Οι συναλλαγές με κινούμενους μέσους όρους, είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή στην πραγματικότητα ισχυροί δείκτες;
Πολλοί έμποροι στην κοινότητά μας θα θυμούνται έντονα τη στιγμή που ενδιαφέρονται για την τεχνική ανάλυση. Πολλοί θα καταθέσουν στο γεγονός ότι ήταν κινούμενοι μέσοι όροι που κορυφώθηκαν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον τους. Ίσως είχαμε τοποθετήσει έναν κινητό μέσο όρο 21 ημερών σε ένα ημερήσιο γράφημα και είδαμε πώς αντέδρασε η τιμή όταν συναντούσε αυτό το εικονικό εμπόδιο. Το πέρασε, απορρίφθηκε η τιμή, κινήθηκε πλαγίως;
Στη συνέχεια προχωράμε στην εξέταση του απλού κινούμενου μέσου όρου εκατό ή διακόσιων ημερών (SMA) αφού είδαμε συνεχώς την αναφορά τους σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν από το Bloomberg ή το Reuters. Συχνά είδαμε αποσπάσματα στα άρθρα που αναφέρονται αναλυτές που υποδηλώνουν ότι η τιμή πλησίαζε, ή είχε περάσει πρόσφατα, αυτές τις εικονικές γραμμές που σχεδιάστηκαν στα διαγράμματα μας. Τι εννοούσε;
Η επόμενη φυσική πρόοδος είναι να τοποθετήσετε πολλούς από αυτούς τους κινητούς μέσους όρους σε ένα γράφημα βανίλιας που έχει λίγο άλλο σε αυτό εκτός από την τιμή που αντιπροσωπεύεται είτε από μια γραμμή είτε από μια γραμμή. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι πολλοί από τους κινούμενους μέσους όρους διασχίζουν στο καθημερινό μας γράφημα. Σημειώνουμε ότι η χαμηλότερη SMA 21 ημερών διασχίζει τα 50 SMA σε τακτική βάση. Στη συνέχεια, ανάβει κυριολεκτικά ένα φως στο μυαλό μας και αναρωτιόμαστε αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα μέσο όρο 10 ημερών στο ουράνιο τόξο μας με έγχρωμους δείκτες. Στη συνέχεια, σημειώνουμε ότι καθώς η τιμή κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, προκειμένου να ταιριάξει το αισιόδοξο ή το πτωτικό κλίμα, οι 20 διασχίζουν τα πενήντα σε μια φαινομενικά συσχετισμένη δραστηριότητα.
Η επόμενη στάση μας είναι να «περιπλέξουμε» το 10ήμερο SMA ένα άγγιγμα. Ας υποθέσουμε ότι το κάνουμε EMA σε αντίθεση με έναν απλό μέσο όρο κίνησης. Τώρα παρατηρούμε ότι η απόκλιση, μακριά από τον υψηλότερο μέσο όρο κίνησης, είναι ακόμη πιο έντονη όταν χρησιμοποιούμε την εκθετική έκδοση. Γενικά, σε αυτό το σημείο στη μεταμόρφωση των εμπόρων μας αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε ότι οι κινούμενοι μέσοι όροι μπορούν στην πραγματικότητα να είναι αρκετά ισχυρά εργαλεία εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Και υπάρχει επίσης η άλλη βασική χρήση που ίσως κυριαρχεί στη χρήση τους πάνω και πάνω αναζητώντας δράση τιμών και απόκλιση αυτής - όπου οι παραγγελίες μπορεί να συγκεντρωθούν.
Το όραμα που έχουμε στο μυαλό μας των θεσμικών εμπόρων είναι ότι διεξάγουν τις εμπορικές τους συναλλαγές, όταν αγοράζουν και πωλούν ζεύγη νομισμάτων, με παρόμοιο τρόπο με εμάς, αλλά ότι έχουν τράπεζες οθονών για συναλλαγές και τεράστιους λογαριασμούς για συναλλαγές. Αυτό το όραμα είναι βαθιά λανθασμένο καθώς οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούν οι θεσμικοί έμποροι διαφέρουν πολύ από εκείνες που εφαρμόζουν οι έμποροι λιανικής.
Είναι πολύ απίθανο οι μετακινούμενοι και οι κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμό MACD, PSAR, DMI, ADX και RSI για να πάρουν τις αποφάσεις τους, πιθανότατα τις παραγγελίες τους. αγοράστε, σταματήστε και λάβετε παραγγελίες ορίου κέρδους, θα στραφούν προς την αναζήτηση στρογγυλών αριθμών και βασικών κινητών μέσων όρων, όπως οι 100 ή 200 SMA. Οι έμποροι σε θεσμικό επίπεδο θα έχουν τεράστιες παραγγελίες γύρω από βασικές λαβές, όπως είδαμε πρόσφατα με το AUD / USD στο βασικό κρίσιμο επίπεδο των 90.000. Θα έχουν επίσης πολλές παραγγελίες σε περίπου 100 και 200 SMA.
