo kaj kial ĝi povus pliiĝi, sed ankaŭ, kiam plej probable okazos. Ĝi povus draste pliiĝi pro novaĵa evento, enlanda politika evento, aŭ pro daŭra situacio, kiu draste ŝanĝiĝas. Kia ajn estas la kialo, ĝi estas fenomeno, kiu meritas pli da atento kaj respekto de podetalaj komercistoj de FX, ol ĝi estas ĝenerale donita.
« Aŭstralia dolaro frakasas kontraŭ siaj kunuloj, ĉar inflacio grave falas, germanaj IFO-metrikoj maltrafas la antaŭvidojn, aldonante timojn, ke Germanio povus eniri recesion. Aŭstralaziaj dolaroj malpliiĝas, usona dolaro altiĝas, usonaj valorpaperoj forglitas de rekordaj altaj. »