Κινούμενοι μέσοι όροι; την προέλευση, τη χρήση και τον υπολογισμό τους
Οι κινούμενοι μέσοι όροι εξομαλύνουν τα δεδομένα τιμών για να σχηματίσουν μια τάση που ακολουθεί τον δείκτη. Δεν προβλέπουν κατεύθυνση τιμής, αλλά καθορίζουν την τρέχουσα κατεύθυνση με υστέρηση. Οι κινητικοί μέσοι όροι καθυστερούν επειδή βασίζονται σε προηγούμενες τιμές. Παρά αυτήν την καθυστέρηση, οι κινητοί μέσοι όροι συμβάλλουν στην ομαλή δράση των τιμών και στο φιλτράρισμα του θορύβου. Αποτελούν επίσης τα δομικά στοιχεία για πολλούς άλλους τεχνικούς δείκτες και επικαλύψεις, όπως τα Bollinger Bands και το MACD. Οι δύο πιο δημοφιλείς τύποι κινητών μέσων όρων είναι ο Simple Moving Average (SMA) και ο Exponential Moving Average (EMA). Αυτοί οι κινούμενοι μέσοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης ή για τον καθορισμό πιθανών επιπέδων στήριξης και αντίστασης.
Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος σχηματίζεται υπολογίζοντας τη μέση τιμή μιας ασφάλειας για έναν συγκεκριμένο αριθμό περιόδων. Οι περισσότεροι κινητοί μέσοι όροι βασίζονται στις τιμές κλεισίματος. Ένας απλός κινητός μέσος όρος 5 ημερών είναι το άθροισμα των τιμών κλεισίματος πέντε ημερών διαιρούμενο με πέντε. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, ένας κινητός μέσος όρος είναι ένας μέσος όρος που κινείται. Τα παλιά δεδομένα απορρίπτονται καθώς διατίθενται νέα δεδομένα. Αυτό αναγκάζει τον μέσο όρο να κινηθεί κατά τη χρονική κλίμακα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα κινητού μέσου όρου 5 ημερών που εξελίσσεται σε τρεις ημέρες.
Κινούμενες μέσες έννοιες συναλλαγών crossover
Ένα crossover κινούμενου μέσου όρου συμβαίνει όταν σχεδιάζουμε δύο κινούμενους μέσους όρους με βάση διαφορετικούς βαθμούς εξομάλυνσης, τα ίχνη αυτών των κινούμενων μέσων όρων διασταυρώνονται. Δεν προβλέπει μελλοντική κατεύθυνση αλλά δείχνει τάσεις. Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιεί δύο (ή περισσότερους) κινούμενους μέσους όρους, έναν πιο αργό κινούμενο μέσο όρο και έναν γρηγορότερο κινούμενο μέσο όρο. Ο ταχύτερος κινητός μέσος όρος είναι ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος. Για αγορές στο τέλος της ημέρας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι περίοδος 5, 10 ή 25 ημερών, ενώ ο βραδύτερος κινητός μέσος όρος είναι μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος κινητός μέσος όρος (π.χ. περίοδος 50, 100 ή 200 ημερών). Ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος είναι ταχύτερος, επειδή λαμβάνει υπόψη μόνο τις τιμές σε σύντομο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου είναι πιο αντιδραστικός στις καθημερινές αλλαγές τιμών. Από την άλλη πλευρά, ένας μακροπρόθεσμος κινητός μέσος όρος θεωρείται βραδύτερος καθώς εγκλείει τις τιμές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και είναι πιο ληθαργικός. Ωστόσο, τείνει να εξομαλύνει τους θορύβους των τιμών που αντικατοπτρίζονται συχνά σε βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους.
Ένας κινητός μέσος όρος συχνά επικαλύπτεται στα διαγράμματα τιμών για να δείξει τις τάσεις των τιμών. Ένα crossover συμβαίνει όταν ένας γρηγορότερος κινούμενος μέσος όρος (δηλαδή, ένας βραχύτερος κινούμενος μέσος όρος περιόδου) διασχίζει έναν πιο αργό κινούμενο μέσο όρο (δηλ. Έναν μεγαλύτερο κινούμενο μέσο όρο περιόδου) Με άλλα λόγια, αυτό συμβαίνει όταν η γραμμή κινητού μέσου όρου βραχύτερης περιόδου διασχίζει μια γραμμή κινούμενου μέσου όρου μεγαλύτερης περιόδου. Στο εμπόριο αυτό το σημείο συνάντησης χρησιμοποιείται είτε για είσοδο (αγορά ή πώληση) είτε για έξοδο (πώληση ή αγορά) στην αγορά.
Όπου χρησιμοποιούνται απλοί εξίσου σταθμισμένοι κινούμενοι μέσοι όροι, μερικές φορές ονομάζεται διασταύρωση απλού κινούμενου μέσου όρου (SMA). Ένα τέτοιο crossover μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην τάση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει μια ανταλλαγή σε ένα αυτόματο σύστημα συναλλαγών ειδικών συμβούλων.
« Οι επενδυτές κοιτάζουν τα δεδομένα για τις θέσεις εργασίας του NFP για περαιτέρω αποδείξεις ότι η οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ βρίσκεται σε σταθερή βάση Οι τιμές χονδρικής στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1.7% σε ετήσια βάση, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας της Αυστραλίας συρρικνώθηκε σημαντικά »
